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qihuo/docs/FEATURES.md
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10 KiB
Raw Blame History

功能说明文档

国内期货交易监控复盘系统（Flask + SQLite + PM2）各模块使用说明与技术要点。

系统概览

项目 说明
访问端口 默认 6600
数据存储 SQLite futures.db（品种、计划、监控、持仓、交易记录、复盘、费率等）
行情来源 默认新浪财经（免费）；可选同花顺 iFinD（机构 token）
合约代码 同花顺格式（如 ag2606、SR609、IF2606）
主题 支持深色 / 浅色切换（页头左侧）

导航结构

菜单 路径 作用
开单计划 /plans 当日计划录入与历史
关键位监控 /keys 关键位突破监控与历史
持仓监控 /positions 模拟持仓录入与实时卡片
交易记录与复盘 /records 平仓记录 + 复盘上传与历史
统计分析 /stats 胜率、手续费、盈亏汇总
手续费配置 /fees 本地费率表与倍率
系统设置 /settings 资金、微信、改密码

开单计划

路径：/plans

功能

  • 制定当日开单计划：主力合约、方向、决策区间（上/下沿）、止损、止盈、决策理由。
  • 计划状态：planned（待触发）→ active（已激活）→ closed / expired。
  • 列表实时现价与距区间上下沿距离（约 1 秒轮询 /api/plan_prices）。

触发逻辑（后台线程，约 3 秒）

  1. 待触发：现价进入决策区间 [下限, 上限] → 企业微信通知，状态变为「已激活」。
  2. 已激活：持续监控止盈 / 止损；触发后写入 trade_records（系统自动止盈止损记录），计划关闭。

操作

  • 左侧表单添加计划；右侧为进行中计划列表。
  • 下方可按日期筛选历史计划。

关键位监控

路径：/keys

功能

  • 监控类型：箱体突破、收敛突破、关键阻力位、关键支撑位。
  • 录入：品种、类型、方向、上沿/下沿（阻力/支撑）。
  • 列表显示现价、距上沿、距下沿（约 1 秒轮询 /api/key_prices）。
  • 监控历史：删除的监控归档，可查看上沿、下沿、归档时间。

推送逻辑

类型 规则
箱体 / 收敛 突破上沿、跌破下沿各推送一次（去重）
阻力 / 支撑 单向突破推送一次

持仓监控

路径：/positions

功能

模拟盘持仓管理，与关键位页面分离。

持仓录入

字段 说明
主力合约 品种联想，同花顺代码
开仓时间 与合约、张数同一行，避免标签错位
张数 手数
成交价格 / 止损 / 止盈 用于方向推断与盈亏计算
  • 方向：未选手动方向时，根据止损与成交价自动判断（止损低于成交 → 做多，反之做空）。
  • 风险比例：依赖系统设置中的「实盘资金」。

实时持仓卡片

约 1 秒轮询 /api/position_live，展示：

  • 成交价、止损、止盈、盈亏比、标记价、浮盈亏
  • 预估手续费、扣费后浮盈亏（按本地费率表估算）
  • 保证金、仓位占比、开仓时间、持仓时长、张数
  • 平仓：按现价平仓，写入「交易记录」，并从持仓列表移除

平仓 → 交易记录

平仓时自动：

  1. 拉取现价作为平仓价；
  2. 计算毛盈亏、手续费、净盈亏；
  3. 写入 trade_logs；
  4. 删除 position_monitors 对应行。

交易记录与复盘

路径：/records（/trades 自动跳转到此页）

页面上方为交易记录，下方为复盘上传与复盘历史。

交易记录

来源主要为「持仓监控」平仓；字段包括：

列 说明
品种 / 类型 / 方向 类型多为「持仓监控」
成交 / 止损 / 止盈 开仓时价格
基数 张数 + 保证金
持仓分钟 开平时间差
盈亏(元) 毛盈亏（未扣费）
手续费 开+平合计（本地费率估算）
净盈亏 毛盈亏 − 手续费
结果 止盈 / 止损 / 手动平仓等

修改/核对开关（小字单行）：开启后可编辑关键字段并「核对修改」保存（标记 verified）。

填入复盘：跳转本页复盘表单，自动预填品种、方向、价格、时间、盈亏等，并滚动到「复盘上传」区域。

复盘上传

手动复盘表单，支持：

  • 品种、方向、张数、周期、成交价、止损、止盈、平仓价
  • 开仓/平仓时间 → 自动计算持仓时长、初始/实际盈亏比
  • 开仓类型、离场触发、行为标签（勾选为情绪单）
  • 截图上传；自动 K 线（matplotlib 生成复盘图）
  • 保存时自动计算手续费与净盈亏写入 review_records

复盘历史

  • 筛选：本日 / 本周 / 本月 / 自定义日期
  • 列表含盈亏、手续费、净盈亏；支持全屏详情弹窗
  • 另含「系统自动记录（止盈/止损）」：来自开单计划/关键位触发的 trade_records

