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# 系统说明（实例操作与逻辑手册）

本文是实例侧的**详细说明书**：既写「点哪里、先做什么」，也写「为什么这样设计、钱怎么算、门禁如何拦」。  
默认不在顶栏显示；需要时到 **系统设置 → 导航显示** 打开「系统说明」。

覆盖：**总览 · 期权 · 对冲计划 · 实盘下单 · 策略交易 · 关键位监控**。复盘/统计字段级细则与风控参数表仍以对应专页为准。

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## 一、总览：账户、资金与一天怎么用

### 1.1 两套账户（OKX）

| 账户 | 典型用途 | 界面相关 |
|------|----------|----------|
| **合约账户** | 永续开仓、止盈止损 | 实盘下单、策略、关键位自动单、永期对冲的永续腿 |
| **期权账户** | 买期权、期期双腿、权利金结算（多为 USDC） | 期权页、对冲计划期权腿 |

逻辑要点：对冲计划里「永续腿 → 合约账户」「期权腿 → 期权账户」。资金不够时，要先划转，再开仓。Binance / Gate 实例主要是合约侧永续能力（无期权/对冲 Tab 时忽略期权相关章节即可）。

### 1.2 资金流（操作顺序）

1. 确认合约可用 USDT（及 OKX 期权交易账户 USDC）是否够用。  
2. 期期 / 单独开期权：常在期权页或期期卡片做 **资金 ↔ 交易** USDC 划转。  
3. 永期：合约侧按全仓建议张数；期权侧再买保险腿。  
4. 实盘 / 策略 / 关键位自动单：只动合约账户，按计仓模式算张数。  
5. 开仓后到对应页看持仓与监控状态；结束后看复盘 / 统计 / 策略记录。

### 1.3 推荐使用节奏

| 场景 | 建议路径 |
|------|----------|
| 人工永续单 + 监控 | **实盘下单** |
| 趋势分档 / 在已有仓上滚仓 | **策略交易** |
| 位到提醒或自动开仓 | **关键位监控** |
| 只做方向 + 保险 | **对冲计划 → 永期**（测算 → 启动） |
| 只做上下突破双买 | **对冲计划 → 期期** |
| 单独买一张期权并挂目标 | **期权** 页开仓 + 目标监控 |
| 看说明 / 改开关 | **系统说明** / **env 配置** / **系统设置** |

### 1.4 互斥与门禁（总原则）

- **实盘 ↔ 趋势**：有活跃下单监控或运行中趋势计划时，另一侧不能再开（预览/执行会被挡）。  
- **滚仓 ↔ 趋势**：有运行中趋势计划时，顺势加仓不可用。  
- **计仓模式**：`risk`（以损定仓）才允许趋势与多数关键位自动单；`full_margin`（全仓）适合永期对冲与部分触价单，**禁止**趋势/滚仓。切换计仓须无仓后改 env 并重启。  
- **对冲与期权互斥门控**（默认开）：有进行中对冲计划时，不能再「单独开期权」；账户里已有「纯期权」持仓时，不能启动对冲计划。  
- **半腿失败改手动补开**（默认开）：对冲启动一腿成功、一腿失败 → 不自动平已成腿，挂「半腿待补」后在「进行中」补开。  
- **顶栏可开仓状态**：实盘开关、持仓上限、单日开仓硬上限、冷静期/日冻结、切点前禁开等取交集；细则见 **风控说明**。

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## 二、期权模块

### 2.1 这块干什么

在期权账户上：**选合约 → 按卖一限价买入 → 持仓监控 → 买一平仓 / 目标到位平仓**。  
也是对冲计划期权腿的共用能力。

### 2.2 操作：开仓

1. 打开 **期权**，选标的（ETH/BTC）、到期日、Call/Put。  
2. 看清 **卖一价与深度**：无真实卖一深度时系统禁止开仓（链上带 `~` 的是参考估算，不能当真开仓价）。  
3. 选张数 / 预算模式后下单。  
4. 可选填写 **目标指数位**：到位后由目标监控按买一挂平（与对冲计划托管的目标不是同一套执行器）。

