Fix snapshot tag commit hash in docs table.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
Document snapshot/20260728-2 after amp-stats move-points and two-day amp.
2026-07-28 15:40:44 +08:00 · 2026-07-28 15:40:43 +08:00 · 2026-07-28 15:05:38 +08:00 · 2026-07-28 14:56:48 +08:00 · 2026-07-28 14:41:29 +08:00 · 2026-07-28 14:31:17 +08:00
8 changed files with 1200 additions and 1028 deletions
@@ -6,10 +6,12 @@

 | 标签 | 指向提交 | 说明 |
 |------|----------|------|
-| `snapshot/20260727` | `f53f281` | 2026-07-27：实例手机壳(下单/关键位/期权)、著作权声明、托管合同(一用户一机)、服务说明与报价说明 |
+| `snapshot/20260728-2` | `722c511` | 2026-07-28 午后：振幅统计改为波动点数→振幅占比、两日振幅(例25日16:00→27日16:00)；去掉买跨/永期对照 |
+| `snapshot/20260728` | `c73e363` | 2026-07-28：中控永期对冲计算器（由波动推仓位 / 由比例推点数）、说明文档 |
+| `snapshot/20260727` | `f53f281` | 2026-07-27：实例手机壳(下单/持仓/期权)、著作权声明、托管合同(一用户一机)、服务说明与报价说明 |
 | `snapshot/20260726-2` | `4a79e01` | 2026-07-26 午：执行手册脑图（业务主题）、`.xmind` 按二进制入库、去掉缩略图避免 Gitea raw 换行损坏 |
 | `snapshot/20260726` | `a2075ba` | 2026-07-26：Gate划转币种大写修复、系统设置划转页签停留、自动划转账户/币种下拉默认、期权「按可用余额打满」=min(余额,单笔预算)及说明 |
-| `snapshot/20260724` | `890659f` | 2026-07-24：执行手册v2(无对冲)、监控/策略页签显隐、内照明心期权档案同步、期权开平仓微信必发、实例导航显隐关键位/实盘下单等 |
+| `snapshot/20260724` | `890659f` | 2026-07-24：执行手册v2(无对冲)、监控/策略页签显隐、内照明心期权档案同步、期权开平仓微信必发、实例导航显隐持仓/实盘下单等 |
 | `snapshot/20260723-2` | `9e0591c` | 2026-07-23：策略对比页（合约/单期权/期期7:3）、监控与看板隐藏浮盈偏好、对比页卡片内边距等 |
 | `snapshot/20260723-pre-amp-stats` | `40be3a5` | 2026-07-23：振幅统计开发前；含执行手册进教练、日亏损冻结、手机监控 UI、振幅统计开发方案等 |
 | `snapshot/20260721-2` | `a721642` | 2026-07-21 晚：日亏损次数冻结、交易执行手册入中控策略说明、期权/Gate 执行手册文档等 |
@@ -32,7 +34,7 @@
 git tag -l 'snapshot/*'

 # 检出快照（只读查看，勿在此分支直接开发）
-git checkout snapshot/20260727
+git checkout snapshot/20260728-2

 # 回到主线
 git checkout main
@@ -3,7 +3,8 @@
 中控只读工具：按自定义整点起点、**固定北京时间 16:00 收窗**，统计 OKX 上 ETH/BTC 的历史「点数振幅」档案，辅助一天期期权判断空间。

 > 开发方案见 [ETH时段振幅统计-开发方案.md](./ETH时段振幅统计-开发方案.md)。  
-> **不改下单链路**；不算 IV / 权利金。
+> **不改下单链路**；不算 IV。  
+> 买跨 / 永期对冲测算请用中控 **策略计算器**，本页不再做对照盈亏。

 ---

@@ -21,8 +22,9 @@
 2. 选择 **标的** ETH / BTC；数据源固定 **OKX**  
 3. **起点整点**（00–23）；终点固定 **16:00**  
 4. **周期**：1 月 / 2 月 / 3 月 / 半年 / 1 年 / 自定义天数（默认 2 个月）  
-5. 点 **计算** → 下方看汇总 + 分页日表  
-6. 需要留存时点 **保存到历史**；**下载 CSV** 含摘要 + 全日明细  
+5. 可选填 **波动点数**（如 `50`）→ 看振幅达标占比  
+6. 点 **计算** → 下方看汇总 + 振幅占比 + 分页日表  
+7. 需要留存时点 **保存到历史**；**下载 CSV** 含摘要 + 全日明细  

 **跨天例子**

@@ -42,14 +44,15 @@

 | 字段 | 算法 |
 |------|------|
-| 开→高 | `H − O` |
-| 开→低 | `O − L` |
-| **振幅** | `H − L`（= 开→高 + 开→低） |
-| 涨跌值 | `C − O` |
+| 开→高 | `H − O`（一边波动） |
+| 开→低 | `O − L`（另一边波动） |
+| **振幅** | `H − L`（= 开→高 + 开→低），窗为起点整点 → 当日 16:00 |
+| **两日振幅** | 同上口径，但起点再往前推 1 天；例起点 16:00、结算 27 日 → **25日16:00 → 27日16:00** |
+| 涨跌值 | `C − O`（单日窗） |

 例：O=2000，H=2500，L=1800 → 开→高 500，开→低 200，振幅 **700**。

-汇总必含：最大振幅（及日期）、开→高/开→低的最大与均值等。
+汇总必含：最大振幅（及日期）、两日振幅最大/均值/中位、开→高/开→低的最大与均值等。

 K 线粒度：**1H**（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD / BTC-USD），失败再降级永续标记。  
 近期 K 线接口约仅 **1440** 根（1H≈60 天）；更长周期自动续拉 `history-index-candles` / `history-candles`。  
@@ -57,22 +60,20 @@ K 线粒度：**1H**（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD /

 ---

-## 买跨对照（赌波动）
+## 波动点数 → 振幅占比

-表单可填 **双边权利金（点）**，例如 `30`；旁边可填 **止盈点**（可空）：
+表单可填 **波动点数**（如 `50`）。填写后下方 **振幅占比** 块显示：

 | 汇总项 | 口径 |
 |--------|------|
-| 开→高超过权利金 | `H−O > 权利金` 的天数与占比 |
-| 开→低超过权利金 | `O−L > 权利金` 的天数与占比 |
-| \|涨跌\|超过权利金 | `\|C−O\| > 权利金` 的天数与占比 |
-| 有效波动 | 若设止盈且 `开→高≥止盈` 或 `开→低≥止盈` → 用止盈点；否则用 `\|C−O\|` |
-| 买跨收益 | `有效波动 − 权利金`（日表「收益」列同口径） |
+| 振幅≥点数 | 单日窗 `H−L ≥ 点数` 的天数与**占比**（主指标） |
+| 两日振幅≥点数 | 两日窗振幅 ≥ 点数 的天数与占比 |
+| 开→高≥点数 | `H−O ≥ 点数` 天数与占比 |
+| 开→低≥点数 | `O−L ≥ 点数` 天数与占比 |
+| \|涨跌\|≥点数 | `\|C−O\| ≥ 点数` 天数与占比 |

- 方向：**买跨**  
- 权利金越过：严格 **`>`**；止盈触达：**`≥`**  
- 止盈留空 / ≤0：有效波动一律按 `|涨跌|`  
- 已算出日表后，改权利金 / 止盈 / 周末筛选会**本地重算**（不重拉 K 线）  
+日表保留 **开→高 / 开→低**、**振幅**、**两日振幅**（悬停可见两日窗起止），并标 **振幅达标**。  
+改点数 / 周末筛选会在已有日表上**本地重算**（不重拉 K 线）。

 ### 周末

@@ -97,7 +98,7 @@ K 线粒度：**1H**（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD /
 | `manual_trading_hub/amp_stats_routes.py` | API |
 | `manual_trading_hub/amp_stats_store.py` | 历史 JSON |
 | `manual_trading_hub/static/amp_stats.js` | 前端 |
-| `tests/test_amp_stats_lib.py` | 单元测试 |
+| `tests/test_amp_stats_lib.py` | 单测 |

