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Document signal/process/emotion firewall, expose it in hub strategy tabs, and brief the AI coach. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
6.6 KiB
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交易执行手册（期权为主 · Gate 为辅）
个人开单纪律与仓位规则（2026-07 起）。
目标：少而精、可控回撤、样本干净；不保证收益。
工具：OKX 期权（主）+ Gate 合约（辅）；其它账户暂不做。
开单前先过 交易行为准则-开单三检.md（信号 / 流程 / 情绪）；本手册管怎么做单。
1. 总原则
- 主做期权，合约为辅；同一时段尽量只让一边「说话」。
- 看不懂不做；过滤比频率重要。
- 动手前先过 开单三检（信号判断 → 流程确认 → 情绪自检）；不过 → 空仓。详见 行为准则。
- 开仓前再过玩法三关：方向 → 空间 → 值不值得。不够格 → 空仓。
- 期权离场只认：止盈（规则触发） 与 到期；不手动平仓（紧急例外单不算策略样本）。
- 过程可控、结果随缘：用规则管仓位与次数，不追求每天打满理想上限。
2. 账户与分工
| 账户 | 角色 | 说明 |
|---|---|---|
| OKX 期权 | 主业 | 横盘对冲 / 方向单 / 偏置对冲 |
| Gate 合约 | 辅业 | 结构清楚时的波段；与期权尽量错开 |
| 其它 | 暂不做 | 减少分心与样本污染 |
到期选择（期权）
- 方向单、对冲默认 一天期。
- 尽量在 北京时间下午 4 点后 开 次日到期，覆盖较完整的美盘 + 亚盘 + 欧盘窗口。
- Gate 波段样本里最长持仓约十余小时量级 → 一天期权通常够表达；更长故事优先考虑合约，不强行拉长期权。
3. 入场逻辑（三类）
开仓前先判断：当前是 买波动 还是 买方向。
3.1 横盘 → 期期对冲
- 条件：横盘已持续较久（例如满约 12 小时），方向不明。
- 工具：一天期 Call + Put（对冲）；总权利金预算见仓位章。
- 意图：买接下来的波动，不赌单边。
- 期间：一般 不再开 Gate 方向单（已在买波动，勿叠同一宏观暴露）。
3.2 方向明确 · 结构突破 → 期权
- 条件：方向、空间、值不值得均过关；结构突破成立。
- 工具：一天期期权方向单（或明显顺势结构）。
- 离场：目标止盈或到期；不手平。
- 默认：先只开期权，不上合约。
3.3 结构突破后 · 反向假突破确认 → 可加合约
- 条件：已有结构突破的期权表达；随后出现反向假突破且确认失败、续原方向。
- 工具：Gate 合约 小仓加强（止损纪律见下）。
- 注意：BTC 合约与 ETH 期权高度相关，属加重暴露，不是分散；仓位按「一笔故事」计风险。
- 假突破定义需事先写死（相对哪段结构、如何确认收回），避免临场随便加仓。
3.4 独立假突破（没有先开突破期权时）
- 按「假破专用」处理：优先 只做合约 或 空仓，勿与「突破后再假破加仓」混用同一套仓。
4. 对冲偏好（偏置对冲）
在「尽量用对冲」的前提下：
- 对冲内常带 做多/做空比例；若略偏多，则 做多一侧比例更高。
- 顺势侧尽量用 实值（或更实）：
- 方向对了：可能 少赚一点（相对纯单边）；
- 方向错了：争取 不亏或少亏（相对虚值双买两边磨光）。
- 总权利金仍锁在对冲预算内（见仓位）；偏置只调张数/行权远近，不偷偷加预算。
- 偏置有度（例如勿极端到名存实亡的单边）；完全没方向时更接近均分/近平值；方向非常明确时应走单边期权，不必硬套对冲壳。
- 复盘建议区分：中性对冲 vs 偏多/偏空对冲，以便检验偏置是否真压低亏损。
5. 仓位与风险预算
总资金参考：约 800U。
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 单笔期权 | 约 10U 权利金预算；一次只持有一个期权仓位 |
| 期期对冲 | 合计约 10U（两腿加总，不是各 10） |
| Gate 合约 | 日内保证金约 50U、约 10 倍；有单才用，无单为 0 |
| 合约止损 | 一般约 5U；单笔最大亏损不超过约 10U |
| 日损失心理框 | 期权+合约若都错：合计大约 ≤20U；都对时期望可到 40U+（理想情形，非每日目标） |
相对 800U：单笔约 1.25% 量级；全错一天约 2.5% 量级——防守优先。
叠加红线
- 期权一仓 + 合约加仓同日存在时，按合计风险接受最坏约 20U，且尽量少「同向双开」。
- 不因「期权偏置可能少亏」而放大合约。
6. 合约日纪律（Gate）
- 只做 很明确的位置；不明确基本不做。
- 动手前想清：如何进场。
- 同一位置最多两次机会：结构突破、假突破。
- 两次都错 → 当日不再做单（即使后面更「看起来清楚」也留到明天）。
- 止损约 5U；波段规则（含是否时间离场）开仓前想清。
- 已关闭「强制清仓」误伤策略意图时，离场以结构止盈/止损为准；历史里「强制清仓但盈利」按规则结果理解，复盘看盈亏与结构。
7. 期权日纪律（OKX）
- 不手动平仓；只等规则止盈或到期（紧急手平标记为非策略样本）。
- 一次一仓；对冲共 10U。
- 横盘对冲期间一般不开 Gate 方向单。
- 结构突破用期权表达；假破加强才考虑合约。
- 默认一天期；优先完整会话窗口再开。
8. 开仓前自检清单
- 今天是否只动「期权 / Gate」，其它账户零操作？
- 买波动还是买方向？工具选对了吗？
- 方向 / 空间 / 值不值得是否都过关？
- 期权：止盈条件与「接受到期」是否写清？
- 对冲：比例与实值偏置是否有度？总预算是否仍 ≤10U？
- 合约：本位置第几次机会？止损约 5U 设好了吗？
- 若加合约：是否已有突破期权且假破确认？是否当成一笔故事控总风险？
- 今日合约两点机会是否已用完？（用完则收工）
9. 一句话版本
横盘对冲（可偏置实值）；突破用一天期权；假破确认后小仓合约加强；先过方向/空间/值不值得；期权不手平；一位置两次，错完收工；单笔小亏、组合回撤可控。
10. 修订记录
| 日期 | 说明 |
|---|---|
| 2026-07-21 | 初版：根据实盘讨论整理（期权为主、Gate 为辅、仓位与日停手规则） |
| 2026-07-23 | 挂钩开单三检行为准则 |