dekun/eth_hedge_sim
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dekun
2026-07-29 20:57:56 +08:00
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README.md
+3
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@@ -16,6 +16,9 @@
| 进程管理 | PM2（`eth-hedge-api`） |
| 安装目录 | `/opt/eth_hedge_sim` |
| 端口 | **5155** |
| 云服务器（推荐） | **2 vCPU / 2 GB / 40 GB SSD**；地域优先香港、新加坡等低延迟区 |
云服务器最低/推荐/余量规格、地域与带宽选择见 **[开发方案 §6.0 云服务器配置选择说明](docs/开发方案.md#60-云服务器配置选择说明)**。
## 文档
docs/商业化与授权方案.md
+233 -222
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@@ -1,222 +1,233 @@
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 商业化与授权方案（初步）
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统 · **工程**：`eth_hedge_sim`
> 状态：草案，指导后续开发，细节可迭代。
> 商业模式结论：**客户侧部署 + 软件授权**（不做中心化多租户托管）。
> 关联文档：[开发方案](./开发方案.md)、[代码结构](./代码结构.md)
---
## 1. 目标与边界
### 1.1 卖什么
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
| 产品形态 | 可独立部署的对冲交易系统（SIM + 可选实盘） |
| 交付方式 | 安装包 / 一键脚本 / Docker（后续择一为主） |
| 收费方式 | **授权（License）**：按实例、按期限、按功能档 |
| 不卖什么 | 不承诺收益；不做代客理财；不集中托管客户 API Key |
### 1.2 为什么不做 SaaS 托管
| 风险 | 说明 |
|------|------|
| 交易所限流 | REST/WS 按 IP、API Key 限流；多客户共机互相挤占 |
| 同 IP 风控 | 一公网 IP 对多交易所、多 Key 高频请求，易触发异常标记 |
| 密钥与责任 | 客户 Key 进你机房，合规与事故责任更重 |
| 运维成本 | 你要为所有客户的行情稳定性买单 |
**原则：一客户一实例一出口 IP（或客户自有网络）。**
### 1.3 产品定位一句话
> **比特骆驼自动化对冲系统**：客户在自己的服务器上部署；API Key 不出客户环境；你提供软件、更新与授权。
---
## 2. 交付与部署
### 2.1 目标交付形态（分阶段）
| 阶段 | 形态 | 说明 |
|------|------|------|
| 现在（内部） | Git + `deploy/manage.sh` + PM2 | 已具备，继续打磨成「可复制安装」 |
| 商用 v1 | **一键部署脚本** + 环境检查 + 健康检查 | 客户 **Ubuntu 22.04** 机器上跑通 |
| 商用 v2 | **Docker Compose**（可选） | 降低环境差异；与脚本二选一或并存 |
| 商用 v3 | 离线包 / 镜像导出 | 内网客户、无法拉 Git 的场景 |
### 2.2 客户侧必备条件
- 一台独立 **Ubuntu 22.04** 主机（建议独立 IP）
- 出网访问目标交易所 API（OKX 等）
- 域名或 IP + HTTPS（可用反代）
- 客户自备交易所 API Key（只读行情 / 实盘交易按档位要求）
### 2.3 部署流程（商用目标体验）
1. 客户拿到安装脚本或镜像 + **授权码**
2. 填写 `.env`（账号、交易所 Key、授权码）
3. 一键安装 → 健康检查通过