统计分析

路径：/stats

监控触发统计（trade_records）

  • 总交易、止盈、止损、胜率
  • 按品种 / 类型 / 方向分组胜率

手续费与盈亏汇总（trade_logs + review_records）

指标 说明
累计手续费 交易记录 + 复盘记录手续费之和
毛盈亏合计 未扣费盈亏
净盈亏合计 扣费后盈亏
计费笔数 有手续费字段的记录数
按品种手续费 交易记录中各品种累计手续费

最近交易

展示最近 10 笔 trade_logs：毛盈亏、手续费、净盈亏、结果。

手续费配置

路径：/fees

模拟盘参考费率，非期货公司实盘账单。

数据来源

  1. 本地 JSON：data/fee_rates.json（首次空库自动加载，已为常见品种写入约 交易所标准 × 2）
  2. 第三方同步：pip install akshare 后，点击「从第三方同步（AKShare）」
  3. 手工编辑：表格内修改单品种费率并保存

倍率

  • 设置项「第三方标准费率 × N」，默认 2
  • 从 AKShare 同步时：拉取参考标准后乘以该倍率写入 fee_rates 表
  • 已写入表的数值即为当前生效费率，改倍率后需重新同步或手工调整

费率字段

字段 含义
开仓(元/手) 固定每手费用
开仓(比例) 成交价 × 合约乘数 × 手数 × 比例
平昨(元/手) / 平昨(比例) 非当日平仓
平今(元/手) / 平今(比例) 当日平仓（部分品种平今更高）

计费规则

  • 一笔往返 = 开仓费 + 平仓费
  • 开仓日与平仓日相同 → 用平今；否则用平昨
  • 合约乘数见 contract_specs.py，与保证金估算共用

相关代码：fee_specs.py（计算）、fee_sync.py（AKShare 同步）、contract_specs.py（乘数/保证金）。

系统设置

路径：/settings

功能 说明
实盘资金 用于持仓监控的风险金额、仓位占比计算
行情说明 当前行情源展示
企业微信 Webhook 计划/关键位触发推送
修改密码 修改管理员密码

账号与密码

  • 账号存在 futures.db 的 settings 表
  • 改 .env 不会自动改密码，需 ADMIN_SYNC_FROM_ENV=true 并重启，或网页改密
  • 忘记密码：python reset_admin.py

品种与行情

品种联想

  • 输入中文或代码，调用 /api/symbols/search
  • 自动匹配主力合约，写入 symbol、symbol_name、market_code、sina_code
  • 实现：symbols.py + static/js/symbol.js

合约代码格式

交易所 示例 格式
上期所 / 大商所 / 能源中心 ag2606、rb2605 小写品种 + 4 位年月
郑商所 SR609、MA606 大写品种 + 3 位年月
中金所 IF2606 大写品种 + 4 位年月

行情

配置 说明
QUOTE_SOURCE=sina 默认，新浪 hq.sinajs.cn
QUOTE_SOURCE=ths 仅 iFinD 机构 token
QUOTE_SOURCE=auto 有 token 时优先同花顺，失败回退新浪

个人用户：看同花顺代码，价格走新浪，满足监控需求。

数据库表（简要）

表名 用途
settings 密码哈希、微信、实盘资金、手续费倍率等
order_plans 开单计划
key_monitors 关键位监控（active / archived）
position_monitors 当前持仓
trade_logs 平仓交易记录（含 fee、pnl_net）
trade_records 计划/关键位自动止盈止损记录
review_records 复盘记录（含 fee、pnl_net）
fee_rates 品种手续费本地配置

数据库文件：futures.db（项目根目录，运行后生成）。

后台任务

任务 频率 说明
计划/关键位行情轮询 约 3 秒 触发判断、微信推送
关键位列表现价 约 1 秒 前端 /api/key_prices
计划列表现价 约 1 秒 前端 /api/plan_prices
持仓实时卡片 约 1 秒 前端 /api/position_live
过期计划清理 启动时 非当日计划标记 expired

目录与核心文件

qihuo/
├── app.py                 # 路由、业务、DB
├── market.py              # 新浪 / 同花顺行情
├── symbols.py             # 品种搜索与主力映射
├── contract_specs.py      # 合约乘数、保证金比例
├── fee_specs.py           # 手续费计算
├── fee_sync.py            # AKShare 费率同步
├── kline_chart.py         # 复盘 K 线图
├── data/fee_rates.json    # 默认费率表
├── reset_admin.py         # 重置管理员密码
├── templates/             # 页面模板
├── static/js/             # 前端脚本
├── docs/                  # 文档
├── futures.db             # SQLite（运行后生成）
└── uploads/               # 复盘截图与 K 线图

安全提示

  • 部署后立即修改默认密码
  • 勿将 .env 提交到仓库
  • 生产环境建议 Nginx 反代 + HTTPS
  • 限制 6600 端口访问范围（内网 / VPN）

仓库

https://git.bz121.com/dekun/qihuo.git

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