 ---

@@ -106,6 +107,7 @@ K 线粒度：**1H**（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD /
 | 日期 | 说明 |
 |------|------|
 | 2026-07-23 | 首版上线说明 |
-| 2026-07-23 | 买跨对照：可设双边权利金、越过占比与收盘盈亏 |
-| 2026-07-23 | 周末筛选/标注、止盈点(≥)、日表收益列 |
-| 2026-07-23 | 长周期续拉 history K 线；收益列红绿着色 |
+| 2026-07-23 | 买跨对照、周末筛选、止盈点 |
+| 2026-07-28 | 永期对冲对照（后已移除） |
+| 2026-07-28 | 去掉买跨/永期；改为波动点数→振幅占比 |
+| 2026-07-28 | 增加两日振幅(例 25日16:00→27日16:00) |
@@ -0,0 +1,169 @@
+# 永期对冲计算器
+
+中控 **策略计算器** 第 3 个 tab：永期对冲。用于离线测算「永续 1 币 + 买方期权」在目标盈利口径下的期权仓位，或按永续:期权比例反推达目标所需波动点数。
+
+入口：中控 → 策略计算器 → **永期对冲**。  
+API：`POST /api/calculator/perp-options`  
+逻辑库：`lib/hub/hub_perp_options_calc_lib.py`  
+单测：`tests/test_hub_perp_options_calc_lib.py`
+
+与实例页「对冲计划」不同：本页**不实盘下单、不拉期权链**，价格与杠杆均为手填。
+
+---
+
+## 共同假设
+
+| 项 | 口径 |
+|----|------|
+| 品种 | BTC / ETH |
+| 永续仓位 | 固定 **1 币** |
+| 单币权利金 | `现价 / 期权杠杆`（例：1800÷100=18U） |
+| 权利金 | **按全亏**计入；忽略时间价值 / Theta |
+| 永续手续费 | 开+平各 `0.05%`（`PERP_TAKER_FEE_RATE`，默认 0.0005） |
+| 期权手续费 | **不算** |
+| 交易资金 | 仅参考：与 `现价/永续杠杆` 比保证金是否够开 |
+| `ct_mult` | 默认 0.01；张数 = 期权币数 / ct_mult |
+| 展示 | 金额与点数统一 **小数点后两位** |
+
+---
+
+## 模式一：由波动推期权仓位（`calc_mode=size`）
+
+已知波动（点数或波动率%）、目标盈利、期权杠杆 → 反推期权开多少币/张。
+
+### 公式
+
+```text
+单币权利金 = 现价 / 期权杠杆
+永续毛收益 = 波动点数 × 1
+           （波动率模式：现价 × 波动率% × 1）
+平仓价     ≈ 现价 + 波动点数（永续方向对按上涨测算）
+永续手续费 = (开仓名义 + 平仓名义) × 0.05%
+
+权利金预算 = 永续毛收益 − 目标盈利 − 永续手续费
+期权币数   = 权利金预算 / 单币权利金
+期权张数   = 期权币数 / ct_mult
+```
+
+若权利金预算 ≤ 0：提示「波动收益不足以覆盖目标盈利+手续费，无法开期权」。
+
+### 情景
+
+**A · 永续方向对（期权全亏）**
+
+```text
+净利 = 永续毛收益 − 权利金总额 − 永续手续费
+     （设计上 ≈ 目标盈利）
+```
+
+**B · 期权方向对（永续 1 币反向亏同等波动）**
+
+```text
+期权内在 = 期权币数 × 波动点数
+期权净利 = 期权内在 − 权利金总额
+永续亏损 = −永续毛收益
+组合净利 = 期权净利 + 永续亏损
+```
+
+### 手测示例
+
+现价 1800、波动 50 点、目标盈利 15、期权杠杆 100、永续杠杆 10：
+
+| 量 | 约值 |
+|----|------|
+| 单币权利金 | 18U |
+| 永续手续费 | 1.83U |
+| 权利金预算 | 33.18U |
+| 期权币数 / 张数 | ≈1.84 币 / ≈184 张 |
+| A 净利 | ≈15U |
+| B 期权净利 / 组合 | ≈59U / ≈9U |
+
+---
+
+## 模式二：由比例推波动点数（`calc_mode=points`）
+
+已知永续:期权比例（如 **1:2**）、目标盈利、期权杠杆 → 反推两套情景要涨/跌多少点才能达到目标。
+
+### 仓位
+
+```text
+永续币数 = 1
+期权币数 = 1 × (期权比例 / 永续比例)   # 1:2 → 2 币
+权利金总额 = 期权币数 × (现价 / 期权杠杆)
+```
+
+### 情景 A · 永续方向对
+
+净利 = 目标盈利：
+
+```text
+move − 权利金 − fee(move) = 目标
+fee(move) = (2×现价 + move) × 0.05%
+
+move = (目标 + 权利金 + 2×现价×0.05%) / (1 − 0.05%)
+```
+
+### 情景 B · 期权方向对（以组合净利为准）
+
+组合净利 = 目标盈利：
+
+```text
+组合 = 期权币数×move − 权利金 − 1×move
+     = move×(期权币数 − 1) − 权利金
+
+move = (目标 + 权利金) / (期权币数 − 1)
+```
+
+要求期权币数 > 永续币数（比例须使期权侧更重，如 1:2）；若为 1:1，组合恒为 −权利金，无法解出正目标。
+
+结果区展示：所需波动点数（及折合%）、组合净利、其中期权净利、其中永续盈亏。
+
+### 手测示例
+
+现价 1800、目标 15、期权杠杆 100、比例 1:2 → 权利金总额 36U：
+
+| 情景 | 所需点数（约） |
+|------|----------------|
+| A 永续方向对（净利=15） | ≈52.83 |
+| B 组合净利=15 | 51.00 |
+
+---
+
+## API 请求体（摘要）
+
+```json
+{
+  "calc_mode": "size | points",
+  "base": "ETH",
+  "spot": 1800,
+  "capital_usdt": 3000,
+  "target_profit_u": 15,
+  "move_mode": "points",
+  "move_value": 50,
+  "perp_leverage": 10,
+  "option_leverage": 100,
+  "ct_mult": 0.01,
+  "ratio_perp": 1,
+  "ratio_opt": 2
+}
+```
+
+- `size` 模式必填 `move_value`；`points` 模式用 `ratio_perp` / `ratio_opt`，可不填波动。
+
+---
+
+## 相关文件
+
+| 路径 | 作用 |
+|------|------|
+| `lib/hub/hub_perp_options_calc_lib.py` | 纯函数测算 |
+| `manual_trading_hub/hub.py` | `POST /api/calculator/perp-options` |
+| `manual_trading_hub/static/index.html` | 计算器 tab UI |
+| `manual_trading_hub/static/calculator.js` | 提交与结果渲染 |
+| `lib/trade/trade_fee_lib.py` | 永续双边手续费 |
+
+## 不做
+
+实盘开平仓、拉 OKX 期权链卖一、把本页结果自动写入对冲计划。
+
+振幅统计页可对历史日表做同口径对照，见 [振幅统计说明.md](./振幅统计说明.md)「永期对冲对照」。
@@ -12,8 +12,7 @@ from lib.hub.amp_stats_lib import (
    build_export_csv,
    compute_amp_stats,
    export_filename,
-    normalize_straddle_premium,
-    normalize_take_profit,
+    normalize_move_points,
    normalize_weekend_filter,
    reframe_amp_stats,
    rows_page,
@@ -25,8 +24,7 @@ class ComputeBody(BaseModel):
    start_hour: int = 16
    period: str = "2m"
    custom_days: Optional[int] = None
-    straddle_premium: Optional[float] = None
-    take_profit: Optional[float] = None
+    move_points: Optional[float] = None
    weekend_filter: str = "all"
    page: int = 1
    page_size: int = 20
@@ -37,15 +35,14 @@ class SaveBody(BaseModel):


 class ReframeBody(BaseModel):
-    """已有日表上改周末/权利金/止盈(不拉 K 线)."""
+    """已有日表上改周末/波动点数(不拉 K 线)."""

    rows_all: list[dict[str, Any]] = Field(default_factory=list)
    symbol: str = "eth"
    start_hour: int = 16
    period: str = "2m"
    sample_days: int = 60
-    straddle_premium: Optional[float] = None
-    take_profit: Optional[float] = None
+    move_points: Optional[float] = None
    weekend_filter: str = "all"
    price_source: str = ""
    inst_id: str = ""
@@ -84,7 +81,7 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
            "default_weekend_filter": "all",
            "timeframe": "1H",
            "metric_note": "振幅与距离均为点数:振幅=最高-最低=(开→高)+(开→低)",
-            "straddle_note": "买跨:越过权利金用>;止盈≥触达用止盈点否则|涨跌|;收益=有效波动-权利金",
+            "move_points_note": "填波动点数后统计振幅≥该点数的天数占比;日表显示开→高/开→低两边点数与振幅是否达标",
        }

