dekun
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# 规格：期权盈亏按交易账户结算（一次一仓）
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> 状态：已定稿，按本文实现
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> 适用范围：币本位期权（模拟盘优先落地；实盘同规则）
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> 目标：复盘盈亏、数据统计盈亏与交易账户真实 USDT 变动一致，可对账、可冻结、可商用
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## 1. 目标与原则
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### 1.1 要解决什么
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此前单笔盈亏混用多套口径（权利金×指数、卖回−买币预算、实时指数重算），导致：
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- 持仓「合计盈亏」与复盘单笔不一致
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- 数字随行情跳动
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- 后期账本无法审计
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### 1.2 原则
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| 原则 | 说明 |
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| 真源 | **交易账户 USDT 快照差分** 为本单已实现盈亏真源 |
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| 一次一仓 | 同一账户同一时间只允许一笔期权持仓 |
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| 卖回后结算 | 未卖回标的币前，本单不进入已实现 |
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| 冻结 | 结算完成后永不修改 |
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| 禁划转 | 持仓期间禁止资金划转（前端灰 + 后端拒） |
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| 双账清晰 | 顶栏余额 = 钱包；合计/复盘盈亏 = 冻结历史 +（持仓时）浮盈 |
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## 2. 产品规则（用户可见）
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### 2.1 开仓前
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1. **有可卖标的币（ETH/BTC）→ 拒开仓**
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- 提示：先卖回 USDT（可走自动扫尾/卖回）。
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- 粉尘：低于现货最小可卖量可忽略；达到可卖量一律视为有币并拒开。
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2. **交易账户 USDT 快照** `trading_usdt_before`
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- 取开仓前（买币前）交易账户 USDT。
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- 开仓前若有过多次划转：以**开仓前最后一次划转完成后**的余额为准（即开仓那一刻的余额）。
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3. 通过检查后才允许买币并开期权。
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### 2.2 持仓中
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1. **划转按钮灰色不可点**；API 同步拒绝。
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2. **合计盈亏（动态）** =
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`Σ已冻结历史盈亏` + `当前持仓浮盈`
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3. 本单未卖回结算前：不计入「已冻结历史」；浮盈跟盘更新。
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### 2.3 平仓与卖回
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1. 期权平仓后触发**自动卖回**残留标的币。
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2. **卖回未完成**：本单状态为「待结算」，已实现盈亏不写死。
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3. **卖回成功后**：再拍交易账户 USDT 快照 `trading_usdt_after`。
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### 2.4 结算与冻结
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```
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本单已实现盈亏(U) = trading_usdt_after − trading_usdt_before
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```
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1. 写入本单并标记已冻结。
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2. **此后不得因划转、指数变动、复盘同步而修改。**
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3. 期权复盘、数据统计的已实现盈亏均读此冻结值。
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### 2.5 划转与资金
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| 时机 | 行为 |
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| 无持仓、无待卖回 | 允许划转；顶栏资金立即刷新 |
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| 持仓中或待卖回 | 禁止划转 |
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| 划转后 | 只影响下一笔开仓前的 `usdt_before`；**不重算**已冻结历史单 |
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## 3. 生命周期
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```text
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[空仓, 无残留币]
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│
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├─ 有可卖币? ──是──> 拒开仓「请先卖回」
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│
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├─ 快照 trading_usdt_before
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├─ 买币 → 开期权
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│
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[持仓中] 划转禁用；合计 = 冻结历史 + 浮盈
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│
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├─ 平仓
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│
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[待卖回] 已实现未结算；划转仍禁用
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│
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├─ 自动/重试卖回成功
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├─ 快照 trading_usdt_after
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├─ realized = after − before → 冻结
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│
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[已结算] 复盘/统计只读冻结值
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```
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## 4. 数据字段（实现约定）
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在 `options_trades` 增加（或等价持久化）：
