dekun/crypto_monitor
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Add scripts/normalize_ambiguous_unicode.py; fix corrupted patch_instance_theme_templates.py. Preserves curly quotes in string literals; removes Git homoglyph warnings on .env.example.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
2026-07-08 23:42:26 +08:00
parent aaa72c7961
commit b733e551a0
392 changed files with 71522 additions and 71369 deletions
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crypto_monitor_binance/.env.example
+84 -84
View File
@@ -1,157 +1,157 @@
# =============================================================================
# 环境配置模板（可提交 Git）。程序运行时只读取同目录下的 .env。
# 环境配置模板(可提交 Git).程序运行时只读取同目录下的 .env.
#
# 首次部署 / 新机：
# 首次部署 / 新机:
# cp .env.example .env
# nano .env # 填入真实密钥、端口、代理等
# nano .env # 填入真实密钥,端口,代理等
#
# 升级代码（git pull）前建议备份（.env 不在 Git 中，pull 不会覆盖）：
# 升级代码(git pull)前建议备份(.env 不在 Git 中,pull 不会覆盖):
# cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)
#
# 从备份恢复：
# 从备份恢复:
# cp .env.backup.YYYYMMDD .env
# =============================================================================
APP_ENV=production
# 服务监听地址（云服务器通常用 0.0.0.0）
# 服务监听地址(云服务器通常用 0.0.0.0)
APP_HOST=0.0.0.0
# 服务端口
APP_PORT=5001
# 是否开启调试模式（生产建议 false）
# 是否开启调试模式(生产建议 false)
APP_DEBUG=false
# 登录账号
APP_USERNAME=admin
# 登录密码（请改成你自己的强密码）
# 登录密码(请改成你自己的强密码)
APP_PASSWORD=admin123
# 是否关闭登录校验（局域网可设 true；公网务必 false）
# 是否关闭登录校验(局域网可设 true;公网务必 false)
APP_AUTH_DISABLED=true
# --- 多账户交易中控 manual_trading_hub ---
# 中控请求本实例 /api/hub/* 时携带请求头 X-Hub-Token，须与中控启动环境变量 HUB_BRIDGE_TOKEN 一致
# 未设置且 APP_AUTH_DISABLED=false 时，仅网页登录后可访问；本机联调可保持 APP_AUTH_DISABLED=true
# 中控请求本实例 /api/hub/* 时携带请求头 X-Hub-Token,须与中控启动环境变量 HUB_BRIDGE_TOKEN 一致
# 未设置且 APP_AUTH_DISABLED=false 时,仅网页登录后可访问;本机联调可保持 APP_AUTH_DISABLED=true
# HUB_BRIDGE_TOKEN=your-long-random-token
# Flask 会话密钥（必须替换为长随机字符串）
# Flask 会话密钥(必须替换为长随机字符串)
FLASK_SECRET_KEY=CHANGE_TO_LONG_RANDOM_SECRET
# 企业微信机器人 Webhook（用于行情/风控推送）
# 企业微信机器人 Webhook(用于行情/风控推送)
WECHAT_WEBHOOK=https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=REPLACE_WITH_REAL_KEY
# 数据库文件路径（相对路径会自动按项目目录解析）
# 数据库文件路径(相对路径会自动按项目目录解析)
DB_PATH=crypto.db
# 交易截图上传目录
UPLOAD_DIR=static/images
# 自动备份（scripts/backup_data.sh + cron，可选；默认即可）
# 自动备份(scripts/backup_data.sh + cron,可选;默认即可)
# BACKUP_ROOT=/root/backups
# BACKUP_RETENTION_DAYS=30
# BACKUP_INSTANCE=crypto_monitor_binance
# 已废弃：资金账户仅显示交易所 funding 余额，不再读取此变量
# 已废弃:资金账户仅显示交易所 funding 余额,不再读取此变量
# TOTAL_CAPITAL=100
# 页顶「资金账户」默认仅 Binance Funding 钱包；若 USDT 主要在现货，可改为 true 合并 Spot
# 页顶「资金账户」默认仅 Binance Funding 钱包;若 USDT 主要在现货,可改为 true 合并 Spot
# BINANCE_FUNDING_INCLUDE_SPOT=false
# 计仓：risk=以损定仓（默认）；full_margin=合约可用×FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO 全仓杠杆（须无仓后重启）
# 计仓:risk=以损定仓(默认);full_margin=合约可用×FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO 全仓杠杆(须无仓后重启)
POSITION_SIZING_MODE=risk
# 方向限制（默认 false=双向均可；true 时按 TRADE_DIRECTION 限制，修改后须重启）
# TRADE_DIRECTION=long_only | short_only | both（或 多/空/双向）
# 方向限制(默认 false=双向均可;true 时按 TRADE_DIRECTION 限制,修改后须重启)
# TRADE_DIRECTION=long_only | short_only | both(或 多/空/双向)
TRADE_DIRECTION_RESTRICT_ENABLED=false
TRADE_DIRECTION=both
# 币种白名单（默认 false=全币种可手输；true 时关键位/下单/策略仅下拉选择）
# 币种白名单(默认 false=全币种可手输;true 时关键位/下单/策略仅下拉选择)
TRADE_SYMBOL_RESTRICT_ENABLED=false
TRADE_SYMBOL_WHITELIST=BTC,ETH
# 每天起始基数（U）
# 每天起始基数(U)
DAILY_START_CAPITAL=30
# 日内回撤后基数（U）
# 日内回撤后基数(U)
DAILY_LOSS_CAPITAL=20
# 日内盈利后基数（U）
# 日内盈利后基数(U)
DAILY_PROFIT_CAPITAL=50
# BTC 默认杠杆倍数
BTC_LEVERAGE=10
# 山寨币默认杠杆倍数
ALT_LEVERAGE=5
# 交易日重置小时（北京时间）
# 交易日重置小时(北京时间)
TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
# 整点前禁止新开仓：true=启用（默认），false=关闭（仍可保留 8 点作为交易日划分）
# 整点前禁止新开仓:true=启用(默认),false=关闭(仍可保留 8 点作为交易日划分)
TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED=true
# 是否开启 Binance 实盘下单（false=只做本地流程，true=真实下单）
# 是否开启 Binance 实盘下单(false=只做本地流程,true=真实下单)
LIVE_TRADING_ENABLED=true
# Binance API Key（需开通合约、万向划转等权限）
# Binance API Key(需开通合约,万向划转等权限)
BINANCE_API_KEY=REPLACE_WITH_BINANCE_API_KEY
# Binance API Secret
BINANCE_API_SECRET=REPLACE_WITH_BINANCE_API_SECRET
# 保证金模式：cross=全仓，isolated=逐仓
# 保证金模式:cross=全仓,isolated=逐仓
BINANCE_MARGIN_MODE=cross
# 持仓模式：hedge=双向（需账户开启双向持仓，下单带 positionSide）；oneway=单向
# 持仓模式:hedge=双向(需账户开启双向持仓,下单带 positionSide);oneway=单向
BINANCE_POSITION_MODE=hedge
# 条件单触发参考价：CONTRACT_PRICE=最新成交价 MARK_PRICE=标记价（更易触发时用标记价）
# 条件单触发参考价:CONTRACT_PRICE=最新成交价 MARK_PRICE=标记价(更易触发时用标记价)
BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE=CONTRACT_PRICE
# 页面与浏览器标签展示的交易所名称（多环境区分时可改成例如 Binance·测试网）
# 页面与浏览器标签展示的交易所名称(多环境区分时可改成例如 Binance·测试网)
# EXCHANGE_DISPLAY_NAME=Binance
# 企业微信推送里展示的账户备注
# BINANCE_ACCOUNT_LABEL=binance实盘账户
# 平仓盈亏估算：false=按仓位历史口径（已实现盈亏+手续费，不含资金费）；true=含资金费
# 平仓盈亏估算:false=按仓位历史口径(已实现盈亏+手续费,不含资金费);true=含资金费
# BINANCE_PNL_INCLUDE_FUNDING=false
# =============================================================================
# 关键位程序自动下单（与 POSITION_SIZING_MODE 联动，修改后须重启 PM2）
# 关键位程序自动下单(与 POSITION_SIZING_MODE 联动,修改后须重启 PM2)
# =============================================================================
# 默认 false = 关闭所有关键位程序自动单（箱体/收敛/斐波/假突破/触价）
# 默认 false = 关闭所有关键位程序自动单(箱体/收敛/斐波/假突破/触价)
#
# POSITION_SIZING_MODE=risk（以损定仓）
# false → 不执行任何关键位自动单；支撑/阻力提醒、人工下单、顺势加仓不受影响
# true → 允许关键位全套自动（含触价）
# POSITION_SIZING_MODE=risk(以损定仓)
# false → 不执行任何关键位自动单;支撑/阻力提醒,人工下单,顺势加仓不受影响
# true → 允许关键位全套自动(含触价)
#
# POSITION_SIZING_MODE=full_margin（全仓杠杆，须无仓切换）
# POSITION_SIZING_MODE=full_margin(全仓杠杆,须无仓切换)
# false → 不执行触价自动单
# true → 仅回调/突破触价可程序自动开仓；箱体/斐波等仍禁止
# true → 仅回调/突破触价可程序自动开仓;箱体/斐波等仍禁止
#
# 顺势加仓、趋势回调不受本开关控制；全仓模式下策略自动仍禁止。
# 顺势加仓,趋势回调不受本开关控制;全仓模式下策略自动仍禁止.
KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false
# =============================================================================
# 关键位门控（页面「关键位监控」规则条与 _key_hard_checks 共用）
# 关键位门控(页面「关键位监控」规则条与 _key_hard_checks 共用)
# =============================================================================
# 【周期】门控 K 线周期，如 5m、15m；仅影响关键位硬条件，不改变顶栏分区
# 【周期】门控 K 线周期,如 5m,15m;仅影响关键位硬条件,不改变顶栏分区
KLINE_TIMEFRAME=5m
# 【确认K】闭合 K 序列中的棒偏移：突破棒默认 -2（倒数第2根），确认棒默认 -1（倒数第1根）
# 【确认K】闭合 K 序列中的棒偏移:突破棒默认 -2(倒数第2根),确认棒默认 -1(倒数第1根)
KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR=-2
KEY_CONFIRM_BAR=-1
# 【量能】突破棒成交量 > 前 N 根均量 × 倍数（默认 N=20，倍数=1.3 即放大 30%）
# 【量能】突破棒成交量 > 前 N 根均量 × 倍数(默认 N=20,倍数=1.3 即放大 30%)
KEY_VOLUME_MA_BARS=20
KEY_VOLUME_RATIO_MIN=1.3
# 【箱体/收敛】突破K收盘越过关键位（占该侧价格%）的下限；无上限（过猛由计划RR过滤）
# 【箱体/收敛】突破K收盘越过关键位(占该侧价格%)的下限;无上限(过猛由计划RR过滤)
KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT=0.03
# 已不参与门控，可保留配置项兼容旧环境
# 已不参与门控,可保留配置项兼容旧环境
KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT=0.5
# 【阻力/支撑】突破后微信提醒次数与间隔（分钟）
# 【阻力/支撑】突破后微信提醒次数与间隔(分钟)
KEY_ALERT_MAX_TIMES=3
KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES=5
# 【日成交量排名】品种须在该排名前 N 名（添加关键位与运行时门控均校验）
# 【日成交量排名】品种须在该排名前 N 名(添加关键位与运行时门控均校验)
KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX=30
# 【关键位自动开仓盈亏比】按确认K收盘 E 计算，严格大于该值才市价开仓（如 1.5 表示须 >1.5:1）
# 【关键位自动开仓盈亏比】按确认K收盘 E 计算,严格大于该值才市价开仓(如 1.5 表示须 >1.5:1)
KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR=1.5
# 止损：突破 K 极值向外缓冲的百分比（默认 0.5 即 0.5%）
# 止损:突破 K 极值向外缓冲的百分比(默认 0.5 即 0.5%)
KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT=0.5
# 趋势单方案：止损在突破 K 极值外侧的百分比（默认 1 即 1%）
# 趋势单方案:止损在突破 K 极值外侧的百分比(默认 1 即 1%)
KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT=1
# =============================================================================
# 交易执行 / 人工风控（页面「实盘下单」）
# 交易执行 / 人工风控(页面「实盘下单」)
# =============================================================================
# 【最大同时持仓】active 订单数达到该值后禁止人工与关键位自动再加仓（默认 1=单仓）
# 【最大同时持仓】active 订单数达到该值后禁止人工与关键位自动再加仓(默认 1=单仓)
MAX_ACTIVE_POSITIONS=1
# 【人工下单最低盈亏比】按当前价与 SL/TP 计算，低于该值前后端均拒绝（默认 1.4，即须 >=1.4:1）
# 【人工下单最低盈亏比】按当前价与 SL/TP 计算,低于该值前后端均拒绝(默认 1.4,即须 >=1.4:1)
MANUAL_MIN_PLANNED_RR=1.4
# 【关键位连开计仓】true=已有持仓时关键位自动单仍按「无仓时」资金快照算保证金基数
KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true
# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓达到该次数时推送企业微信 AI 克制提醒（不拦单）
# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓达到该次数时推送企业微信 AI 克制提醒(不拦单)
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数>=该值后禁止一切新开仓直至下一交易日（北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日）；0=不启用
# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数>=该值后禁止一切新开仓直至下一交易日(北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日);0=不启用
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
# =============================================================================
# 账户冷静期 / 日冻结风控（手动平仓、外部平仓、复盘情绪标签）
# 账户冷静期 / 日冻结风控(手动平仓,外部平仓,复盘情绪标签)
# 详见 docs/account-risk-cooldown.md
# =============================================================================
RISK_CONTROL_ENABLED=true
@@ -160,74 +160,74 @@ RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
# 资金与仓位刷新周期（秒）
# 资金与仓位刷新周期(秒)
BALANCE_REFRESH_SECONDS=60
# 前端价格快照轮询（秒）
# 前端价格快照轮询(秒)
PRICE_REFRESH_SECONDS=5
# 后台监控轮询周期（秒）
# 后台监控轮询周期(秒)
MONITOR_POLL_SECONDS=3
# 重启后多少秒内不做「外部平仓」同步（避免 API 未就绪误判）
# 重启后多少秒内不做「外部平仓」同步(避免 API 未就绪误判)
RECONCILE_STARTUP_GRACE_SEC=90
# 连续多少次轮询确认交易所空仓后，才记为外部平仓（默认 3 次 ≈ 9 秒）
# 连续多少次轮询确认交易所空仓后,才记为外部平仓(默认 3 次 ≈ 9 秒)
RECONCILE_FLAT_CONFIRM_POLLS=3
# 使用可用资金时的缓冲比例（如0.98代表用98%）
# 使用可用资金时的缓冲比例(如0.98代表用98%)
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
# =============================================================================
# 自动划转（页顶「将 swap 补足到 XU」；与 DAILY_START_CAPITAL 独立，需一致时请设为相同值）
# 自动划转(页顶「将 swap 补足到 XU」;与 DAILY_START_CAPITAL 独立,需一致时请设为相同值)
# =============================================================================
AUTO_TRANSFER_ENABLED=false
# 交易账户(swap)目标余额 U：每日 8 点(北京)自动划入或划出至 funding；持仓中不划转
# 交易账户(swap)目标余额 U:每日 8 点(北京)自动划入或划出至 funding;持仓中不划转
AUTO_TRANSFER_AMOUNT=30
AUTO_TRANSFER_FROM=funding
AUTO_TRANSFER_TO=swap
TRANSFER_CCY=USDT
# 北京时间该整点小时内尝试；账簿按 UTC 自然日去重
# 北京时间该整点小时内尝试;账簿按 UTC 自然日去重
AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR=8
# 强制清仓整点（北京时间，默认 0=凌晨00点）
# 强制清仓整点(北京时间,默认 0=凌晨00点)
FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=0
# 是否启用强制清仓（默认关闭，true 才会在整点执行）
# 是否启用强制清仓(默认关闭,true 才会在整点执行)
FORCE_CLOSE_ENABLED=false
# 推送与AI超时（秒）
# 推送与AI超时(秒)
WECHAT_TIMEOUT_SECONDS=10
AI_TIMEOUT_SECONDS=120
# AI 提供方：openai（默认，OpenAI 兼容网关）| ollama（本机 Ollama）
# AI 提供方:openai(默认,OpenAI 兼容网关)| ollama(本机 Ollama)
AI_PROVIDER=openai
# OpenAI 兼容接口（示例：https://op.bz121.com/v1 ，账号见 gateway.json）
# OpenAI 兼容接口(示例:https://op.bz121.com/v1 ,账号见 gateway.json)
OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1
OPENAI_API_KEY=你的密钥
OPENAI_MODEL=gemma4:e4b
# 本机 Ollama（AI_PROVIDER=ollama 时使用）
# 本机 Ollama(AI_PROVIDER=ollama 时使用)
OLLAMA_API=http://127.0.0.1:11434/api/generate
AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
# Binance 代理（可选）：本机网络不稳定时通过 SSH 动态转发 SOCKS5 出口
# 1) 先在本机建立隧道（示例）：
# Binance 代理(可选):本机网络不稳定时通过 SSH 动态转发 SOCKS5 出口
# 1) 先在本机建立隧道(示例):
# ssh -N -D 127.0.0.1:1080 user@vps -o ServerAliveInterval=30 -o ExitOnForwardFailure=yes
# 2) 再启用下面这一行（推荐 socks5h，让远端解析域名）：
# 2) 再启用下面这一行(推荐 socks5h,让远端解析域名):
# BINANCE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080
#
# 如你更偏向 HTTP 代理（VPS 上跑 tinyproxy 之类），可用：
# 如你更偏向 HTTP 代理(VPS 上跑 tinyproxy 之类),可用:
# BINANCE_HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:3128
# BINANCE_HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:3128
# 开仓多周期K线图（可选）
# 开仓多周期K线图(可选)
# ORDER_CHART_ENABLED=true
# ORDER_CHART_TFS=4h,1h,15m,5m
# ORDER_CHART_LIMIT=100
# ORDER_CHART_DIR=static/images/order_charts
# 详见上文 DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD / DAILY_OPEN_HARD_LIMIT；说明文档 docs/daily-open-limit.md
# 以损定仓（按交易账户资金的百分比）
# 详见上文 DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD / DAILY_OPEN_HARD_LIMIT;说明文档 docs/daily-open-limit.md
# 以损定仓(按交易账户资金的百分比)
# RISK_PERCENT=2
# 移动保本触发（达到多少R触发）与偏移（百分比）
# 移动保本触发(达到多少R触发)与偏移(百分比)
# BREAKEVEN_RR_TRIGGER=1.0
# 移动保本阶梯（每多少R继续上移一次，默认1R）
# 移动保本阶梯(每多少R继续上移一次,默认1R)
# BREAKEVEN_STEP_R=1.0
# BREAKEVEN_OFFSET_PCT=0.02
# 开单风格默认值：trend / swing
# 开单风格默认值:trend / swing
# DEFAULT_TRADE_STYLE=trend
APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
# TRADING_DAY_RESET_HOUR 现在表示「北京时间」整点，默认 8 点起算新交易日；开仓整点限制见 TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED
# TRADING_DAY_RESET_HOUR 现在表示「北京时间」整点,默认 8 点起算新交易日;开仓整点限制见 TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED
crypto_monitor_binance/README.md
+31 -31
View File
@@ -1,22 +1,22 @@
# crypto_monitor_binance
基于 **Flask** 的加密货币 **下单监控 / 关键位监控 / 交易复盘** 小系统，行情与实盘接口统一走 **Binance（USDT-M 永续）**，通过 **ccxt** 访问。
基于 **Flask** 的加密货币 **下单监控 / 关键位监控 / 交易复盘** 小系统,行情与实盘接口统一走 **Binance(USDT-M 永续)**,通过 **ccxt** 访问.