### 2.3 操作：平仓与目标

- **买一平仓**：按当前买一深度估算可回收金额与净盈亏；注意买卖价差，权利金一侧常见较大滑点。  
- **目标监控**：手动委托的目标写在期权目标表；**期期对冲**的目标由对冲监控执行，持仓卡上会显示「由对冲计划监控」。  
- 门控示例：可回收 < 权利金×2 时，目标平仓门控可能未过（保护「太亏别乱平」类规则，以页面提示为准）。

### 2.4 逻辑：持仓来源

持仓卡上的 **持仓来源** 表示这条仓和哪类计划绑定：

| 来源 | 含义 |
|------|------|
| 纯期权 | 未挂在进行中对冲计划腿上（含手动开、或计划已结束仍留着的仓） |
| 永期对冲 #N | 属于进行中永期计划的保险腿 |
| 期期对冲 #N | 属于进行中期期计划的腿 |

判定依据：数据库里进行中计划的 `open` 腿合约 ID。来源会影响互斥门控（「纯期权」会挡住新对冲启动）。

### 2.5 逻辑：盈亏怎么看

- **权利金**：买入成本（USDC）。  
- **按买盘回收**：按当前买一深度卖掉大约能拿回多少。  
- **净盈亏 ≈ 回收 − 权利金**（页面以买一回收为准，不是单纯看标记价浮动）。  
- **到期平衡 / 平掉回本**：帮助判断「拿到到期」与「现在平掉」的盈亏分界，属于情景参考。

### 2.6 更多细则

期权开平仓字段级说明仍可打开独立页：[期权开平仓与监控说明](/options/guide)。

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## 三、对冲计划

### 3.1 这块干什么

把「永续 + 期权」或「期权 + 期权」做成**可测算、可下单、可监控**的计划，与普通交易记录分开。

| 类型 | 组成 | 核心逻辑 |
|------|------|----------|
| **永期** | 合约账户永续 + 期权账户保险腿 | 全仓做方向；止盈/止损按规则处理期权 |
| **期期** | 期权账户两腿买方 | 上破/下破目标；盈利腿先平，残腿按模式处理 |

### 3.2 操作：永期

1. 选 ETH/BTC、做多/做空；看标记价与全仓建议张数。  
2. 填开仓价、止盈、止损、张数；右侧选期权腿（列表）。  
3. 点 **计算** → 弹窗看情景测算 → **启动计划** 或取消。  
4. 启动后在 **进行中的计划** 看状态；细节可点「成交细节」。

逻辑摘要：

- 永期开仓通常要求 **全仓计仓** + 实盘与对冲真实下单门禁。  
- 止盈后是否强平期权、止损后是否强平期权，由 env 开关控制（止损强平默认开，止盈强平默认关）。  
- 统计口径：止盈多为「永续盈利 − 权利金」；止损多为「期权盈亏 + 永续盈亏」有符号相加（以系统结案字段为准）。  
- 启动前会校验：合约侧不宜再有「额外」永续仓与永期腿冲突（以页面提示为准）。

### 3.3 操作：期期

1. 填上破 / 下破目标；指数价作参考。  
2. 张数模式：**同张数**（默认）、**做多**、**做空**；平仓模式：**全平**（默认）或 **到期平**（若 env 打开方案 C）。  
3. T 型报价选用两腿（做多/做空须一 Call 一 Put）；可先划转 USDC。  
4. **计算** → 情景测算 → **启动计划**。

逻辑摘要：

- **同张数**：最大 `n` 使两腿各 `n` 张且总权利金 ≤ 预算。  
- **做多 / 做空**：主腿与次腿按 env 比例（默认 7:3）分配；做多主腿=Call，做空主腿=Put。拆分口径由 `HEDGE_PLAN_OO_BIAS_SPLIT_BY` 决定：`budget`（默认，按权利金预算拆）或 `sheets`（先按同张数算出每腿 `n`，总张数 `2n` 再按比例拆到 Call/Put）。  
- 达目标价：通常只平盈利腿。  
- **全平**：盈利腿平掉后立刻尝试清另一腿（无 2× 权利金门控，失败会重试）。  
- **到期平**：残腿持有至到期再结。  
- 旧计划若无平仓模式字段，按「到期平」更安全的口径处理。