    @router.post("/compute")
@@ -95,8 +92,7 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
                start_hour=body.start_hour,
                period=body.period,
                custom_days=body.custom_days,
-                straddle_premium=body.straddle_premium,
-                take_profit=body.take_profit,
+                move_points=body.move_points,
                weekend_filter=body.weekend_filter,
            )
        except ValueError as exc:
@@ -122,8 +118,7 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
                start_hour=body.start_hour,
                period=body.period,
                sample_days=body.sample_days,
-                straddle_premium=body.straddle_premium,
-                take_profit=body.take_profit,
+                move_points=body.move_points,
                weekend_filter=body.weekend_filter,
                price_source=body.price_source,
                inst_id=body.inst_id,
@@ -165,8 +160,7 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
        start_hour: int = Query(default=16),
        period: str = Query(default="2m"),
        custom_days: Optional[int] = Query(default=None),
-        straddle_premium: Optional[float] = Query(default=None),
-        take_profit: Optional[float] = Query(default=None),
+        move_points: Optional[float] = Query(default=None),
        weekend_filter: str = Query(default="all"),
    ):
        if (history_id or "").strip():
@@ -174,6 +168,7 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
            if not item:
                raise HTTPException(status_code=404, detail="历史不存在")
            rows_all = item.get("rows_all") or item.get("rows") or []
+            use_mp = move_points if move_points is not None else item.get("move_points")
            try:
                payload = reframe_amp_stats(
                    rows_all=rows_all,
@@ -181,10 +176,7 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
                    start_hour=int(item.get("start_hour") if item.get("start_hour") is not None else start_hour),
                    period=str(item.get("period") or period),
                    sample_days=int(item.get("sample_days_requested") or 60),
-                    straddle_premium=straddle_premium
-                    if straddle_premium is not None
-                    else item.get("straddle_premium"),
-                    take_profit=take_profit if take_profit is not None else item.get("take_profit"),
+                    move_points=use_mp,
                    weekend_filter=weekend_filter or item.get("weekend_filter") or "all",
                    price_source=str(item.get("price_source") or ""),
                    inst_id=str(item.get("inst_id") or ""),
@@ -194,17 +186,14 @@ def create_amp_stats_router() -> APIRouter:
                raise HTTPException(status_code=400, detail=str(exc)) from exc
        else:
            try:
-                # validate enums early
                normalize_weekend_filter(weekend_filter)
-                normalize_straddle_premium(straddle_premium)
-                normalize_take_profit(take_profit)
+                normalize_move_points(move_points)
                payload = compute_amp_stats(
                    symbol=symbol,
                    start_hour=start_hour,
                    period=period,
                    custom_days=custom_days,
-                    straddle_premium=straddle_premium,
-                    take_profit=take_profit,
+                    move_points=move_points,
                    weekend_filter=weekend_filter,
                )
            except ValueError as exc:
@@ -1,5 +1,5 @@
 /**
- * 中控振幅统计:OKX ETH/BTC + 买跨/止盈/周末筛选.
+ * 中控振幅统计:OKX ETH/BTC + 波动点数振幅占比 + 周末筛选.
 */
 (function () {
  const page = document.getElementById("page-amp-stats");
@@ -39,16 +39,8 @@
    return (n * 100).toFixed(1) + "%";
  }

-  function readPremium() {
-    const raw = (el("amp-straddle-premium")?.value || "").trim();
-    if (!raw) return null;
-    const n = Number(raw);
-    if (!Number.isFinite(n) || n <= 0) return null;
-    return n;
-  }
-
-  function readTakeProfit() {
-    const raw = (el("amp-take-profit")?.value || "").trim();
+  function readMovePoints() {
+    const raw = (el("amp-move-points")?.value || "").trim();
    if (!raw) return null;
    const n = Number(raw);
    if (!Number.isFinite(n) || n <= 0) return null;
@@ -95,19 +87,13 @@
    }
  }

-  function pnlClass(v) {
-    const n = Number(v);
-    if (!Number.isFinite(n) || n === 0) return "";
-    return n > 0 ? "is-pos" : "is-neg";
-  }
-
  function renderSummary(summary, result) {
    const box = el("amp-summary");
    if (!box) return;
    const s = summary || {};
    if (!s.sample_count) {
      box.innerHTML = '<p class="amp-empty">暂无汇总</p>';
-      renderStraddle(null);
+      renderMoveStats(null);
      return;
    }
    box.innerHTML =
@@ -116,44 +102,31 @@
      `<div><span class="amp-sum-k">最大振幅</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.max_amplitude)} <small>(${esc(s.max_amplitude_day)})</small></span></div>` +
      `<div><span class="amp-sum-k">振幅均值</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.avg_amplitude)}</span></div>` +
      `<div><span class="amp-sum-k">振幅中位</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.median_amplitude)}</span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">两日最大振幅</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.max_amplitude_2d)} <small>(${esc(s.max_amplitude_2d_day)})</small></span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">两日振幅均值/中位</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.avg_amplitude_2d)} / ${esc(s.median_amplitude_2d)}</span></div>` +
      `<div><span class="amp-sum-k">开→高最大/均</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.max_up_points)} / ${esc(s.avg_up_points)}</span></div>` +
      `<div><span class="amp-sum-k">开→低最大/均</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.max_down_points)} / ${esc(s.avg_down_points)}</span></div>` +
      `<div><span class="amp-sum-k">涨/跌窗占比</span><span class="amp-sum-v">${esc(s.up_day_ratio)} / ${esc(s.down_day_ratio)}</span></div>` +
      `<div><span class="amp-sum-k">价源</span><span class="amp-sum-v">${esc(result && result.price_source)}</span></div>` +
      `</div>`;
-    renderStraddle(s.straddle);
+    renderMoveStats(s.move_points_stats);
  }