## 功能概要
- **关键位监控**：价格与硬条件校验、企业微信推送（可选）
- **下单监控**：本地风控（含移动保本逻辑）、触达止盈/止损后尝试市价平仓并记账
- **策略交易**：顶栏 `/strategy`（趋势回调 + 顺势加仓），见仓库根 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)
- **AI 复盘**：OpenAI 兼容网关（默认）或 Ollama，见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)
- **实盘（可选）**：`LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且配置 `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` 时，支持合约开仓、平仓、余额读取与内部划转（依赖 API 权限）
- **止盈止损（Binance）**：市价成交后挂 **`STOP_MARKET`**（止损）、**`TAKE_PROFIT_MARKET`**（止盈）；双向持仓带 `positionSide`；不显式传 `reduceOnly`（避免 API `-1106`）。触发参考价由 `BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` 控制（最新价 / 标记价）
- **关键位监控**:价格与硬条件校验,企业微信推送(可选)
- **下单监控**:本地风控(含移动保本逻辑),触达止盈/止损后尝试市价平仓并记账
- **策略交易**:顶栏 `/strategy`(趋势回调 + 顺势加仓),见仓库根 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)
- **AI 复盘**:OpenAI 兼容网关(默认)或 Ollama,见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)
- **实盘(可选)**:`LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且配置 `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` 时,支持合约开仓,平仓,余额读取与内部划转(依赖 API 权限)
- **止盈止损(Binance)**:市价成交后挂 **`STOP_MARKET`**(止损),**`TAKE_PROFIT_MARKET`**(止盈);双向持仓带 `positionSide`;不显式传 `reduceOnly`(避免 API `-1106`).触发参考价由 `BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` 控制(最新价 / 标记价)
## 环境要求
- Python 3.10+（建议）
- 依赖：`flask`、`requests`、`ccxt`、`werkzeug`、`Pillow`（K 线图可选）；经 SOCKS 代理时需 **`PySocks`**
- Python 3.10+(建议)
- 依赖:`flask`,`requests`,`ccxt`,`werkzeug`,`Pillow`(K 线图可选);经 SOCKS 代理时需 **`PySocks`**
安装示例：
安装示例:
```bash
# 推荐在 /opt/crypto_monitor 执行仓库根目录 deploy/setup_env.sh
@@ -25,31 +25,31 @@ source .venv/bin/activate
pip install -r ../requirements.txt
```
页面上的 **「当日资金(交易账户)」** 与 **「可开仓」可用 U** 仅统计 **Binance U 本位永续合约账户**（`fetch_balance` 的 `swap` / FAPI `assets` 中的 USDT），**不会**再用现货余额顶替。
页面上的 **「当日资金(交易账户)」** 与 **「可开仓」可用 U** 仅统计 **Binance U 本位永续合约账户**(`fetch_balance` 的 `swap` / FAPI `assets` 中的 USDT),**不会**再用现货余额顶替.
## 配置说明（`.env.example` → `.env`）
## 配置说明(`.env.example` → `.env`)
- **`.env.example`**：模板（可提交 Git）；首次：`cp .env.example .env` 后编辑。
- **`.env`**：本机真实配置（勿提交）；`app.py` 只读此文件。`git pull` 不覆盖 `.env`；升级前可 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`。
- **`.env.example`**:模板(可提交 Git);首次:`cp .env.example .env` 后编辑.
- **`.env`**:本机真实配置(勿提交);`app.py` 只读此文件.`git pull` 不覆盖 `.env`;升级前可 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`.
与 Binance 相关的常用变量：
与 Binance 相关的常用变量:
| 变量 | 说明 |
|------|------|
| `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` | 币安 API（需合约等权限） |
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | `true` 时允许真实下单；`false` 仅本地逻辑 |
| `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` | 币安 API(需合约等权限) |
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | `true` 时允许真实下单;`false` 仅本地逻辑 |
| `BINANCE_MARGIN_MODE` | `cross` 全仓 / `isolated` 逐仓 |
| `BINANCE_POSITION_MODE` | `hedge` 双向（需账户开启双向持仓）/ `oneway` 单向 |
| `BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` | `CONTRACT_PRICE` 或 `MARK_PRICE`（条件单触发参考） |
| `BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY` | 可选代理（与部署文档一致） |
| `EXCHANGE_DISPLAY_NAME` | 页面展示的交易所名称，默认 `Binance` |
| `BINANCE_POSITION_MODE` | `hedge` 双向(需账户开启双向持仓)/ `oneway` 单向 |
| `BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` | `CONTRACT_PRICE` 或 `MARK_PRICE`(条件单触发参考) |
| `BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY` | 可选代理(与部署文档一致) |
| `EXCHANGE_DISPLAY_NAME` | 页面展示的交易所名称,默认 `Binance` |
| `BINANCE_ACCOUNT_LABEL` | 推送文案中的账户备注 |
其余变量（登录、企业微信、风控参数、**`AI_PROVIDER` / `OPENAI_*` / `OLLAMA_*`**、数据库路径等）见 **`.env.example` 内注释** 或 `app.py` 顶部默认值。
其余变量(登录,企业微信,风控参数,**`AI_PROVIDER` / `OPENAI_*` / `OLLAMA_*`**,数据库路径等)见 **`.env.example` 内注释** 或 `app.py` 顶部默认值.
## 运行
生产环境使用 **PM2**（`ecosystem.config.cjs`）。临时调试：
生产环境使用 **PM2**(`ecosystem.config.cjs`).临时调试:
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
@@ -57,13 +57,13 @@ source .venv/bin/activate
python app.py
```
环境说明见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)。
环境说明见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md).
默认监听端口由 `.env` 的 `APP_PORT` 决定（未设置时多为 `5000`）。
默认监听端口由 `.env` 的 `APP_PORT` 决定(未设置时多为 `5000`).
## 部署（Linux / PM2 / SSH SOCKS）
## 部署(Linux / PM2 / SSH SOCKS)
详见 **[部署文档.md](./部署文档.md)**（Ubuntu + PM2 + 可选 SOCKS 访问 Binance）。
详见 **[部署文档.md](./部署文档.md)**(Ubuntu + PM2 + 可选 SOCKS 访问 Binance).
## 自检脚本
@@ -71,13 +71,13 @@ python app.py
python scripts/verify_binance_funding.py
```
用于核对 Key 前缀（不含 Secret）并尝试读取资金钱包 / 合约钱包 USDT（需网络与 API 权限）。
用于核对 Key 前缀(不含 Secret)并尝试读取资金钱包 / 合约钱包 USDT(需网络与 API 权限).
## 数据与脚本
- 默认 SQLite：`crypto.db`（路径由 `DB_PATH` 指定）
- `scripts/fix_breakeven_labels.py`：批量修正「止损」但盈亏为正的记录标签（见部署文档附录）
- 默认 SQLite:`crypto.db`(路径由 `DB_PATH` 指定)
- `scripts/fix_breakeven_labels.py`:批量修正「止损」但盈亏为正的记录标签(见部署文档附录)
## 风险与合规
实盘交易有亏损风险。请自行确认 API 权限、IP 白名单、杠杆与保证金模式与币安账户设置一致，并遵守当地法律法规与 Binance 用户协议。
实盘交易有亏损风险.请自行确认 API 权限,IP 白名单,杠杆与保证金模式与币安账户设置一致,并遵守当地法律法规与 Binance 用户协议.
crypto_monitor_binance/app.py
+388 -388
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
crypto_monitor_binance/ecosystem.config.cjs
+6 -6
View File
@@ -1,14 +1,14 @@
/**
* PM2 进程定义（Ubuntu / Linux）。
* PM2 进程定义(Ubuntu / Linux).
*
* 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道**用 `ssh -D` 常驻（可用 tmux / autossh），勿交给 PM2。
* 与 `.env` 里 `BINANCE_SOCKS_PROXY` 端口一致即可；不必交给 PM2。
* 仅托管 Flask 应用.**SSH SOCKS 隧道**用 `ssh -D` 常驻(可用 tmux / autossh),勿交给 PM2.
* 与 `.env` 里 `BINANCE_SOCKS_PROXY` 端口一致即可;不必交给 PM2.
*
* 使用前：项目根目录存在 `.venv`，且已安装依赖（走 SOCKS 时需 PySocks）。
* 使用前:项目根目录存在 `.venv`,且已安装依赖(走 SOCKS 时需 PySocks).
*
* 启动：
* 启动:
* pm2 start ecosystem.config.cjs
* 保存开机列表：
* 保存开机列表:
* pm2 save && pm2 startup
*/
const path = require("path");
crypto_monitor_binance/scripts/fix_breakeven_labels.py
+6 -6
View File
@@ -1,18 +1,18 @@
#!/usr/bin/env python3
"""
一次性修复历史交易记录标签：
将 trade_records 里“止损但实际盈利”的记录改为“保本止盈”。
一次性修复历史交易记录标签:
将 trade_records 里“止损但实际盈利”的记录改为“保本止盈”.
默认条件（可通过参数修改）：
默认条件(可通过参数修改):
- monitor_type = 下单监控
- result = 止损
- pnl_amount > 0
用法示例：
1) 仅预览（不落库）：
用法示例:
1) 仅预览(不落库):
python scripts/fix_breakeven_labels.py --db ./crypto.db --dry-run
2) 执行修复：
2) 执行修复:
python scripts/fix_breakeven_labels.py --db ./crypto.db --apply
"""
crypto_monitor_binance/scripts/patch_index_layout.py
+20 -20
View File
@@ -115,15 +115,15 @@ def build_section(order_loop: str) -> str:
{{% endif %}}
</{t}>
<{t} class="rule-tip" id="order-rule-tip">
规则：最多 {{{{ max_active_positions }}}} 仓；BTC {{{{ btc_leverage }}}}x / 山寨 {{{{ alt_leverage }}}}x；
{{% if can_trade %}}可开仓{{% else %}}不可开仓（持仓已满或未到北京时间 {{{{ reset_hour }}}}:00）{{% endif %}}；
规则:最多 {{{{ max_active_positions }}}} 仓;BTC {{{{ btc_leverage }}}}x / 山寨 {{{{ alt_leverage }}}}x;
{{% if can_trade %}}可开仓{{% else %}}不可开仓(持仓已满或未到北京时间 {{{{ reset_hour }}}}:00){{% endif %}};
人工开仓盈亏比不得低于 {{{{ manual_min_planned_rr }}}}:1
</{t}>
<{t} class="rule-tip">
以损定仓：风险 {{{{ risk_percent }}}}% ｜移动保本：下单可勾选关闭；开启时 {{{{ breakeven_rr_trigger }}}}R 触发（每 1R 阶梯上移），偏移 {{{{ breakeven_offset_pct }}}}%
以损定仓:风险 {{{{ risk_percent }}}}% ｜移动保本:下单可勾选关闭;开启时 {{{{ breakeven_rr_trigger }}}}R 触发(每 1R 阶梯上移),偏移 {{{{ breakeven_offset_pct }}}}%
</{t}>
<{t} class="rule-tip">
划转：自动划转 {{{{ '开启' if auto_transfer_enabled else '关闭' }}}}（每天<strong>北京时间 {{{{ auto_transfer_bj_hour }}}}:00</strong>起该整点小时内尝试；账簿按 <strong>UTC 自然日</strong>去重；界面时间为北京；将 {{{{ auto_transfer_to }}}} 补足到 {{{{ auto_transfer_amount }}}}U，来自 {{{{ auto_transfer_from }}}}）
划转:自动划转 {{{{ '开启' if auto_transfer_enabled else '关闭' }}}}(每天<strong>北京时间 {{{{ auto_transfer_bj_hour }}}}:00</strong>起该整点小时内尝试;账簿按 <strong>UTC 自然日</strong>去重;界面时间为北京;将 {{{{ auto_transfer_to }}}} 补足到 {{{{ auto_transfer_amount }}}}U,来自 {{{{ auto_transfer_from }}}})
</{t}>
<form action="/manual_transfer" method="post" class="form-row">
<input name="amount" type="number" min="0.01" step="0.01" placeholder="手动划转金额U" required>
@@ -145,8 +145,8 @@ def build_section(order_loop: str) -> str:
<option value="">方向</option><option value="long">做多</option><option value="short">做空</option>
</select>
<select id="sltp-mode" name="sltp_mode">
<option value="price">止盈止损：价格模式</option>
<option value="pct">止盈止损：百分比模式</option>
<option value="price">止盈止损:价格模式</option>
<option value="pct">止盈止损:百分比模式</option>
</select>
<select name="trade_style" required>
<option value="trend">趋势单</option>
@@ -154,17 +154,17 @@ def build_section(order_loop: str) -> str:
</select>
<input id="order-leverage" name="leverage" type="number" min="1" step="1" placeholder="杠杆(可选)">
<label style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:.82rem;color:#cfd3ef">
<input type="checkbox" name="breakeven_enabled" value="1" checked> 启用移动保本（关闭则仅保留初始止损与交易所挂单）
<input type="checkbox" name="breakeven_enabled" value="1" checked> 启用移动保本(关闭则仅保留初始止损与交易所挂单)
</label>
<label style="display:flex;align-items:center;gap:4px;font-size:.82rem;color:#cfd3ef">
<input type="checkbox" name="order_chart" value="true"> 开仓后生成多周期K线图（各周期100根，含开平仓标记）
<input type="checkbox" name="order_chart" value="true"> 开仓后生成多周期K线图(各周期100根,含开平仓标记)
</label>
<span style="display:flex;align-items:center;padding:0 10px;font-size:.8rem;color:#8fc8ff">成交价自动取交易所实时+成交回报</span>
<input id="order-sl" name="sl" step="any" placeholder="止损价格" required>
<input id="order-tp" name="tgt" step="any" placeholder="止盈价格" required>
<input id="order-sl-pct" name="sl_pct" type="number" min="0.01" step="0.01" placeholder="止损%" style="display:none">
<input id="order-tp-pct" name="tp_pct" type="number" min="0.01" step="0.01" placeholder="止盈%" style="display:none">
<button type="submit">开仓（以损定仓）</button>
<button type="submit">开仓(以损定仓)</button>
</form>
</{t}>
<{t} class="card">
@@ -218,7 +218,7 @@ if(addOrderForm){
const mode = (document.getElementById("sltp-mode")||{}).value || "price";
let sl, tp, entry;
if(mode === "pct"){
alert("百分比模式请确认盈亏比后再提交；建议使用价格模式以便校验。");
alert("百分比模式请确认盈亏比后再提交;建议使用价格模式以便校验.");
return;
}
sl = Number((document.getElementById("order-sl")||{}).value);
@@ -231,12 +231,12 @@ if(addOrderForm){
if(px) entry = Number(px);
const rr = calcClientRr(direction, entry, sl, tp);
if(rr === null || rr < MANUAL_MIN_PLANNED_RR){
alert(`计划盈亏比 ${rr === null ? '无效' : rr.toFixed(2)}:1 低于最低要求 ${MANUAL_MIN_PLANNED_RR}:1，已阻止人工下单。`);
alert(`计划盈亏比 ${rr === null ? '无效' : rr.toFixed(2)}:1 低于最低要求 ${MANUAL_MIN_PLANNED_RR}:1,已阻止人工下单.`);
return;
}
addOrderForm.submit();
})
.catch(()=>{ ev.preventDefault(); alert("无法校验盈亏比，请稍后重试"); });
.catch(()=>{ ev.preventDefault(); alert("无法校验盈亏比,请稍后重试"); });
ev.preventDefault();
});
}
@@ -244,27 +244,27 @@ if(addOrderForm){
text = text.replace("refreshOrderDefaults();", hook + "\nrefreshOrderDefaults();")
if "max_active_positions" not in text and "order-rule-tip" in text:
text = text.replace(
"规则：单仓；",
"规则：最多 {{ max_active_positions }} 仓；",
"规则:单仓;",
"规则:最多 {{ max_active_positions }} 仓;",
)
# account snapshot tip
old_tip = '`规则：单仓；BTC {{ btc_leverage }}x'
old_tip = '`规则:单仓;BTC {{ btc_leverage }}x'
if old_tip in text:
text = text.replace(
old_tip,
"`规则：最多 ${data.max_active_positions || {{ max_active_positions }}} 仓；BTC {{ btc_leverage }}x",
"`规则:最多 ${data.max_active_positions || {{ max_active_positions }}} 仓;BTC {{ btc_leverage }}x",
)
text = text.replace(
'const canTradeText = data.can_trade ? "可开仓" : "不可开仓（有持仓或未到北京时间 {{ reset_hour }}:00）";',
'const canTradeText = data.can_trade ? "可开仓" : `不可开仓（持仓 ${data.active_count||0}/${data.max_active_positions||{{ max_active_positions }}} 或未到北京时间 {{ reset_hour }}:00）`;',
'const canTradeText = data.can_trade ? "可开仓" : "不可开仓(有持仓或未到北京时间 {{ reset_hour }}:00)";',
'const canTradeText = data.can_trade ? "可开仓" : `不可开仓(持仓 ${data.active_count||0}/${data.max_active_positions||{{ max_active_positions }}} 或未到北京时间 {{ reset_hour }}:00)`;',
)
text = text.replace(
"if(!data.in_top30){",
"const rankMax = data.rank_max || 30;\n if(!data.in_top30){",
)
text = text.replace(
"不在前30，已拦截",
"不在前${rankMax}，已拦截",
"不在前30,已拦截",
"不在前${rankMax},已拦截",
)
# conditional price refresh
if "data-page" in text and "refreshPriceSnapshotConditional" not in text:
crypto_monitor_binance/scripts/sync_gate_app.py
+2 -2
View File
@@ -68,8 +68,8 @@ if "key_monitor_page" not in g:
" can_trade = trading_day_reset_allows_new_open(now) and active_count == 0\n conn.close()\n return render_template(",
""" can_trade = trading_day_reset_allows_new_open(now) and active_count < MAX_ACTIVE_POSITIONS
key_gate_rule_text = (
f"周期 {KLINE_TIMEFRAME}｜确认K：突破棒偏移 {KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR}、确认棒偏移 {KEY_CONFIRM_BAR}｜"
f"量能：突破量 > 前{KEY_VOLUME_MA_BARS}均量×{KEY_VOLUME_RATIO_MIN}｜"
f"周期 {KLINE_TIMEFRAME}｜确认K:突破棒偏移 {KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR},确认棒偏移 {KEY_CONFIRM_BAR}｜"
f"量能:突破量 > 前{KEY_VOLUME_MA_BARS}均量×{KEY_VOLUME_RATIO_MIN}｜"
f"自动开仓盈亏比 > {KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR}:1｜日成交量排名前 {KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX}"
)
conn.close()
crypto_monitor_binance/scripts/verify_binance_funding.py
+4 -4
View File
@@ -2,8 +2,8 @@
"""
python scripts/verify_binance_funding.py
打印 BINANCE_API_KEY 前 8 位便于与 Binance 控制台核对（不含 Secret）。用于服务器自检。
对比 App：资产 → 资金账户(Funding) / 现货账户(Spot) / U本位合约。
打印 BINANCE_API_KEY 前 8 位便于与 Binance 控制台核对(不含 Secret).用于服务器自检.
对比 App:资产 → 资金账户(Funding) / 现货账户(Spot) / U本位合约.
"""
import os
import sys
@@ -30,9 +30,9 @@ def main():
k = (os.getenv("BINANCE_API_KEY") or "").strip()
s = (os.getenv("BINANCE_API_SECRET") or "").strip()
if not k or "REPLACE" in k.upper():
print("WARN: BINANCE_API_KEY 为空或仍像占位符，请核对 .env")
print("WARN: BINANCE_API_KEY 为空或仍像占位符,请核对 .env")
if not s or "REPLACE" in s.upper():
print("WARN: BINANCE_API_SECRET 为空或仍像占位符，请核对 .env")
print("WARN: BINANCE_API_SECRET 为空或仍像占位符,请核对 .env")
print("BINANCE_API_KEY prefix (8 chars):", (k[:8] + "…") if len(k) > 8 else "(short)")
print("BINANCE_FUNDING_INCLUDE_SPOT:", os.getenv("BINANCE_FUNDING_INCLUDE_SPOT", "false"))
crypto_monitor_binance/templates/order_focus.html
+3 -3
View File
@@ -29,9 +29,9 @@
<div class="row" style="justify-content:space-between">
<div class="row">
<a class="btn" href="/">返回首页</a>
<strong style="color:#dbe4ff">实盘下单放大（100根K线）</strong>
<strong style="color:#dbe4ff">实盘下单放大(100根K线)</strong>
</div>
<div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
<div class="status">最近刷新:<span id="updated-at">--</span></div>
</div>
{% if orders %}
<div class="row" style="margin-top:10px">
@@ -53,7 +53,7 @@
<span id="load-status" class="status"></span>
</div>
{% else %}
<div class="empty">当前没有激活订单，无法展示放大K线。</div>
<div class="empty">当前没有激活订单,无法展示放大K线.</div>
{% endif %}
</div>
crypto_monitor_binance/使用说明.md
+139 -139
View File
@@ -1,139 +1,139 @@
# 使用说明
**本文件对应仓库：`crypto_monitor_binance`（Binance U 本位永续）。**
功能、界面与 **Gate.io USDT 永续版**（目录 `crypto_monitor_gate`）基本一致，差异主要在 **`.env` 里交易所密钥与部分参数名**（`BINANCE_*` / `GATE_*`），文末有对照。
**部署、代理、PM2 等**请参考本仓库说明或 **`crypto_monitor_gate`** 下的 **`部署文档.md`**（该文以 Gate + SSH SOCKS 为例；Binance 侧将 API 与密钥改为 `BINANCE_*` 即可类比）。
**关键位自动开仓的规则、RR、结案原因**见本目录 **`关键位自动下单说明.md`**。
---
## 1. 它能做什么
面向个人盘面的 **Web 控制台**，主要能力包括：
| 模块 | 说明 |
|------|------|
| **关键位监控** | 录入上/下沿与类型，按 **5m 收线** 做硬条件过滤；符合条件后 **企业微信** 提醒，部分类型可 **自动市价开仓**（见第 4 节与专门文档）。 |
| **实盘下单监控** | 手工填止损/止盈，**以损定仓** 市价开单，挂上条件止盈止损，并在页面跟踪浮盈亏、保本逻辑等。 |
| **交易记录 / 复盘** | 平仓结果、盈亏、错过的单等归档与导出；可选 **AI 复盘**（见仓库根 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)）。 |
| **策略交易** | 顶栏 `/strategy`：**趋势回调**（左）与 **顺势加仓**（右）左右并列；细则见 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)。 |
| **策略交易记录** | 顶栏 `/strategy/records`：趋势/顺势分两栏、可筛选，库内保留最近 100 条结束快照。 |
后台按 **`MONITOR_POLL_SECONDS`**（默认几秒）轮询行情与监控逻辑。**切勿**在未理解规则时同时运行两套程序共用一个实盘账户。
---
## 2. 运行前必须配置（`.env`）
首次在本目录执行 **`cp .env.example .env`**，再编辑 `.env`（`.env` 勿提交 Git；`git pull` 不会改你的 `.env`，升级前建议 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`）。
至少检查以下项（具体键名以 **`.env.example`** 为准）：
| 类别 | 说明 |
|------|------|
| **登录网页** | `APP_PASSWORD`：打开站点后的登录口令。`FLASK_SECRET_KEY`：Session 密钥，请勿使用默认值。 |
| **企业微信** | `WECHAT_WEBHOOK`：告警与关键位推送机器人的 Webhook。 |
| **是否真下单** | `LIVE_TRADING_ENABLED=false`：**不会**向交易所发送开仓指令（适合测试流程）。改为 `true` 且密钥正确才会实盘。 |
| **交易所 API** | **本仓库：** `BINANCE_API_KEY`、`BINANCE_API_SECRET`；永续相关见 `BINANCE_MARGIN_MODE`、`BINANCE_POSITION_MODE`、`BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` 等。**勿**把 `.env` 提交到 Git。 |
| **关键位 RR / 止损外扩** | `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`、`KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`（详见 `关键位自动下单说明.md`）。 |
| **AI 复盘** | 默认 `AI_PROVIDER=openai`，`OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1`、`OPENAI_API_KEY`、`OPENAI_MODEL=gemma4:e4b`；或 `AI_PROVIDER=ollama` + `OLLAMA_API` / `AI_MODEL`。详见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)。 |
网络需要代理时可配置 **`BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY`**（与 Gate 版 `GATE_*_PROXY` 用法类似）。
---
## 3. 如何启动与登录
1. 准备 Python 虚拟环境并安装依赖（如 `flask`、`requests`、`ccxt`、按需 `Pillow`、`PySocks` 等），配置好 `.env`。
2. 启动 Flask 应用（可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2，或本地 `python app.py` / `flask run`，以你当前脚本为准）。
3. 浏览器访问站点，打开 **`/login`**，使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录。
登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单**（默认首页）| **策略交易**（`/strategy`，趋势回调 + 顺势加仓双栏）| **策略交易记录**（`/strategy/records`，最近 100 条结束快照）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
---
## 4. 关键位监控（顶栏「关键位监控」→ `/key_monitor`）
### 4.1 添加一条关键位
1. **币种**：如 `BTC` 或 `BTC/USDT`（会规范成内部符号）。
2. **类型**（必选其一）：
| 类型 | 行为摘要 |
|------|----------|
| **箱体突破** | 通过门控且计划 RR 达标 → **自动市价开仓**（需 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且无其他持仓占位）。结案后本条从列表消失并记入历史。 |
| **收敛突破** | 同上（自动开仓类）。 |
| **关键阻力位** | **不自动开仓**；触发后 **发 1 次微信**，然后本条 **结案进历史**。 |
| **关键支撑位** | 同上（仅提醒）。 |
| **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**（RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）；有效期 **24h** |
| **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价 **穿越 E 立即市价开仓**；先触 SL/TP 侧失效；有效期 **24h** |
3. **方向**：做多 / 做空（回调/突破触价、箱体 / 收敛 / 斐波必选；阻力/支撑不选）。
4. **价位**：箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**；触价填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**。
**限制：**
活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**（默认 1）时，**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」；仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」。
若 **4h EMA55** 与你的方向逆势，页面会 **额外 Flash 提示**，**不阻挡**提交。
### 4.2 触发后会发生什么（简版）
- **箱体 / 收敛**：门控通过后算计划 SL/TP 与 RR；不达标 → 微信说明 + **`rr_insufficient`** 结案；达标 → **市价开仓**，成功 **`auto_opened`** / 失败 **`exchange_failed`**，均不重试同一关键位。
- **阻力 / 支撑**：仅 **单次推送** → **`key_level_alert_only`** 结案。
详细公式与字段见 **`关键位自动下单说明.md`**。
### 4.3 列表与历史
当前条目与历史记录的用法与 Gate 版相同；结案后可在历史区查阅 **`close_reason`**。
---
## 5. 实盘下单（顶栏「实盘下单」→ `/trade`）
- 持仓上限由 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`** 控制（默认 1）。
- **人工开仓**计划盈亏比不得低于 **`MANUAL_MIN_PLANNED_RR`**（默认 1.4:1）。
- 填写币种、方向、杠杆（可选）、止损/止盈（价格或百分比按表单）。
- 移动保本等选项按页面与 `.env` 默认。
开仓成功后卡片 **「来源」**：手工一般为 **下单监控**；关键位自动为 **关键位监控**。
---
## 6. 企业微信
推送逻辑与 Gate 版一致；未配置 **`WECHAT_WEBHOOK`** 时可能没有消息，请以 **交易所端** 核对持仓与挂单。
---
## 7. 强烈建议的风险与运维习惯
1. **先用 `LIVE_TRADING_ENABLED=false`** 熟悉流程再实盘。
2. **API 权限**最小化，密钥勿泄露。
3. **同一账户避免多程序重复开仓**。
4. **自动备份**：服务器上执行 `bash scripts/install_backup_cron.sh`（每天北京时间 0:00 → `/root/backups`，保留 30 天）；升级前也可 `bash scripts/backup_data.sh` 手动跑一次。
5. 升级代码后留意 **首轮启动**有无数据库迁移报错。
---
## 8. 常见问题（简要）
| 现象 | 可自查 |
|------|--------|
| 关键位永远不触发 | 门控五项、日成交量排名、`KLINE_TIMEFRAME`。 |
| 有信号但不自动开仓 | `LIVE_TRADING_ENABLED`、RR 阈值、是否已有持仓、API/保证金错误信息。 |
| 加不了箱体/收敛 | 是否已有持仓。 |
| 推送收不到 | Webhook、网络。 |
---
## 9. Gate 版（`crypto_monitor_gate`）差异速查
| 项目 | Binance 本仓库 | Gate 版 |
|------|----------------|--------|
| API 变量 | `BINANCE_API_KEY`、`BINANCE_API_SECRET`、`BINANCE_*` | `GATE_API_KEY`、`GATE_API_SECRET`、`GATE_*` |
| 代理示例 | `BINANCE_SOCKS_PROXY` | `GATE_SOCKS_PROXY` |
| TP/SL 实现 | `_binance_place_tp_sl_orders` | `_gate_place_tp_sl_orders`、`GATE_TPSL_*` |
| 资金舍入口径 | **`FUNDS_DECIMALS`**（与记账一致） | 以 Gate 仓库实现为准 |
业务流程（登录、四种关键位、手工单、单仓）两份程序对齐；仅需更换目录与 `.env`。
# 使用说明
**本文件对应仓库:`crypto_monitor_binance`(Binance U 本位永续).**
功能,界面与 **Gate.io USDT 永续版**(目录 `crypto_monitor_gate`)基本一致,差异主要在 **`.env` 里交易所密钥与部分参数名**(`BINANCE_*` / `GATE_*`),文末有对照.
**部署,代理,PM2 等**请参考本仓库说明或 **`crypto_monitor_gate`** 下的 **`部署文档.md`**(该文以 Gate + SSH SOCKS 为例;Binance 侧将 API 与密钥改为 `BINANCE_*` 即可类比).
**关键位自动开仓的规则,RR,结案原因**见本目录 **`关键位自动下单说明.md`**.
---
## 1. 它能做什么
面向个人盘面的 **Web 控制台**,主要能力包括:
| 模块 | 说明 |
|------|------|
| **关键位监控** | 录入上/下沿与类型,按 **5m 收线** 做硬条件过滤;符合条件后 **企业微信** 提醒,部分类型可 **自动市价开仓**(见第 4 节与专门文档). |
| **实盘下单监控** | 手工填止损/止盈,**以损定仓** 市价开单,挂上条件止盈止损,并在页面跟踪浮盈亏,保本逻辑等. |
| **交易记录 / 复盘** | 平仓结果,盈亏,错过的单等归档与导出;可选 **AI 复盘**(见仓库根 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)). |
| **策略交易** | 顶栏 `/strategy`:**趋势回调**(左)与 **顺势加仓**(右)左右并列;细则见 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md). |
| **策略交易记录** | 顶栏 `/strategy/records`:趋势/顺势分两栏,可筛选,库内保留最近 100 条结束快照. |
后台按 **`MONITOR_POLL_SECONDS`**(默认几秒)轮询行情与监控逻辑.**切勿**在未理解规则时同时运行两套程序共用一个实盘账户.
---
## 2. 运行前必须配置(`.env`)
首次在本目录执行 **`cp .env.example .env`**,再编辑 `.env`(`.env` 勿提交 Git;`git pull` 不会改你的 `.env`,升级前建议 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`).
至少检查以下项(具体键名以 **`.env.example`** 为准):
| 类别 | 说明 |
|------|------|
| **登录网页** | `APP_PASSWORD`:打开站点后的登录口令.`FLASK_SECRET_KEY`:Session 密钥,请勿使用默认值. |
| **企业微信** | `WECHAT_WEBHOOK`:告警与关键位推送机器人的 Webhook. |
| **是否真下单** | `LIVE_TRADING_ENABLED=false`:**不会**向交易所发送开仓指令(适合测试流程).改为 `true` 且密钥正确才会实盘. |
| **交易所 API** | **本仓库:** `BINANCE_API_KEY`,`BINANCE_API_SECRET`;永续相关见 `BINANCE_MARGIN_MODE`,`BINANCE_POSITION_MODE`,`BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` 等.**勿**把 `.env` 提交到 Git. |
| **关键位 RR / 止损外扩** | `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`,`KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`(详见 `关键位自动下单说明.md`). |
| **AI 复盘** | 默认 `AI_PROVIDER=openai`,`OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1`,`OPENAI_API_KEY`,`OPENAI_MODEL=gemma4:e4b`;或 `AI_PROVIDER=ollama` + `OLLAMA_API` / `AI_MODEL`.详见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md). |
网络需要代理时可配置 **`BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY`**(与 Gate 版 `GATE_*_PROXY` 用法类似).
---
## 3. 如何启动与登录
1. 准备 Python 虚拟环境并安装依赖(如 `flask`,`requests`,`ccxt`,按需 `Pillow`,`PySocks` 等),配置好 `.env`.
2. 启动 Flask 应用(可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2,或本地 `python app.py` / `flask run`,以你当前脚本为准).
3. 浏览器访问站点,打开 **`/login`**,使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录.
登录后顶栏:**关键位监控** | **实盘下单**(默认首页)| **策略交易**(`/strategy`,趋势回调 + 顺势加仓双栏)| **策略交易记录**(`/strategy/records`,最近 100 条结束快照)| **交易记录与复盘** | **统计分析**.
---
## 4. 关键位监控(顶栏「关键位监控」→ `/key_monitor`)
### 4.1 添加一条关键位
1. **币种**:如 `BTC` 或 `BTC/USDT`(会规范成内部符号).
2. **类型**(必选其一):
| 类型 | 行为摘要 |
|------|----------|
| **箱体突破** | 通过门控且计划 RR 达标 → **自动市价开仓**(需 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且无其他持仓占位).结案后本条从列表消失并记入历史. |
| **收敛突破** | 同上(自动开仓类). |
| **关键阻力位** | **不自动开仓**;触发后 **发 1 次微信**,然后本条 **结案进历史**. |
| **关键支撑位** | 同上(仅提醒). |
| **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**(RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`);有效期 **24h** |
| **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价 **穿越 E 立即市价开仓**;先触 SL/TP 侧失效;有效期 **24h** |
3. **方向**:做多 / 做空(回调/突破触价,箱体 / 收敛 / 斐波必选;阻力/支撑不选).
4. **价位**:箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**;触价填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**.
**限制:**
活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**(默认 1)时,**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」;仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」.
若 **4h EMA55** 与你的方向逆势,页面会 **额外 Flash 提示**,**不阻挡**提交.
### 4.2 触发后会发生什么(简版)
- **箱体 / 收敛**:门控通过后算计划 SL/TP 与 RR;不达标 → 微信说明 + **`rr_insufficient`** 结案;达标 → **市价开仓**,成功 **`auto_opened`** / 失败 **`exchange_failed`**,均不重试同一关键位.
- **阻力 / 支撑**:仅 **单次推送** → **`key_level_alert_only`** 结案.
详细公式与字段见 **`关键位自动下单说明.md`**.
### 4.3 列表与历史
当前条目与历史记录的用法与 Gate 版相同;结案后可在历史区查阅 **`close_reason`**.
---
## 5. 实盘下单(顶栏「实盘下单」→ `/trade`)
- 持仓上限由 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`** 控制(默认 1).
- **人工开仓**计划盈亏比不得低于 **`MANUAL_MIN_PLANNED_RR`**(默认 1.4:1).
- 填写币种,方向,杠杆(可选),止损/止盈(价格或百分比按表单).
- 移动保本等选项按页面与 `.env` 默认.
开仓成功后卡片 **「来源」**:手工一般为 **下单监控**;关键位自动为 **关键位监控**.
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## 6. 企业微信
推送逻辑与 Gate 版一致;未配置 **`WECHAT_WEBHOOK`** 时可能没有消息,请以 **交易所端** 核对持仓与挂单.
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## 7. 强烈建议的风险与运维习惯
1. **先用 `LIVE_TRADING_ENABLED=false`** 熟悉流程再实盘.
2. **API 权限**最小化,密钥勿泄露.
3. **同一账户避免多程序重复开仓**.
4. **自动备份**:服务器上执行 `bash scripts/install_backup_cron.sh`(每天北京时间 0:00 → `/root/backups`,保留 30 天);升级前也可 `bash scripts/backup_data.sh` 手动跑一次.
5. 升级代码后留意 **首轮启动**有无数据库迁移报错.
---
## 8. 常见问题(简要)
| 现象 | 可自查 |
|------|--------|
| 关键位永远不触发 | 门控五项,日成交量排名,`KLINE_TIMEFRAME`. |
| 有信号但不自动开仓 | `LIVE_TRADING_ENABLED`,RR 阈值,是否已有持仓,API/保证金错误信息. |
| 加不了箱体/收敛 | 是否已有持仓. |
| 推送收不到 | Webhook,网络. |
---
## 9. Gate 版(`crypto_monitor_gate`)差异速查
| 项目 | Binance 本仓库 | Gate 版 |
|------|----------------|--------|
| API 变量 | `BINANCE_API_KEY`,`BINANCE_API_SECRET`,`BINANCE_*` | `GATE_API_KEY`,`GATE_API_SECRET`,`GATE_*` |
| 代理示例 | `BINANCE_SOCKS_PROXY` | `GATE_SOCKS_PROXY` |
| TP/SL 实现 | `_binance_place_tp_sl_orders` | `_gate_place_tp_sl_orders`,`GATE_TPSL_*` |
| 资金舍入口径 | **`FUNDS_DECIMALS`**(与记账一致) | 以 Gate 仓库实现为准 |
业务流程(登录,四种关键位,手工单,单仓)两份程序对齐;仅需更换目录与 `.env`.
crypto_monitor_binance/关键位自动下单说明.md
+192 -192
View File
@@ -1,192 +1,192 @@
# 关键位监控说明（自动开仓 + 人工盯盘）
**适用：Gate / Binance / OKX 三所实例（共用 `lib/key_monitor/key_auto_order_lib.py`）**
## 环境开关 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED`（默认 `false`）
| 计仓模式 | 开关 | 关键位程序自动单 |
|----------|------|------------------|
| `risk`（以损定仓） | `false` | **全部关闭**（含触价）；支撑/阻力微信提醒仍可用 |
| `risk` | `true` | 箱体/收敛/斐波/假突破/触价均可自动（旧行为） |
| `full_margin`（全仓） | `false` | 全部关闭（含触价） |
| `full_margin` | `true` | **仅触价**自动；箱体/斐波等仍禁止 |
**不受本开关影响：** 人工实盘下单、关键支撑/阻力提醒、**顺势加仓**（`risk` 下）、趋势回调（`risk` 下）。全仓模式下策略自动仍禁止。
修改 `.env` 后须 **重启 PM2**。复盘「开仓类型」与统计分段会随开关联动隐藏关键位选项。
---
**适用：`crypto_monitor_binance`（Binance U 本位）**
Gate / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在 `lib/key_monitor/`。
本文档与 `.env`、`check_key_monitors`、`add_key`、`_key_hard_checks`、`_process_key_rs_level_alert` 一致。
---
## 一、监控类型总览
| 录入类型 | 录入时选方向 | 自动市价开仓 | 触发与结案 |
|----------|--------------|--------------|------------|
| **箱体突破** | **必选** 多/空 | **是**（门控 + RR） | 条件满足 → 开仓或 `rr_insufficient` / `exchange_failed` → **一次性删除** |
| **收敛突破** | **必选** 多/空 | **是**（同上） | 同上 |
| **关键阻力位** | **不选**（`direction=watch`） | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
| **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上（与阻力位**相同规则**：填上沿+下沿，程序双向监控） |
| 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明（**不在下文展开**） |
| **回调触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 回调触 E 后市价** | 见下文 **§四** |
| **突破触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 穿越 E 立即市价** | 见下文 **§四** |
**添加时（箱体/收敛/斐波/触价）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿（触价开仓填 E/SL/TP，上下沿仅作展示占位）。
---
## 二、关键阻力位 / 关键支撑位（人工盯盘）
### 2.1 录入
- 填写 **上沿 `upper`** 与 **下沿 `lower`**（程序同时监控两侧，**无法预先判定**做多还是做空）。
- 页面 **不显示、不要求** 方向；库中 `direction` 初始为 `watch`，**首次突破后** 写入 `long`（向上突破上沿）或 `short`（向下突破下沿）。
### 2.2 触发（极简）
- 周期：**`KLINE_TIMEFRAME`（默认 5m）最近一根已闭合 K** 的 **收盘价**（非影线）。
- **向上突破上沿：** `收盘 > upper` → 推断方向 **多 / 向上**，本次监控任务开始按节奏提醒。
- **向下突破下沿：** `收盘 < lower` → 推断方向 **空 / 向下**，本次任务同样开始提醒。
- **任一侧突破即结束本条监控周期**（不会在突破后再等待另一侧；上沿、下沿谁先满足用谁，同根 K 仅可能满足一侧）。
**不参与：** 量能、二确 K、越过幅度下限、日成交排名（运行时）、计划 RR、自动开仓。
### 2.3 微信提醒次数
| 配置 | 默认 | 含义 |
|------|------|------|
| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` | `3` | 突破后最多推送 3 次 |
| `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | `5` | 相邻两次推送至少间隔 5 分钟 |
- 第 1 次：首次检测到突破的当次轮询（若已闭合 5m 满足条件）。
- 第 2、3 次：仅按间隔推送（**不要求**价格仍在箱外）。
- 第 3 次推送后：写入 `key_monitor_history`，`close_reason=**key_level_alert_done**`，从 `key_monitors` **删除**。
### 2.4 与箱体/收敛的区别
| 项目 | 阻力/支撑 | 箱体/收敛 |
|------|-----------|-----------|
| 方向 | 程序推断 | 人工选择 |
| K 线根数 | 1 根闭合 5m | 2 根（突破 K + 确认 K） |
| 提醒次数 | 3 次后结案 | 自动单：触发后 1 次业务推送并结案 |
---
## 三、箱体突破 / 收敛突破（自动开仓）
### 3.1 K 线结构（默认索引）
| 角色 | 环境变量 | 默认 | 含义 |
|------|----------|------|------|
| 突破 K | `KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR` | `-2` | 倒数第 2 根闭合 K |
| 确认 K | `KEY_CONFIRM_BAR` | `-1` | 倒数第 1 根闭合 K |
### 3.2 硬门控（须全部通过）
1. **有效突破（收盘越界）**
- 多：`突破 K 收盘 > upper`
- 空：`突破 K 收盘 < lower`
2. **突破越过幅度（仅下限）**
- 多：`(突破 K 收盘 − upper) / upper × 100 > KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT`（默认 **0.03%**）
- 空：`(lower − 突破 K 收盘) / lower × 100 >` 同上
- **无上限**；突破过猛由 **计划 RR** 过滤。
- **不再**使用 K 线实体占开盘价比例；`KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` **已不参与门控**。
3. **确认 K 不进箱体**
- 多：确认 K 收盘 **`> upper`**（不得在 `[lower, upper]` 内）
- 空：确认 K 收盘 **`< lower`**
4. **量能：** 突破 K 成交量 > 前 `KEY_VOLUME_MA_BARS`（默认 20）根均量 × `KEY_VOLUME_RATIO_MIN`（默认 1.3）
5. **日成交量排名：** 运行时仍须前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）
6. **计划 RR（最后经济门控）：** 按确认 K 收盘 **E** 计算 SL/TP 后，`RR` **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（默认 1.5）才市价开仓
### 3.3 止损 / 止盈（确认 K 收盘为 E）
箱体高 **H = |upper − lower|**。止损锚在 **突破 K 极值** 外侧：
| 方向 | 止损（标准/趋势方案） |
|------|------------------------|
| 多 | 突破 K **最低价** × (1 − `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
| 空 | 突破 K **最高价** × (1 + `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
止盈方案见下表（与改版前一致）：
| 方案 | `sl_tp_mode` | 多：SL / TP | 空：SL / TP |
|------|--------------|-------------|-------------|
| 标准突破 | `standard` | 突破 K 低外侧% / **E+H** | 突破 K 高外侧% / **E−H** |
| 箱体 1R·止盈 1.5H | `box_1p5` | **E−H** / **E+1.5×H** | **E+H** / **E−1.5×H** |
| 趋势单·自填止盈 | `trend_manual` | 突破 K 低 × (1−`KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT`%) / **录入止盈** | 突破 K 高外侧% / **录入止盈** |
### 3.4 一次性结案（`close_reason`）
| `close_reason` | 含义 |
|----------------|------|
| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界（多：≤下沿；空：≥上沿） |
| `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
| `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
| `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
| `key_level_alert_done` | 阻力/支撑 **3 次提醒** 完成 |
---
## 四、回调 / 突破触价开仓（程序触价，无交易所挂单）
### 4.1 录入
- **回调触价开仓**：方向必选多/空；填写 **计划入场价 E**、**止损 SL**、**止盈 TP**（做多须 `SL < E < TP`）。
- **突破触价开仓**：同上；添加时当前价须在突破方向一侧（做多：价低于 E；做空：价高于 E）。
- 计划 RR 以 **E** 为基准，须 **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（默认 1.5）。
- 可选移动保本、时间平仓；**全仓杠杆模式**下可用。
### 4.2 触发与结案
| 类型 | 触发条件（标记价） |
|------|-------------------|
| **回调触价** | 做多 `≤ E`；做空 `≥ E` → 下一轮询市价开仓 |
| **突破触价** | 做多**向上穿越** E；做空**向下穿越** E → **立即**市价开仓 |
- 未成交前标记价先触 **TP 侧** → `trigger_tp_invalidate`。
- **突破触价**另：未穿越 E 先触 **SL 侧** → `trigger_sl_invalidate`。
- **24h** 未触发 → `trigger_entry_expired`。
- 成功 → `trigger_entry_filled`；触发后开仓失败 → `trigger_exchange_failed`。
### 4.3 计仓与占位
- **以损定仓**：按 E、SL 反推保证金，触发时重算；**全仓杠杆**：可用×缓冲比例，BTC/ETH 10x、其它 5x。
- **占当日开仓意图**（已开 + 待触发），未成交不占持仓；同币仅 1 条触价监控（含回调/突破）。
共享逻辑：`trigger_entry_key_monitor_lib.py`；轮询：`check_trigger_entry_key_monitors`。
---
## 五、环境与参数（`.env` 摘要）
| 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
|------|-----------|-----------|
| `KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT` | 突破越过下限（默认 0.03） | 不用 |
| `KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` | **已废弃门控** | 不用 |
| `KEY_VOLUME_*` / `KEY_CONFIRM_*` | 用 | 不用 |
| `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR` | 用 | 不用 |
| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` / `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | 不用 | 用（默认 3 次 / 5 分钟） |
| `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` | 添加时 + 运行时 | **仅添加时** |
---
## 六、相关代码
| 说明 | 位置 |
|------|------|
| 共享判定 | `key_monitor_lib.py` |
| 主循环 | `check_key_monitors` |
| 自动门控 | `_key_hard_checks` |
| 阻力/支撑提醒 | `_process_key_rs_level_alert` |
| 录入 | `add_key` |
| 开仓 | `_market_open_for_key_monitor` |
# 关键位监控说明(自动开仓 + 人工盯盘)
**适用:Gate / Binance / OKX 三所实例(共用 `lib/key_monitor/key_auto_order_lib.py`)**
## 环境开关 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED`(默认 `false`)
| 计仓模式 | 开关 | 关键位程序自动单 |
|----------|------|------------------|
| `risk`(以损定仓) | `false` | **全部关闭**(含触价);支撑/阻力微信提醒仍可用 |
| `risk` | `true` | 箱体/收敛/斐波/假突破/触价均可自动(旧行为) |
| `full_margin`(全仓) | `false` | 全部关闭(含触价) |
| `full_margin` | `true` | **仅触价**自动;箱体/斐波等仍禁止 |
**不受本开关影响:** 人工实盘下单,关键支撑/阻力提醒,**顺势加仓**(`risk` 下),趋势回调(`risk` 下).全仓模式下策略自动仍禁止.
修改 `.env` 后须 **重启 PM2**.复盘「开仓类型」与统计分段会随开关联动隐藏关键位选项.
---
**适用:`crypto_monitor_binance`(Binance U 本位)**
Gate / OKX 见各自目录下同名文档;共享逻辑在 `lib/key_monitor/`.
本文档与 `.env`,`check_key_monitors`,`add_key`,`_key_hard_checks`,`_process_key_rs_level_alert` 一致.
---
## 一,监控类型总览
| 录入类型 | 录入时选方向 | 自动市价开仓 | 触发与结案 |
|----------|--------------|--------------|------------|
| **箱体突破** | **必选** 多/空 | **是**(门控 + RR) | 条件满足 → 开仓或 `rr_insufficient` / `exchange_failed` → **一次性删除** |
| **收敛突破** | **必选** 多/空 | **是**(同上) | 同上 |
| **关键阻力位** | **不选**(`direction=watch`) | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
| **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上(与阻力位**相同规则**:填上沿+下沿,程序双向监控) |
| 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明(**不在下文展开**) |
| **回调触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 回调触 E 后市价** | 见下文 **§四** |
| **突破触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 穿越 E 立即市价** | 见下文 **§四** |
**添加时(箱体/收敛/斐波/触价):** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`(默认 30)**;上沿 **>** 下沿(触价开仓填 E/SL/TP,上下沿仅作展示占位).
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## 二,关键阻力位 / 关键支撑位(人工盯盘)
### 2.1 录入
- 填写 **上沿 `upper`** 与 **下沿 `lower`**(程序同时监控两侧,**无法预先判定**做多还是做空).
- 页面 **不显示,不要求** 方向;库中 `direction` 初始为 `watch`,**首次突破后** 写入 `long`(向上突破上沿)或 `short`(向下突破下沿).
### 2.2 触发(极简)
- 周期:**`KLINE_TIMEFRAME`(默认 5m)最近一根已闭合 K** 的 **收盘价**(非影线).
- **向上突破上沿:** `收盘 > upper` → 推断方向 **多 / 向上**,本次监控任务开始按节奏提醒.
- **向下突破下沿:** `收盘 < lower` → 推断方向 **空 / 向下**,本次任务同样开始提醒.
- **任一侧突破即结束本条监控周期**(不会在突破后再等待另一侧;上沿,下沿谁先满足用谁,同根 K 仅可能满足一侧).
**不参与:** 量能,二确 K,越过幅度下限,日成交排名(运行时),计划 RR,自动开仓.
### 2.3 微信提醒次数
| 配置 | 默认 | 含义 |
|------|------|------|
| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` | `3` | 突破后最多推送 3 次 |
| `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | `5` | 相邻两次推送至少间隔 5 分钟 |
- 第 1 次:首次检测到突破的当次轮询(若已闭合 5m 满足条件).
- 第 2,3 次:仅按间隔推送(**不要求**价格仍在箱外).
- 第 3 次推送后:写入 `key_monitor_history`,`close_reason=**key_level_alert_done**`,从 `key_monitors` **删除**.
### 2.4 与箱体/收敛的区别
| 项目 | 阻力/支撑 | 箱体/收敛 |
|------|-----------|-----------|
| 方向 | 程序推断 | 人工选择 |
| K 线根数 | 1 根闭合 5m | 2 根(突破 K + 确认 K) |
| 提醒次数 | 3 次后结案 | 自动单:触发后 1 次业务推送并结案 |
---
## 三,箱体突破 / 收敛突破(自动开仓)
### 3.1 K 线结构(默认索引)
| 角色 | 环境变量 | 默认 | 含义 |
|------|----------|------|------|
| 突破 K | `KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR` | `-2` | 倒数第 2 根闭合 K |
| 确认 K | `KEY_CONFIRM_BAR` | `-1` | 倒数第 1 根闭合 K |
### 3.2 硬门控(须全部通过)
1. **有效突破(收盘越界)**
- 多:`突破 K 收盘 > upper`
- 空:`突破 K 收盘 < lower`
2. **突破越过幅度(仅下限)**
- 多:`(突破 K 收盘 − upper) / upper × 100 > KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT`(默认 **0.03%**)
- 空:`(lower − 突破 K 收盘) / lower × 100 >` 同上
- **无上限**;突破过猛由 **计划 RR** 过滤.
- **不再**使用 K 线实体占开盘价比例;`KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` **已不参与门控**.
3. **确认 K 不进箱体**
- 多:确认 K 收盘 **`> upper`**(不得在 `[lower, upper]` 内)
- 空:确认 K 收盘 **`< lower`**
4. **量能:** 突破 K 成交量 > 前 `KEY_VOLUME_MA_BARS`(默认 20)根均量 × `KEY_VOLUME_RATIO_MIN`(默认 1.3)
5. **日成交量排名:** 运行时仍须前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`(默认 30)
6. **计划 RR(最后经济门控):** 按确认 K 收盘 **E** 计算 SL/TP 后,`RR` **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`(默认 1.5)才市价开仓
### 3.3 止损 / 止盈(确认 K 收盘为 E)
箱体高 **H = |upper − lower|**.止损锚在 **突破 K 极值** 外侧:
| 方向 | 止损(标准/趋势方案) |
|------|------------------------|
| 多 | 突破 K **最低价** × (1 − `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
| 空 | 突破 K **最高价** × (1 + `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
止盈方案见下表(与改版前一致):
| 方案 | `sl_tp_mode` | 多:SL / TP | 空:SL / TP |
|------|--------------|-------------|-------------|
| 标准突破 | `standard` | 突破 K 低外侧% / **E+H** | 突破 K 高外侧% / **E−H** |
| 箱体 1R·止盈 1.5H | `box_1p5` | **E−H** / **E+1.5×H** | **E+H** / **E−1.5×H** |
| 趋势单·自填止盈 | `trend_manual` | 突破 K 低 × (1−`KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT`%) / **录入止盈** | 突破 K 高外侧% / **录入止盈** |
### 3.4 一次性结案(`close_reason`)
| `close_reason` | 含义 |
|----------------|------|
| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界(多:≤下沿;空:≥上沿) |
| `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
| `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
| `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
| `key_level_alert_done` | 阻力/支撑 **3 次提醒** 完成 |
---
## 四,回调 / 突破触价开仓(程序触价,无交易所挂单)
### 4.1 录入
- **回调触价开仓**:方向必选多/空;填写 **计划入场价 E**,**止损 SL**,**止盈 TP**(做多须 `SL < E < TP`).
- **突破触价开仓**:同上;添加时当前价须在突破方向一侧(做多:价低于 E;做空:价高于 E).
- 计划 RR 以 **E** 为基准,须 **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`(默认 1.5).
- 可选移动保本,时间平仓;**全仓杠杆模式**下可用.
### 4.2 触发与结案
| 类型 | 触发条件(标记价) |
|------|-------------------|
| **回调触价** | 做多 `≤ E`;做空 `≥ E` → 下一轮询市价开仓 |
| **突破触价** | 做多**向上穿越** E;做空**向下穿越** E → **立即**市价开仓 |
- 未成交前标记价先触 **TP 侧** → `trigger_tp_invalidate`.
- **突破触价**另:未穿越 E 先触 **SL 侧** → `trigger_sl_invalidate`.
- **24h** 未触发 → `trigger_entry_expired`.
- 成功 → `trigger_entry_filled`;触发后开仓失败 → `trigger_exchange_failed`.
### 4.3 计仓与占位
- **以损定仓**:按 E,SL 反推保证金,触发时重算;**全仓杠杆**:可用×缓冲比例,BTC/ETH 10x,其它 5x.
- **占当日开仓意图**(已开 + 待触发),未成交不占持仓;同币仅 1 条触价监控(含回调/突破).
共享逻辑:`trigger_entry_key_monitor_lib.py`;轮询:`check_trigger_entry_key_monitors`.
---
## 五,环境与参数(`.env` 摘要)
| 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
|------|-----------|-----------|
| `KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT` | 突破越过下限(默认 0.03) | 不用 |
| `KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` | **已废弃门控** | 不用 |
| `KEY_VOLUME_*` / `KEY_CONFIRM_*` | 用 | 不用 |
| `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR` | 用 | 不用 |
| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` / `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | 不用 | 用(默认 3 次 / 5 分钟) |
| `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` | 添加时 + 运行时 | **仅添加时** |
---
## 六,相关代码
| 说明 | 位置 |
|------|------|
| 共享判定 | `key_monitor_lib.py` |
| 主循环 | `check_key_monitors` |
| 自动门控 | `_key_hard_checks` |
| 阻力/支撑提醒 | `_process_key_rs_level_alert` |
| 录入 | `add_key` |
| 开仓 | `_market_open_for_key_monitor` |
crypto_monitor_binance/更新文档.md
+147 -147
View File
@@ -1,147 +1,147 @@
# 界面与风控更新说明（Binance 实例）
## 顶栏导航（4 项）
| 顺序 | 名称 | 路由 | 说明 |
|------|------|------|------|
| 1 | 关键位监控 | `/key_monitor` | 关键位添加、实时门控、历史 |
| 2 | 实盘下单 | `/trade` | 人工开仓、划转、实时持仓（**默认首页** `/` → `/trade`） |
| 3 | 交易记录与复盘 | `/records` | 交易记录、复盘表单、AI 历史（受顶栏 UTC 时间窗筛选） |
| 4 | 统计分析 | `/stats` | 按北京时间交易日切日 + 分品类统计块 |
## 关键位监控页
- 标题去掉「5m」；规则条从 `.env` 读取（周期、确认K、量能、自动开仓盈亏比、日成交量排名）。
- 左列：活跃关键位，**pos-card** 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控。
- 右列：关键位历史（失效/结案），与左列等高滚动；**受顶栏 UTC 列表时间窗筛选**（默认 UTC 当日）。
- 监控类型新增：**斐波回调0.618**、**斐波回调0.786**（与 Gate 主站同一套规则，计算逻辑见仓库根目录 `fib_key_monitor_lib.py`）。
### 斐波关键位监控（方案 A：交易所限价）
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 同币互斥 | 每个币种只能有一条斐波监控（0.618 与 0.786 不可并存） |
| 上下沿 | 上沿 **H**、下沿 **L**（须 H > L） |
| 挂单价 E | **做多** `E = H − ratio × (H − L)`（自 H 向下回撤）；**做空** `E = L + ratio × (H − L)`（自 L 向上反弹） |
| 做多 | 限价 @ E，止损 L，止盈 H |
| 做空 | 限价 @ E，止损 H，止盈 L |
| 添加后 | **立即**在 Binance U 本位挂限价单；卡片显示 **挂E**、限价单 ID |
| 失效 | 以**标记价**判断：做多且标记价 ≥ H、做空且标记价 ≤ L，且限价**未成交** → 撤销该限价单并结案 |
| 成交后 | 挂交易所 TP/SL（含 Algo 通道条件单）→ 写入 **实盘下单监控**（`monitor_type=关键位监控`，`key_signal_type=斐波回调…`）→ 从关键位列表移除 |
| 撤单 | 仅撤本条斐波的订单 ID，**不会**对该合约 `cancel_all_orders` / 全撤 Algo，避免误伤其他委托 |
| 盈亏比 | 计划 RR 须 > `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`；0.618 理论约 1.6:1，0.786 约 3.7:1 |
| 日成交量 | 与箱体/收敛相同，须在前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` 名内方可添加 |
后台轮询：`check_fib_key_monitors()`；箱体/收敛仍走 `check_key_monitors()`。
手动删除关键位时，未成交斐波会先撤限价再删库。
### 箱体 / 收敛自动开仓（来源标注）
- 自动开仓写入 `order_monitors.key_signal_type`：`箱体突破` 或 `收敛突破`。
- 持仓与交易记录展示「来源 · 信号类型」。
## 列表时间窗（UTC，全站顶栏）
共用模块：仓库根目录 `history_window_lib.py`（Gate / Binance 主站一致）。
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 默认 | **UTC 当日**（`win_preset=utc_today`，从 UTC 0:00 至当前时刻） |
| 可选 | 近 24 小时、近 7 天、自定义起止（UTC，`datetime-local`） |
| 作用范围 | 关键位历史、交易记录列表、复盘记录 API、AI 历史 API、导出「交易记录」「关键位历史」 |
| 与统计的关系 | **仅影响列表/导出**；**统计分析页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR`（默认 8:00）切交易日** |
| 库内时间 | DB 存北京时间字符串；后端用 `utc_window_to_bj_sql_strings()` 换算后再 SQL 比较 |
| 切换方式 | 顶栏「列表筛选（UTC）」→ 选预设 → **应用**（保留当前路由，如 `/records?win_preset=…`） |
查询参数示例：
- `?win_preset=utc_today`
- `?win_preset=utc_last24h` / `utc_last7d`
- `?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00`
## 交易记录与复盘
- 交易记录盈亏以**本地估算**为准（平仓时按成交/计划价计算）；盈亏列可标注 **估**。
- 与币安 App 不一致时，请在「核对修改」或复盘中 **手工填写** `reviewed_pnl_amount` 覆盖展示（不再提供批量「同步交易所盈亏」）。
- **列表默认只显示当前 UTC 时间窗内**的记录（见上节）；导出 CSV 同步该时间窗。
- 表头 **「止损(开仓)」**：展示开仓快照 `initial_stop_loss`（无则回退 `stop_loss`）；核对/复盘仍可用有效止损字段。
- 平仓写入 `trade_records` 时：`stop_loss` 与 `initial_stop_loss` 均写入**开仓时止损快照**；`key_signal_type` 保留箱体/收敛/斐波来源（`fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record`）。
- **开仓类型**（`entry_reason`）：机器单平仓入库时，若未手填，按 `key_signal_type` 自动映射（见下表）；列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先，否则入库值，否则按信号映射。
| `key_signal_type` | 自动写入的 `entry_reason` |
|-------------------|---------------------------|
| 箱体突破 | 关键位箱体突破 |
| 收敛突破 | 关键位收敛突破 |
| 斐波回调0.618 | 关键位斐波0.618 |
| 斐波回调0.786 | 关键位斐波0.786 |
- 复盘表单 **开仓类型** 下拉新增上述四条固定文案（与趋势/波段类并列）。
- 复盘 **离场触发** 新增 **「止盈」**；从交易记录「填入复盘」时，若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项，并按 `key_signal_type` 预填开仓类型。
- 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时：以 **平仓时间** 为锚点，各周期向前约 `ORDER_CHART_LIMIT`（默认 100）根 K 线（`_fetch_ohlcv_ending_at`），不再固定拉「最近 100 根」。
- `/api/journals`、`/api/reviews` 支持同一时间窗 query，与列表一致。
### 导出（交易记录 v3）
- 文件名：`trade_records_v3_YYYYMMDD.csv`
- 相对 v2 增加：`key_signal_type`、`initial_stop_loss`（及开仓快照列）、`planned_rr`、`actual_rr`、`risk_amount`、交易所盈亏与时间字段等；末列「开仓类型」为有效展示文案。
- 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制。
## 实盘下单页
- 左列：实盘下单监控（表单、划转、规则）。
- 右列：实时持仓（独立模块）。
- **人工开仓门控**：计划盈亏比 &lt; `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`（默认 **1.4**）时前端弹窗 + 后端拒绝。
- **移动保本**（勾选启用）：监控轮询达到触发 RR 后，止损阶梯上移时**同步交易所**——**先撤**该合约全部 TP/SL（含 Algo 条件单）**再挂**新止损 + 原止盈（`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange`）。仅交易所成功后才写库；失败发企业微信告警。未配置实盘 API 时仍只更新本地。
## 统计分析页（`/stats`）
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 切日 | **北京时间**；交易日边界 = 每日 `TRADING_DAY_RESET_HOUR:00`（`.env` 默认 **8**） |
| 品类下拉 | 页顶 **「统计品类」** 下拉切换（默认「全部交易」）：全部交易、下单监控、关键位箱体突破、关键位收敛结构、关键位斐波0.618、关键位斐波0.786；一次只显示所选品类的日/周/月 |
| URL | 切换后写入 `stats_segment=`（如 `all`、`manual`、`key_box`、`key_conv`、`key_fib618`、`key_fib786`），刷新 `/stats` 可保持选项 |
| 每块指标 | 日 / 周 / 月：开单次数、平仓笔数、胜率、净盈亏、回撤、连续亏损等（与原口径一致） |
| 开单次数 | 人工块：`monitor_type=下单监控` 且无 `key_signal_type`；关键位块：按 `order_monitors.key_signal_type` 计数 |
| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录，按北京交易日归类，**不**随顶栏 UTC 列表窗切换 |
## 持仓与计仓
- `MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 **1**（可在 `.env` 调大）。
- 关键位自动开仓：在已有持仓时，若 `KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true`，按**首笔开仓前**交易账户资金快照计仓（字段 `trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot`）。
## 配置
详见 `.env.example` 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段。
## 自动备份（服务器）
- 脚本：`scripts/backup_data.sh`（`crypto.db` + `static/images`）
- 定时：`scripts/install_backup_cron.sh` → 每天 **北京时间 0:00**，目录 **`/root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/`**，保留 **30** 天
- 详见 `部署文档.md` 第 5.4 节（自动备份）
## 数据库（启动时自动迁移）
`key_monitors` 斐波字段：`fib_limit_order_id`、`fib_entry_price`、`fib_stop_loss`、`fib_take_profit`、`fib_order_amount`、`fib_margin_capital`、`fib_leverage`。
`trade_records` / `order_monitors`：`key_signal_type`、`exchange_realized_pnl`、`exchange_opened_at`、`exchange_closed_at`、`exchange_sync_key`、`entry_reason`、`reviewed_entry_reason`、`initial_stop_loss`。
**历史数据**：本次**不做**旧记录的批量回填（`entry_reason` / `initial_stop_loss` / `key_signal_type` 等）；仅**新产生**的平仓与复盘按新逻辑写入。旧行展示可回退已有字段。
## 涉及文件（便于排查）
| 路径 | 说明 |
|------|------|
| `history_window_lib.py` | UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串 |
| `fib_key_monitor_lib.py` | 斐波计算、`KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL`、`entry_reason_from_key_signal` |
| `crypto_monitor_binance/app.py` | 列表筛选、统计分块、导出 v3、复盘 K 线锚点、入库逻辑 |
| `crypto_monitor_binance/templates/index.html` | 顶栏时间窗、统计分块 UI、止损(开仓)列、复盘预填 |
## 升级步骤
1. `git pull` 后对比 `.env.example`，把新增变量合并进本地 `.env`。
2. 在 VPS 上为 Binance / Gate / **各执行一次** `bash scripts/install_backup_cron.sh`（若尚未安装）。
3. 重启 Binance 实例（如 `pm2 restart crypto_binance`）；SQLite 会自动 `ALTER` 缺列（斐波、交易所盈亏、`entry_reason` 等）。
4. 浏览器强刷（Ctrl+F5）避免旧版 `index.html` 缓存。
5. 打开任意页确认顶栏出现 **「列表筛选（UTC）」**；`/stats` 可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明。
6. 建议先用测试币验证斐波：限价挂出、标记价失效撤单、成交后 TP/SL 与订单监控是否正常；平仓后检查交易记录止损(开仓)与开仓类型。
# 界面与风控更新说明(Binance 实例)
## 顶栏导航(4 项)
| 顺序 | 名称 | 路由 | 说明 |
|------|------|------|------|
| 1 | 关键位监控 | `/key_monitor` | 关键位添加,实时门控,历史 |
| 2 | 实盘下单 | `/trade` | 人工开仓,划转,实时持仓(**默认首页** `/` → `/trade`) |
| 3 | 交易记录与复盘 | `/records` | 交易记录,复盘表单,AI 历史(受顶栏 UTC 时间窗筛选) |
| 4 | 统计分析 | `/stats` | 按北京时间交易日切日 + 分品类统计块 |
## 关键位监控页
- 标题去掉「5m」;规则条从 `.env` 读取(周期,确认K,量能,自动开仓盈亏比,日成交量排名).
- 左列:活跃关键位,**pos-card** 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控.
- 右列:关键位历史(失效/结案),与左列等高滚动;**受顶栏 UTC 列表时间窗筛选**(默认 UTC 当日).
- 监控类型新增:**斐波回调0.618**,**斐波回调0.786**(与 Gate 主站同一套规则,计算逻辑见仓库根目录 `fib_key_monitor_lib.py`).
### 斐波关键位监控(方案 A:交易所限价)
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 同币互斥 | 每个币种只能有一条斐波监控(0.618 与 0.786 不可并存) |
| 上下沿 | 上沿 **H**,下沿 **L**(须 H > L) |
| 挂单价 E | **做多** `E = H − ratio × (H − L)`(自 H 向下回撤);**做空** `E = L + ratio × (H − L)`(自 L 向上反弹) |
| 做多 | 限价 @ E,止损 L,止盈 H |
| 做空 | 限价 @ E,止损 H,止盈 L |
| 添加后 | **立即**在 Binance U 本位挂限价单;卡片显示 **挂E**,限价单 ID |
| 失效 | 以**标记价**判断:做多且标记价 ≥ H,做空且标记价 ≤ L,且限价**未成交** → 撤销该限价单并结案 |
| 成交后 | 挂交易所 TP/SL(含 Algo 通道条件单)→ 写入 **实盘下单监控**(`monitor_type=关键位监控`,`key_signal_type=斐波回调…`)→ 从关键位列表移除 |
| 撤单 | 仅撤本条斐波的订单 ID,**不会**对该合约 `cancel_all_orders` / 全撤 Algo,避免误伤其他委托 |
| 盈亏比 | 计划 RR 须 > `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`;0.618 理论约 1.6:1,0.786 约 3.7:1 |
| 日成交量 | 与箱体/收敛相同,须在前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` 名内方可添加 |
后台轮询:`check_fib_key_monitors()`;箱体/收敛仍走 `check_key_monitors()`.
手动删除关键位时,未成交斐波会先撤限价再删库.
### 箱体 / 收敛自动开仓(来源标注)
- 自动开仓写入 `order_monitors.key_signal_type`:`箱体突破` 或 `收敛突破`.
- 持仓与交易记录展示「来源 · 信号类型」.
## 列表时间窗(UTC,全站顶栏)
共用模块:仓库根目录 `history_window_lib.py`(Gate / Binance 主站一致).
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 默认 | **UTC 当日**(`win_preset=utc_today`,从 UTC 0:00 至当前时刻) |
| 可选 | 近 24 小时,近 7 天,自定义起止(UTC,`datetime-local`) |
| 作用范围 | 关键位历史,交易记录列表,复盘记录 API,AI 历史 API,导出「交易记录」「关键位历史」 |
| 与统计的关系 | **仅影响列表/导出**;**统计分析页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR`(默认 8:00)切交易日** |
| 库内时间 | DB 存北京时间字符串;后端用 `utc_window_to_bj_sql_strings()` 换算后再 SQL 比较 |
| 切换方式 | 顶栏「列表筛选(UTC)」→ 选预设 → **应用**(保留当前路由,如 `/records?win_preset=…`) |
查询参数示例:
- `?win_preset=utc_today`
- `?win_preset=utc_last24h` / `utc_last7d`
- `?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00`
## 交易记录与复盘
- 交易记录盈亏以**本地估算**为准(平仓时按成交/计划价计算);盈亏列可标注 **估**.
- 与币安 App 不一致时,请在「核对修改」或复盘中 **手工填写** `reviewed_pnl_amount` 覆盖展示(不再提供批量「同步交易所盈亏」).
- **列表默认只显示当前 UTC 时间窗内**的记录(见上节);导出 CSV 同步该时间窗.
- 表头 **「止损(开仓)」**:展示开仓快照 `initial_stop_loss`(无则回退 `stop_loss`);核对/复盘仍可用有效止损字段.
- 平仓写入 `trade_records` 时:`stop_loss` 与 `initial_stop_loss` 均写入**开仓时止损快照**;`key_signal_type` 保留箱体/收敛/斐波来源(`fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record`).
- **开仓类型**(`entry_reason`):机器单平仓入库时,若未手填,按 `key_signal_type` 自动映射(见下表);列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先,否则入库值,否则按信号映射.
| `key_signal_type` | 自动写入的 `entry_reason` |
|-------------------|---------------------------|
| 箱体突破 | 关键位箱体突破 |
| 收敛突破 | 关键位收敛突破 |
| 斐波回调0.618 | 关键位斐波0.618 |
| 斐波回调0.786 | 关键位斐波0.786 |
- 复盘表单 **开仓类型** 下拉新增上述四条固定文案(与趋势/波段类并列).