4. 浏览器登录 → SIM 可演示；实盘需对应授权档位 + 二次确认
### 2.4 更新策略
- 默认：客户机 `git pull` / 镜像升级 + 构建 + 仅 reload 本项目进程
- 破坏性升级：附带迁移说明（配置项、数据库/状态文件）
- 授权未过期才允许拉取正式版更新（可选；初期可人工发版）
---
## 3. 授权（License）设计
### 3.1 设计原则
- **正规客户好用，随手拷贝有门槛**（不做无法破解的完美 DRM）
- 校验失败时：允许登录看状态，但 **禁止启策略 / 禁止实盘下单**（策略可配置）
- 校验逻辑本地为主；可选短时在线激活（降低盗版批量复制）
### 3.2 授权字段（建议）
| 字段 | 用途 |
|------|------|
| `license_id` | 授权编号 |
| `customer_name` | 客户标识（展示/审计） |
| `expires_at` | 到期日 |
| `edition` | 档位：`sim` / `live` / `pro`（名称可调） |
| `instance_id` 或 `machine_fingerprint` | 绑定部署实例（主机指纹或安装时生成的 UUID） |
| `features` | 功能开关列表（可选） |
| `signature` | 对上述字段的签名（私钥在你方，公钥打进程序） |
### 3.3 档位建议（初稿）
| 档位 | 能力 |
|------|------|
| `sim` | 仅 SIM 撮合；实盘下单关闭 |
| `live` | SIM + 实盘下单（显式开关 + 二次确认） |
| `pro` | live + 多策略/高级报表/优先支持（后续） |
### 3.4 绑定策略（由松到紧，可演进）
1. **v1**：授权码 + 到期日 + 档位（不绑机，靠合同与信任）
2. **v2**：首次激活写入 `instance_id`，换机需重置授权
3. **v3**（可选）：定期在线心跳续期；断网宽限期 N 天
### 3.5 运行时行为
```
启动 → 读 license → 验签 / 查到期 / 查档位
├─ 有效 → 按档位开放功能
└─ 无效/过期 → UI 提示；策略不可启动；实盘接口 403
```
本地文件建议：`data/license.json` 或环境变量 `LICENSE_KEY`（整段授权串）。
---
## 4. 技术架构约束（后续开发必须遵守）
### 4.1 多租户与网络
- **不做**「一个进程服务多个无关客户」
- **不做**「你方中心机房代跑客户实盘」作为主路径
- 每个商用部署 = 独立进程 + 独立配置 + 独立日志 + 独立出口网络
### 4.2 密钥与安全
- 交易所 API Key **仅存客户机**（加密或系统权限保护）
- 禁止把客户 Key 回传到你方（授权校验除外的元数据也不含密钥）
- HTTPS、登录鉴权、改密、审计日志（谁启停、谁改参数）逐步补齐
### 4.3 模式隔离
| 模式 | 要求 |
|------|------|
| SIM | 零交易类写接口；行情只读 |
| LIVE | 显式开关 + 二次确认 + 授权档位 dual-check |
| 数据 | SIM 与 LIVE 成交/绩效 **分库或分表/分前缀**，不可混报 |
### 4.4 可观测性（商用必需）
- `/health`：进程、行情连接、授权状态（不含密钥）
- 结构化日志：开平仓原因、费用、流动性等待、紧急平仓
- 绩效导出：按组 / 按日（收益、回撤、费用、胜率）— 客户自证与你售后都需要
---
## 5. 合规与产品话术（边界）
- 定位：**交易辅助工具 / 策略执行软件**，非保本理财
- 界面与合同：风险提示、用户自负盈亏、交易所账户属用户
- 对外演示默认走 **SIM**；实盘由客户自行承担 Key 与资金风险
- 法务文本后续单独立项；工程侧先把「免责展示位 + 二次确认」留好
---
## 6. 开发路线图
### Phase 0 — 现在（产品可用、可演示）
- [x] SIM 对冲主流程、设置、Plan 桌面布局
- [ ] 绩效与组维度报表可导出/可复盘
- [ ] 部署脚本文档化到「陌生人能装上」的程度
- [ ] SIM / 未来 LIVE 配置与文案边界清晰
### Phase 1 — 授权骨架（商用前提）
- [ ] License 数据结构 + 本地验签
