Floor option close at intrinsic to fix expiry garbage quotes.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
dekun
@@ -12,7 +12,12 @@ from ..models.db import Database, get_db
|
||||
from ..strategy.session import get_session
|
||||
from .ledger import Ledger
|
||||
from .liquidity import bid_covers_eth, bid_mark_ok, contracts_for_eth
|
||||
from .pricing import option_fill, perp_fill
|
||||
from .pricing import (
|
||||
option_fill,
|
||||
option_intrinsic,
|
||||
perp_fill,
|
||||
resolve_option_close_bid,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(slots=True)
|
||||
@@ -71,6 +76,61 @@ class Matcher:
|
||||
)
|
||||
return CloseResult(ok=False, detail=detail, liquidity_wait=True)
|
||||
|
||||
def _group_strike(self, group_id: str, option_inst_id: str) -> float | None:
|
||||
g = self.db.fetchone(
|
||||
"SELECT strike FROM groups WHERE group_id=?", (group_id,)
|
||||
)
|
||||
if g is not None and g["strike"] is not None:
|
||||
try:
|
||||
return float(g["strike"])
|
||||
except (TypeError, ValueError):
|
||||
pass
|
||||
try:
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||||
from ..exchange.okx.parse import parse_option_inst_id
|
||||
|
||||
_, stk, _ = parse_option_inst_id(option_inst_id)
|
||||
if stk is not None:
|
||||
return float(stk)
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
try:
|
||||
from ..exchange.binance.parse import parse_option_symbol
|
||||
|
||||
_, stk, _ = parse_option_symbol(option_inst_id)
|
||||
if stk is not None:
|
||||
return float(stk)
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
return None
|
||||
|
||||
def _close_spot_px(self, snap: Any) -> float | None:
|
||||
if getattr(snap, "index_px", None) is not None:
|
||||
try:
|
||||
px = float(snap.index_px)
|
||||
if px > 0:
|
||||
return px
|
||||
except (TypeError, ValueError):
|
||||
pass
|
||||
perp = getattr(snap, "perp", None)
|
||||
if not perp:
|
||||
return None
|
||||
for attr in ("mark_px", "last"):
|
||||
v = getattr(perp, attr, None)
|
||||
if v is not None:
|
||||
try:
|
||||
px = float(v)
|
||||
if px > 0:
|
||||
return px
|
||||
except (TypeError, ValueError):
|
||||
pass
|
||||
if perp.bid is not None and perp.ask is not None:
|
||||
return (float(perp.bid) + float(perp.ask)) / 2.0
|
||||
if perp.bid is not None:
|
||||
return float(perp.bid)
|
||||
if perp.ask is not None:
|
||||
return float(perp.ask)
|
||||
return None
|
||||
|
||||
def open_group(
|
||||
self,
|
||||
*,
|
||||
@@ -269,7 +329,8 @@ class Matcher:
|
||||
def close_group(self, *, reason: str, bypass_liquidity: bool = False) -> CloseResult:
|
||||
"""
|
||||
全平一组。默认校验期权买一深度 + 买一/标记偏差（默认≤30%）。
|
||||
bypass_liquidity=True：紧急全平可绕过（仍需有可用买一价才能成交；无买一时用标记近似）。
|
||||
bypass_liquidity=True：紧急/到期可绕过深度闸门；平仓价取 max(买一, 标记, 内在价值)，
|
||||
避免到期垃圾盘口把实值期权按近零价卖掉。
|
||||
成交顺序：先平期权（薄）→ 再瞬时平永续（对冲先留着）；永续盘口失败则回滚期权入账。
|
||||
"""
|
||||
s = get_settings()
|
||||
@@ -302,6 +363,14 @@ class Matcher:
|
||||
)
|
||||
|
||||
close_bid = oq.bid
|
||||
strike = self._group_strike(group_id, option_inst_id)
|
||||
spot = self._close_spot_px(snap)
|
||||
intrinsic: float | None = None
|
||||
if strike is not None and spot is not None:
|
||||
intrinsic = option_intrinsic(
|
||||
option_side=option_side, strike=strike, spot=spot
|
||||
)
|
||||
|
||||
if not bypass_liquidity:
|
||||
if close_bid is None:
|
||||
return self._liquidity_wait(group_id, "期权买一不可用")
|
||||
@@ -316,12 +385,29 @@ class Matcher:
|
||||
)
|
||||
if not ok_dev:
|
||||
return self._liquidity_wait(group_id, why)
|
||||
resolved = resolve_option_close_bid(
|
||||
bid=float(close_bid),
|
||||
mark=oq.mark_px,
|
||||
intrinsic=intrinsic,
|
||||
bypass_liquidity=False,
|
||||
)
|
||||
if resolved is None:
|
||||
return self._liquidity_wait(group_id, "期权平仓价不可用")
|
||||
close_bid = resolved
|
||||
else:
|
||||
# 紧急：优先买一，否则用标记价近似成交（SIM）
|
||||
if close_bid is None:
|
||||
close_bid = oq.mark_px
|
||||
if close_bid is None:
|
||||
return CloseResult(ok=False, detail="紧急全平失败：无买一/标记价")
|
||||
# 到期/紧急：买一/标记可能枯死，用 max(买一, 标记, 内在价值)
|
||||
resolved = resolve_option_close_bid(
|
||||
bid=close_bid,
|
||||
mark=oq.mark_px,
|
||||
intrinsic=intrinsic,
|
||||
bypass_liquidity=True,
|
||||
)
|
||||
if resolved is None:
|
||||
return CloseResult(
|
||||
ok=False,
|
||||
detail="紧急全平失败：无买一/标记/内在价值",
|
||||
)
|
||||
close_bid = resolved
|
||||
|
||||
fee_rate = self._fee_rate()
|
||||
perp_side = str(pos["perp_side"])
|
||||
@@ -455,6 +541,9 @@ class Matcher:
|
||||
"net": net,
|
||||
"close_sequence": ["option", "perp"],
|
||||
"cash_delta": opt_cash + perp_pnl - pf.fee,
|
||||
"option_close_bid": float(close_bid),
|
||||
"option_intrinsic": intrinsic,
|
||||
"settle_spot": spot,
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -17,6 +17,49 @@ class PriceResult:
|
||||
return asdict(self)
|
||||
|
||||
|
||||
def option_intrinsic(*, option_side: str, strike: float, spot: float) -> float:
|
||||
"""多头期权内在价值（USDT/ETH）。call=max(S−K,0)，put=max(K−S,0)。"""
|
||||
s = float(spot)
|
||||
k = float(strike)
|
||||
side = str(option_side).lower().strip()
|
||||
if side in ("call", "c"):
|
||||
return max(s - k, 0.0)
|
||||
if side in ("put", "p"):
|
||||
return max(k - s, 0.0)
|
||||
return 0.0
|
||||
|
||||
|
||||
def resolve_option_close_bid(
|
||||
*,
|
||||
bid: float | None,
|
||||
mark: float | None,
|
||||
intrinsic: float | None,
|
||||
bypass_liquidity: bool,
|
||||
) -> float | None:
|
||||
"""
|
||||
平仓用买一价；多头卖出不得低于内在价值（SIM 防到期垃圾盘口）。
|
||||
bypass 时：买一缺失可用标记/内在价值兜底。
|
||||
"""
|
||||
candidates: list[float] = []
|
||||
if bid is not None and bid >= 0:
|
||||
candidates.append(float(bid))
|
||||
if bypass_liquidity and mark is not None and mark >= 0:
|
||||
candidates.append(float(mark))
|
||||
if intrinsic is not None and intrinsic >= 0:
|
||||
candidates.append(float(intrinsic))
|
||||
if not candidates:
|
||||
return None
|
||||
# 常规：有买一时，仍用 max(买一, 内在价值) 抬到合理底价
|
||||
# bypass：max(买一, 标记, 内在价值)
|
||||
if bypass_liquidity:
|
||||
return max(candidates)
|
||||
if bid is None:
|
||||
return None
|
||||
if intrinsic is not None and intrinsic >= 0:
|
||||
return max(float(bid), float(intrinsic))
|
||||
return float(bid)
|
||||
|
||||
|
||||
def perp_fill(
|
||||
*,
|
||||
side: str,
|
||||
|
||||
@@ -142,3 +142,40 @@ def test_expiry_close() -> None:
|
||||
assert d2.reason == "expiry"
|
||||
d3 = check_expiry_close(expiry_ms=1_000, now_ms=1_001)
|
||||
assert d3.should_close is True
|
||||
|
||||
|
||||
def test_option_intrinsic_and_close_bid_floor() -> None:
|
||||
from app.sim.pricing import option_intrinsic, resolve_option_close_bid
|
||||
|
||||
assert option_intrinsic(option_side="call", strike=1860, spot=1882) == 22.0
|
||||
assert option_intrinsic(option_side="put", strike=1860, spot=1882) == 0.0
|
||||
assert option_intrinsic(option_side="put", strike=1860, spot=1840) == 20.0
|
||||
|
||||
# 到期垃圾买一 0.2，内在价值 22 → 抬到 22
|
||||
assert (
|
||||
resolve_option_close_bid(
|
||||
bid=0.2, mark=0.2, intrinsic=22.0, bypass_liquidity=True
|
||||
)
|
||||
== 22.0
|
||||
)
|
||||
# 常规也有内在价值地板
|
||||
assert (
|
||||
resolve_option_close_bid(
|
||||
bid=0.2, mark=0.2, intrinsic=22.0, bypass_liquidity=False
|
||||
)
|
||||
== 22.0
|
||||
)
|
||||
# 买一高于内在价值，保留买一
|
||||
assert (
|
||||
resolve_option_close_bid(
|
||||
bid=25.0, mark=24.0, intrinsic=22.0, bypass_liquidity=True
|
||||
)
|
||||
== 25.0
|
||||
)
|
||||
# bypass 无买一，用标记与内在价值
|
||||
assert (
|
||||
resolve_option_close_bid(
|
||||
bid=None, mark=3.0, intrinsic=22.0, bypass_liquidity=True
|
||||
)
|
||||
== 22.0
|
||||
)
|
||||
|
||||
+260
-259
@@ -1,259 +1,260 @@
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||||
# ETH 永续 + 期权对冲策略说明
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||||
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||||
> 依据当前代码逻辑整理（SIM 默认真值参数）。
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||||
> 关联：[开发方案](./开发方案.md)、[商业化与授权方案](./商业化与授权方案.md)
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||||
> 更新：2026-07-25
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## 1. 策略一句话
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用 **ATM 期权买方** 表达方向弹性，用 **反向永续** 做对冲腿；波动大时争取多轮兑现净盈利，波动小时接受权利金磨损，**到期自动全平**。
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||||
|
||||
本质是 **概率与样本**：不追求每天固定轮次，而按行情吃机会。
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||||
|
||||
**行情来源可切换（SIM）**：系统设置中可选 **OKX** 或 **币安** 公共行情；成交仍为本机模拟撮合，**不下真单**。
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||||
| 交易所 | 永续（默认） | 期权 | 说明 |
|
||||
|--------|--------------|------|------|
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||||
| OKX | ETH-USDT-SWAP | ETH-USD_UM（偏 USDC 保证金族） | 当前默认 |
|
||||
| 币安 | ETHUSDT（USDT-M） | 欧洲期权 ETH-YYMMDD-行权价-C/P（USDT） | 后期实盘优先候选 |
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|
||||
有持仓时不可切换交易所；切换后自动套用该所合约并重连行情。
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## 2. 仓位结构（默认）
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| 腿 | 默认数量 | 方向规则 | 成交方式 |
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|----|----------|----------|----------|
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| 永续 ETH-USDT-SWAP | **1 ETH** | 见下表 | 市价（吃买一/卖一 + 滑点） |
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| 期权 ETH-USD_UM | **2 ETH** 名义 | 只买不卖 | 开仓吃卖一，平仓吃买一 |
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||||
**开仓顺序**：先成交期权 → 确认后再市价成交永续。永续盘口失败则回滚期权扣款，不留半边仓。
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||||
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||||
**平仓顺序**：同样先平期权（买一薄）→ 再瞬时平永续。平期权期间永续对冲先留着；永续盘口失败则回滚期权入账。
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||||
|
||||
永续杠杆默认 **3×**（可配）。同时最多 **1 组**仓，禁止叠仓开下一组。
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### 2.1 开仓方向（ATM 相对现价优先）
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||||
行权价相对标的有偏离时（币安粗档常见），**先按 ATM 偏上/偏下选向**；仅当行权价与标的贴平（≈）时，才回退卖一比价。
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||||
|
||||
| 条件 | 期权 | 永续 | bias |
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||||
|------|------|------|------|
|
||||