-  function renderStraddle(st) {
-    const box = el("amp-straddle");
+  function renderMoveStats(ms) {
+    const box = el("amp-move-stats");
    if (!box) return;
-    if (!st) {
-      box.innerHTML = '<p class="amp-empty">填写「买跨·双边权利金」后计算，可看越过天数与买跨点数盈亏</p>';
+    if (!ms) {
+      box.innerHTML = '<p class="amp-empty">填写「波动点数」后计算，可看振幅≥该点数的天数占比</p>';
      return;
    }
-    const verdict =
-      st.pnl_total == null
-        ? "—"
-        : Number(st.pnl_total) > 0
-          ? "样本合计盈利"
-          : Number(st.pnl_total) < 0
-            ? "样本合计亏损"
-            : "样本合计持平";
-    const tpLine =
-      st.take_profit != null
-        ? `<div><span class="amp-sum-k">止盈点 / 触达</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.take_profit)} · ${esc(st.tp_hit_days)} 天 · ${esc(pct(st.tp_hit_ratio))}</span></div>`
-        : `<div><span class="amp-sum-k">止盈点</span><span class="amp-sum-v">未设(按|涨跌|)</span></div>`;
    box.innerHTML =
      `<div class="amp-sum-grid">` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">双边权利金</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.premium)}</span></div>` +
-      tpLine +
-      `<div><span class="amp-sum-k">开→高超过权利金</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.up_exceed_days)} 天 · ${esc(pct(st.up_exceed_ratio))}</span></div>` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">开→低超过权利金</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.down_exceed_days)} 天 · ${esc(pct(st.down_exceed_ratio))}</span></div>` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">|涨跌|超过权利金</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.abs_change_exceed_days)} 天 · ${esc(pct(st.abs_change_exceed_ratio))}</span></div>` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">买跨盈亏合计</span><span class="amp-sum-v ${pnlClass(st.pnl_total)}">${esc(st.pnl_total)} <small>(${esc(verdict)})</small></span></div>` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">日均盈亏</span><span class="amp-sum-v ${pnlClass(st.pnl_avg)}">${esc(st.pnl_avg)}</span></div>` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">赚钱天数/胜率</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.win_days)} · ${esc(pct(st.win_ratio))}</span></div>` +
-      `<div><span class="amp-sum-k">单日最大赚/亏</span><span class="amp-sum-v">${esc(st.pnl_max)} / ${esc(st.pnl_min)}</span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">对照点数</span><span class="amp-sum-v">${esc(ms.move_points)}</span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">振幅≥点数</span><span class="amp-sum-v">${esc(ms.amp_hit_days)} 天 · <strong>${esc(pct(ms.amp_hit_ratio))}</strong></span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">两日振幅≥点数</span><span class="amp-sum-v">${esc(ms.amp_2d_hit_days)} 天 · <strong>${esc(pct(ms.amp_2d_hit_ratio))}</strong></span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">开→高≥点数</span><span class="amp-sum-v">${esc(ms.up_hit_days)} 天 · ${esc(pct(ms.up_hit_ratio))}</span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">开→低≥点数</span><span class="amp-sum-v">${esc(ms.down_hit_days)} 天 · ${esc(pct(ms.down_hit_ratio))}</span></div>` +
+      `<div><span class="amp-sum-k">|涨跌|≥点数</span><span class="amp-sum-v">${esc(ms.abs_change_hit_days)} 天 · ${esc(pct(ms.abs_change_hit_ratio))}</span></div>` +
      `</div>`;
  }

@@ -165,21 +138,31 @@
    return day;
  }

+  function hitCell(r) {
+    if (r.move_points == null) return "—";
+    if (r.amp_hit) return '<span class="amp-pnl is-pos">是</span>';
+    return '<span class="amp-pnl is-neg">否</span>';
+  }
+
  function renderTable(pagePayload) {
    const body = el("amp-table-body");
    const pager = el("amp-pager");
    if (!body) return;
    const rows = (pagePayload && pagePayload.rows) || [];
    if (!rows.length) {
-      body.innerHTML = '<tr><td colspan="11" class="amp-empty">暂无数据</td></tr>';
+      body.innerHTML = '<tr><td colspan="12" class="amp-empty">暂无数据</td></tr>';
    } else {
      body.innerHTML = rows
        .map((r) => {
-          const profit =
-            r.profit == null || r.profit === ""
-              ? "—"
-              : `<span class="amp-pnl ${pnlClass(r.profit)}">${esc(r.profit)}</span>`;
          const trClass = r.is_weekend ? ' class="amp-row-weekend"' : "";
+          const upCls = r.hit_up ? ' class="amp-pnl is-pos"' : "";
+          const downCls = r.hit_down ? ' class="amp-pnl is-pos"' : "";
+          const ampCls = r.amp_hit ? ' class="amp-pnl is-pos"' : "";
+          const amp2Cls = r.amp_hit_2d ? ' class="amp-pnl is-pos"' : "";
+          const amp2 =
+            r.amplitude_2d == null || r.amplitude_2d === ""
+              ? "—"
+              : `<span title="${esc(r.window2_start || "")} → ${esc(r.window2_end || "")}">${esc(r.amplitude_2d)}</span>`;
          return (
            `<tr${trClass}>` +
            `<td>${dayLabel(r)}</td>` +
@@ -188,11 +171,12 @@
            `<td>${esc(r.high)}</td>` +
            `<td>${esc(r.low)}</td>` +
            `<td>${esc(r.close)}</td>` +
-            `<td>${esc(r.up_points)}</td>` +
-            `<td>${esc(r.down_points)}</td>` +
-            `<td><strong>${esc(r.amplitude)}</strong></td>` +
+            `<td${upCls}>${esc(r.up_points)}</td>` +
+            `<td${downCls}>${esc(r.down_points)}</td>` +
+            `<td${ampCls}><strong>${esc(r.amplitude)}</strong></td>` +
+            `<td${amp2Cls}><strong>${amp2}</strong></td>` +
            `<td>${esc(r.change)}</td>` +
-            `<td>${profit}</td>` +
+            `<td>${hitCell(r)}</td>` +
            `</tr>`
          );
        })
@@ -226,7 +210,7 @@

