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Default 10m via OKX_OPTIONS_PENDING_TTL_SECONDS; show age/countdown in pending panel; monitor loop cancels sell closes. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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# OKX 期权模块 — 技术方案
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> 适用范围:`crypto_monitor_okx` 实例;与永续子账户并行,不新增 PM2 进程.
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## 1. 目标
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在现有 OKX 监控实例中增加 **USDⓈ 本位期权(买方)** 能力:
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- 永续/关键位:继续走 **子账户 API-A**(现有 `OKX_API_*`)
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- 期权:走 **主账户 API-B**(`OKX_OPTIONS_API_*`)
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- 资金展示对齐 OKX:**资金账户 / 交易账户**,分币种显示 USDT,USDC,USDG
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- 支持 **手动 USDT→USDC 兑换** 与 **USDC 账户划转**
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- **无总资金池上限**;单笔权利金上限可配置(默认 10 USDC)
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## 2. 交易规则(硬约束)
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| 规则 | 说明 |
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| 仅买方 | 开仓 `buy`,平仓 `sell`;禁止卖方开仓 |
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| 产品 | `BTC-USD_UM` / `ETH-USD_UM`(线性,USDC/USDG 结算) |
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| 到期 | 仅展示 ≤2 日到期合约(可配置 `OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS`) |
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| 虚实 | 仅 **轻度实值**(`OKX_OPTIONS_ITM_ONLY`) |
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| 合约规格 | **1 张 = 0.01 ETH/BTC**(`ctMult=0.01`,以接口为准) |
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| 报价单位 | 盘口 ask/bid = **每 1 ETH/BTC** 的 USD 价 |
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| 权利金 | `总权利金 = 报价 × ETH数量`;`张数 = ETH数量 / 0.01` |
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| 单笔预算 | `≤ OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`(默认 10),算张数 × `OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER`(默认 0.95) |
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| 开仓 | 限价买单,价格 = 卖一 |
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| 平仓 | 限价卖单,价格 = 买一(市价需显式开启且二次确认) |
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| 监控 | 浮盈 / 已付权利金 ≥ 100% → 企业微信推送一次 |
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## 3. 架构
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crypto_okx(单 PM2)
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├── exchange (swap) ← OKX_API_* 子账户
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└── exchange_options ← OKX_OPTIONS_API_* 主账户
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lib/options/
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├── okx_options_lib.py # 封装于 lib/exchange/
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├── options_pricing_lib.py
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├── options_db.py
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├── options_monitor_lib.py
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└── options_register.py # 路由 + 监控线程
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```
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**隔离:** 期权模块只调用 `exchange_options`;永续逻辑只调用 `exchange`.
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## 4. 资金与兑换
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### 4.1 展示(期权页顶栏)
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| 账户 | 币种 |
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| 资金账户 | USDT,USDC(若有) |
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| 交易账户 | USDT,USDC,USDG(若有) |
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不展示「练手池」等抽象记账名称.
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### 4.2 推荐操作流程
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资金账户 USDT
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→ [手动兑换 USDT→USDC](OKX Convert API,资金账户内)
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→ [划转到交易账户](USDC)
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→ 交易账户 USDC
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→ [限价买入期权]
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### 4.3 API
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| 接口 | OKX |
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| 余额 | `fetch_balance`(funding / trading)+ `GET /api/v5/asset/balances` |
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| 询价兑换 | `POST /api/v5/asset/convert/estimate-quote` |
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| 确认兑换 | `POST /api/v5/asset/convert/trade` |
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| 划转 | `exchange.transfer(ccy, amt, from, to)` |
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## 5. 配置项(`.env`)
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```bash
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OKX_OPTIONS_ENABLED=false
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OKX_OPTIONS_API_KEY=
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OKX_OPTIONS_API_SECRET=
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OKX_OPTIONS_API_PASSPHRASE=
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OKX_OPTIONS_ACCOUNT_LABEL=主账户·期权
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OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC=10
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OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER=0.95
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OKX_OPTIONS_DEFAULT_UNDERLY=ETH
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OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS=2
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OKX_OPTIONS_ITM_MAX_DIST_USD=30
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OKX_OPTIONS_PROFIT_ALERT_RATIO=1.0
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OKX_OPTIONS_POLL_SECONDS=15
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OKX_OPTIONS_TD_MODE=cross
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# 市价平仓已在代码中硬关闭,此变量无效,可删
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# OKX_OPTIONS_ALLOW_MARKET_CLOSE=false
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OKX_OPTIONS_CLOSE_RECYCLE_MULT=2
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OKX_OPTIONS_CLOSE_HOLD_SECONDS=120
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# 平仓限价挂单超时自动撤(秒),默认 600=10 分钟;联调可临时改 60
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OKX_OPTIONS_PENDING_TTL_SECONDS=600
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```
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平仓执行:**只锁买一限价**,说明见 [期权开平仓与监控说明.md](./期权开平仓与监控说明.md);线上 `/options/guide`.
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修改 `.env` 后须 `pm2 restart crypto_okx`.
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## 6. 数据库
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### `options_trades`
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记录本地开仓/平仓,权利金,翻倍提醒状态.
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### `options_convert_log` / `options_transfer_log`
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可选记录兑换与划转操作.
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## 7. HTTP 路由
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| 方法 | 路径 |
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| GET | `/options` |
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| GET | `/options/guide` | 开平仓与监控说明(独立页) |
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| GET | `/api/options/balances` |
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| GET | `/api/options/chain` |
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| GET | `/api/options/quote` |
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| POST | `/api/options/open` |
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| POST | `/api/options/close` |
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| POST | `/api/options/convert/quote` |
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| POST | `/api/options/convert/execute` |
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| POST | `/api/options/transfer` |
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| GET | `/api/options/positions` |
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## 8. 分阶段交付
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1. **基础设施**:双 API,余额,文档,设置页说明
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2. **兑换 + 划转**:资金账户 USDT→USDC,划转到交易户
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3. **交易**:链,报价,开平仓,持仓
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4. **监控**:翻倍微信提醒
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## 9. 不在一期范围
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- 卖方,组合单,RFQ
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- 自动 USDT↔USDC
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- `manual-agent-okx` / 中控聚合
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- 币本位期权
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## 10. 安全
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- 期权 API:**交易 + 读**,禁止提币
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- 日志不输出 Secret
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- 下单前校验 `client is exchange_options`
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