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功能说明文档
国内期货 · 交易复盘系统 · 个人用户版 v1.0.0-user（Flask + SQLite + vnpy_ctp + PM2）。
完整版功能差异 → RELEASE-v1.0.0-user.md
分板块详细说明 → INDEX.md
系统概览
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 访问端口 | 默认 6600 |
| 默认首页 | 登录后 / → 下单监控 /positions |
| 数据存储 | SQLite futures.db |
| 行情 | 默认新浪；可选同花顺 iFinD |
| 合约代码 | 同花顺格式（ag2606、SR609、IF2606） |
| 主题 | 页头深色 / 浅色切换 |
导航结构
| 菜单 | 路径 | 可关闭 |
|---|---|---|
| 下单监控 | /positions |
否（默认首页） |
| 策略交易 | /strategy |
是 |
| 开单计划 | /plans |
是 |
| 关键位监控 | /keys |
否 |
| 交易记录与复盘 | /records |
否 |
| 统计分析 | /stats |
否 |
| AI 分析 | /ai |
是 |
| 手续费配置 | /fees |
是 |
| 系统设置 | /settings |
否 |
关闭项在 系统设置 → 导航显示 配置；直接访问 URL 会提示并跳回下单监控。
下单监控
路径：/positions · 详见 ORDER_MONITOR.md
顶栏
- 模拟盘 / 实盘模式、CTP 连接状态、风险状态
- 权益、可用资金（连接 CTP 后来自柜台）
- 连接 CTP / 重连；断线自动重连；开盘前 30 分钟自动连接
期货下单
- 品种联想（小账户或 CTP 未连接时仅四品种，见 TRADING.md）
- 方向、手数（固定手数 / 固定金额计仓）
- 限价 / 市价（FAK）、止盈、止损
- 移动保本（默认关闭）：开启后隐藏止盈与盈亏比，仅填止损；由移动止损监控平仓，不设固定止盈
- 非交易时段禁止报单
当前持仓
- 开仓委托先显示 挂单中，成交后显示为 active 持仓
- 挂单超时自动撤单；交易时段内可 手动撤单
- 持仓卡片：浮盈亏、保证金、止盈止损、平仓等
- 数据经 SSE 推送，无需整页刷新
小账户品种限制
- 权益 ≤20 万 或 CTP 未连接 时，品种下拉与开仓校验仅允许：玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢
- 夜盘时段 品种下拉仅显示有夜盘品种
个人用户版 不含「可开仓品种」筛选大表（走势、成交量、行业排序等）。详见 TRADING.md。
策略交易
路径：/strategy、/strategy/records · 详见 STRATEGY.md
- 趋势回调自动补仓、顺势加仓等（需 CTP 已连接且有 active 持仓监控）
- 策略记录单独归档
开单计划
路径：/plans · 详见 PLANS.md
- 录入当日计划：主力合约、方向、决策区间、止损、止盈
- 状态：
planned→active→closed/expired - 现价进入区间 → 企业微信推送并激活
- 激活后监控止盈/止损，触发写入
trade_records并关闭计划 - 列表约 1 秒轮询
/api/plan_prices
关键位监控
路径：/keys · 详细规则见 KEY_MONITORS.md
- 箱体突破 / 收敛突破：5m 收盘突破 → 顺势/反转自动市价单；止损=突破 K±2 跳；盈亏比默认 2（可改）；可选移动保本（默认 3R 止盈）
- 关键支阻区：上沿阻力 + 下沿支撑；5m 收盘突破 → 微信提醒最多 3 次（间隔约 5 分钟），不自动开仓
- 删除后归档至监控历史；列表约 1 秒轮询
/api/key_prices
交易记录与复盘
路径：/records（/trades 重定向至此） · 详见 RECORDS.md
资金曲线
- 页顶 Lightweight Charts 资金曲线
- 随深色/浅色主题自动切换颜色
交易记录
- CTP 已连接 时打开页面自动同步柜台成交（来源「柜台」）
- 程序写入的记录来源为「本地」，可核对、删除
- 表头固定，表体约 10 行高度内滚动
- 修改/核对开关：开启后可编辑并「核对修改」
- 填入复盘：预填复盘表单
主要字段：品种、类型、方向、成交价、止损/止盈、手数、保证金、盈亏、手续费、净盈亏、最新资金、结果。
复盘上传 / 复盘历史
- 手动复盘表单、截图上传（个人用户版不含自动 K 线图）
- 按本日/本周/本月/自定义日期筛选历史
统计分析
路径：/stats · 详见 STATS.md
