# 策略交易

**页面路径**：`/strategy`、`/strategy/records`

**相关文件**：`install_trading.py`（趋势回调、顺势加仓/滚仓）

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## 功能概述

| 策略 | 说明 |
|------|------|
| 趋势回调 | 首仓 + 网格补仓 + 统一止盈 |
| 顺势加仓（滚仓） | 对已有 active 持仓加仓，单独保证金上限 |

均需 **CTP 已连接** 且有对应持仓监控。

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## 趋势回调 — 下单逻辑

### 1. 创建计划（预览 → 确认首仓）

用户填写：品种、方向、止损、补仓上沿、止盈、风险比例等 → 系统预览手数/网格 → 确认后 **市价开首仓**。

**校验**（与下单监控相同）：

- 交易时段、CTP 连接
- `assert_can_open()`、[RISK.md](./RISK.md)
- 品种范围、保证金上限

**成交后**：

- 写入 `trend_pullback_plans`（status=active）
- 创建/关联 `trade_order_monitors`（monitor_type=trend）
- 微信：`趋势回调首仓 {sym} {first_lots}手`

### 2. 运行中监控

后台扫描 active 计划：

| 条件 | 动作 |
|------|------|
| 价格触及 **take_profit** | 全部平仓，计划结案 |
| 价格回落至 **网格档位** | 按档位补仓（不超过 remainder_lots） |

**补仓**：市价加仓，更新均价与监控。

**止盈**：市价全平。

微信：

- 止盈 → `趋势回调止盈 {sym}`
- 补仓 → `趋势回调补仓 {sym} +{add_lots}手 @档位{N}`

### 3. 策略记录

`/strategy/records` 单独归档已结束计划。

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## 顺势加仓（滚仓）— 下单逻辑

针对 **已有 active 持仓** 的加仓预览与执行。

**特殊风控**：

| 项 | 说明 |
|----|------|
| 仓位上限冻结 | **仍允许滚仓**（`can_roll=True`） |
| `roll_max_margin_pct` | 滚仓后总保证金占用单独上限 |
| 手数收紧 | `cap_lots_for_margin_budget()` 按滚仓上限裁剪 |

流程：预览加仓价/手数/新止损 → 确认 → CTP 市价加仓 → 更新 monitor。

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## 风控规则

| 规则 | 趋势首仓 | 滚仓 |
|------|----------|------|
| assert_can_open | ✓ | 仓位冻结时仍可 |
| max_margin_pct | ✓ 首仓 | — |
| roll_max_margin_pct | — | ✓ |
| 交易时段 | ✓ | ✓ |
| 品种范围 | ✓ | ✓ |
| 单笔 50 手 | ✓ | ✓ |

全局规则见 [RISK.md](./RISK.md)。

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## 止盈止损

趋势持仓纳入 `sl_tp_guard` 本地监控（与下单监控相同机制）。

- monitor_type = `trend` / `roll`
- 平仓写入 `trade_logs`，来源标签「趋势回调」「顺势加仓」

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## 微信推送

| 事件 | 模板 |
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| 首仓 | [WECHAT §11](./WECHAT.md#11-策略趋势回调) |
| 止盈 | 同上 |
| 补仓 | 同上 |
| 结构化平仓 | [WECHAT §4](./WECHAT.md#4-平仓完成) |

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## 相关文档

- [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)
- [RISK.md](./RISK.md)
- [WECHAT.md](./WECHAT.md)