- [ ] 到期 / 档位拦截（启策略、实盘 API）
- [ ] 设置页或启动页展示授权状态与到期日
- [ ] 内部发码工具（私钥离线，不进客户仓库）
### Phase 2 — 实盘与交付打磨
- [ ] LIVE 下单通路（已有规划则按开发方案推进）
- [ ] 安装向导：环境检查、端口、反向代理示例
- [ ] 升级与回滚说明；配置迁移
- [ ] 客户排障包：一键打包日志（脱敏）
### Phase 3 — 商业运营配套
- [ ] 授权台账（客户、到期、续费、换机）— 可先表格，后小后台
- [ ] 版本通道：stable / beta
- [ ] 支持档位与 SLA（人工即可）
- [ ] （可选）在线激活与换机工单
### 明确延后
- 中心化多租户 SaaS
- 复杂手机端优先设计
- 支付系统内嵌（可先对公转账 + 人工发码）
- 完美防破解
---
## 7. 与当前仓库的衔接
| 现有能力 | 商用含义 |
|----------|----------|
| `deploy/manage.sh`、远程 `deploy_remote.py` | 演进为客户侧一键安装/更新的基础 |
| PM2 `eth-hedge-api`、端口 5155 | 单实例模型已符合「一客户一进程」 |
| 登录 `AUTH_USERNAME` / `AUTH_PASSWORD` | 保留为实例管理员；与 License 分层 |
| SIM 撮合 + 只读行情 | 作为 `sim` 档与售前演示默认路径 |
| 与 `crypto_monitor` 隔离 | 商用交付物必须自包含，禁止捆绑现网 |
---
## 8. 待决事项（开发前拍板）
1. 主交付形态优先：**脚本 + PM2** 还是 **Docker Compose**？
2. 授权 v1 是否绑机？还是先「码 + 到期日」？
3. 过期策略：只禁实盘，还是 SIM 一并只读？
4. 首发交易所是否仅 OKX，多所是否进 `pro`？
5. 价格与续费周期（工程不阻塞，商务可并行）
---
## 9. 修订记录
| 日期 | 说明 |
|------|------|
| 2026-07-25 | 初稿：确定「部署 + 授权」、否决中心托管主路径、划定 Phase 0–3 |
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 商业化与授权方案（初步）
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统 · **工程**：`eth_hedge_sim`
> 状态：草案，指导后续开发，细节可迭代。
> 商业模式结论：**客户侧部署 + 软件授权**（不做中心化多租户托管）。
> 关联文档：[开发方案](./开发方案.md)、[代码结构](./代码结构.md)
---
## 1. 目标与边界
### 1.1 卖什么
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
| 产品形态 | 可独立部署的对冲交易系统（SIM + 可选实盘） |
| 交付方式 | 安装包 / 一键脚本 / Docker（后续择一为主） |
| 收费方式 | **授权（License）**：按实例、按期限、按功能档 |
| 不卖什么 | 不承诺收益；不做代客理财；不集中托管客户 API Key |
### 1.2 为什么不做 SaaS 托管
| 风险 | 说明 |
|------|------|
| 交易所限流 | REST/WS 按 IP、API Key 限流；多客户共机互相挤占 |
| 同 IP 风控 | 一公网 IP 对多交易所、多 Key 高频请求，易触发异常标记 |
| 密钥与责任 | 客户 Key 进你机房，合规与事故责任更重 |
| 运维成本 | 你要为所有客户的行情稳定性买单 |
**原则：一客户一实例一出口 IP（或客户自有网络）。**
### 1.3 产品定位一句话
> **比特骆驼自动化对冲系统**：客户在自己的服务器上部署；API Key 不出客户环境；你提供软件、更新与授权。
---
## 2. 交付与部署
### 2.1 目标交付形态（分阶段）
| 阶段 | 形态 | 说明 |
|------|------|------|
| 现在（内部） | Git + `deploy/manage.sh` + PM2 | 已具备，继续打磨成「可复制安装」 |
