qihuo/docs/FEATURES.md

功能说明文档

国内期货交易监控复盘系统（Flask + SQLite + vnpy_ctp + PM2）。

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系统概览

项目	说明
访问端口	默认 6600
默认首页	登录后 / → 下单监控 /positions
数据存储	SQLite futures.db
行情	默认新浪；可选同花顺 iFinD
合约代码	同花顺格式（ag2606、SR609、IF2606）
主题	页头深色 / 浅色切换

导航结构

菜单	路径	可关闭
下单监控	/positions	否（默认首页）
策略交易	/strategy	是
开单计划	/plans	是
关键位监控	/keys	否
行情 K 线	/market	是
交易记录与复盘	/records	否
统计分析	/stats	否
手续费配置	/fees	是
品种简介	/contract	是
系统设置	/settings	否

关闭项在 系统设置 → 导航显示 配置；直接访问 URL 会提示并跳回下单监控。

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下单监控

路径：/positions

顶栏

• 模拟盘 / 实盘模式、CTP 连接状态、风险状态
• 权益、可用资金（连接 CTP 后来自柜台）
• 连接 CTP / 重连；断线自动重连；开盘前 30 分钟自动连接

期货下单

• 品种联想（仅推荐可开品种或全部主力，取决于计仓模式）
• 方向、手数（固定手数 / 固定金额计仓）
• 限价 / 市价（FAK）、止盈、止损
• 非交易时段禁止报单

当前持仓

• 开仓委托先显示 挂单中，成交后显示为 active 持仓
• 挂单超时自动撤单；交易时段内可 手动撤单
• 持仓卡片：浮盈亏、保证金、止盈止损、平仓等
• 数据经 SSE 推送，无需整页刷新

品种推荐

• 按当前权益与保证金上限筛选可开品种
• 行业分类、走势（多头/空头/震荡/转多/转空）、跳空、昨日成交量（手）、成交额
• 支持行业筛选与多字段排序
• 每日后台刷新缓存

详见 TRADING.md。

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策略交易

路径：/strategy、/strategy/records

• 趋势回调自动补仓、顺势加仓等（需 CTP 已连接且有 active 持仓监控）
• 策略记录单独归档

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开单计划

路径：/plans

• 录入当日计划：主力合约、方向、决策区间、止损、止盈
• 状态：planned → active → closed / expired
• 现价进入区间 → 企业微信推送并激活
• 激活后监控止盈/止损，触发写入 trade_records 并关闭计划
• 列表约 1 秒轮询 /api/plan_prices

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关键位监控

路径：/keys

• 类型：箱体突破、收敛突破、关键阻力、关键支撑
• 突破规则推送（去重）；删除后归档至监控历史
• 列表约 1 秒轮询 /api/key_prices

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行情 K 线

路径：/market

• 多周期 K 线（TradingView Lightweight Charts）
• 支持 CTP 连接后部分数据增强
• 需在导航中开启

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交易记录与复盘

路径：/records（/trades 重定向至此）

资金曲线

• 页顶 Lightweight Charts 资金曲线
• 随深色/浅色主题自动切换颜色

交易记录

• CTP 已连接 时打开页面自动同步柜台成交（来源「柜台」）
• 程序写入的记录来源为「本地」，可核对、删除
• 表头固定，表体约 10 行高度内滚动
• 修改/核对开关：开启后可编辑并「核对修改」
• 填入复盘：预填复盘表单

主要字段：品种、类型、方向、成交价、止损/止盈、手数、保证金、盈亏、手续费、净盈亏、最新资金、结果。

复盘上传 / 复盘历史

• 手动复盘表单、截图、自动 K 线图（matplotlib）
• 按本日/本周/本月/自定义日期筛选历史

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统计分析

路径：/stats

汇总指标（单行卡片）

总交易次数、胜率、平均盈利/亏损、盈亏比、连续亏损、最大回撤、最大盈亏金额及占比、累计手续费、情绪单数量/占比。

进入页面自动加载（/api/stats），无手动「重新计算」按钮。

分项统计

下拉选择维度：按时间、周、月、品种、手续费、方向、交易类型、情绪单等，表格展示分组指标。

数据来源：trade_logs（主）+ review_records（情绪单等）。

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手续费配置

路径：/fees

• 默认：连接 CTP 后同步柜台费率（source=ctp）
• 备选：本地 data/fee_rates.json、AKShare 参考表 × 倍率
• 详见 FEES.md

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品种简介

路径：/contract

• 查询合约规格（东方财富 + 新浪补充）
• API：GET /api/contract_profile?symbol=...

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系统设置

路径：/settings

功能	说明
导航显示	开关可选菜单项
交易模式	SimNow / 实盘 CTP
计仓模式	固定手数、固定金额
保证金上限、移动保本、挂单超时	见表单说明
CTP 连接	SimNow / 实盘前置与账号（可覆盖 .env）
参考资金	CTP 未连接时用于推荐与估算
企业微信 Webhook	计划/关键位推送
修改密码	管理员密码
深色/浅色主题	页头切换

忘记密码：python reset_admin.py

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品种与行情

合约代码格式

交易所	示例
上期所 / 大商所 / 能源	ag2606、rb2605（小写+4位年月）
郑商所	SR609、MA606（大写+3位年月）
中金所	IF2606

行情源

配置	说明
QUOTE_SOURCE=sina	默认新浪
QUOTE_SOURCE=ths	iFinD token
QUOTE_SOURCE=auto	有 token 优先同花顺

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数据库表（简要）

表名	用途
settings	密码、微信、资金、导航、交易参数
order_plans	开单计划
key_monitors	关键位监控
trade_logs	平仓交易记录（含 source、ctp_trade_key）
review_records	复盘
trade_records	计划自动止盈止损记录
fee_rates	手续费缓存
product_recommend_cache	品种推荐缓存
stats_cache	统计缓存

数据库文件：项目根目录 futures.db。

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后台任务

任务	说明
计划/关键位轮询	约 3 秒，触发判断与微信推送
品种推荐刷新	每日 + 按需
持仓 SSE	前端订阅 /api/trading/stream
CTP 开盘前连接	默认开盘前 30 分钟
挂单超时撤单	可配置分钟数
止盈止损守护	CTP 持仓监控线程

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核心文件

qihuo/
├── app.py                 # 主路由、计划/关键位/记录/统计
├── install_trading.py     # 下单、推荐、策略路由
├── vnpy_bridge.py         # CTP 连接、报单、持仓
├── ctp_trade_sync.py      # 柜台成交同步到 trade_logs
├── product_recommend.py   # 品种推荐计算
├── stats_engine.py        # 统计分析
├── fee_specs.py / ctp_fee_sync.py
├── market.py / kline_chart.py
├── templates/  static/
└── docs/

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安全提示

• 部署后立即修改默认密码
• 勿将 .env 提交仓库
• 生产建议 Nginx + HTTPS，限制 6600 访问范围

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仓库

https://git.bz121.com/dekun/qihuo.git