Add instance system guide nav (default off) with overview/options/hedge manual.
EOF Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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# 系统说明（实例操作与逻辑手册）
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本文是实例侧的**详细说明书**：既写「点哪里、先做什么」，也写「为什么这样设计、钱怎么算、门禁如何拦」。
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默认不在顶栏显示；需要时到 **系统设置 → 导航显示** 打开「系统说明」。
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第一版聚焦：**总览 · 期权 · 对冲计划**。策略交易 / 复盘 / 风控细则后续可继续补章节。
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## 一、总览：账户、资金与一天怎么用
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### 1.1 两套账户（OKX）
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| 账户 | 典型用途 | 界面相关 |
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| **合约账户** | 永续开仓、止盈止损 | 策略交易、永期对冲的永续腿 |
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| **期权账户** | 买期权、期期双腿、权利金结算（多为 USDC） | 期权页、对冲计划期权腿 |
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逻辑要点：对冲计划里「永续腿 → 合约账户」「期权腿 → 期权账户」。资金不够时，要先划转，再开仓。
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### 1.2 资金流（操作顺序）
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1. 确认合约可用 USDT、期权交易账户 USDC 是否够用。
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2. 期期 / 单独开期权：常在期权页或期期卡片做 **资金 ↔ 交易** USDC 划转。
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3. 永期：合约侧按全仓建议张数；期权侧再买保险腿。
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4. 开仓后到对应页看持仓与监控状态；结束后看复盘 / 统计。
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### 1.3 推荐使用节奏
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| 场景 | 建议路径 |
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| 只做方向 + 保险 | **对冲计划 → 永期**（测算 → 启动） |
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| 只做上下突破双买 | **对冲计划 → 期期** |
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| 单独买一张期权并挂目标 | **期权** 页开仓 + 目标监控 |
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| 看说明 / 改开关 | **系统说明** / **env 配置** / **系统设置** |
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### 1.4 互斥与门禁（总原则）
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- **对冲与期权互斥门控**（默认开）：有进行中对冲计划时，不能再「单独开期权」；账户里已有「纯期权」持仓时，不能启动对冲计划。关掉后两边可同时开。
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- **半腿失败改手动补开**（默认开）：启动对冲时一腿成功、一腿失败 → **不自动平**已成腿，计划挂「半腿待补」，在「进行中」点补开。此时「半腿失败自动平期权」强制无效（避免买卖价差必亏）。
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- 更多开关见 **env 配置 → 对冲计划**。
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## 二、期权模块
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### 2.1 这块干什么
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在期权账户上：**选合约 → 按卖一限价买入 → 持仓监控 → 买一平仓 / 目标到位平仓**。
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也是对冲计划期权腿的共用能力。
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### 2.2 操作：开仓
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1. 打开 **期权**，选标的（ETH/BTC）、到期日、Call/Put。
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2. 看清 **卖一价与深度**：无真实卖一深度时系统禁止开仓（链上带 `~` 的是参考估算，不能当真开仓价）。
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3. 选张数 / 预算模式后下单。
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4. 可选填写 **目标指数位**：到位后由目标监控按买一挂平（与对冲计划托管的目标不是同一套执行器）。
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### 2.3 操作：平仓与目标
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- **买一平仓**：按当前买一深度估算可回收金额与净盈亏；注意买卖价差，权利金一侧常见较大滑点。
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- **目标监控**：手动委托的目标写在期权目标表；**期期对冲**的目标由对冲监控执行，持仓卡上会显示「由对冲计划监控」。
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- 门控示例：可回收 < 权利金×2 时，目标平仓门控可能未过（保护「太亏别乱平」类规则，以页面提示为准）。
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### 2.4 逻辑：持仓来源
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持仓卡上的 **持仓来源** 表示这条仓和哪类计划绑定：
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| 来源 | 含义 |
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| 纯期权 | 未挂在进行中对冲计划腿上（含手动开、或计划已结束仍留着的仓） |
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| 永期对冲 #N | 属于进行中永期计划的保险腿 |
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| 期期对冲 #N | 属于进行中期期计划的腿 |
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判定依据：数据库里进行中计划的 `open` 腿合约 ID。来源会影响互斥门控（「纯期权」会挡住新对冲启动）。
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### 2.5 逻辑：盈亏怎么看
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- **权利金**：买入成本（USDC）。
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- **按买盘回收**：按当前买一深度卖掉大约能拿回多少。
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- **净盈亏 ≈ 回收 − 权利金**（页面以买一回收为准，不是单纯看标记价浮动）。
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- **到期平衡 / 平掉回本**：帮助判断「拿到到期」与「现在平掉」的盈亏分界，属于情景参考。
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### 2.6 更多细则
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期权开平仓字段级说明仍可打开独立页：[期权开平仓与监控说明](/options/guide)。
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## 三、对冲计划
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### 3.1 这块干什么
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把「永续 + 期权」或「期权 + 期权」做成**可测算、可下单、可监控**的计划，与普通交易记录分开。
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| 类型 | 组成 | 核心逻辑 |
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| **永期** | 合约账户永续 + 期权账户保险腿 | 全仓做方向；止盈/止损按规则处理期权 |
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| **期期** | 期权账户两腿买方 | 上破/下破目标；盈利腿先平，残腿按模式处理 |