- 复盘 **离场触发** 新增 **「止盈」**;从交易记录「填入复盘」时,若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项,并按 `key_signal_type` 预填开仓类型.
- 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时:以 **平仓时间** 为锚点,各周期向前约 `ORDER_CHART_LIMIT`(默认 100)根 K 线(`_fetch_ohlcv_ending_at`),不再固定拉「最近 100 根」.
- `/api/journals`,`/api/reviews` 支持同一时间窗 query,与列表一致.
### 导出(交易记录 v3)
- 文件名:`trade_records_v3_YYYYMMDD.csv`
- 相对 v2 增加:`key_signal_type`,`initial_stop_loss`(及开仓快照列),`planned_rr`,`actual_rr`,`risk_amount`,交易所盈亏与时间字段等;末列「开仓类型」为有效展示文案.
- 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制.
## 实盘下单页
- 左列:实盘下单监控(表单,划转,规则).
- 右列:实时持仓(独立模块).
- **人工开仓门控**:计划盈亏比 &lt; `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`(默认 **1.4**)时前端弹窗 + 后端拒绝.
- **移动保本**(勾选启用):监控轮询达到触发 RR 后,止损阶梯上移时**同步交易所**——**先撤**该合约全部 TP/SL(含 Algo 条件单)**再挂**新止损 + 原止盈(`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange`).仅交易所成功后才写库;失败发企业微信告警.未配置实盘 API 时仍只更新本地.
## 统计分析页(`/stats`)
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 切日 | **北京时间**;交易日边界 = 每日 `TRADING_DAY_RESET_HOUR:00`(`.env` 默认 **8**) |
| 品类下拉 | 页顶 **「统计品类」** 下拉切换(默认「全部交易」):全部交易,下单监控,关键位箱体突破,关键位收敛结构,关键位斐波0.618,关键位斐波0.786;一次只显示所选品类的日/周/月 |
| URL | 切换后写入 `stats_segment=`(如 `all`,`manual`,`key_box`,`key_conv`,`key_fib618`,`key_fib786`),刷新 `/stats` 可保持选项 |
| 每块指标 | 日 / 周 / 月:开单次数,平仓笔数,胜率,净盈亏,回撤,连续亏损等(与原口径一致) |
| 开单次数 | 人工块:`monitor_type=下单监控` 且无 `key_signal_type`;关键位块:按 `order_monitors.key_signal_type` 计数 |
| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录,按北京交易日归类,**不**随顶栏 UTC 列表窗切换 |
## 持仓与计仓
- `MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 **1**(可在 `.env` 调大).
- 关键位自动开仓:在已有持仓时,若 `KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true`,按**首笔开仓前**交易账户资金快照计仓(字段 `trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot`).
## 配置
详见 `.env.example` 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段.
## 自动备份(服务器)
- 脚本:`scripts/backup_data.sh`(`crypto.db` + `static/images`)
- 定时:`scripts/install_backup_cron.sh` → 每天 **北京时间 0:00**,目录 **`/root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/`**,保留 **30** 天
- 详见 `部署文档.md` 第 5.4 节(自动备份)
## 数据库(启动时自动迁移)
`key_monitors` 斐波字段:`fib_limit_order_id`,`fib_entry_price`,`fib_stop_loss`,`fib_take_profit`,`fib_order_amount`,`fib_margin_capital`,`fib_leverage`.
`trade_records` / `order_monitors`:`key_signal_type`,`exchange_realized_pnl`,`exchange_opened_at`,`exchange_closed_at`,`exchange_sync_key`,`entry_reason`,`reviewed_entry_reason`,`initial_stop_loss`.
**历史数据**:本次**不做**旧记录的批量回填(`entry_reason` / `initial_stop_loss` / `key_signal_type` 等);仅**新产生**的平仓与复盘按新逻辑写入.旧行展示可回退已有字段.
## 涉及文件(便于排查)
| 路径 | 说明 |
|------|------|
| `history_window_lib.py` | UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串 |
| `fib_key_monitor_lib.py` | 斐波计算,`KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL`,`entry_reason_from_key_signal` |
| `crypto_monitor_binance/app.py` | 列表筛选,统计分块,导出 v3,复盘 K 线锚点,入库逻辑 |
| `crypto_monitor_binance/templates/index.html` | 顶栏时间窗,统计分块 UI,止损(开仓)列,复盘预填 |
## 升级步骤
1. `git pull` 后对比 `.env.example`,把新增变量合并进本地 `.env`.
2. 在 VPS 上为 Binance / Gate / **各执行一次** `bash scripts/install_backup_cron.sh`(若尚未安装).
3. 重启 Binance 实例(如 `pm2 restart crypto_binance`);SQLite 会自动 `ALTER` 缺列(斐波,交易所盈亏,`entry_reason` 等).
4. 浏览器强刷(Ctrl+F5)避免旧版 `index.html` 缓存.
5. 打开任意页确认顶栏出现 **「列表筛选(UTC)」**;`/stats` 可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明.
6. 建议先用测试币验证斐波:限价挂出,标记价失效撤单,成交后 TP/SL 与订单监控是否正常;平仓后检查交易记录止损(开仓)与开仓类型.
crypto_monitor_binance/部署文档.md
+389 -389
View File
@@ -1,389 +1,389 @@
# `crypto_monitor_binance` 部署指南：SSH SOCKS + Binance + PM2（Ubuntu）
项目功能、环境变量总览见 **[README.md](./README.md)**。Ubuntu 环境（Python / Node / PM2）见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**。
本文面向：**在本机或 VPS 上运行本项目**，但 **直连 Binance API 不稳定、超时或被网络策略拦截** 的场景。思路是：
- 本机用 `ssh -D` 做动态转发，把 **SOCKS5 出口**放到能稳定访问 Binance 的机器（常见为一台境外 VPS）
- 项目在 `.env` 中设置 **`BINANCE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`**（或你实际端口），`ccxt` 经 SOCKS 访问交易所
- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻（可用 **tmux** 或 **autossh** 保持连接），**不要** 把 `ssh` 交给 PM2
- 使用 **PM2** 仅托管 **Flask 应用**；仓库根目录 **`ecosystem.config.cjs`** 默认进程名为 **`crypto-monitor-binance`**
> 安全提醒：不要把 `.env`、私钥 `.pem`、Binance API Key / Secret 提交到 Git；下文只用占位符。
---
## 0. 你需要准备的东西
- 一台 **Ubuntu**（或同类 Linux）运行项目的机器（下文称「本机」）
- 一台可 SSH 登录、且 **能正常访问 Binance API** 的 VPS（示例：`HostName` 填你的服务器 IP，用户如 `root`）
- SSH：**私钥登录**（推荐，便于隧道脚本无人值守）
- 本机已安装：`python3`、`python3-venv`、`pip`、`curl`、`ssh`、`git`（可选）、`node` + `npm`（安装 PM2）
- Binance 账户：已开通 **USDT-M 永续合约**；API Key 勾选 **合约**、**万向划转**（若使用资金↔合约划转）等所需权限，并配置 **IP 白名单**（若启用）
---
## 1. 获取代码与目录
将包含 `app.py` 的项目放到固定目录，例如：
```bash
mkdir -p /opt/crypto_monitor
cd /opt/crypto_monitor
git clone https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git
cd crypto_monitor/crypto_monitor_binance
```
下文用 **`/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance`** 仅为示例，请换成你的实际绝对路径。
拉取代码后，若目录下尚无 `.env`，先从模板生成（**勿**把填好密钥的 `.env` 提交 Git）：
```bash
cp -n .env.example .env # -n：已存在 .env 时不覆盖
```
---
## 2. 配置 SSH 私钥与 `~/.ssh/config`
```bash
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
# 私钥示例：~/.ssh/vps1.pem
chmod 600 ~/.ssh/vps1.pem
```
编辑 `~/.ssh/config`（示例别名 **`bn-vps`**，与你手工启动 `ssh -D ... bn-vps` 一致即可）：
```sshconfig
Host bn-vps
HostName 你的_VPS_IP
User root
IdentityFile ~/.ssh/vps1.pem
IdentitiesOnly yes
ServerAliveInterval 30
ServerAliveCountMax 3
ExitOnForwardFailure yes
BatchMode yes
```
测试：
```bash
ssh bn-vps true
```
> 若尚未完全改为密钥登录，可暂时注释 `BatchMode yes`，调试完成后再打开。
---
## 3. 手工验证：SSH SOCKS + Binance API
### 3.1 本地 SOCKS（示例端口 1080）
```bash
ssh -N -D 127.0.0.1:1080 bn-vps
```
保持运行，另开终端继续。
### 3.2 验证经 SOCKS 可访问 Binance（公开接口）
```bash
curl -4 -sS --max-time 15 --proxy socks5h://127.0.0.1:1080 https://api.binance.com/api/v3/time
```
应返回 JSON（含 `serverTime` 字段）。若此处失败，**不要先启动应用**：先修隧道或 VPS 出站。
---
## 4. Python 虚拟环境
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -U pip
pip install flask requests ccxt werkzeug PySocks Pillow
```
走 SOCKS 时 **必须** 安装 **`PySocks`**，否则易出现代理相关报错。
可选：
```bash
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
```
---
## 5. 配置环境变量（`.env.example` → `.env`）
| 文件 | 是否进 Git | 说明 |
|------|------------|------|
| **`.env.example`** | ✅ 是 | 变量模板与注释，可随 `git pull` 更新 |
| **`.env`** | ❌ 否 | 本机真实配置；`app.py` **只读此文件** |
### 5.1 首次配置
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
cp -n .env.example .env # 已存在 .env 时不覆盖
nano .env # 填入 API、登录密码、端口、代理等
```
### 5.2 备份与 `git pull`
- **`.env` 已被仓库根目录 `.gitignore` 忽略**：`git pull` **不会**覆盖或删除你本地的 `.env`。
- 若远端更新了 **`.env.example`**（新增变量名），pull 后请对照模板，**手动把新行补进你的 `.env`**（不会自动合并进 `.env`）。
- **建议在每次 `git pull` 或大批量改配置前备份**：
```bash
cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)
# 恢复示例：cp .env.backup.20260516 .env
```
- **换机 / 迁移**：用 `scp` 复制整份 `.env` 到新机器对应目录；或在新机重新 `cp .env.example .env` 后填写。
### 5.3 AI 复盘与模型（可选）
三所共用仓库根目录 **`ai_client.py`**（PM2 的 **`PYTHONPATH=..`** 须包含仓库根）。在 `.env` 中配置 **`AI_PROVIDER`**：
| 模式 | 主要变量 |
|------|----------|
| **`openai`**（默认） | `OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1`、`OPENAI_API_KEY`、`OPENAI_MODEL=gemma4:e4b` |
| **`ollama`** | `OLLAMA_API`、`AI_MODEL`（本机 Ollama） |
密钥在 [op.bz121.com](https://op.bz121.com/) 的 **`gateway.json`** 页面获取。改 `.env` 后需 **`pm2 restart`** 对应进程。详见根目录 **[AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)**。
### 5.4 自动备份（数据库 + 复盘图片）
默认每天 **北京时间 0:00** 备份到 **`/root/backups`**，保留 **30 天** 后自动删除更早的目录。
备份内容（路径来自 `.env` 的 `DB_PATH`、`UPLOAD_DIR`）：
- `crypto.db`（优先 `sqlite3 .backup` 热备）
- `static/images` 打包为 `static_images.tar.gz`
目录结构示例：
```text
/root/backups/crypto_monitor_binance/2026-05-17/
crypto.db
static_images.tar.gz
manifest.txt
```
**一次性安装定时任务**（在对应项目目录执行，Binance / Gate 各执行一次）：
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
chmod +x scripts/backup_data.sh scripts/install_backup_cron.sh
bash scripts/install_backup_cron.sh
```
Gate 实例：
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate
bash scripts/install_backup_cron.sh
```
实例（趋势回调等）：
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate
bash scripts/install_backup_cron.sh
```
**立即试跑**（不写 cron）：
```bash
bash scripts/backup_data.sh
```
日志默认：`/var/log/crypto-monitor-backup-<项目目录名>.log`。可选在 `.env` 中覆盖：`BACKUP_ROOT`、`BACKUP_RETENTION_DAYS`、`BACKUP_INSTANCE`。
**恢复示例**（先停 PM2，再覆盖文件）：
```bash
pm2 stop crypto-monitor-binance
cp /root/backups/crypto_monitor_binance/2026-05-16/crypto.db ./crypto.db
tar -xzf /root/backups/crypto_monitor_binance/2026-05-16/static_images.tar.gz -C .
pm2 start ecosystem.config.cjs
```
建议安装：`apt install -y sqlite3`（热备更稳）。
### 5.5 必填项检查（Binance + 代理）
与交易所相关的变量使用 **`BINANCE_`** 前缀（与代码一致）。至少确认：
```env
APP_HOST=127.0.0.1
APP_PORT=5000
# 实盘（按需）
LIVE_TRADING_ENABLED=false
BINANCE_API_KEY=你的_Key
BINANCE_API_SECRET=你的_Secret
# 保证金：cross=全仓 isolated=逐仓（与币安账户/习惯一致）
BINANCE_MARGIN_MODE=cross
# 持仓模式：hedge=双向（需在币安开启双向持仓）；oneway=单向
BINANCE_POSITION_MODE=hedge
# 条件单触发参考：CONTRACT_PRICE=最新成交价 MARK_PRICE=标记价
BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE=CONTRACT_PRICE
# 经本机 SSH 动态转发访问 Binance（端口与隧道一致）
BINANCE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080
# 若不用 SOCKS，可改用 HTTP 代理（一般二选一）
# BINANCE_HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890
# BINANCE_HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
```
说明：**推荐 `socks5h://`**，由 SOCKS 端解析域名，与 `curl --proxy socks5h://...` 行为一致。
**止盈止损说明（应用逻辑）**：实盘开仓后，程序会在 Binance USDT-M 永续上挂 **`STOP_MARKET`（止损）** 与 **`TAKE_PROFIT_MARKET`（止盈）**；`BINANCE_POSITION_MODE=hedge` 时会自动带 **`positionSide`**，须与币安合约「双向持仓」开关一致。不显式传 **`reduceOnly`**（否则易触发 API **`-1106`**：`Parameter 'reduceOnly' sent when not required`）。
---
## 6. 自检脚本（可选）
在已配置 `.env` 且网络可达的前提下：
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
source .venv/bin/activate
python scripts/verify_binance_funding.py
```
用于粗测资金钱包与合约钱包 USDT 读取（需有效 API 与权限）。
---
## 7. 手工启动 Flask（验证）
1. SOCKS 已监听 `127.0.0.1:1080`（若使用代理）
2. 已 `source .venv/bin/activate`
3. `.env` 已按需配置 `BINANCE_SOCKS_PROXY` 等
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
source .venv/bin/activate
python app.py
```
浏览器访问：`http://127.0.0.1:5000`（或你在 `.env` 中的端口）。
---
## 8. 安装 PM2
```bash
sudo npm i -g pm2
pm2 -v
```
---
## 9. PM2：使用仓库内 `ecosystem.config.cjs`（推荐）
在项目根目录：
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 status
pm2 logs --lines 200
```
默认只启动 **`crypto-monitor-binance`**（`.venv/bin/python app.py`）。
### 本机已可直连 Binance、不需要隧道时
`.env` 里应 **去掉或留空** `BINANCE_SOCKS_PROXY`（除非仍要走别的代理），再 `pm2 start ecosystem.config.cjs`。
### 开机自启
```bash
pm2 save
pm2 startup
# 按屏幕提示执行一条 sudo 命令
```
---
## 10. 等价手工命令（不使用 ecosystem 文件时）
### 10.1 SSH SOCKS（自行后台常驻，不推荐用 PM2）
示例（前台调试；生产请用 **PM2**，见本文 §6 与 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)）：
```bash
ssh -N -D 127.0.0.1:1080 bn-vps \
-o ServerAliveInterval=30 -o ServerAliveCountMax=3 \
-o ExitOnForwardFailure=yes
```
### 10.2 Flask
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
pm2 start /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance/.venv/bin/python --name crypto-monitor-binance -- \
/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance/app.py
```
---
## 11. 交易所「连接不上」排查清单
1. **`.env` 是否为 Binance 变量**：`BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY` / `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` 等前缀需与代码一致。
2. **隧道是否在本机端口监听**（若配置了 `BINANCE_SOCKS_PROXY`）：
```bash
ss -lntp | grep 1080 || true
```
3. **curl 复测 Binance**（与第 3.2 节相同）；curl 不通则应用也不会通。
4. **PySocks**：`pip show PySocks`，缺失则 `pip install PySocks`。
5. **SSH 隧道连不上**：检查私钥权限、`~/.ssh/config`、VPS 出站与端口是否与 `.env` 一致。
6. **API 权限与 IP 白名单**：Secret 错误、权限不足、未放行当前出口 IP 时，私有接口会失败。
7. **启动顺序**：若走代理，先保证 SOCKS 已监听，再 `pm2 start` 应用（或重启应用）。
---
## 12. 推荐启动顺序（习惯）
1. 若走代理：先启动并确认 SSH SOCKS 已监听，再 `curl --proxy socks5h://127.0.0.1:1080 https://api.binance.com/api/v3/time` 成功
2. `pm2 start ecosystem.config.cjs`
3. 再确认页面与余额等接口正常
---
## 13. 免责声明
交易所有合规与地区政策要求。请确保使用方式符合当地法律法规与交易所条款。本文仅描述网络与工程部署路径。
---
## 附录：数据库标签修复脚本 `scripts/fix_breakeven_labels.py`
在 Ubuntu 上：
1）预览（不写库）：
```bash
python scripts/fix_breakeven_labels.py --db ./crypto.db --dry-run
```
2）确认后执行：
```bash
python scripts/fix_breakeven_labels.py --db ./crypto.db --apply
```
默认修复条件：`monitor_type='下单监控'` 且 `result='止损'` 且 `pnl_amount > 0` → 改为 `result='保本止盈'`。
# `crypto_monitor_binance` 部署指南:SSH SOCKS + Binance + PM2(Ubuntu)
项目功能,环境变量总览见 **[README.md](./README.md)**.Ubuntu 环境(Python / Node / PM2)见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**.