| 商用 v1 | **一键部署脚本** + 环境检查 + 健康检查 | 客户 **Ubuntu 22.04** 机器上跑通 |
| 商用 v2 | **Docker Compose**（可选） | 降低环境差异；与脚本二选一或并存 |
| 商用 v3 | 离线包 / 镜像导出 | 内网客户、无法拉 Git 的场景 |
### 2.2 客户侧必备条件
- 一台独立 **Ubuntu 22.04** 主机（建议独立公网 IP）
- **云服务器规格**：见下方「配置选择」；更完整说明见 [开发方案 §6.0](./开发方案.md#60-云服务器配置选择说明)
- 出网访问目标交易所 API（OKX / 币安等）
- 域名或 IP + HTTPS（可用反代）
- 客户自备交易所 API Key（只读行情 / 实盘交易按档位要求）
#### 云服务器配置选择（交付速查）
| 用途 | 建议规格 | 地域 |
|------|----------|------|
| 演示 / SIM | 2 vCPU / 2 GB / 40 GB SSD | 香港或新加坡优先 |
| LIVE 实盘 | 同上起配；网络优先于堆配置 | 对交易所延迟低的海外区 |
| 最低试装 | 1 vCPU / 1 GB（仅短期试跑） | 同上 |
不建议：超售共享低配、无稳定公网、大陆机房直连境外交易所作为默认 LIVE 节点。
### 2.3 部署流程（商用目标体验）
1. 客户拿到安装脚本或镜像 + **授权码**
2. 填写 `.env`（账号、交易所 Key、授权码）
3. 一键安装 → 健康检查通过
4. 浏览器登录 → SIM 可演示；实盘需对应授权档位 + 二次确认
### 2.4 更新策略
- 默认：客户机 `git pull` / 镜像升级 + 构建 + 仅 reload 本项目进程
- 破坏性升级：附带迁移说明（配置项、数据库/状态文件）
- 授权未过期才允许拉取正式版更新（可选；初期可人工发版）
---
## 3. 授权（License）设计
### 3.1 设计原则
- **正规客户好用，随手拷贝有门槛**（不做无法破解的完美 DRM）
- 校验失败时：允许登录看状态，但 **禁止启策略 / 禁止实盘下单**（策略可配置）
- 校验逻辑本地为主；可选短时在线激活（降低盗版批量复制）
### 3.2 授权字段（建议）
| 字段 | 用途 |
|------|------|
| `license_id` | 授权编号 |
| `customer_name` | 客户标识（展示/审计） |
| `expires_at` | 到期日 |
| `edition` | 档位：`sim` / `live` / `pro`（名称可调） |
| `instance_id` 或 `machine_fingerprint` | 绑定部署实例（主机指纹或安装时生成的 UUID） |
| `features` | 功能开关列表（可选） |
| `signature` | 对上述字段的签名（私钥在你方，公钥打进程序） |
### 3.3 档位建议（初稿）
| 档位 | 能力 |
|------|------|
| `sim` | 仅 SIM 撮合；实盘下单关闭 |
| `live` | SIM + 实盘下单（显式开关 + 二次确认） |
| `pro` | live + 多策略/高级报表/优先支持（后续） |
### 3.4 绑定策略（由松到紧，可演进）
1. **v1**：授权码 + 到期日 + 档位（不绑机，靠合同与信任）
2. **v2**：首次激活写入 `instance_id`，换机需重置授权
3. **v3**（可选）：定期在线心跳续期；断网宽限期 N 天
### 3.5 运行时行为
```
启动 → 读 license → 验签 / 查到期 / 查档位
├─ 有效 → 按档位开放功能
└─ 无效/过期 → UI 提示；策略不可启动；实盘接口 403
```
本地文件建议：`data/license.json` 或环境变量 `LICENSE_KEY`（整段授权串）。
---
## 4. 技术架构约束（后续开发必须遵守）
### 4.1 多租户与网络
- **不做**「一个进程服务多个无关客户」
- **不做**「你方中心机房代跑客户实盘」作为主路径
- 每个商用部署 = 独立进程 + 独立配置 + 独立日志 + 独立出口网络