| ATM 行权价 **<** 标的（如 1850 vs 1859） | 买入 Call | 做空 | `strike_below_spot` |
|
||||
| ATM 行权价 **>** 标的（如 1875 vs 1859） | 买入 Put | 做多 | `strike_above_spot` |
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||||
| ATM ≈ 标的，且 Call 卖一 > Put 卖一 | 买入 Call | 做空 | `call_ask_gt_put` |
|
||||
| ATM ≈ 标的，且 Put 卖一 > Call 卖一 | 买入 Put | 做多 | `put_ask_gt_call` |
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||||
| ATM ≈ 标的且卖一相等 | 不开仓，继续等待 | — | — |
|
||||
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||||
直觉：偏下行权价用 Call+空，偏上行权价用 Put+多；贴平时再按权利金溢价侧选向。
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||||
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---
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||||
## 3. 开仓机制
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### 3.1 流程概览
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```
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策略运行中
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→ 无持仓且不在休息期
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||||
→ 非周末跳过（若开启）
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||||
→ 选到期：剩余时长 ≥ min_option_hours（默认 12h）
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||||
→ 该到期 ATM 行权价（最接近标的）
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||||
→ 若开启 atm_open_offset_enabled：|ATM − 标的| ≤ max_atm_open_offset（默认 3）否则跳过
|
||||
→ 选向：ATM 偏下→Call+空；偏上→Put+多；贴平→卖一比价
|
||||
→ 期权杠杆 = 标的价 ÷ 卖一权利金 ≥ min_option_leverage（默认 100）
|
||||
→ 先开期权（吃卖一）→ 再市价开永续（一组）
|
||||
→ 锁定 initial_premium = 期权成交价 × 期权名义（不含费）
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 3.2 选约约束
|
||||
|
||||
| 参数 | 默认 | 作用 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `min_option_hours` | 12 | 过滤过近到期，减少刚开仓就到期 |
|
||||
| `min_option_leverage` | 100 | 权利金相对标的不能太贵（现价/卖一） |
|
||||
| `atm_open_offset_enabled` | false | 开仓 ATM 偏差限制开关（默认关） |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开关开启后：\|ATM − 标的\| 超过则不开 |
|
||||
| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价 |
|
||||
|
||||
无合格合约时：状态停留等待，记录「无合格期权…」，不硬开。
|
||||
|
||||
### 3.3 时间与节奏
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||||
|
||||
| 规则 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 开仓时间窗 | **已取消**，全天可尝试（仍受选约约束） |
|
||||
| 周六/周日 | 默认 **跳过新开仓**（上海时区，`skip_weekends`）；持仓仍可平 |
|
||||
| 每日轮次上限 | **不限制**；波动大可能多轮，波动小可能一轮都难 |
|
||||
| 组间休息 | 全平后默认休息 **300 秒**（`rest_seconds`）再开下一组 |
|
||||
| 同时持仓 | 最多 1 组 |
|
||||
|
||||
### 3.4 费用（SIM）
|
||||
|
||||
- 永续、期权均按可配 `fee_rate`（默认 0.0005）计费。
|
||||
- 滑点按约 1 倍费率计入成交价，手续费另扣。
|
||||
- 开仓现金：支付期权权利金 + 开仓手续费；永续开仓主要扣费。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 平仓机制
|
||||
|
||||
任一触发 → **该组永续 + 期权全部平掉**（先期权、后永续）。
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||||
|
||||
### 4.1 净盈利达标（主出场）
|
||||
|
||||
**净盈利**口径（盯盘用）：
|
||||
|
||||
```
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||||
净盈利 ≈ 永续浮盈 + 期权浮盈 − 预估平仓手续费
|
||||
期权浮盈 = 当前买一 × 数量 − 初始权利金
|
||||
```
|
||||
|
||||
| 出场模式 | 默认 | 触发条件 |
|
||||
|----------|------|----------|
|
||||
| `fixed_usdt` | 目标 **15 USDT** | 净盈利 ≥ `net_profit_target` |
|
||||
| `premium_multiple` | 倍数 **1.0** | 净盈利 ≥ `initial_premium × premium_exit_multiple` |
|
||||
|
||||
说明：权利金倍数模式下，**1× = 赚回一倍权利金金额的净利**（例如权利金 20.41，目标约 20.41，不是 40.82）。
|
||||
|
||||
### 4.2 到期自动全平
|
||||
|
||||
- 到达期权到期时刻（OKX：UTC 08:00 = **上海 16:00**）→ 原因 `expiry`。
|
||||
- **绕过**买一深度 / 买一相对标记偏差闸门（与紧急全平同类），尽量卖掉。
|
||||
- 策略 **暂停时仍执行**，避免拖过期。
|
||||
- 波动小、拖到到期：权利金亏损视为 **预算内成本**，可接受。
|
||||
|
||||
### 4.3 平仓流动性闸门（常规出场）
|
||||
|
||||
常规净盈利平仓时：
|
||||
|
||||
- 期权买一深度需覆盖平仓名义；
|
||||
- 买一相对标记偏差默认 ≤ **30%**（`close_bid_mark_max_pct`）；
|
||||
- 不满足 → `liquidity_wait`，继续等待，不改开仓。
|
||||
|
||||
**到期 / 紧急全平**：绕过上述闸门。
|
||||
|
||||
### 4.4 其它平仓入口
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||||
|
||||
| 原因码 | 含义 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| `fixed_usdt` / `premium_multiple` | 净盈利达标 |
|
||||
| `expiry` | 到期自动全平 |
|
||||
| `emergency` | 界面紧急全平 |
|
||||
| `manual` | 手动平仓 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 策略侧重点
|
||||
|
||||
| 侧重点 | 说明 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| **吃波动，不赌横盘** | 买方期权需要标的走动；大波动利于达标出场 |
|
||||
| **概率与轮次** | 波动日可能多轮；磨盘日可能零轮或一轮认亏 |
|
||||
| **确定性时间规则** | 用周末跳过、到期全平，**不做**难以精准的横盘识别 |
|
||||
| **费用后净利** | 出场看扣完预估平仓费后的净盈利，避免「账面赚、平完亏」 |
|
||||
| **单组纪律** | 有仓不开下一组，防止重叠风险 |
|
||||
| **权利金是成本预算** | 小波动拖到期亏权利金，属于策略设计内损耗，不是异常 bug |
|
||||
|
||||
适合对外表述：
|
||||
|
||||
> 适合有波动的时段；震荡磨盘是主要磨损源。不怕单边大波动本身，怕没波动却持续付时间价值。
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||||
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||||
---
|
||||
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||||
## 6. 风险点评估
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||||
|
||||
### 6.1 主要风险
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||||
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||||
| 风险 | 等级 | 说明 | 缓解（已有/建议） |
|
||||
|------|------|------|------------------|
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||||
| **横盘 / 低波动** | 高 | Theta 消耗权利金；永续几乎不贡献利润 | 周末跳过；到期认亏全平；接受磨损日 |
|
||||
| **方向选错** | 中高 | 卖一比价并非预测圣杯；错向时期权可能失利，永续端也可能承压 | 净盈利达标才兑现；到期强平止损时间 |
|
||||
| **开平滑点与手续费** | 中 | 双边 taker + 滑点侵蚀小目标利润 | 目标默认 15U 需覆盖费用；勿把目标设过低 |
|
||||
| **期权流动性** | 中 | 平仓买一薄、偏差大 → 等待 | 流动性闸门；到期/紧急可绕过 |
|
||||
| **杠杆与保证金** | 中 | 永续 3×，标的急跌/急涨挤压保证金 | 控制名义、保留资金缓冲；实盘注意强平线 |
|
||||
| **同到期 ATM 拥挤** | 低–中 | 临近到期价差与盘口恶化 | `min_option_hours`；到期强平 |
|
||||
| **SIM≠实盘** | 高（若直接外推） | 本地撮合、深度与成交假设简化 | 小资金实盘验证后再放大 |
|
||||
| **交易所限流 / 断连** | 中 | 行情中断导致延误开平 | 健康检查；部署侧监控 |
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### 6.2 明确不做什么（边界）
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- 不做卖方期权（不收权利金那套）。
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- 不做横盘「智能识别」开仓过滤。
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||||
- 不做多组并行。
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||||
- 当前主路径为 **SIM**；实盘需另行授权与二次确认（见商业化方案）。
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### 6.3 损益直觉
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||||
- **有利波动**：期权端弹性（2 ETH 名义）常快于永续（1 ETH）的对冲损耗 → 易达净利目标。
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||||
- **不利 / 无波动**：权利金贬值 + 费用 → 拖到到期全平，单组亏损量级约在 **权利金量级 + 双边费用**（再叠加永续期间浮亏/浮盈）。
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## 7. 最小资金推荐
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以下按 **默认仓位**（永续 1 ETH、期权 2 ETH 名义、杠杆 3×）估算，标的价按 **ETH ≈ 1,800–2,200 USDT** 量级。
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### 7.1 单组占用粗算
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| 项目 | 约略金额（USDT） |
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|------|------------------|
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| 永续保证金（名义÷杠杆） | ≈ 1,800–2,200 ÷ 3 ≈ **600–750** |
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||||
| 期权权利金（ATM、短期限，2 ETH） | 常见约 **15–60**（行情波动大时更高） |
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||||
| 开平手续费 / 滑点缓冲 | **20–50** |
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||||
| 逆向波动缓冲（避免过紧） | **300–800**（经验缓冲，非精确 VaR） |
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### 7.2 建议档位
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||||
| 档位 | 建议权益（USDT） | 适用 |
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||||
|------|------------------|------|
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| **绝对下限（不推荐）** | ≥ **1,500** | 仅能勉强覆盖保证金 + 小权利金，缓冲极薄，易心态与风控双紧 |
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||||
| **最小可用** | ≥ **3,000** | 默认参数下可跑 SIM / 极小实盘验证，仍偏紧 |
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||||
| **推荐起步** | ≥ **5,000** | 留出磨损日与波动缓冲，更符合「概率样本」玩法 |
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||||
| **较舒适** | ≥ **10,000** | 参数微调、连续多日磨损时更从容 |
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||||
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||||
> 缩放规则：若把永续改为 `0.5 ETH`、期权 `1 ETH`，资金需求大约可按比例减半，但费用占比会上升，小目标更难赚。
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||||
### 7.3 与出场目标的关系
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||||
- 默认净利目标 **15 USDT**：在费用后属于「小而频」目标，依赖波动日多次兑现。
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||||
- 单日/单组最坏常见情形更接近 **亏掉当期权利金 + 费用**（外加永续路径损益），资金规划应按 **多次磨损日** 而非「每组必赚 15」来留余量。
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||||
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||||
### 7.4 SIM 默认
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||||
系统默认虚拟权益 `initial_equity = 10,000` USDT（策略设置可改；保存且数值变更时在无持仓下重置账本），**不代表**实盘建议入金。
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||||
日后币安实盘试跑建议仓位：**永续 0.1 ETH / 期权 0.2 ETH 名义**，并同比下调净利目标。
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## 8. 关键可配参数速查
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| 参数 | 默认 | 类别 |
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|------|------|------|
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| `perp_qty_eth` | 1 | 仓位 |
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||||
| `option_qty_eth` | 2 | 仓位 |
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| `leverage` | 3 | 永续 |
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||||
| `fee_rate` | 0.0005 | 成本 |
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| `exit_mode` | fixed_usdt | 出场 |
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| `net_profit_target` | 15 | 出场 |
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| `premium_exit_multiple` | 1.0 | 出场 |
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| `rest_seconds` | 300 | 节奏 |
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| `skip_weekends` | true | 时间 |
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||||
| `min_option_hours` | 12 | 选约 |
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| `min_option_leverage` | 100 | 选约 |
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||||
| `atm_open_offset_enabled` | false | 开仓 ATM 偏差开关 |
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||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓 ATM 偏差上限 |
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||||