本文面向:**在本机或 VPS 上运行本项目**,但 **直连 Binance API 不稳定,超时或被网络策略拦截** 的场景.思路是:
- 本机用 `ssh -D` 做动态转发,把 **SOCKS5 出口**放到能稳定访问 Binance 的机器(常见为一台境外 VPS)
- 项目在 `.env` 中设置 **`BINANCE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`**(或你实际端口),`ccxt` 经 SOCKS 访问交易所
- **SSH 隧道**:用 `ssh -D` 在本机常驻(可用 **tmux** 或 **autossh** 保持连接),**不要** 把 `ssh` 交给 PM2
- 使用 **PM2** 仅托管 **Flask 应用**;仓库根目录 **`ecosystem.config.cjs`** 默认进程名为 **`crypto-monitor-binance`**
> 安全提醒:不要把 `.env`,私钥 `.pem`,Binance API Key / Secret 提交到 Git;下文只用占位符.
---
## 0. 你需要准备的东西
- 一台 **Ubuntu**(或同类 Linux)运行项目的机器(下文称「本机」)
- 一台可 SSH 登录,且 **能正常访问 Binance API** 的 VPS(示例:`HostName` 填你的服务器 IP,用户如 `root`)
- SSH:**私钥登录**(推荐,便于隧道脚本无人值守)
- 本机已安装:`python3`,`python3-venv`,`pip`,`curl`,`ssh`,`git`(可选),`node` + `npm`(安装 PM2)
- Binance 账户:已开通 **USDT-M 永续合约**;API Key 勾选 **合约**,**万向划转**(若使用资金↔合约划转)等所需权限,并配置 **IP 白名单**(若启用)
---
## 1. 获取代码与目录
将包含 `app.py` 的项目放到固定目录,例如:
```bash
mkdir -p /opt/crypto_monitor
cd /opt/crypto_monitor
git clone https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git
cd crypto_monitor/crypto_monitor_binance
```
下文用 **`/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance`** 仅为示例,请换成你的实际绝对路径.
拉取代码后,若目录下尚无 `.env`,先从模板生成(**勿**把填好密钥的 `.env` 提交 Git):
```bash
cp -n .env.example .env # -n:已存在 .env 时不覆盖
```
---
## 2. 配置 SSH 私钥与 `~/.ssh/config`
```bash
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
# 私钥示例:~/.ssh/vps1.pem
chmod 600 ~/.ssh/vps1.pem
```
编辑 `~/.ssh/config`(示例别名 **`bn-vps`**,与你手工启动 `ssh -D ... bn-vps` 一致即可):
```sshconfig
Host bn-vps
HostName 你的_VPS_IP
User root
IdentityFile ~/.ssh/vps1.pem
IdentitiesOnly yes
ServerAliveInterval 30
ServerAliveCountMax 3
ExitOnForwardFailure yes
BatchMode yes
```
测试:
```bash
ssh bn-vps true
```
> 若尚未完全改为密钥登录,可暂时注释 `BatchMode yes`,调试完成后再打开.
---
## 3. 手工验证:SSH SOCKS + Binance API
### 3.1 本地 SOCKS(示例端口 1080)
```bash
ssh -N -D 127.0.0.1:1080 bn-vps
```
保持运行,另开终端继续.
### 3.2 验证经 SOCKS 可访问 Binance(公开接口)
```bash
curl -4 -sS --max-time 15 --proxy socks5h://127.0.0.1:1080 https://api.binance.com/api/v3/time
```
应返回 JSON(含 `serverTime` 字段).若此处失败,**不要先启动应用**:先修隧道或 VPS 出站.
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## 4. Python 虚拟环境
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -U pip
pip install flask requests ccxt werkzeug PySocks Pillow
```
走 SOCKS 时 **必须** 安装 **`PySocks`**,否则易出现代理相关报错.
可选:
```bash
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
```
---
## 5. 配置环境变量(`.env.example` → `.env`)
| 文件 | 是否进 Git | 说明 |
|------|------------|------|
| **`.env.example`** | ✅ 是 | 变量模板与注释,可随 `git pull` 更新 |
| **`.env`** | ❌ 否 | 本机真实配置;`app.py` **只读此文件** |
### 5.1 首次配置
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
cp -n .env.example .env # 已存在 .env 时不覆盖
nano .env # 填入 API,登录密码,端口,代理等
```
### 5.2 备份与 `git pull`
- **`.env` 已被仓库根目录 `.gitignore` 忽略**:`git pull` **不会**覆盖或删除你本地的 `.env`.
- 若远端更新了 **`.env.example`**(新增变量名),pull 后请对照模板,**手动把新行补进你的 `.env`**(不会自动合并进 `.env`).
- **建议在每次 `git pull` 或大批量改配置前备份**:
```bash
cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)
# 恢复示例:cp .env.backup.20260516 .env
```
- **换机 / 迁移**:用 `scp` 复制整份 `.env` 到新机器对应目录;或在新机重新 `cp .env.example .env` 后填写.
### 5.3 AI 复盘与模型(可选)
三所共用仓库根目录 **`ai_client.py`**(PM2 的 **`PYTHONPATH=..`** 须包含仓库根).在 `.env` 中配置 **`AI_PROVIDER`**:
| 模式 | 主要变量 |
|------|----------|
| **`openai`**(默认) | `OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1`,`OPENAI_API_KEY`,`OPENAI_MODEL=gemma4:e4b` |
| **`ollama`** | `OLLAMA_API`,`AI_MODEL`(本机 Ollama) |
密钥在 [op.bz121.com](https://op.bz121.com/) 的 **`gateway.json`** 页面获取.改 `.env` 后需 **`pm2 restart`** 对应进程.详见根目录 **[AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)**.
### 5.4 自动备份(数据库 + 复盘图片)
默认每天 **北京时间 0:00** 备份到 **`/root/backups`**,保留 **30 天** 后自动删除更早的目录.
备份内容(路径来自 `.env` 的 `DB_PATH`,`UPLOAD_DIR`):
- `crypto.db`(优先 `sqlite3 .backup` 热备)
- `static/images` 打包为 `static_images.tar.gz`
目录结构示例:
```text
/root/backups/crypto_monitor_binance/2026-05-17/
crypto.db
static_images.tar.gz
manifest.txt
```
**一次性安装定时任务**(在对应项目目录执行,Binance / Gate 各执行一次):
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
chmod +x scripts/backup_data.sh scripts/install_backup_cron.sh
bash scripts/install_backup_cron.sh
```
Gate 实例:
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate
bash scripts/install_backup_cron.sh
```
实例(趋势回调等):
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate
bash scripts/install_backup_cron.sh
```
**立即试跑**(不写 cron):
```bash
bash scripts/backup_data.sh
```
日志默认:`/var/log/crypto-monitor-backup-<项目目录名>.log`.可选在 `.env` 中覆盖:`BACKUP_ROOT`,`BACKUP_RETENTION_DAYS`,`BACKUP_INSTANCE`.
**恢复示例**(先停 PM2,再覆盖文件):
```bash
pm2 stop crypto-monitor-binance
cp /root/backups/crypto_monitor_binance/2026-05-16/crypto.db ./crypto.db
tar -xzf /root/backups/crypto_monitor_binance/2026-05-16/static_images.tar.gz -C .
pm2 start ecosystem.config.cjs
```
建议安装:`apt install -y sqlite3`(热备更稳).
### 5.5 必填项检查(Binance + 代理)
与交易所相关的变量使用 **`BINANCE_`** 前缀(与代码一致).至少确认:
```env
APP_HOST=127.0.0.1
APP_PORT=5000
# 实盘(按需)
LIVE_TRADING_ENABLED=false
BINANCE_API_KEY=你的_Key
BINANCE_API_SECRET=你的_Secret
# 保证金:cross=全仓 isolated=逐仓(与币安账户/习惯一致)
BINANCE_MARGIN_MODE=cross
# 持仓模式:hedge=双向(需在币安开启双向持仓);oneway=单向
BINANCE_POSITION_MODE=hedge
# 条件单触发参考:CONTRACT_PRICE=最新成交价 MARK_PRICE=标记价
BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE=CONTRACT_PRICE
# 经本机 SSH 动态转发访问 Binance(端口与隧道一致)
BINANCE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080
# 若不用 SOCKS,可改用 HTTP 代理(一般二选一)
# BINANCE_HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890
# BINANCE_HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
```
说明:**推荐 `socks5h://`**,由 SOCKS 端解析域名,与 `curl --proxy socks5h://...` 行为一致.
**止盈止损说明(应用逻辑)**:实盘开仓后,程序会在 Binance USDT-M 永续上挂 **`STOP_MARKET`(止损)** 与 **`TAKE_PROFIT_MARKET`(止盈)**;`BINANCE_POSITION_MODE=hedge` 时会自动带 **`positionSide`**,须与币安合约「双向持仓」开关一致.不显式传 **`reduceOnly`**(否则易触发 API **`-1106`**:`Parameter 'reduceOnly' sent when not required`).
---
## 6. 自检脚本(可选)
在已配置 `.env` 且网络可达的前提下:
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
source .venv/bin/activate
python scripts/verify_binance_funding.py
```
用于粗测资金钱包与合约钱包 USDT 读取(需有效 API 与权限).
---
## 7. 手工启动 Flask(验证)
1. SOCKS 已监听 `127.0.0.1:1080`(若使用代理)
2. 已 `source .venv/bin/activate`
3. `.env` 已按需配置 `BINANCE_SOCKS_PROXY` 等
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
source .venv/bin/activate
python app.py
```
浏览器访问:`http://127.0.0.1:5000`(或你在 `.env` 中的端口).
---
## 8. 安装 PM2
```bash
sudo npm i -g pm2
pm2 -v
```
---
## 9. PM2:使用仓库内 `ecosystem.config.cjs`(推荐)
在项目根目录:
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 status
pm2 logs --lines 200
```
默认只启动 **`crypto-monitor-binance`**(`.venv/bin/python app.py`).
### 本机已可直连 Binance,不需要隧道时
`.env` 里应 **去掉或留空** `BINANCE_SOCKS_PROXY`(除非仍要走别的代理),再 `pm2 start ecosystem.config.cjs`.
### 开机自启
```bash
pm2 save
pm2 startup
# 按屏幕提示执行一条 sudo 命令
```
---
## 10. 等价手工命令(不使用 ecosystem 文件时)
### 10.1 SSH SOCKS(自行后台常驻,不推荐用 PM2)
示例(前台调试;生产请用 **PM2**,见本文 §6 与 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)):
```bash
ssh -N -D 127.0.0.1:1080 bn-vps \
-o ServerAliveInterval=30 -o ServerAliveCountMax=3 \
-o ExitOnForwardFailure=yes
```
### 10.2 Flask
```bash
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
pm2 start /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance/.venv/bin/python --name crypto-monitor-binance -- \
/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance/app.py
```
---
## 11. 交易所「连接不上」排查清单
1. **`.env` 是否为 Binance 变量**:`BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY` / `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` 等前缀需与代码一致.
2. **隧道是否在本机端口监听**(若配置了 `BINANCE_SOCKS_PROXY`):
```bash
ss -lntp | grep 1080 || true
```
3. **curl 复测 Binance**(与第 3.2 节相同);curl 不通则应用也不会通.
4. **PySocks**:`pip show PySocks`,缺失则 `pip install PySocks`.
5. **SSH 隧道连不上**:检查私钥权限,`~/.ssh/config`,VPS 出站与端口是否与 `.env` 一致.
6. **API 权限与 IP 白名单**:Secret 错误,权限不足,未放行当前出口 IP 时,私有接口会失败.
7. **启动顺序**:若走代理,先保证 SOCKS 已监听,再 `pm2 start` 应用(或重启应用).
---
## 12. 推荐启动顺序(习惯)
1. 若走代理:先启动并确认 SSH SOCKS 已监听,再 `curl --proxy socks5h://127.0.0.1:1080 https://api.binance.com/api/v3/time` 成功
2. `pm2 start ecosystem.config.cjs`
3. 再确认页面与余额等接口正常
---
## 13. 免责声明
交易所有合规与地区政策要求.请确保使用方式符合当地法律法规与交易所条款.本文仅描述网络与工程部署路径.
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## 附录:数据库标签修复脚本 `scripts/fix_breakeven_labels.py`
在 Ubuntu 上:
1)预览(不写库):
```bash
python scripts/fix_breakeven_labels.py --db ./crypto.db --dry-run
```
2)确认后执行:
```bash
python scripts/fix_breakeven_labels.py --db ./crypto.db --apply
```
默认修复条件:`monitor_type='下单监控'` 且 `result='止损'` 且 `pnl_amount > 0` → 改为 `result='保本止盈'`.