qihuo/docs/STRATEGY.md

策略交易

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相关文件：install_trading.py、strategy/strategy_roll_lib.py、strategy/strategy_roll_monitor_lib.py

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功能概述

策略	说明
趋势回调	首仓 + 网格补仓 + 统一止盈
顺势加仓（滚仓）	对已有 active 持仓加仓，单独保证金上限

趋势首仓与 市价滚仓 须 交易时段内 且 CTP 已连接。
突破加仓 可在 休盘（小节休息、午间、日盘收盘后）提交监控，开盘触价后由 Worker 自动市价加仓。

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趋势回调 — 下单逻辑

1. 创建计划（预览 → 确认首仓）

用户填写：品种、方向、止损、补仓上沿、止盈、风险比例等 → 系统预览手数/网格 → 确认后 市价开首仓。

校验（与下单监控相同）：

• 交易时段、CTP 连接
• assert_can_open()、RISK.md
• 品种范围、保证金上限

成交后：

• 写入 trend_pullback_plans（status=active）
• 创建/关联 trade_order_monitors（monitor_type=trend）
• 微信：趋势回调首仓 {sym} {first_lots}手

2. 运行中监控

后台扫描 active 计划：

条件	动作
价格触及 take_profit	全部平仓，计划结案
价格回落至 网格档位	按档位补仓（不超过 remainder_lots）

补仓：市价加仓，更新均价与监控。

止盈：市价全平。

微信：

• 止盈 → 趋势回调止盈 {sym}
• 补仓 → 趋势回调补仓 {sym} +{add_lots}手 @档位{N}

3. 策略记录

/strategy/records 单独归档已结束计划。

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顺势加仓（滚仓）— 下单逻辑

针对 已有 active 持仓监控 的加仓预览与执行。须 固定金额（以损定仓） 模式；移动保本 持仓不可滚仓。

加仓方式

方式	提交时机	执行
市价加仓	仅 交易时段	预览 → 10 秒倒计时 → 立即 CTP 市价成交
突破加仓	任意时间（含休盘）	预览 → 提交监控 → 标记价穿越突破价后 Worker 自动市价加仓

休盘提交突破加仓时，几何校验放宽为「止损 vs 突破价」关系，不强制要求实时现价；开盘后有行情后按触价逻辑成交。

特殊风控

项	说明
仓位上限冻结	仍允许滚仓（can_roll=True）
roll_max_margin_pct	滚仓后总保证金占用单独上限
手数收紧	cap_lots_for_margin_budget() 按滚仓上限裁剪

流程：

• 市价：预览 → 确认 → CTP 市价加仓 → 更新 monitor
• 突破：预览 → 提交 pending 腿 → check_roll_monitors（在 qihuo-ctp Worker 内）触价成交

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风控规则

规则	趋势首仓	市价滚仓	突破滚仓（pending）
assert_can_open	✓	仓位冻结时仍可	仓位冻结时仍可
max_margin_pct	✓ 首仓	—	—
roll_max_margin_pct	—	✓	✓（预览时按突破价估算）
交易时段	✓	✓	提交 不要求；成交须交易时段
CTP 连接	✓	✓	提交 不要求；触价成交须 CTP
品种范围	✓	✓	✓
单笔 50 手	✓	✓	✓

全局规则见 RISK.md。

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止盈止损

趋势持仓纳入 sl_tp_guard 本地监控（与下单监控相同机制）。

• monitor_type = trend / roll
• 平仓写入 trade_logs，来源标签「趋势回调」「顺势加仓」

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微信推送

事件	模板
首仓	WECHAT §11
止盈	同上
补仓	同上
结构化平仓	WECHAT §4

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相关文档

• ORDER_MONITOR.md
• RISK.md
• WECHAT.md