| `close_bid_mark_max_pct` | 30 | 平仓流动性 |
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## 9. 修订记录
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| 日期 | 说明 |
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|------|------|
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| 2026-07-25 | 初稿：对齐当前开平仓、周末跳过、到期全平、净盈利口径与资金建议 |
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||||
| 2026-07-25 | 平仓顺序改为先期权后永续（与开仓同理：薄腿优先） |
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||||
# ETH 永续 + 期权对冲策略说明
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||||
> 依据当前代码逻辑整理（SIM 默认真值参数）。
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||||
> 关联：[开发方案](./开发方案.md)、[商业化与授权方案](./商业化与授权方案.md)
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||||
> 更新：2026-07-25
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## 1. 策略一句话
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用 **ATM 期权买方** 表达方向弹性，用 **反向永续** 做对冲腿；波动大时争取多轮兑现净盈利，波动小时接受权利金磨损，**到期自动全平**。
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本质是 **概率与样本**：不追求每天固定轮次，而按行情吃机会。
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||||
**行情来源可切换（SIM）**：系统设置中可选 **OKX** 或 **币安** 公共行情；成交仍为本机模拟撮合，**不下真单**。
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| 交易所 | 永续（默认） | 期权 | 说明 |
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|--------|--------------|------|------|
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| OKX | ETH-USDT-SWAP | ETH-USD_UM（偏 USDC 保证金族） | 当前默认 |
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| 币安 | ETHUSDT（USDT-M） | 欧洲期权 ETH-YYMMDD-行权价-C/P（USDT） | 后期实盘优先候选 |
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有持仓时不可切换交易所；切换后自动套用该所合约并重连行情。
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## 2. 仓位结构（默认）
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| 腿 | 默认数量 | 方向规则 | 成交方式 |
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|----|----------|----------|----------|
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| 永续 ETH-USDT-SWAP | **1 ETH** | 见下表 | 市价（吃买一/卖一 + 滑点） |
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| 期权 ETH-USD_UM | **2 ETH** 名义 | 只买不卖 | 开仓吃卖一，平仓吃买一 |
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**开仓顺序**：先成交期权 → 确认后再市价成交永续。永续盘口失败则回滚期权扣款，不留半边仓。
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**平仓顺序**：同样先平期权（买一薄）→ 再瞬时平永续。平期权期间永续对冲先留着；永续盘口失败则回滚期权入账。
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||||
永续杠杆默认 **3×**（可配）。同时最多 **1 组**仓，禁止叠仓开下一组。
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### 2.1 开仓方向（ATM 相对现价优先）
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||||
行权价相对标的有偏离时（币安粗档常见），**先按 ATM 偏上/偏下选向**；仅当行权价与标的贴平（≈）时，才回退卖一比价。
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||||
| 条件 | 期权 | 永续 | bias |
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|------|------|------|------|
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| ATM 行权价 **<** 标的（如 1850 vs 1859） | 买入 Call | 做空 | `strike_below_spot` |
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| ATM 行权价 **>** 标的（如 1875 vs 1859） | 买入 Put | 做多 | `strike_above_spot` |
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| ATM ≈ 标的，且 Call 卖一 > Put 卖一 | 买入 Call | 做空 | `call_ask_gt_put` |
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||||
| ATM ≈ 标的，且 Put 卖一 > Call 卖一 | 买入 Put | 做多 | `put_ask_gt_call` |
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||||
| ATM ≈ 标的且卖一相等 | 不开仓，继续等待 | — | — |
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||||
直觉：偏下行权价用 Call+空，偏上行权价用 Put+多；贴平时再按权利金溢价侧选向。
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## 3. 开仓机制
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### 3.1 流程概览
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```
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策略运行中
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→ 无持仓且不在休息期
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→ 非周末跳过（若开启）
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→ 选到期：剩余时长 ≥ min_option_hours（默认 12h）
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||||
→ 该到期 ATM 行权价（最接近标的）
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||||
→ 若开启 atm_open_offset_enabled：|ATM − 标的| ≤ max_atm_open_offset（默认 3）否则跳过
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||||
→ 选向：ATM 偏下→Call+空；偏上→Put+多；贴平→卖一比价
|
||||
→ 期权杠杆 = 标的价 ÷ 卖一权利金 ≥ min_option_leverage（默认 100）
|
||||
→ 先开期权（吃卖一）→ 再市价开永续（一组）
|
||||
→ 锁定 initial_premium = 期权成交价 × 期权名义（不含费）
|
||||
```
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### 3.2 选约约束
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||||
|
||||
| 参数 | 默认 | 作用 |
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||||
|------|------|------|
|
||||
| `min_option_hours` | 12 | 过滤过近到期，减少刚开仓就到期 |
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||||
| `min_option_leverage` | 100 | 权利金相对标的不能太贵（现价/卖一） |
|
||||
| `atm_open_offset_enabled` | false | 开仓 ATM 偏差限制开关（默认关） |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开关开启后：\|ATM − 标的\| 超过则不开 |
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||||
| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价 |
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||||
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||||
无合格合约时：状态停留等待，记录「无合格期权…」，不硬开。
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### 3.3 时间与节奏
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| 规则 | 说明 |
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|------|------|
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| 开仓时间窗 | **已取消**，全天可尝试（仍受选约约束） |
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||||
| 周六/周日 | 默认 **跳过新开仓**（上海时区，`skip_weekends`）；持仓仍可平 |
|
||||
| 每日轮次上限 | **不限制**；波动大可能多轮，波动小可能一轮都难 |
|
||||
| 组间休息 | 全平后默认休息 **300 秒**（`rest_seconds`）再开下一组 |
|
||||
| 同时持仓 | 最多 1 组 |
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||||
|
||||
### 3.4 费用（SIM）
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||||
- 永续、期权均按可配 `fee_rate`（默认 0.0005）计费。
|
||||
- 滑点按约 1 倍费率计入成交价，手续费另扣。
|
||||
- 开仓现金：支付期权权利金 + 开仓手续费；永续开仓主要扣费。
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||||
|
||||
---
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||||
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||||
## 4. 平仓机制
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||||
|
||||
任一触发 → **该组永续 + 期权全部平掉**（先期权、后永续）。
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||||
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||||
### 4.1 净盈利达标（主出场）
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||||
|
||||
**净盈利**口径（盯盘用）：
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||||
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||||
```
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||||
净盈利 ≈ 永续浮盈 + 期权浮盈 − 预估平仓手续费
|
||||
期权浮盈 = 当前买一 × 数量 − 初始权利金
|
||||
```
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||||
|
||||
| 出场模式 | 默认 | 触发条件 |
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||||
|----------|------|----------|
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||||
| `fixed_usdt` | 目标 **15 USDT** | 净盈利 ≥ `net_profit_target` |
|
||||
| `premium_multiple` | 倍数 **1.0** | 净盈利 ≥ `initial_premium × premium_exit_multiple` |
|
||||
|
||||
说明：权利金倍数模式下，**1× = 赚回一倍权利金金额的净利**（例如权利金 20.41，目标约 20.41，不是 40.82）。
|
||||
|
||||
### 4.2 到期自动全平
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||||
|
||||
- 到达期权到期时刻（OKX：UTC 08:00 = **上海 16:00**）→ 原因 `expiry`。
|
||||
- **绕过**买一深度 / 买一相对标记偏差闸门（与紧急全平同类），尽量卖掉。
|
||||
- 策略 **暂停时仍执行**，避免拖过期。
|
||||
- 波动小、拖到到期：权利金亏损视为 **预算内成本**，可接受。
|
||||
|
||||
### 4.3 平仓流动性闸门（常规出场）
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||||
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||||
常规净盈利平仓时：
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||||
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- 期权买一深度需覆盖平仓名义；
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||||
- 买一相对标记偏差默认 ≤ **30%**（`close_bid_mark_max_pct`）；
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||||
- 不满足 → `liquidity_wait`，继续等待，不改开仓。
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||||
|
||||
**到期 / 紧急全平**：绕过上述闸门；期权平仓价取 **max(买一, 标记, 内在价值)**，避免到期盘口枯死把实值期权按近零价结算。
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||||
|
||||
### 4.4 其它平仓入口
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||||
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||||
| 原因码 | 含义 |
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|--------|------|
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| `fixed_usdt` / `premium_multiple` | 净盈利达标 |
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| `expiry` | 到期自动全平 |
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||||
| `emergency` | 界面紧急全平 |
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||||
| `manual` | 手动平仓 |
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---
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## 5. 策略侧重点
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||||
| 侧重点 | 说明 |
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|--------|------|
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| **吃波动，不赌横盘** | 买方期权需要标的走动；大波动利于达标出场 |
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||||
| **概率与轮次** | 波动日可能多轮；磨盘日可能零轮或一轮认亏 |
|
||||
| **确定性时间规则** | 用周末跳过、到期全平，**不做**难以精准的横盘识别 |
|
||||
| **费用后净利** | 出场看扣完预估平仓费后的净盈利，避免「账面赚、平完亏」 |
|
||||
| **单组纪律** | 有仓不开下一组，防止重叠风险 |
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||||
| **权利金是成本预算** | 小波动拖到期亏权利金，属于策略设计内损耗，不是异常 bug |
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||||
适合对外表述：
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> 适合有波动的时段；震荡磨盘是主要磨损源。不怕单边大波动本身，怕没波动却持续付时间价值。
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## 6. 风险点评估
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### 6.1 主要风险
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| 风险 | 等级 | 说明 | 缓解（已有/建议） |
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|------|------|------|------------------|
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| **横盘 / 低波动** | 高 | Theta 消耗权利金；永续几乎不贡献利润 | 周末跳过；到期认亏全平；接受磨损日 |