### 4.2 密钥与安全
- 交易所 API Key **仅存客户机**（加密或系统权限保护）
- 禁止把客户 Key 回传到你方（授权校验除外的元数据也不含密钥）
- HTTPS、登录鉴权、改密、审计日志（谁启停、谁改参数）逐步补齐
### 4.3 模式隔离
| 模式 | 要求 |
|------|------|
| SIM | 零交易类写接口；行情只读 |
| LIVE | 显式开关 + 二次确认 + 授权档位 dual-check |
| 数据 | SIM 与 LIVE 成交/绩效 **分库或分表/分前缀**，不可混报 |
### 4.4 可观测性（商用必需）
- `/health`：进程、行情连接、授权状态（不含密钥）
- 结构化日志：开平仓原因、费用、流动性等待、紧急平仓
- 绩效导出：按组 / 按日（收益、回撤、费用、胜率）— 客户自证与你售后都需要
---
## 5. 合规与产品话术（边界）
- 定位：**交易辅助工具 / 策略执行软件**，非保本理财
- 界面与合同：风险提示、用户自负盈亏、交易所账户属用户
- 对外演示默认走 **SIM**；实盘由客户自行承担 Key 与资金风险
- 法务文本后续单独立项；工程侧先把「免责展示位 + 二次确认」留好
---
## 6. 开发路线图
### Phase 0 — 现在（产品可用、可演示）
- [x] SIM 对冲主流程、设置、Plan 桌面布局
- [ ] 绩效与组维度报表可导出/可复盘
- [ ] 部署脚本文档化到「陌生人能装上」的程度
- [ ] SIM / 未来 LIVE 配置与文案边界清晰
### Phase 1 — 授权骨架（商用前提）
- [ ] License 数据结构 + 本地验签
- [ ] 到期 / 档位拦截（启策略、实盘 API）
- [ ] 设置页或启动页展示授权状态与到期日
- [ ] 内部发码工具（私钥离线，不进客户仓库）
### Phase 2 — 实盘与交付打磨
- [ ] LIVE 下单通路（已有规划则按开发方案推进）
- [ ] 安装向导：环境检查、端口、反向代理示例
- [ ] 升级与回滚说明；配置迁移
- [ ] 客户排障包：一键打包日志（脱敏）
### Phase 3 — 商业运营配套
- [ ] 授权台账（客户、到期、续费、换机）— 可先表格，后小后台
- [ ] 版本通道：stable / beta
- [ ] 支持档位与 SLA（人工即可）
- [ ] （可选）在线激活与换机工单
### 明确延后
- 中心化多租户 SaaS
- 复杂手机端优先设计
- 支付系统内嵌（可先对公转账 + 人工发码）
- 完美防破解
---
## 7. 与当前仓库的衔接
| 现有能力 | 商用含义 |
|----------|----------|
| `deploy/manage.sh`、远程 `deploy_remote.py` | 演进为客户侧一键安装/更新的基础 |
| PM2 `eth-hedge-api`、端口 5155 | 单实例模型已符合「一客户一进程」 |
| 登录 `AUTH_USERNAME` / `AUTH_PASSWORD` | 保留为实例管理员；与 License 分层 |
| SIM 撮合 + 只读行情 | 作为 `sim` 档与售前演示默认路径 |
| 与 `crypto_monitor` 隔离 | 商用交付物必须自包含，禁止捆绑现网 |
---
## 8. 待决事项（开发前拍板）
1. 主交付形态优先：**脚本 + PM2** 还是 **Docker Compose**？
2. 授权 v1 是否绑机？还是先「码 + 到期日」？
3. 过期策略：只禁实盘，还是 SIM 一并只读？
4. 首发交易所是否仅 OKX，多所是否进 `pro`？
5. 价格与续费周期（工程不阻塞，商务可并行）
---
## 9. 修订记录
| 日期 | 说明 |
|------|------|
| 2026-07-25 | 初稿：确定「部署 + 授权」、否决中心托管主路径、划定 Phase 0–3 |
docs/开发方案.md
+262 -224
View File
@@ -1,224 +1,262 @@
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 开发方案
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统
> **工程名 / 目录**：`eth_hedge_sim`