汇总指标（单行卡片）
总交易次数、胜率、平均盈利/亏损、盈亏比、连续亏损、最大回撤、最大盈亏金额及占比、累计手续费、情绪单数量/占比。
进入页面自动加载（/api/stats），无手动「重新计算」按钮。
分项统计
下拉选择维度：按时间、周、月、品种、手续费、方向、交易类型、情绪单等，表格展示分组指标。
数据来源：trade_logs（主）+ review_records（情绪单等）。
AI 分析
路径：/ai · 详见 AI.md
- 开仓/平仓/关键位成交后后台 AI 复盘（Ollama 或 OpenAI 兼容 API）
- 日终持仓与交易报告（可推微信）
- 消息存档于
/ai页面；配置见系统设置 → AI 分析
手续费配置
路径：/fees
- 默认：连接 CTP 后同步柜台费率（
source=ctp） - 备选：本地
data/fee_rates.json、AKShare 参考表 × 倍率 - 详见 FEES.md
系统设置
路径：/settings · 详见 SETTINGS.md
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 导航显示 | 开关可选菜单项 |
| 交易模式 | SimNow / 实盘 CTP |
| 计仓模式 | 固定手数、固定金额 |
| 保证金上限、移动保本缓冲、挂单超时 | 保证金上限默认 30%；移动保本缓冲为达 1R 后止损相对开仓价的跳数（默认 2 跳） |
| CTP 连接 | SimNow / 实盘前置与账号（可覆盖 .env） |
| 参考资金 | CTP 未连接时用于可开仓筛选与估算 |
| 企业微信 Webhook | 计划/关键位/交易/AI 推送 · 见 WECHAT.md |
| 登录账号 | 用户名/密码，同步写入 .env |
| 数据备份与恢复 | 自动/手动备份、下载压缩包、恢复说明 |
| 深色/浅色主题 | 页头切换 |
备份详情见 BACKUP.md。
忘记密码：python reset_admin.py
品种与行情
合约代码格式
| 交易所 | 示例 |
|---|---|
| 上期所 / 大商所 / 能源 | ag2606、rb2605（小写+4位年月） |
| 郑商所 | SR609、MA606（大写+3位年月） |
| 中金所 | IF2606 |
行情源
| 配置 | 说明 |
|---|---|
QUOTE_SOURCE=sina |
默认新浪 |
QUOTE_SOURCE=ths |
iFinD token |
QUOTE_SOURCE=auto |
有 token 优先同花顺 |
数据库表（简要）
| 表名 | 用途 |
|---|---|
settings |
密码、微信、资金、导航、交易参数 |
order_plans |
开单计划 |
key_monitors |
关键位监控 |
trade_logs |
平仓交易记录（含 source、ctp_trade_key） |
review_records |
复盘 |
trade_records |
计划自动止盈止损记录 |
fee_rates |
手续费缓存 |
product_recommend_cache |
可开仓品种缓存 |
stats_cache |
统计缓存 |
数据库文件：项目根目录 futures.db。
后台任务
| 任务 | 说明 |
|---|---|
| 计划/关键位轮询 | 约 3 秒，触发判断与微信推送 |
| 可开仓品种刷新 | 每日 + 按需 |
| 持仓 SSE | 前端订阅 /api/trading/stream |
| CTP 开盘前连接 | 默认开盘前 30 分钟 |
| 挂单超时撤单 | 可配置分钟数 |
| 止盈止损守护 | CTP 持仓监控线程 |
| 数据库自动备份 | 每日定时（默认 03:00）写入 /root/qihuo_backup |
核心文件
qihuo/
├── app.py # 主路由、计划/关键位/记录/统计
├── install_trading.py # 下单、可开仓品种、策略路由
├── vnpy_bridge.py # CTP 连接、报单、持仓
├── ctp_trade_sync.py # 柜台成交同步到 trade_logs
├── product_recommend.py # 可开仓品种计算
├── stats_engine.py # 统计分析
├── db_backup.py # 数据库备份与恢复包
├── fee_specs.py / ctp_fee_sync.py
├── market.py / kline_chart.py
├── templates/ static/
└── docs/
安全提示
- 部署后立即修改默认密码
- 勿将
.env提交仓库 - 生产建议 Nginx + HTTPS，限制 6600 访问范围