Include LIVE close-fee estimate in target PnL; rest after manual and emergency close.

Align docs so LIVE exit matches SIM fee buffer; manual full close now enters rest_seconds like auto/emergency.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

backend/app/api/sim.py

@@ -133,9 +133,14 @@ async def sim_close_group(_user: Annotated[str, Depends(require_user)]) -> dict:
             status_code=403,
             detail="未开启「显示手动开仓」；请在策略设置中开启后再用",
         )
+    from ..strategy import get_engine
+
     r = get_executor().close_group(reason="manual")
     if not r.ok and not r.liquidity_wait:
         raise HTTPException(status_code=400, detail=r.detail)
+    if r.ok:
+        # 与自动/紧急全平一致：成功全平后进入组间休息
+        get_engine().enter_rest_after_close()
     return {
         "ok": r.ok,
         "liquidity_wait": r.liquidity_wait,

backend/app/live/live_pnl.py

@@ -72,7 +72,7 @@ def enrich_live_unrealized(
         logger.warning("live unrealized exchange overlay failed: %s", e)
 
     option_upl = float(base.get("option_upl") or 0.0)  # 期权净盈亏（本地）
-    # 保守预估平仓费：按现有名义×费率×2 腿，避免「刚达标、扣费后不够」
+    # LIVE 达标口径：必须扣预估平仓手续费（与 SIM / 策略说明一致）
     try:
         from ..config import get_settings
 
@@ -89,7 +89,7 @@ def enrich_live_unrealized(
             + abs(float(base.get("option_qty_eth") or 0.0))
         )
     est_close = max(0.0, notional_est * fr * 2.0)
-    # 资金费 signed：付出为负，直接加总
+    # 资金费 signed：付出为负；再减估平仓费
     net_pnl = perp_upl + option_upl - fees_paid + funding - est_close
 
     out = dict(base)

backend/app/strategy/engine.py

@@ -183,7 +183,7 @@ class StrategyEngine:
                 detail = r.detail
                 close_data = r.data
                 if r.ok:
-                    self._after_close()
+                    self.enter_rest_after_close()
             elif st in ("open", "option_closed_perp_pending"):
                 # A：双腿（或续平永续）
                 r = self.matcher.close_group(reason="emergency", bypass_liquidity=True)
@@ -201,7 +201,7 @@ class StrategyEngine:
                 detail = r.detail
                 close_data = r.data
                 if r.ok:
-                    self._after_close()
+                    self.enter_rest_after_close()
 
             residuals = self.matcher.settle_all_residuals_now()
             return {
@@ -214,6 +214,10 @@ class StrategyEngine:
                 "state": self.state(),
             }
 
+    def enter_rest_after_close(self) -> None:
+        """全平成功后进入组间休息（自动 / 手动 / 紧急共用）。"""
+        self._after_close()
+
     def _after_close(self) -> None:
         s = get_settings()
         row = self.db.fetchone("SELECT * FROM strategy_state WHERE id=1")

backend/tests/test_rest_after_close.py

@@ -0,0 +1,22 @@
+from __future__ import annotations
+
+import time
+
+from app.models.db import Database, set_db
+from app.strategy.engine import StrategyEngine
+
+
+def test_enter_rest_after_close_sets_resting(tmp_path) -> None:
+    db = Database(tmp_path / "rest.db")
+    set_db(db)
+    db.set_setting("rest_seconds", "120")
+    eng = StrategyEngine()
+    before = int(time.time() * 1000)
+    eng.enter_rest_after_close()
+    row = db.fetchone("SELECT * FROM strategy_state WHERE id=1")
+    assert row is not None
+    assert row["phase"] == "resting"
+    assert int(row["rounds_done"] or 0) >= 1
+    until = int(row["rest_until_ms"] or 0)
+    assert until >= before + 100_000
+    db.close()

docs/实盘策略说明.md

@@ -24,7 +24,7 @@
 | 平仓类 | **目标平仓** A 双腿 / B 只平永续（远虚残留）；**到期平仓** |
 | 模式 | 设置页 SIM/LIVE；切 LIVE 输入 `LIVE`；密钥写入 `.env` |
 | 同时仓 | 最多 1 组活跃；残留期权不挡新开 |
-| **LIVE 盈亏** | 手续费/永续 UPL/已实现/资金费以**交易所**为准；期权持仓浮盈用本地买一算法（期权净盈亏）；USDC **1:1** 折 USDT；达标看组净盈亏（含资金费，不含估平仓费） |
+| **LIVE 盈亏** | 手续费/永续 UPL/已实现/资金费以**交易所**为准；期权持仓浮盈用本地买一算法（期权净盈亏）；USDC **1:1** 折 USDT；达标看组净盈亏（含资金费，**含估平仓手续费**，与 SIM 盯盘一致） |
 
 ---
 

docs/更新说明.md

@@ -5,6 +5,19 @@
 
 ---
 
+## 2026-07-26 — LIVE 达标含估平仓费；手动/紧急全平进休息
+
+### 变更
+
+1. **LIVE 达标口径**：盯盘净利继续扣预估平仓手续费（与策略说明 / SIM 一致）；实盘索引改为「含估平仓费」。  
+2. **组间休息**：手动全平成功后调用 `enter_rest_after_close()`；紧急全平成功路径同样进入休息（与自动全平共用）。
+
+### 测试
+
+- `pytest` 全量
+
+---
+
 ## 2026-07-26 — LIVE 对账 / 手动开仓 UI / Token 自动换发
 
 ### 变更

docs/策略说明.md

@@ -91,7 +91,7 @@
 | 开仓时间窗 | **已取消**，全天可尝试（仍受选约约束） |
 | 周六/周日 | 默认 **跳过新开仓**（上海时区，`skip_weekends`）；持仓仍可平 |
 | 每日轮次上限 | **不限制**；波动大可能多轮，波动小可能一轮都难 |
-| 组间休息 | 全平后默认休息 **300 秒**（`rest_seconds`）再开下一组 |
+| 组间休息 | 全平后默认休息 **300 秒**（`rest_seconds`）再开下一组；**自动达标/到期、手动全平、紧急全平**成功后均进入休息 |
 | 同时持仓 | 最多 1 组 |
 
 ### 3.4 费用（SIM）
@@ -173,7 +173,7 @@
 
 **4.1.B / 到期 / 紧急全平**：不适用「必须卖掉期权买一」这套闸门（到期与残留按内在价值；紧急可绕过）。
 
-**紧急全平**：活跃组尽量双腿平掉；残留期权一并按内在价值结算。
+**紧急全平**：活跃组尽量双腿平掉；残留期权一并按内在价值结算；成功后进入组间休息（与手动全平相同）。
 
 ### 4.4 其它平仓入口 / 原因码