dekun
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Move mode switch to HEDGE_PLAN_OPTION_PRIMARY, split left into capital/select/exit groups, and show perp quote above options with leverage auto-match. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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# 对冲计划 · 永期「以期权为主」
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> 实现日:2026-08-09 · 在现有永期**保险模式**上增加子模式,不新增 `OKX_TRADE_MODE`。
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> 模式由 env `HEDGE_PLAN_OPTION_PRIMARY` 切换(默认 `true`),页面标题前显示标识,不可在页内切换。
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## 1. 模式对照
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| | 保险模式(`OPTION_PRIMARY=false`) | 以期权为主(`true`) |
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| UI 做多 | 永续多 + 买 Put | 买 Call + 永续空 |
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| UI 做空 | 永续空 + 买 Call | 买 Put + 永续多 |
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| 左卡 | 开仓价 / 张数 / TP / SL | 资金与杠杆 / 选约条件 / 出场条件 三组 |
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| 右卡 | 上永续行情 · 下期权链 | 同上;期权表含杠杆(指数÷卖一),按类型自动匹配 |
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| 选约 | 仅实值/平值 | 实/平/虚 + 间隔 + 杠杆门 |
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| 开仓 | 受 `HEDGE_PLAN_OPEN_ORDER` | **强制先期权**,成交后**立即市价**开永续(**不挂**交易所 TP/SL) |
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| 出场 | 交易所 TP/SL | 相对 K 的点数目标分叉 |
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## 2. 左卡默认
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| 字段 | 默认 |
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| 权利金 | 用户填(USDC 预算) |
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| 永续杠杆 | 100 |
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| 期权杠杆 | 实/平 100;虚 200 |
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| 期权:永续比例 | 实/平 2;虚 4 |
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| 到期时间(最短 h) | 36 |
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| 期权间隔(点) | 15 |
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| 期权/永续目标位 | 相对 K 点数,须 **>0** |
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## 3. 定仓
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usable = 权利金 × 0.95
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eth_qty = floor2(usable / ask) # ETH 名义,两位小数
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sheets = floor(eth_qty / ct_mult) # 整张
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perp_eth = eth_qty / 比例
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contracts = perp_eth / contract_size
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启动前再拉卖一重算;卖一深度不足则缩量。
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## 4. 出场
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触达任一目标位(做多 `index ≥ K+N`,做空 `index ≤ K−N`)后立即执行:
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| 触达 | 规则 |
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| **期权目标** | 验买一流动性 + **扣费净利 > 0** → 先平期权再平永续 |
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| **永续目标** | 市价平永续;期权 `hold_to_expiry` 至到期结算 |
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净利:平仓/卖出手续费**按买入费率**估算(`HEDGE_PLAN_FEE_RATE` / `OKX_TAKER_FEE`,默认 0.0005)。
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若期权目标因买一/净利未过、但永续目标已触达 → 改走永续目标。
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期权已平永续失败 → `opt_target_perp_pending` 下轮只补平永续。
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两腿仍开但期权到期 → 结算期权并平永续,避免裸奔。
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## 5. 代码落点
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| 文件 | 作用 |
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| `lib/hedge_plan/hedge_plan_option_primary_lib.py` | 定仓/方向/目标/净利/校验 |
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| `hedge_plan_orders_lib.py` | 路径、开平永续、启动前定仓刷新 |
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| `hedge_plan_monitor_lib.py` | `_tick_po_option_primary*` |
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| `hedge_plan_register.py` / `hedge_plan_db.py` | preview/start/persist；`options-chain?option_primary&min_hours&strike_interval` |
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| `hedge_plan.js` + `hedge_plan_panel.html` | env 模式标识、左三组参数、右上永续/右下期权 |
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## 6. 测试
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```bash
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python -m unittest tests.test_hedge_plan_option_primary -v
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```
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