### 3.4 半腿失败与手动补开

启动时两腿要连续下单。若一腿成功、一腿失败：

| 配置 | 行为 |
|------|------|
| **半腿失败改手动补开 = 开**（默认） | 已成腿留下；计划状态 **半腿待补**；「进行中」出现 **补开永续 / 补开腿B / 补开期权**；**不会**自动买一平已成腿 |
| 手动补开 = 关，且自动平 = 开 | 尝试自动平掉已成期权腿（会吃买卖价差，几乎必亏一笔） |

操作建议：半腿出现后，先看失败原因（深度、余额、权限），再点补开；确认补开会真实下单。

### 3.5 情景测算弹窗

测算不再占页面下方大块区域：点 **计算** 弹出结果，底部 **启动计划 / 取消**。  
取消只关窗；启动按当前参数真实下单（仍受门禁约束）。  
期期弹窗：合计盈亏绿/红配色；摘要显示盈亏比（盈利÷全额保费，亏损按权利金全亏计）。

### 3.6 进行中 / 历史 / 统计

- **进行中**：含 `opening` / `active` / `partial`。半腿待补可补开。  
- **历史**：已结束计划与成交细节。  
- **统计**：按永期 / 期期分别看胜率、盈亏比、最大盈亏与回撤等（按结束时间累积）。  
- 对冲成交 **不进** 普通「交易记录与复盘」/「策略交易记录」。

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## 四、实盘下单

### 4.1 这块干什么

合约账户上的 **人工永续开仓 + 下单监控**：提交后进入监控列表，轮询标记价与交易所止盈止损，支持改委托、手动平仓、移动保本、时间平等；平仓后进 **交易记录与复盘**。

### 4.2 操作

1. 打开 **实盘下单**，选币种、方向。  
2. 选止盈止损模式（固定盈亏比 / 价格 / 百分比等，以页面选项为准）。  
3. 趋势类账户可再选开仓类型（反转 / 顺势 / 波段等）；Gate 日内类账户选项更窄，且可能无移动保本 / 时间平。  
4. 填止损与止盈（或 RR），看 **预估盈亏比** 与计划预览。  
5. 确认开仓（按钮文案随「是否实盘」变化；关实盘时不会发交易所单）。  
6. 右侧 **实时持仓**：看浮盈亏、交易所 TP/SL；用 **委托** 改止盈止损，或 **平仓** 全平。  
7. 需要时点 **放大 K 线**；若交易所已有仓但本地无监控，可用 **恢复监控**（孤儿仓恢复）。  
8. 结束后到 **交易记录与复盘** / **统计分析** 查看。

### 4.3 逻辑与门禁

| 项 | 说明 |
|----|------|
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 关则不发真单，仅本地流程 |
| `MANUAL_MIN_PLANNED_RR` | 人工开仓计划 RR 下限（表单 + 服务端） |
| `POSITION_SIZING_MODE` | `risk` 以损定仓 / `full_margin` 全仓；须无仓切换并重启 |
| `can_trade` 交集 | 持仓上限、单日开仓硬上限、冷静期、切点前禁开等 |
| 方向 / 币种白名单 | 账户策略限制时，不符合的单会被拒 |

三所核心流程一致；折叠区「开仓规则说明」文案按交易所模板略有不同。

### 4.4 与策略 / 期权 / 对冲的关系

- 与 **趋势回调** 互斥（见 1.4）；**顺势加仓** 必须先有本页同向活跃监控单。  
- 期权 / 对冲互斥门控 **不拦** 本页永续单。  
- 永期计划 active 时，合约侧不宜再挂「额外」永续仓（启动对冲前会校验）。  
- 关键位自动开仓成交后，也会进入同一套 **下单监控**。