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### 3.2 操作：永期
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1. 选 ETH/BTC、做多/做空；看标记价与全仓建议张数。
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2. 填开仓价、止盈、止损、张数；右侧选期权腿（列表）。
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3. 点 **计算** → 弹窗看情景测算 → **启动计划** 或取消。
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4. 启动后在 **进行中的计划** 看状态；细节可点「成交细节」。
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逻辑摘要：
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- 永期开仓通常要求 **全仓计仓** + 实盘与对冲真实下单门禁。
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- 止盈后是否强平期权、止损后是否强平期权，由 env 开关控制（止损强平默认开，止盈强平默认关）。
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- 统计口径：止盈多为「永续盈利 − 权利金」；止损多为「期权盈亏 + 永续盈亏」有符号相加（以系统结案字段为准）。
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### 3.3 操作：期期
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1. 填上破 / 下破目标；指数价作参考。
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2. 张数模式：**同张数**（默认）或 **均分预算**；平仓模式：**全平**（默认）或 **到期平**（若 env 打开方案 C）。
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3. T 型报价选用两腿；可先划转 USDC。
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4. **计算** → 情景测算 → **启动计划**。
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逻辑摘要：
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- 达目标价：通常只平盈利腿。
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- **全平**：盈利腿平掉后立刻尝试清另一腿（无 2× 权利金门控，失败会重试）。
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- **到期平**：残腿持有至到期再结。
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- 旧计划若无平仓模式字段，按「到期平」更安全的口径处理。
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### 3.4 半腿失败与手动补开
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启动时两腿要连续下单。若一腿成功、一腿失败：
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| 配置 | 行为 |
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| **半腿失败改手动补开 = 开**（默认） | 已成腿留下；计划状态 **半腿待补**；「进行中」出现 **补开永续 / 补开腿B / 补开期权**；**不会**自动买一平已成腿 |
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| 手动补开 = 关，且自动平 = 开 | 尝试自动平掉已成期权腿（会吃买卖价差，几乎必亏一笔） |
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操作建议：半腿出现后，先看失败原因（深度、余额、权限），再点补开；确认补开会真实下单。
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### 3.5 情景测算弹窗
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测算不再占页面下方大块区域：点 **计算** 弹出结果，底部 **启动计划 / 取消**。
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取消只关窗；启动按当前参数真实下单（仍受门禁约束）。
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### 3.6 进行中 / 历史 / 统计
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- **进行中**：含 `opening` / `active` / `partial`。半腿待补可补开。
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- **历史**：已结束计划与成交细节。
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- **统计**：按永期 / 期期分别看胜率、盈亏比、最大盈亏与回撤等（按结束时间累积）。
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## 四、env 与系统设置（和说明书相关的部分）
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### 4.1 系统设置 → 导航显示
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控制顶栏是否出现各板块。「系统说明」默认关闭，打开后顶栏才显示入口。
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### 4.2 env → 对冲计划（常用）
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| 开关 | 作用 |
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| 启用对冲计划 | 总开关；关则导航隐藏且不可开仓 |
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| 显示永期 / 期期 | 单独隐藏某一 Tab |
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| 允许对冲真实下单 | 与实盘开关一起才可启动永期 |
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| 对冲与期权互斥门控 | 见 1.4 |
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| 半腿失败改手动补开 | 见 3.4 |
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| 半腿失败时自动平期权 | 手动补开开启时强制无效 |
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| 期期平仓模式（方案 C） | 页面是否出现「全平 / 到期平」 |
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含「需重启」标记的项保存后要用「保存并重启」；对冲多数开关可热更，以页面标注为准。
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## 五、常见问题
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**Q：为什么有对冲计划时单独开不了期权？**
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A：互斥门控默认开启，避免计划仓与手开仓搅在一起。可在 env 关闭互斥。
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**Q：为什么有一张「纯期权」就启动不了对冲？**
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A：同上。先平掉或确认来源；若其实是对冲腿，看持仓来源是否显示计划编号。
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**Q：半腿后为什么不自动平？**
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A：默认改手动补开，避免买一平仓吃掉 ≥10% 量级价差。到「进行中」补开即可。
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**Q：测算能过但启动按钮灰？**
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A：看顶部门禁行：全仓、实盘、真实下单、活跃计划数、互斥、Tab 是否隐藏等。
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**Q：说明书和「风控说明」什么关系？**
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A：风控说明仍是独立页（冷却、当日次数等细则）。本说明书讲板块逻辑与操作；风控细则以风控说明 + env 为准。
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## 六、版本与维护
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- 文档路径：`docs/系统说明.md`
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- 功能变更后应同步改本章（尤其门禁、半腿、互斥、平仓模式）。
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- 更偏开发/方案的材料仍在 `docs/对冲计划*.md`、`docs/期权对冲方案分析.md` 等，不必与本说明书一一粘贴。
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Reference in New Issue
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