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| 字段 | 含义 |
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| `trading_usdt_before` | 开仓前交易账户 USDT |
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| `trading_usdt_after` | 卖回完成后交易账户 USDT |
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| `realized_pnl_usdt` | 冻结已实现 = after − before（结算后写入） |
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| `pnl_settled` | 0/1，是否已按账户差分结算冻结 |
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说明：
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- `budget_usdt` 仍表示本笔买币花费，**不得**当作开仓前账户快照。
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- 币数量 `realized_pnl` 可保留供期权历史展示（币），与 U 冻结分离。
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- 统计/复盘的 **U 盈亏** 只认 `pnl_settled=1` 时的 `realized_pnl_usdt`。
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## 5. 模块行为
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### 5.1 开仓 `open_coin_option_buy_full`
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1. 检查一次一仓 / 未完成桥。
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2. `fetch_trading_coin_available`：可卖则拒开。
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3. 读取交易账户 USDT → `trading_usdt_before`。
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4. 买币、下单、写库（带 before，`pnl_settled=0`）。
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### 5.2 划转 `POST /api/options/transfer`
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1. 若存在 `options_trades.status='open'` 或桥状态 ∈ {bought, holding, pending_sell} → **403/业务错误**。
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2. 前端：持仓或待卖回时划转按钮 `disabled` + 提示「持仓中不可划转」。
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### 5.3 卖回结算
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在 `sell_residual_after_option_flat`（及 retry-sell）桥关闭成功后：
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1. 读取交易账户 USDT → `trading_usdt_after`。
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2. 对本桥关联且未结算的已平仓位：
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`realized_pnl_usdt = after - before`，`pnl_settled=1`。
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3. **停止**用「权利金×指数」或「卖回−预算」覆盖已结算单。
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粉尘关闭桥（无法卖出）：
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- 仍拍 `usdt_after` 并结算（差额含粉尘损失）；或
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- 记 `pnl_settled` 并附 message「粉尘忽略」——实现取：拍售后余额并冻结，保证可对账。
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### 5.4 数据统计
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- `net_realized_pnl` / 已平相关：仅 `pnl_settled=1` 的冻结值之和。
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- `total_pnl`（持仓页合计）= `net_realized_pnl` + `open_float_pnl`。
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- 待结算已平单：不计入已实现，也不重复计入浮盈（浮盈仅当前期权持仓）。
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- **顶栏三项**（总交易 / 胜率 / 盈亏比）：与上同一过滤口径（`header_options_stats_for_window`）。
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### 5.5 期权复盘
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- 同步本地已平：优先读 `realized_pnl_usdt`（且已结算）。
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- 未结算：复盘显示「待结算」或暂不导入已实现 U。
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- 禁止再用实时指数改写已冻结 U。
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### 5.6 期权历史列表
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- **仍按币**展示权利金/币盈亏（不强制改成 U）。
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- U 口径只用于复盘与数据统计。
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## 6. 对账关系（商用）
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Σ 已冻结单笔盈亏 + 当前浮盈 ≈ 合计盈亏展示
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Σ 已冻结单笔盈亏 + 期间净划转 ≈ 交易账户相对「首笔 before」的累计变化
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差异来源应可归因：粉尘、手续费计入方式、卖回滑点（已含在 after−before 内）。
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禁止用展示公式回写钱包余额。
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## 7. 非目标 / 不做
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- 不用买币预算 `budget_usdt` 当单笔盈利。
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- 不用「净币 × 单一指数」覆盖已结算账户差分。
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- 持仓中不因行情重算已冻结历史。
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- 不把期权历史列表强制改为 U 展示。
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## 8. 验收清单
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- [ ] 开仓前有可卖 BTC/ETH → 拒开并提示卖回
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- [ ] 开仓写入 `trading_usdt_before`
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- [ ] 持仓中划转按钮灰 + API 拒绝
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- [ ] 平仓未卖回前，统计已实现不含本单
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- [ ] 卖回后 `realized = after − before` 并 `pnl_settled=1`
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- [ ] 再次同步复盘/统计，冻结值不变
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- [ ] 合计盈亏 = 冻结历史 + 浮盈（有持仓时动态）
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- [ ] 空仓划转后顶栏资金更新，历史冻结单不变
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## 9. 修订记录
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| 日期 | 说明 |
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| 2026-10-09 | 初版定稿：交易账户快照差分 + 一次一仓 + 持仓禁划转 + 卖回后冻结 |
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