### 4.5 常见问题

**Q：预估 RR 已经够绿，仍开不了？**  
A：看顶栏 / 返回文案：满仓、日上限、冷静期、方向白名单、实盘关、服务端 RR 口径等。

**Q：交易所有仓，本页没有监控？**  
A：用孤儿仓 **恢复监控**；不要另开一笔同向重复仓。

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## 五、策略交易

### 5.1 这块干什么

自动化永续策略页：**趋势回调**（预览 → 分档补仓计划）与 **顺势加仓**（在已有同向监控持仓上滚仓）。执行历史在 **策略交易记录**。  
部分「日内纪律」类账户整 Tab 隐藏，以导航是否出现为准。

### 5.2 操作：趋势回调

1. 填币种、方向、杠杆、风险%、止损、补仓边界（多=上沿 / 空=下沿）、止盈。  
2. **生成预览**（有短时效；用快照余额算张数）。  
3. 核对预览表后 **确认执行(实盘)**。  
4. 运行中可看补仓档与浮盈亏；可 **手动保本**，或 **保本移交下单监控**（计划结束，仓交给实盘监控继续管）。  
5. **结束计划** 或止盈止损自动结束后，写入策略记录与交易记录（类型「趋势回调」）。

### 5.3 操作：顺势加仓

1. 先在 **实盘下单** 有一条 **同向** 活跃监控单。  
2. 选持仓、加仓模式（市价 / 斐波 / 突破等）、新止损 → **执行滚仓**（无预览步；同时通常只允许一条监控中滚仓腿）。  
3. 注意次数上限（如做多/做空各最多若干次已成交腿）与首仓 TP 锁定规则，以页面提示为准。

### 5.4 逻辑与门禁

| 项 | 说明 |
|----|------|
| 实盘 + 计仓 | 须 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且 `POSITION_SIZING_MODE=risk`；全仓模式禁止趋势与滚仓 |
| 与下单监控互斥 | 有活跃监控单或运行中趋势时，不能开另一侧预览/执行 |
| 与滚仓互斥 | 运行中趋势时滚仓按钮禁用 |
| 余额漂移 | 预览后余额变化过大（约 5%）须重新预览 |
| 单日开仓上限 | 与人工开仓共用计数，同样可拦预览/执行 |

### 5.5 与期权 / 对冲

独立模块：不走对冲计划状态机；记录进策略库 / 普通交易记录，**不进** 对冲历史与对冲统计。  
OKX 上可与期权/对冲并存，但仍须遵守合约侧「永期不得另挂额外永续仓」等规则。

### 5.6 常见问题

**Q：触价到了却没补仓？**  
A：看页面 `block_reason`：实盘关、余额漂移、最小张数减档、日上限等。

**Q：中控「策略说明」是不是本页手册？**  
A：不是。中控策略说明是玩法 playbook；本说明书讲本系统如何操作与门禁。

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## 六、关键位监控

### 6.1 这块干什么

配置 **关键价位**（常见 5m 门控）：支撑/阻力可 **微信提醒**；箱体/收敛/触价等类型可在开关打开后 **程序自动开仓**，成交后进入 **实盘下单监控**。

### 6.2 操作

1. 打开 **关键位监控**，选类型、币种、方向，填上下沿 / 触价 / E·SL·TP 等。  
2. 箱体类可选 SL/TP 方案、移动保本、时间平等（以类型是否支持为准）。  
3. **添加** 后在列表看现价、距沿距离、**门控** 状态；不需要则 **删除**。  
4. 右侧 **关键位历史** 看失效 / 成交 / 提醒完成等原因。  
5. 可用 **放大 K 线** 辅助画位。

### 6.3 类型与开关（逻辑）

| 类型（概括） | 关键位自动单开关 | 全仓模式 |
|--------------|------------------|----------|
| 关键支撑阻力 | 不需要（仅提醒） | 可用 |
| 箱体 / 收敛 / 斐波 / 假突破等 | 需要开启，且一般为 `risk` 计仓 | **不可用**（添加会拒；已有位在全仓下可能被撤销并通知） |
| 回调 / 突破触价开仓 | 需要开启 | **可用**（全仓下常见的自动单路径） |

其它要点：

- `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`：自动单计划 RR 须严格大于该值（默认约 1.5）。  
- 箱体类门控常含双 K 确认、突破幅度、量能、24h 成交额排名等（阈值见 env，改后多需重启）。  
- 自动成交计入 **单日开仓次数**，并受 `can_trade`、持仓上限、冷静期约束。  
- 假突破等类型可能仅限 BTC/ETH，且同币种条数有限，以页面校验为准。

### 6.4 与期权 / 对冲

无直接耦合。自动开仓写入下单监控后，与期权/对冲并行存在；若同时做永期，注意合约侧持仓冲突。

### 6.5 常见问题

**Q：开了「关键位自动单」仍只有支撑阻力可选？**  
A：检查是否 **全仓模式**，或自动单开关实际未生效（改后是否重启）。

**Q：微信提醒有了却没开仓？**  
A：可能是仅提醒类型、门控未过、RR 不足、满仓/日上限，或实盘/可开仓状态未过。

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## 七、env 与系统设置（和说明书相关的部分）

### 7.1 系统设置 → 导航显示

控制顶栏是否出现各板块。「系统说明」默认关闭，打开后顶栏才显示入口。

### 7.2 env → 交易与关键位（常用）

| 开关 | 作用 |
|------|------|
| 实盘交易 | 关则人工/策略/自动单都不发真单（对冲另有「允许真实下单」） |
| 计仓模式 | `risk` / `full_margin`；决定策略与多数关键位自动单能否用 |
| 人工最小计划 RR | 实盘下单 RR 下限 |
| 关键位自动单 | 关则箱体等不自动开仓；支撑阻力提醒仍可用 |
| 关键位自动单最小 RR | 自动开仓 RR 下限 |

### 7.3 env → 对冲计划（常用）

| 开关 | 作用 |
|------|------|
| 启用对冲计划 | 总开关；关则导航隐藏且不可开仓 |
| 显示永期 / 期期 | 单独隐藏某一 Tab |
| 允许对冲真实下单 | 与实盘开关一起才可启动永期 |
| 对冲与期权互斥门控 | 见 1.4 |
| 半腿失败改手动补开 | 见 3.4 |
| 半腿失败时自动平期权 | 手动补开开启时强制无效 |
| 期期平仓模式（方案 C） | 页面是否出现「全平 / 到期平」 |
| 期期做多做空拆分口径 | `budget` 预算金额（默认）/ `sheets` 张数 |
| 期期做多做空主腿占比 | 默认 `0.7`（即 7:3） |

含「需重启」标记的项保存后要用「保存并重启」；对冲多数开关可热更，以页面标注为准。

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## 八、常见问题

**Q：为什么有对冲计划时单独开不了期权？**  
A：互斥门控默认开启，避免计划仓与手开仓搅在一起。可在 env 关闭互斥。

**Q：为什么有一张「纯期权」就启动不了对冲？**  
A：同上。先平掉或确认来源；若其实是对冲腿，看持仓来源是否显示计划编号。

**Q：半腿后为什么不自动平？**  
A：默认改手动补开，避免买一平仓吃掉 ≥10% 量级价差。到「进行中」补开即可。

**Q：测算能过但启动按钮灰？**  
A：看顶部门禁行：全仓、实盘、真实下单、活跃计划数、互斥、Tab 是否隐藏等。

**Q：为什么策略页不能预览 / 滚仓灰掉？**  
A：常见原因：全仓模式、实盘关、已有活跃下单监控或运行中趋势、日上限。见第四、五章。

**Q：关键位只提醒不开仓？**  
A：支撑阻力本就只提醒；其它类型看自动单开关、计仓模式、门控与 RR。见第六章。

**Q：说明书和「风控说明」什么关系？**  
A：风控说明仍是独立页（冷却、当日次数等细则）。本说明书讲板块逻辑与操作；风控细则以风控说明 + env 为准。

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## 九、版本与维护

- 文档路径：`docs/系统说明.md`  
- 功能变更后应同步改本章（尤其门禁、半腿、互斥、计仓、关键位自动单、平仓模式）。  
- 更偏开发/方案的材料仍在 `docs/对冲计划*.md`、`docs/期权对冲方案分析.md`、策略专项 md 等，不必与本说明书一一粘贴。