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| **方向选错** | 中高 | 卖一比价并非预测圣杯；错向时期权可能失利，永续端也可能承压 | 净盈利达标才兑现；到期强平止损时间 |
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| **开平滑点与手续费** | 中 | 双边 taker + 滑点侵蚀小目标利润 | 目标默认 15U 需覆盖费用；勿把目标设过低 |
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||||
| **期权流动性** | 中 | 平仓买一薄、偏差大 → 等待 | 流动性闸门；到期/紧急可绕过 |
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||||
| **杠杆与保证金** | 中 | 永续 3×，标的急跌/急涨挤压保证金 | 控制名义、保留资金缓冲；实盘注意强平线 |
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||||
| **同到期 ATM 拥挤** | 低–中 | 临近到期价差与盘口恶化 | `min_option_hours`；到期强平 |
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||||
| **SIM≠实盘** | 高（若直接外推） | 本地撮合、深度与成交假设简化 | 小资金实盘验证后再放大 |
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||||
| **交易所限流 / 断连** | 中 | 行情中断导致延误开平 | 健康检查；部署侧监控 |
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### 6.2 明确不做什么（边界）
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||||
- 不做卖方期权（不收权利金那套）。
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||||
- 不做横盘「智能识别」开仓过滤。
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- 不做多组并行。
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||||
- 当前主路径为 **SIM**；实盘需另行授权与二次确认（见商业化方案）。
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### 6.3 损益直觉
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||||
- **有利波动**：期权端弹性（2 ETH 名义）常快于永续（1 ETH）的对冲损耗 → 易达净利目标。
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||||
- **不利 / 无波动**：权利金贬值 + 费用 → 拖到到期全平，单组亏损量级约在 **权利金量级 + 双边费用**（再叠加永续期间浮亏/浮盈）。
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## 7. 最小资金推荐
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以下按 **默认仓位**（永续 1 ETH、期权 2 ETH 名义、杠杆 3×）估算，标的价按 **ETH ≈ 1,800–2,200 USDT** 量级。
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### 7.1 单组占用粗算
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||||
| 项目 | 约略金额（USDT） |
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|------|------------------|
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| 永续保证金（名义÷杠杆） | ≈ 1,800–2,200 ÷ 3 ≈ **600–750** |
|
||||
| 期权权利金（ATM、短期限，2 ETH） | 常见约 **15–60**（行情波动大时更高） |
|
||||
| 开平手续费 / 滑点缓冲 | **20–50** |
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||||
| 逆向波动缓冲（避免过紧） | **300–800**（经验缓冲，非精确 VaR） |
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### 7.2 建议档位
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|
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| 档位 | 建议权益（USDT） | 适用 |
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||||
|------|------------------|------|
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| **绝对下限（不推荐）** | ≥ **1,500** | 仅能勉强覆盖保证金 + 小权利金，缓冲极薄，易心态与风控双紧 |
|
||||
| **最小可用** | ≥ **3,000** | 默认参数下可跑 SIM / 极小实盘验证，仍偏紧 |
|
||||
| **推荐起步** | ≥ **5,000** | 留出磨损日与波动缓冲，更符合「概率样本」玩法 |
|
||||
| **较舒适** | ≥ **10,000** | 参数微调、连续多日磨损时更从容 |
|
||||
|
||||
> 缩放规则：若把永续改为 `0.5 ETH`、期权 `1 ETH`，资金需求大约可按比例减半，但费用占比会上升，小目标更难赚。
|
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||||
### 7.3 与出场目标的关系
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||||
|
||||
- 默认净利目标 **15 USDT**：在费用后属于「小而频」目标，依赖波动日多次兑现。
|
||||
- 单日/单组最坏常见情形更接近 **亏掉当期权利金 + 费用**（外加永续路径损益），资金规划应按 **多次磨损日** 而非「每组必赚 15」来留余量。
|
||||
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||||
### 7.4 SIM 默认
|
||||
|
||||
系统默认虚拟权益 `initial_equity = 10,000` USDT（策略设置可改；保存且数值变更时在无持仓下重置账本），**不代表**实盘建议入金。
|
||||
|
||||
日后币安实盘试跑建议仓位：**永续 0.1 ETH / 期权 0.2 ETH 名义**，并同比下调净利目标。
|
||||
|
||||
---
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||||
## 8. 关键可配参数速查
|
||||
|
||||
| 参数 | 默认 | 类别 |
|
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|------|------|------|
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||||
| `perp_qty_eth` | 1 | 仓位 |
|
||||
| `option_qty_eth` | 2 | 仓位 |
|
||||
| `leverage` | 3 | 永续 |
|
||||
| `fee_rate` | 0.0005 | 成本 |
|
||||
| `exit_mode` | fixed_usdt | 出场 |
|
||||
| `net_profit_target` | 15 | 出场 |
|
||||
| `premium_exit_multiple` | 1.0 | 出场 |
|
||||
| `rest_seconds` | 300 | 节奏 |
|
||||
| `skip_weekends` | true | 时间 |
|
||||
| `min_option_hours` | 12 | 选约 |
|
||||
| `min_option_leverage` | 100 | 选约 |
|
||||
| `atm_open_offset_enabled` | false | 开仓 ATM 偏差开关 |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓 ATM 偏差上限 |
|
||||
| `close_bid_mark_max_pct` | 30 | 平仓流动性 |
|
||||
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||||
---
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||||
## 9. 修订记录
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||||
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||||
| 日期 | 说明 |
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|------|------|
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| 2026-07-25 | 初稿：对齐当前开平仓、周末跳过、到期全平、净盈利口径与资金建议 |
|
||||
| 2026-07-25 | 平仓顺序改为先期权后永续（与开仓同理：薄腿优先） |
|
||||
| 2026-07-26 | 到期/紧急平仓：期权价不低于内在价值，修复垃圾盘口错杀实值 |
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,152 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""一键修复服务器上因到期垃圾盘口导致的期权错结算（G-20260725-01）。
|
||||
|
||||
用法（本机）:
|
||||
$env:DEPLOY_PASS='...'