  async function reframe(resetPage) {
    if (!lastResult) {
-      renderStraddle(null);
+      renderMoveStats(null);
      return;
    }
    if (resetPage) pageNo = 1;
@@ -242,8 +226,7 @@
          start_hour: lastResult.start_hour ?? Number(el("amp-start-hour")?.value || 16),
          period: lastResult.period || el("amp-period")?.value || "2m",
          sample_days: lastResult.sample_days_requested || 60,
-          straddle_premium: readPremium(),
-          take_profit: readTakeProfit(),
+          move_points: readMovePoints(),
          weekend_filter: readWeekend(),
          price_source: lastResult.price_source || "",
          inst_id: lastResult.inst_id || "",
@@ -284,8 +267,7 @@
          start_hour: startHour,
          period,
          custom_days: period === "custom" ? customDays : null,
-          straddle_premium: readPremium(),
-          take_profit: readTakeProfit(),
+          move_points: readMovePoints(),
          weekend_filter: readWeekend(),
          page: pageNo,
          page_size: 20,
@@ -331,8 +313,7 @@
    const startHour = Number(el("amp-start-hour")?.value || 16);
    const period = el("amp-period")?.value || "2m";
    const customDays = Number(el("amp-custom-days")?.value || 60);
-    const prem = readPremium();
-    const tp = readTakeProfit();
+    const mp = readMovePoints();
    const q = new URLSearchParams({
      symbol,
      start_hour: String(startHour),
@@ -340,8 +321,7 @@
      weekend_filter: readWeekend(),
    });
    if (period === "custom") q.set("custom_days", String(customDays));
-    if (prem != null) q.set("straddle_premium", String(prem));
-    if (tp != null) q.set("take_profit", String(tp));
+    if (mp != null) q.set("move_points", String(mp));
    window.location.href = "/api/amp-stats/export?" + q.toString();
  }

@@ -375,16 +355,13 @@
        const id = card.getAttribute("data-id");
        card.querySelector(".amp-hist-view")?.addEventListener("click", () => void openHistory(id));
        card.querySelector(".amp-hist-dl")?.addEventListener("click", () => {
-          const prem = readPremium();
-          const tp = readTakeProfit();
-          let url =
-            "/api/amp-stats/export?history_id=" +
-            encodeURIComponent(id) +
-            "&weekend_filter=" +
-            encodeURIComponent(readWeekend());
-          if (prem != null) url += "&straddle_premium=" + encodeURIComponent(String(prem));
-          if (tp != null) url += "&take_profit=" + encodeURIComponent(String(tp));
-          window.location.href = url;
+          const mp = readMovePoints();
+          const q = new URLSearchParams({
+            history_id: id,
+            weekend_filter: readWeekend(),
+          });
+          if (mp != null) q.set("move_points", String(mp));
+          window.location.href = "/api/amp-stats/export?" + q.toString();
        });
        card.querySelector(".amp-hist-del")?.addEventListener("click", async () => {
          if (!confirm("删除该历史记录?")) return;
@@ -405,11 +382,8 @@
      if (lastResult) {
        if (el("amp-symbol")) el("amp-symbol").value = lastResult.symbol || "eth";
        if (el("amp-start-hour")) el("amp-start-hour").value = String(lastResult.start_hour ?? 16);
-        if (lastResult.straddle_premium != null && el("amp-straddle-premium")) {
-          el("amp-straddle-premium").value = String(lastResult.straddle_premium);
-        }
-        if (lastResult.take_profit != null && el("amp-take-profit")) {
-          el("amp-take-profit").value = String(lastResult.take_profit);
+        if (lastResult.move_points != null && el("amp-move-points")) {
+          el("amp-move-points").value = String(lastResult.move_points);
        }
        if (lastResult.weekend_filter && el("amp-weekend-filter")) {
          el("amp-weekend-filter").value = lastResult.weekend_filter;
@@ -434,8 +408,7 @@
    el("amp-btn-compute")?.addEventListener("click", () => void compute(true));
    el("amp-btn-save")?.addEventListener("click", () => void saveHistory());
    el("amp-btn-download")?.addEventListener("click", downloadCurrent);
-    el("amp-straddle-premium")?.addEventListener("input", scheduleReframe);
-    el("amp-take-profit")?.addEventListener("input", scheduleReframe);
+    el("amp-move-points")?.addEventListener("input", scheduleReframe);
    el("amp-weekend-filter")?.addEventListener("change", () => void reframe(true));
    syncCustomDays();
  }
@@ -445,7 +418,7 @@
      bind();
      setView("stats");
      setStatus("");
-      renderStraddle(null);
+      renderMoveStats(null);
    },
  };
 })();
@@ -1265,12 +1265,8 @@
            </select>
          </label>
          <label class="amp-field">
-            <span>买跨·双边权利金(点)</span>
-            <input id="amp-straddle-premium" type="number" min="0" step="any" placeholder="如 30" />
-          </label>
-          <label class="amp-field">
-            <span>止盈点(点)</span>
-            <input id="amp-take-profit" type="number" min="0" step="any" placeholder="空=按涨跌" />
+            <span>波动点数</span>
+            <input id="amp-move-points" type="number" min="0" step="any" placeholder="如 50" />
          </label>
          <div class="amp-actions">
            <button type="button" id="amp-btn-compute" class="primary">计算</button>
@@ -1279,22 +1275,22 @@
          </div>
        </div>
        <p id="amp-status" class="toolbar-meta amp-status"></p>
-        <p class="amp-hint">口径:开→高=最高−开盘;开→低=开盘−最低;振幅=最高−最低.买跨收益=有效波动−权利金;止盈≥触达则有效波动=止盈点,否则用|涨跌|.周末按结算日标注/筛选.</p>
+        <p class="amp-hint">口径:开→高=最高−开盘;开→低=开盘−最低;振幅=最高−最低.两日振幅=起点再往前推1天到当日16:00(例:25日16:00→27日16:00).填写波动点数后看振幅/两日振幅≥该点数的天数占比.周末按结算日标注/筛选.</p>
        <h3 class="amp-block-title">汇总</h3>
        <div id="amp-summary" class="amp-summary"></div>
-        <h3 class="amp-block-title">买跨对照</h3>
-        <div id="amp-straddle" class="amp-summary amp-straddle"></div>
+        <h3 class="amp-block-title">振幅占比</h3>
+        <div id="amp-move-stats" class="amp-summary amp-move-stats"></div>
        <h3 class="amp-block-title">日表明细</h3>
        <div class="amp-table-wrap">
          <table class="amp-table">
            <thead>
              <tr>
                <th>结算日</th><th>窗起点</th><th>开</th><th>高</th><th>低</th><th>收</th>
-                <th>开→高</th><th>开→低</th><th>振幅</th><th>涨跌</th><th>收益</th>
+                <th>开→高</th><th>开→低</th><th>振幅</th><th>两日振幅</th><th>涨跌</th><th>振幅达标</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody id="amp-table-body">
-              <tr><td colspan="11" class="amp-empty">点击「计算」加载</td></tr>
+              <tr><td colspan="12" class="amp-empty">点击「计算」加载</td></tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
@@ -1763,7 +1759,7 @@
  <script src="/assets/funds.js?v=20260717-funds-scroll-fix"></script>
  <script src="/assets/dashboard.js?v=20260723-hide-pnl"></script>
  <script src="/assets/strategy.js?v=11"></script>
-  <script src="/assets/amp_stats.js?v=5"></script>
+  <script src="/assets/amp_stats.js?v=20260728-hedge"></script>
  <script src="/assets/help.js?v=1"></script>
  <script src="/assets/logs.js?v=1"></script>
  <script src="/assets/ai_review_render.js?v=3"></script>
@@ -34,6 +34,14 @@ class AmpStatsLibTests(unittest.TestCase):
        self.assertEqual(start.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"), "2026-07-22 08:00")
        self.assertEqual(end.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"), "2026-07-22 16:00")

