Align emergency option close to OKX: use bid only, never mark.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

backend/app/sim/matcher.py

@@ -367,7 +367,7 @@ class Matcher:
         """
         全平一组。默认校验期权买一深度 + 买一/标记偏差（默认≤30%）。
         reason=expiry：对齐实盘，期权按标的结算价的内在价值入账（不吃盘口）。
-        bypass_liquidity=True（紧急）：绕过深度闸门，价取 max(买一, 标记, 内在价值)。
+        bypass_liquidity=True（紧急）：绕过深度/偏差闸门，成交价仍按买一（对齐 OKX 市价卖，不用标记）。
         成交顺序：先平期权 → 再瞬时平永续；永续盘口失败则回滚期权入账。
         """
         s = get_settings()
@@ -462,7 +462,7 @@ class Matcher:
                 if resolved is None:
                     return CloseResult(
                         ok=False,
-                        detail="紧急全平失败：无买一/标记/内在价值",
+                        detail="紧急全平失败：无买一（对齐 OKX，不能用标记价平仓）",
                     )
                 close_bid = resolved
             of = option_fill(

backend/app/sim/pricing.py

@@ -68,21 +68,17 @@ def resolve_option_close_bid(
     bypass_liquidity: bool,
 ) -> float | None:
     """
-    非到期平仓用买一价；多头卖出不得低于内在价值（SIM）。
-    紧急 bypass：max(买一, 标记, 内在价值)。
+    非到期平仓价（SIM）。
+    - 常规：买一，且多头卖出不低于内在价值。
+    - 紧急 bypass：对齐 OKX 市价卖，**只按买一**（不用标记/内在价值抬价；
+      标记无法在交易所成交）。bypass 只绕过深度/偏差闸门。
     到期请用 option_expiry_settle，不要走本函数。
     """
-    candidates: list[float] = []
-    if bid is not None and bid >= 0:
-        candidates.append(float(bid))
-    if bypass_liquidity and mark is not None and mark >= 0:
-        candidates.append(float(mark))
-    if intrinsic is not None and intrinsic >= 0:
-        candidates.append(float(intrinsic))
-    if not candidates:
-        return None
+    _ = mark  # 保留参数兼容调用方；紧急不再用标记定价
     if bypass_liquidity:
-        return max(candidates)
+        if bid is None or bid < 0:
+            return None
+        return float(bid)
     if bid is None:
         return None
     if intrinsic is not None and intrinsic >= 0: