Files

T

dekun 20e0c2cb9f refactor(hedge): env-driven option-primary UI with grouped params

Move mode switch to HEDGE_PLAN_OPTION_PRIMARY, split left into capital/select/exit groups, and show perp quote above options with leverage auto-match.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-08-09 09:05:32 +08:00

2.8 KiB

Raw Blame History

对冲计划 · 永期「以期权为主」

实现日:2026-08-09 · 在现有永期保险模式上增加子模式,不新增 OKX_TRADE_MODE。
模式由 env HEDGE_PLAN_OPTION_PRIMARY 切换(默认 true),页面标题前显示标识,不可在页内切换。

1. 模式对照

	保险模式(`OPTION_PRIMARY=false`)	以期权为主(`true`)
UI 做多	永续多 + 买 Put	买 Call + 永续空
UI 做空	永续空 + 买 Call	买 Put + 永续多
左卡	开仓价 / 张数 / TP / SL	资金与杠杆 / 选约条件 / 出场条件三组
右卡	上永续行情 · 下期权链	同上;期权表含杠杆(指数÷卖一),按类型自动匹配
选约	仅实值/平值	实/平/虚 + 间隔 + 杠杆门
开仓	受 `HEDGE_PLAN_OPEN_ORDER`	强制先期权,成交后立即市价开永续(不挂交易所 TP/SL)
出场	交易所 TP/SL	相对 K 的点数目标分叉

2. 左卡默认

字段	默认
权利金	用户填(USDC 预算)
永续杠杆	100
期权杠杆	实/平 100;虚 200
期权:永续比例	实/平 2;虚 4
到期时间(最短 h)	36
期权间隔(点)	15
期权/永续目标位	相对 K 点数,须 >0

3. 定仓

usable = 权利金 × 0.95
eth_qty = floor2(usable / ask)          # ETH 名义,两位小数
sheets  = floor(eth_qty / ct_mult)      # 整张
perp_eth = eth_qty / 比例
contracts = perp_eth / contract_size

启动前再拉卖一重算;卖一深度不足则缩量。

4. 出场

触达任一目标位(做多 index ≥ K+N,做空 index ≤ K−N)后立即执行:

触达	规则
期权目标	验买一流动性 + 扣费净利 > 0 → 先平期权再平永续
永续目标	市价平永续;期权 `hold_to_expiry` 至到期结算

净利:平仓/卖出手续费按买入费率估算(HEDGE_PLAN_FEE_RATE / OKX_TAKER_FEE,默认 0.0005)。

若期权目标因买一/净利未过、但永续目标已触达 → 改走永续目标。
期权已平永续失败 → opt_target_perp_pending 下轮只补平永续。
两腿仍开但期权到期 → 结算期权并平永续,避免裸奔。

5. 代码落点

文件	作用
`lib/hedge_plan/hedge_plan_option_primary_lib.py`	定仓/方向/目标/净利/校验
`hedge_plan_orders_lib.py`	路径、开平永续、启动前定仓刷新
`hedge_plan_monitor_lib.py`	`_tick_po_option_primary*`
`hedge_plan_register.py` / `hedge_plan_db.py`	preview/start/persist；`options-chain?option_primary&min_hours&strike_interval`
`hedge_plan.js` + `hedge_plan_panel.html`	env 模式标识、左三组参数、右上永续/右下期权

6. 测试

python -m unittest tests.test_hedge_plan_option_primary -v

2.8 KiB Raw Blame History Unescape Escape