+    def test_window_two_day_16_to_16(self):
+        # 结算 27 日 → 两日窗 25日16:00 → 27日16:00
+        start, end = window_bounds_for_settlement(date(2026, 7, 27), 16, span_days=2)
+        self.assertEqual(start.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"), "2026-07-25 16:00")
+        self.assertEqual(end.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"), "2026-07-27 16:00")
+        one_start, _ = window_bounds_for_settlement(date(2026, 7, 27), 16, span_days=1)
+        self.assertEqual(one_start.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"), "2026-07-26 16:00")
+
    def test_settlement_excludes_incomplete_today(self):
        now = datetime(2026, 7, 22, 10, 0, tzinfo=TZ)
        days = list_settlement_dates(sample_days=3, now=now)
@@ -89,41 +97,38 @@ class AmpStatsLibTests(unittest.TestCase):
        self.assertEqual(s["max_amplitude_day"], "2026-07-02")
        self.assertEqual(s["max_up_points"], 500)
        self.assertEqual(s["max_down_points"], 200)
-        self.assertIsNone(s["straddle"])
+        self.assertIsNone(s["move_points_stats"])

-    def test_long_straddle_stats(self):
+    def test_move_points_amp_ratio(self):
        rows = [
-            # |chg|=40>30 win+10; up=40>30; down=10
-            {"up_points": 40, "down_points": 10, "change": 40, "amplitude": 50, "settlement_day": "2026-07-01"},
-            # |chg|=10 lose-20; up=5; down=35>30
-            {"up_points": 5, "down_points": 35, "change": -10, "amplitude": 40, "settlement_day": "2026-07-02"},
-            # |chg|=30 not >30 lose-30; boundary
-            {"up_points": 30, "down_points": 30, "change": 30, "amplitude": 60, "settlement_day": "2026-07-03"},
+            {"amplitude": 100, "up_points": 40, "down_points": 60, "change": 10, "settlement_day": "2026-07-01"},
+            {"amplitude": 40, "up_points": 10, "down_points": 30, "change": -5, "settlement_day": "2026-07-02"},
+            {"amplitude": 50, "up_points": 50, "down_points": 0, "change": 20, "settlement_day": "2026-07-03"},
        ]
-        s = summarize_rows(rows, straddle_premium=30)
-        st = s["straddle"]
-        self.assertEqual(st["side"], "long_straddle")
-        self.assertEqual(st["premium"], 30)
-        self.assertEqual(st["up_exceed_days"], 1)  # only 40
-        self.assertEqual(st["down_exceed_days"], 1)  # only 35
-        self.assertEqual(st["abs_change_exceed_days"], 1)  # only 40
-        self.assertAlmostEqual(st["pnl_total"], 40 - 30 + 10 - 30 + 30 - 30)
-        self.assertEqual(st["win_days"], 1)
-        self.assertEqual(st["win_ratio"], round(1 / 3, 4))
+        s = summarize_rows(rows, move_points=50)
+        ms = s["move_points_stats"]
+        self.assertIsNotNone(ms)
+        self.assertEqual(ms["move_points"], 50)
+        self.assertEqual(ms["amp_hit_days"], 2)  # 100, 50
+        self.assertEqual(ms["amp_hit_ratio"], round(2 / 3, 4))
+        self.assertEqual(ms["up_hit_days"], 1)  # 50
+        self.assertEqual(ms["down_hit_days"], 1)  # 60
        csv_text = build_export_csv(
-            {"exchange": "okx", "symbol_label": "ETH", "summary": s, "rows": rows, "start_hour": 22, "end_hour": 16}
+            {
+                "exchange": "okx",
+                "symbol_label": "ETH",
+                "summary": s,
+                "rows": rows,
+                "start_hour": 16,
+                "end_hour": 16,
+            }
        )
-        self.assertIn("买跨对照", csv_text)
-        self.assertIn("买跨点数盈亏合计", csv_text)
+        self.assertIn("振幅占比", csv_text)
+        self.assertIn("振幅达标", csv_text)