|
||||
python scripts/repair_expiry_settle.py
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
import sys
|
||||
import time
|
||||
|
||||
HOST = os.environ.get("DEPLOY_HOST", "47.236.184.99")
|
||||
USER = os.environ.get("DEPLOY_USER", "root")
|
||||
PASSWORD = os.environ.get("DEPLOY_PASS", "")
|
||||
ROOT = os.environ.get("DEPLOY_ROOT", "/opt/eth_hedge_sim")
|
||||
DB = f"{ROOT}/backend/data/hedge.db"
|
||||
GROUP = os.environ.get("REPAIR_GROUP_ID", "G-20260725-01")
|
||||
|
||||
|
||||
REMOTE_PY = r'''
|
||||
import sqlite3, time
|
||||
DB = "%(db)s"
|
||||
GROUP = "%(group)s"
|
||||
FEE = 0.0005
|
||||
|
||||
con = sqlite3.connect(DB)
|
||||
con.row_factory = sqlite3.Row
|
||||
g = con.execute("SELECT * FROM groups WHERE group_id=?", (GROUP,)).fetchone()
|
||||
if not g:
|
||||
print("group missing", GROUP)
|
||||
raise SystemExit(1)
|
||||
if g["status"] != "closed" or g["close_reason"] != "expiry":
|
||||
print("skip: not closed expiry", dict(g))
|
||||
raise SystemExit(0)
|
||||
|
||||
fills = list(con.execute(
|
||||
"SELECT * FROM fills WHERE group_id=? ORDER BY ts_ms", (GROUP,)
|
||||
).fetchall())
|
||||
o_open = next(f for f in fills if f["leg"]=="option" and f["action"]=="open")
|
||||
o_close = next(f for f in fills if f["leg"]=="option" and f["action"]=="close")
|
||||
p_open = next(f for f in fills if f["leg"]=="perp" and f["action"]=="open")
|
||||
p_close = next(f for f in fills if f["leg"]=="perp" and f["action"]=="close")
|
||||
|
||||
strike = float(g["strike"] or 1860)
|
||||
# 永续平仓为买回空头：fill≈ask*(1+f) → spot≈ask
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||||
perp_fill = float(p_close["fill_px"])
|
||||
spot = perp_fill / (1.0 + FEE)
|
||||
intrinsic = max(spot - strike, 0.0) if str(g["option_side"])=="call" else max(strike - spot, 0.0)
|
||||
old_base = float(o_close["base_px"] or o_close["fill_px"])
|
||||
new_base = max(old_base, intrinsic)
|
||||
if abs(new_base - old_base) < 1e-9:
|
||||
print("already ok", old_base, intrinsic)
|
||||
raise SystemExit(0)
|
||||
|
||||
qty = float(o_close["qty_eth"])
|
||||
new_fill = new_base * (1.0 - FEE)
|
||||
new_notional = new_fill * qty
|
||||
new_fee = new_notional * FEE
|
||||
new_slip = abs(new_fill - new_base) * qty
|
||||
old_cash = float(o_close["notional"]) - float(o_close["fee"])
|
||||
new_cash = new_notional - new_fee
|
||||
cash_delta = new_cash - old_cash
|
||||
|
||||
opt_entry = float(o_open["fill_px"])
|
||||
opt_pnl = (new_fill - opt_entry) * qty
|
||||
perp_entry = float(p_open["fill_px"])
|
||||
perp_side = str(p_open["side"])
|
||||
if perp_side == "long":
|
||||
perp_pnl = (float(p_close["fill_px"]) - perp_entry) * float(p_open["qty_eth"])
|
||||
else:
|
||||
perp_pnl = (perp_entry - float(p_close["fill_px"])) * float(p_open["qty_eth"])
|
||||
net = perp_pnl + opt_pnl - float(p_close["fee"]) - new_fee
|
||||
|
||||
# fees on group: replace option close fee contribution
|
||||
old_opt_fee = float(o_close["fee"])
|
||||
old_opt_slip = float(o_close["slip"] or 0)
|
||||
fees = float(g["fees"] or 0) - old_opt_fee + new_fee
|
||||
slip = float(g["slip_cost"] or 0) - old_opt_slip + new_slip
|
||||
|
||||
now = int(time.time() * 1000)
|
||||
meta = con.execute("SELECT equity, available FROM ledger_meta WHERE id=1").fetchone()
|
||||
eq = float(meta["equity"]) + cash_delta
|
||||
av = float(meta["available"]) + cash_delta
|
||||
|
||||
con.execute("BEGIN")
|
||||
con.execute(
|
||||
"UPDATE fills SET base_px=?, fill_px=?, fee=?, slip=?, notional=? WHERE group_id=? AND leg='option' AND action='close'",
|
||||
(new_base, new_fill, new_fee, new_slip, new_notional, GROUP),
|
||||
)
|
||||
con.execute(
|
||||
"UPDATE groups SET realized_pnl=?, fees=?, slip_cost=?, note=? WHERE group_id=?",
|
||||
(net, fees, slip, f"repaired_intrinsic:{intrinsic:.4f}", GROUP),
|
||||
)
|
||||
con.execute(
|
||||
"UPDATE ledger_meta SET equity=?, available=?, updated_at_ms=? WHERE id=1",
|
||||
(eq, av, now),
|
||||
)
|
||||
con.execute(
|
||||
"INSERT INTO ledger_entries(group_id, kind, amount, balance_after, note, ts_ms) VALUES (?,?,?,?,?,?)",
|
||||
(GROUP, "repair_option_intrinsic", cash_delta, eq,
|
||||
f"repair {GROUP}: option close {old_base:.4f}->{new_base:.4f} intrinsic={intrinsic:.4f}", now),
|
||||
)
|
||||
# also fix close_option entry amount if present
|
||||
row = con.execute(
|
||||
"SELECT id, amount FROM ledger_entries WHERE group_id=? AND kind='close_option' ORDER BY id DESC LIMIT 1",
|
||||
(GROUP,),
|
||||
).fetchone()
|
||||
if row:
|
||||
con.execute(
|
||||
"UPDATE ledger_entries SET amount=?, note=? WHERE id=?",
|
||||
(new_cash, f"close option expiry (repaired intrinsic {intrinsic:.4f})", row["id"]),
|
||||
)
|
||||
con.commit()
|
||||
print({
|
||||
"group": GROUP,
|
||||
"spot": spot,
|
||||
"intrinsic": intrinsic,
|
||||
"old_base": old_base,
|
||||
"new_base": new_base,
|
||||
"cash_delta": cash_delta,
|
||||
"new_equity": eq,
|
||||
"new_realized_pnl": net,
|
||||
})
|
||||
''' % {"db": DB, "group": GROUP}
|
||||
|
||||
|
||||
def main() -> int:
|
||||
if not PASSWORD:
|
||||
print("Set DEPLOY_PASS", file=sys.stderr)
|
||||
return 2
|
||||
import paramiko
|
||||
|
||||
client = paramiko.SSHClient()
|
||||
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
|
||||
client.connect(HOST, username=USER, password=PASSWORD, timeout=30)
|
||||
cmd = "python3 - <<'PY'\n" + REMOTE_PY + "\nPY"
|
||||
_, stdout, stderr = client.exec_command(cmd)
|
||||
out = stdout.read().decode("utf-8", errors="replace")
|
||||
err = stderr.read().decode("utf-8", errors="replace")
|
||||
code = stdout.channel.recv_exit_status()
|
||||
print(out)
|
||||
if err:
|
||||
print(err, file=sys.stderr)
|
||||
client.close()
|
||||
return code
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
raise SystemExit(main())
|
||||
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