Implement P1 local matcher/ledger and P2 strategy engine.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/开发方案.md

@@ -32,30 +32,30 @@
 
 ### 2.1 时间与次数
 
-- 期权合约：选 **次日 16:00** 到期。
+- 期权合约：选 **次日 16:00** 到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
 - 可开仓窗：业务日 **D 日 16:00** 起 → **D+1 日 08:00** 前。
-- **D+1 08:00 起禁止新开仓**（已有持仓仍按平仓规则处理，不强制到点清仓——若改规则在设置中可配）。
-- 每个业务窗最多 **3 轮**；同时最多 **1 组**仓；平完才能开下一组。
+- **D+1 08:00 起禁止新开仓**（已有持仓仍按平仓规则处理，不强制到点清仓）；下一窗等 **16:00**。
+- 每个业务窗最多 **3 轮**；同时最多 **1 组**仓。
+- 一轮全平结束后 **休息 5 分钟**（可配 `REST_SECONDS`），再自动开下一轮（未满 3 且仍在开仓窗）。
 
-### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一）
+### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）
 
-| 条件 | 永续 | 期权 |
-|------|------|------|
-| Call 卖一 > Put 卖一 | 市价做多 1 ETH | 做空 2 ETH 名义 |
-| Call 卖一 < Put 卖一 | 市价做空 1 ETH | 做多 2 ETH 名义 |
+| 条件 | 期权（名义 2 ETH） | 永续（1 ETH） |
+|------|-------------------|---------------|
+| Call 卖一 > Put 卖一 | **买入 Call**（吃卖一） | **市价做空** |
+| Call 卖一 < Put 卖一 | **买入 Put**（吃卖一） | **市价做多** |
 | 相等 | 不开仓，等待 | — |
 
-> **实现前待定稿**：期权「做多/做空」具体买卖 Call 还是 Put（或组合）；行权价选择（建议默认 ATM / 最接近标记价的同一行权价）。
-
 ### 2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）
 
-1. **权利金覆盖**：永续浮盈 ≥ 该组开仓锁定的 **期权初始权利金总额**（建议触发口径 **不含手续费**；费用单独记账）。此时期权侧通常仍有盈余/剩余价值，属预期内。
-2. **方向 30 点**：期权方向运行满 30 点 → 全平（**待定**：标的 ETH 点数 vs 权利金点数）。
+1. **权利金覆盖**：永续浮盈 ≥ 该组开仓锁定的 **期权初始权利金总额**（触发口径 **不含手续费**；费用单独记账）。
+2. **标的波动 N 点**（设置可配，默认 `EXIT_MOVE_POINTS=30`）：相对开仓锁定的标的价（指数优先）绝对值走动 ≥ N → 全平。  
+   主要用于永续方向错、期权方向对时的退出；永续方向对时同一 N 点也全平。
 
 平仓执行：
 
 - 永续：本地市价平仓。
-- 期权：吃买一；买一深度需覆盖 2 ETH 名义；不足则不成交并记「流动性不足」，默认继续等待。
+- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖 2 ETH 名义；不足则不成交并记「流动性不足」，默认继续等待。
 
 ### 2.4 组（Group）标识
 
@@ -205,17 +205,17 @@ TZ=Asia/Shanghai
 
 ---
 
-## 8. 实现前待拍板
+## 8. 已拍板摘要
 
-1. 期权多空的具体合约腿（Call / Put）。
-2. 「30 点」定义（标的 vs 权利金）。
-3. 行权价选择规则。
-4. 初始权利金触发是否不含手续费（建议不含）。
-5. Call 卖一 = Put 卖一时：跳过等待（建议）。
-6. 云服务器路径、域名/端口、PM2 进程最终命名。
+1. 期权只买入 Call 或 Put（永不卖出开仓）。
+2. N 点 = 标的 ETH 波动点数，设置可配（默认 30）。
+3. 行权价 ATM。
+4. 权利金覆盖触发不含手续费。
+5. Call 卖一 = Put 卖一：跳过等待。
+6. 测试访问：`https://dc.hyf2.cc` → 本机 `5155` / PM2 `eth-hedge-api`。
 
 ---
 
 ## 9. 一句话
 
-**独立仓 `eth_hedge_sim`：OKX 真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只吃买卖一、滑点=1×手续费）+ OKX 风四页前端 + Ubuntu/PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**
+**独立仓 `eth_hedge_sim`：OKX 真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ OKX 风四页前端 + Ubuntu/PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**