-    def test_take_profit_and_weekend(self):
-        from lib.hub.amp_stats_lib import (
-            enrich_rows_pnl,
-            filter_weekend_rows,
-            reframe_amp_stats,
-        )
+    def test_weekend_and_reframe_move_points(self):
+        from lib.hub.amp_stats_lib import enrich_rows, filter_weekend_rows, reframe_amp_stats

-        # Sat 2026-07-18, Sun 2026-07-19, Mon 2026-07-20
        rows = [
            {
                "settlement_day": "2026-07-18",
@@ -159,39 +164,20 @@ class AmpStatsLibTests(unittest.TestCase):
        only = filter_weekend_rows(rows, "only")
        self.assertEqual(len(only), 2)

-        # TP=80: day1 hit → move 80; day2 no → |12|; day3 no → 8
-        enriched = enrich_rows_pnl(rows, straddle_premium=10, take_profit=80)
-        self.assertTrue(enriched[0]["take_profit_hit"])
-        self.assertEqual(enriched[0]["effective_move"], 80)
-        self.assertEqual(enriched[0]["profit"], 70)
-        self.assertFalse(enriched[1]["take_profit_hit"])
-        self.assertEqual(enriched[1]["effective_move"], 12)
-        self.assertEqual(enriched[1]["profit"], 2)
-        # TP empty → use |change|
-        no_tp = enrich_rows_pnl(rows[:1], straddle_premium=10, take_profit=None)
-        self.assertEqual(no_tp[0]["effective_move"], 5)
-        self.assertEqual(no_tp[0]["profit"], -5)
-
-        # TP boundary >= : up=80 counts as hit
-        edge = enrich_rows_pnl(
-            [{"up_points": 80, "down_points": 1, "change": 2, "settlement_day": "2026-07-20", "is_weekend": False}],
-            straddle_premium=10,
-            take_profit=80,
-        )
-        self.assertTrue(edge[0]["take_profit_hit"])
-        self.assertEqual(edge[0]["profit"], 70)
+        enriched = enrich_rows(rows, move_points=80)
+        self.assertTrue(enriched[0]["amp_hit"])
+        self.assertFalse(enriched[1]["amp_hit"])
+        self.assertTrue(enriched[2]["amp_hit"])

        reframed = reframe_amp_stats(
            rows_all=rows,
            symbol="eth",
            weekend_filter="exclude",
-            straddle_premium=10,
-            take_profit=80,
+            move_points=80,
        )
        self.assertEqual(reframed["summary"]["sample_count"], 1)
-        # Mon: 未触达止盈 → |8|-10
-        self.assertEqual(reframed["rows"][0]["profit"], -2)
-        self.assertIn("收益", build_export_csv(reframed))
+        self.assertTrue(reframed["rows"][0]["amp_hit"])
+        self.assertIn("振幅占比", build_export_csv(reframed))

    def test_fetch_switches_to_history_endpoint(self):
        """近期接口到头后应切 history 续拉."""
Author	SHA1	Message	Date
dekun	05864d72c2	Fix snapshot tag commit hash in docs table. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 15:40:44 +08:00
dekun	722c511543	Document snapshot/20260728-2 after amp-stats move-points and two-day amp. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 15:40:43 +08:00
dekun	26bc19f047	Add two-day amplitude window to amp-stats. For each settlement day, also compute H-L over start minus one day through 16:00 (e.g. 25 16:00 to 27 16:00). Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 15:05:38 +08:00
dekun	c81ba147cc	Replace amp-stats straddle/perp overlays with move-points amplitude ratio. Input points now drives amplitude hit share; table keeps both-side moves and amp达标. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 14:56:48 +08:00
dekun	90be23e845	Fix amp-stats perp PnL to exit at daily profit target. Hit A/B via open-to-high/low; day PnL equals target when touched, otherwise settle at close. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 14:41:29 +08:00
dekun	2ce67da8e8	Use daily open as perp-hedge entry and toggle buy-straddle vs perp overlays. Amp-stats now prices premium from each day's open, and the form switches mutually between straddle and perpetual-options对照. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 14:31:17 +08:00
dekun	d049c5d317	Add perpetual-options hedge overlay to amp-stats with hit rates and daily PnL. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 14:20:42 +08:00
dekun	845884fc67	Document perpetual-options hedge calculator and snapshot/20260728. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-07-28 13:08:25 +08:00