crypto_monitor/crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md

趋势回调策略（机器人）说明

本文描述 「趋势回调」 自动交易计划的业务规则与实现口径。

四所主站（Binance / Gate / OKX / 本目录 crypto_monitor_gate_bot）均在顶栏 策略交易 → /strategy 左栏提供同一套逻辑（共用 strategy_trend_register.py）；本目录侧重 Gate 子账户 / 机器人 实例，可与主 Gate 账户隔离部署。

检阅备忘（中控平仓、交易记录、补仓展示、漏记补录）：docs/trend-hub-close-and-trade-records.md

---

1. 适用场景

• 单独用于跑策略的 Gate.io USDT 永续 子账户（建议与主资金隔离）；其它交易所实例同理，使用各自 API 与 crypto.db。
• 你已明确：方向、止损价、补仓区间边界价、止盈价、杠杆，并接受程序按风险预算拆分 首仓 50% + 多档补仓 50%。

---

2. 名词与参数

名称	含义
合约 USDT 可用余额	生成预览时通过 API 读取的 swap 账户 USDT free 快照；确认执行时再次读取并与快照比对偏差。
风险比例	默认 5%：指「若整笔计划在 补仓区间远侧边界（做多=上沿、做空=下沿）这一侧的最坏价格结构下触及止损」，目标亏损上限约为 可用余额快照 × 风险比例（实现上用 calc_risk_fraction 与 prepare_order_amount 反推总张数，受交易所最小张数与精度约束）。
止损价	用户填写；开仓后挂 交易所仓位类止损触发单（全平）。
补仓区间边界（库字段 add_upper）	用户填写；仅在该价位与止损价构成的区间内 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓。界面文案：做多显示「补仓上沿」，做空显示「补仓下沿」。校验：做多 止损 < 边界价；做空 止损 > 边界价。
止盈价	用户填写的 固定价格；不由交易所条件止盈单触发，由应用后台 按标记价/行情价轮询，达到后 市价全平。
杠杆	计划内固定写入；用于 set_leverage 与名义换算。
补仓档位数	默认 5 档（环境变量 TREND_PULLBACK_DCA_LEGS 可调）；程序在满足最小张数前提下可能 自动减少档数。

---

3. 执行流程（时间顺序）

3.0 列表时间窗（交易记录 / 计划历史）

• 交易记录、计划历史（含预览快照）列表与 交易记录 CSV 导出 支持 UTC 时间筛选（默认 UTC 当日；可选近 24h、近 7d、自定义起止）。
• 查询参数：win_preset（utc_today / utc_last24h / utc_last7d / custom）、自定义时另传 from_utc、to_utc。
• 统计分析页仍按北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日，不受列表窗影响。

3.1 预览阶段（不下单）

1. 风控：与「机器人下单监控」互斥——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时，不可生成预览。
2. 读取可用余额快照 get_available_trading_usdt()，失败则拒绝。
3. 计算（写入表 trend_pullback_previews，并跳转带 preview_id）：
   • 在 补仓区间边界 ↔ 止损 区间内生成 N 个补仓触发价（做多从上沿向止损、做空从下沿向止损）；
   • 将 剩余 50% 计划张数 拆成 N 份写入 leg_amounts_json。
4. 预览有效期：默认 120 秒（TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS），超时须重新点「生成预览」。

3.2 确认执行（实盘）

5. 再次校验：预览未过期；当前可用余额与预览快照相对偏差 ≤ TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT（默认 5%），否则拒绝执行并要求重新预览。
6. 首仓：立即市价 开立 总计划张数 × 50%（不附带交易所止盈单）。
7. 止损：撤销旧条件单后，挂 仅止损 的仓位触发单；之后每次补仓成交会 刷新 止损挂单。
   7b. 保本移交下单监控（可选）：首仓完成且交易所有持仓后，可点击「保本移交下单监控」——将止损移至 持仓均价 ± 偏移%（默认 +0.3% 多 / −0.3% 空），仅当新止损 优于 当前止损时生效；本次趋势计划随即结束，持仓写入 下单监控（备注 趋势回调计划），交易所在 同一时刻挂保本止损 + 计划止盈；后续无论中控平仓或交易所手动平仓，均经下单监控轮询 reconcile_external_closes / check_order_monitors 写入 交易记录（含 trend_plan_id、开仓类型「趋势回调」），供人工核对。
8. 补仓：当价格 穿越 下一档触发价（做多为自上向下穿越，做空为自下向上穿越）时，按该档张数 市价加仓；直至 N 档执行完毕或计划结束。
9. 止盈监控：后台线程若发现价格触及止盈，则 市价全平。
10. 止损触发：若仓位被交易所止损打光，本地检测到 持仓为 0 后记账为 止损 并结束计划。
11. 计划结束：任一结束路径（止盈 / 止损 / 用户手动结束）均会 撤单（条件单 + 普通挂单，尽力而为）。

3.3 取消预览

用户可「取消预览」删除 trend_pullback_previews 中对应记录；过期记录会在新预览或页面加载时清理。

3.4 界面：计划历史与运行中浮动盈亏

• 计划历史（页顶卡片）
  • 仅展示 trend_pullback_plans 中已结束的计划（status != 'active'，如止盈结束、止损结束、手动结束）。
  • 不包含仅存在于 trend_pullback_previews、从未「确认执行」的预览。
  • 每行提供 删除：删除该计划行，并删除 trade_records 中 trend_plan_id 与之相同 且类型为「趋势回调」的记录（用于与计划一一对应的新数据；历史旧行若无 trend_plan_id 则不会随删）。
• 运行中的计划（交易执行页）
  • 在计划摘要下方展示 浮盈亏（交易所）：来自 Gate 当前持仓接口的 未实现盈亏（及标记价，若可得）；与本地按均价估算可能略有差异，以交易所为准便于对照。
  • 补仓边界按方向显示「补仓上沿」或「补仓下沿」（数值仍为 add_upper 字段）。
  • 手动保本：表单可改偏移 %（默认见 TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT）；成功后显示「已保本」时间与原止损（若与当前不同）。

3.5 交易记录与交易所「已实现盈亏」对齐

• 平仓时仍会写入一条 trade_records（monitor_type=趋势回调），其中的 pnl_amount 等为本地估算（calc_pnl，不含手续费、资金费等完整账单口径）。
• 打开 「交易执行」或「交易记录」 页面时，若已配置 GATE_API_KEY / GATE_API_SECRET（不要求 LIVE_TRADING_ENABLED=true，只读即可），应用会按节流策略（同进程约 25 秒内最多一次）调用 Gate fetch_positions_history（平仓历史），为尚未写入 exchange_sync_key 的趋势回调记录 匹配一条平仓记录，并回填：
  • exchange_realized_pnl：交易所口径已实现盈亏（与 App「历史仓位」更接近）；
  • exchange_opened_at / exchange_closed_at：换算为应用时区（默认北京）下的开、平时间字符串。
• 交易记录表展示列「开仓(展示) / 平仓(展示) / 盈亏U(展示)」：对「趋势回调」行，若已同步则优先显示交易所字段（界面小字 「所」）；未同步前仍显示本地复盘字段（小字 「估」）。
• 匹配规则概要：同品种、同方向、平仓时间与本地 closed_at 接近，并结合 trend_plan_id 对应计划的 opened_at 收窄时间窗；极端情况下若短时间多笔同向同品种，仍存在错配可能，可对照 exchange_sync_key 与交易所记录。

---

4. 与「机器人下单监控」的差异

项目	机器人下单监控	趋势回调
开仓	单次市价 + 条件止盈+止损	首仓 50% 市价 + 多档补仓 + 仅止损在交易所
止盈	条件单 + 本地监控	仅本地监控市价止盈
仓位基数	以损定仓（表单/会话基数）	可用余额快照 × 风险比例 推导
移动保本	支持（按 R 自动上移）	保本移交（结束计划→下单监控；交易所 TP+SL；无自动 R 保本）

---

5. 风险声明（必读）

• 市价单存在 滑点；极端行情下实际亏损可能 大于 理论 5%。
• 补仓触发依赖应用 轮询间隔（MONITOR_POLL_SECONDS），非毫秒级高频。
• 交易所 最小张数 / 精度 可能导致计划张数被截断，实际风险略低于或偏离纸面计算。
• 请使用 单独 API Key / 子账户，并先在 LIVE_TRADING_ENABLED=false 环境验证流程（若需沙盒请自行对接测试网，本仓库默认实盘接口）。

---

6. 相关环境变量

变量	说明	默认
TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT	手动保本默认偏移（相对持仓均价，%）	0.3
TREND_PULLBACK_DCA_LEGS	剩余 50% 拆档数量上限	5
TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS	预览有效时间（秒）	120
TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT	确认执行时允许「当前可用 / 预览快照」最大相对偏差（%）	5
MONITOR_POLL_SECONDS	监控轮询间隔（秒）	3
LIVE_TRADING_ENABLED	是否允许真实下单	false
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO	计划保证金相对可用余额上限比例	0.98
APP_TIMEZONE	应用墙钟与「北京日期」同步起点时区（如 Asia/Shanghai）	Asia/Shanghai
EXCHANGE_POSITION_SYNC_FROM_BJ	拉取 Gate 平仓历史 的最早日期（YYYY-MM-DD，按 APP_TIMEZONE 当日 00:00 起算）。留空则从近 90 天 起拉取	空
EXCHANGE_POSITION_HISTORY_LIMIT	单次拉取平仓历史条数上限（50–1000）	200

---

7. 数据库

• trend_pullback_previews：未执行的预览行（含 expires_at_ms），执行成功或取消后删除；过期可被清理。
• trend_pullback_plans：趋势回调计划。执行后写入一行，status='active' 表示运行中；止盈 / 止损 / 手动结束后变为 stopped_tp / stopped_sl / stopped_manual 等非 active 状态，并出现在页顶 计划历史。字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、opened_at、message（结束说明）等；add_upper 存补仓区间远侧边界价（做多=上沿、做空=下沿）。
• trade_records（monitor_type=趋势回调）：每次计划结束插入一行；含本地估算盈亏等。新写入行带 trend_plan_id 指向 trend_pullback_plans.id。另含 exchange_realized_pnl、exchange_opened_at、exchange_closed_at、exchange_sync_key，由页面触发的交易所平仓历史同步填充（见 3.5）。

CSV 导出：交易记录导出为 v3，包含上述交易所对齐字段及 trend_plan_id。