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Document per-module order logic, risk rules, and WeChat message templates with a central INDEX for navigation. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2.8 KiB
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策略交易
页面路径：/strategy、/strategy/records
相关文件：install_trading.py（趋势回调、顺势加仓/滚仓）
功能概述
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 趋势回调 | 首仓 + 网格补仓 + 统一止盈 |
| 顺势加仓（滚仓） | 对已有 active 持仓加仓，单独保证金上限 |
均需 CTP 已连接 且有对应持仓监控。
趋势回调 — 下单逻辑
1. 创建计划（预览 → 确认首仓）
用户填写：品种、方向、止损、补仓上沿、止盈、风险比例等 → 系统预览手数/网格 → 确认后 市价开首仓。
校验（与下单监控相同）：
- 交易时段、CTP 连接
assert_can_open()、RISK.md- 品种范围、保证金上限
成交后：
- 写入
trend_pullback_plans（status=active） - 创建/关联
trade_order_monitors（monitor_type=trend） - 微信：
趋势回调首仓 {sym} {first_lots}手
2. 运行中监控
后台扫描 active 计划：
| 条件 | 动作 |
|---|---|
| 价格触及 take_profit | 全部平仓，计划结案 |
| 价格回落至 网格档位 | 按档位补仓（不超过 remainder_lots） |
补仓：市价加仓，更新均价与监控。
止盈：市价全平。
微信：
- 止盈 →
趋势回调止盈 {sym} - 补仓 →
趋势回调补仓 {sym} +{add_lots}手 @档位{N}
3. 策略记录
/strategy/records 单独归档已结束计划。
顺势加仓（滚仓）— 下单逻辑
针对 已有 active 持仓 的加仓预览与执行。
特殊风控：
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 仓位上限冻结 | 仍允许滚仓（can_roll=True） |
roll_max_margin_pct |
滚仓后总保证金占用单独上限 |
| 手数收紧 | cap_lots_for_margin_budget() 按滚仓上限裁剪 |
流程：预览加仓价/手数/新止损 → 确认 → CTP 市价加仓 → 更新 monitor。
风控规则
| 规则 | 趋势首仓 | 滚仓 |
|---|---|---|
| assert_can_open | ✓ | 仓位冻结时仍可 |
| max_margin_pct | ✓ 首仓 | — |
| roll_max_margin_pct | — | ✓ |
| 交易时段 | ✓ | ✓ |
| 品种范围 | ✓ | ✓ |
| 单笔 50 手 | ✓ | ✓ |
全局规则见 RISK.md。
止盈止损
趋势持仓纳入 sl_tp_guard 本地监控（与下单监控相同机制）。
- monitor_type =
trend/roll - 平仓写入
trade_logs，来源标签「趋势回调」「顺势加仓」
微信推送
| 事件 | 模板 |
|---|---|
| 首仓 | WECHAT §11 |
| 止盈 | 同上 |
| 补仓 | 同上 |
| 结构化平仓 | WECHAT §4 |