> 独立项目，与现网 `crypto_monitor` / `zk.hyf2.cc` **无部署、无进程、无密钥共用关系**。
> 可参考现有仓库的实现思路或复制片段到本仓库，但 **禁止修改** `crypto_monitor` 内任何文件。
> Git 仓库由负责人自行创建；本目录为本地工程骨架与文档。
---
## 1. 项目定位
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
| 工程名 / 目录名 | `eth_hedge_sim` |
| 部署操作系统 | **Ubuntu 22.04** LTS |
| 云服务器 | **单独一台 Ubuntu 22.04**（或同机不同目录/不同 PM2 进程名，且与现网隔离） |
| 部署 | PM2 |
| 行情 | OKX **实盘只读** API（REST + WebSocket） |
| 成交（默认） | **本地模拟撮合 + 本地虚拟资金**（非 OKX 模拟盘） |
| 后期 | 支持切换 **实盘下单**（显式开关 + 二次确认） |
### 1.1 硬边界
- 模拟阶段：**零交易类 API**（不下单、不撤单、不改单）。
- 永续：全部 **市价**（不做限价）。
- 期权：只吃 **买一 / 卖一**。
- 仓位固定：永续 **1 ETH**，期权 **2 ETH** 名义（始终 2 倍，与权利金金额无关）。
- 卖一比对 **仅用于选方向**；平仓用买一，并检查买一流动性。
---
## 2. 业务规则
### 2.1 时间与次数
- 期权合约：按 **剩余时长下限**（可配）筛选到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
- **开仓时间窗已取消**（全天可尝试开仓，仍受选约条件约束）。
- **周六 / 周日跳过开仓**（上海时区，设置项 `skip_weekends`，默认开启）：禁止新开仓；**已有持仓仍盯盘平仓**。
- **不做横盘识别**：波动过滤难以精准，避免假信号；用周末跳过等确定性规则代替。
- 同时最多 **1 组**仓；一轮全平结束后 **休息**（可配 `rest_seconds`，默认 300 秒）再开下一组。
### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）
| 条件 | 期权（名义 2 ETH） | 永续（1 ETH） |
|------|-------------------|---------------|
| Call 卖一 > Put 卖一 | **买入 Call**（吃卖一） | **市价做空** |
| Call 卖一 < Put 卖一 | **买入 Put**（吃卖一） | **市价做多** |
| 相等 | 不开仓，等待 | — |
### 2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）
1. **净盈利达标**（设置可选）：固定 USDT，或初始权利金 × 倍数。
2. **到期强制全平**：到达期权到期时刻（OKX 惯例 UTC 08:00 = 上海 16:00）→ 整组卖出；绕过买一流动性闸门（与紧急平仓同类）。策略暂停时仍执行。
波动小、拖到到期亏损权利金，按预算内成本接受。
平仓执行：
- 永续：本地市价平仓。
- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖名义（到期/紧急可绕过偏差与深度校验）。
### 2.4 组（Group）标识
每一轮开→平为一组，稳定 ID 例如：`G-YYYYMMDD-序号`（`G-20260724-01`）。
前端、交易记录、统计全部按组聚合。
---
## 3. 本地撮合与费用
### 3.1 手续费与滑点
- 永续、期权 **均收取手续费**，费率可配置，默认按 OKX taker 档位。
- **滑点 = 1 倍手续费**（费率 `f` 时，滑点幅度按 `f` 计入成交价；手续费另扣）。
### 3.2 永续（仅市价）
本地市价定义（无真实交易所市价单时）：
- 开多 / 平空：基准 **卖一**，成交价 = 基准 × `(1 + f)`，再扣手续费。
- 开空 / 平多：基准 **买一**，成交价 = 基准 × `(1 - f)`，再扣手续费。
- UI 与引擎均不提供限价单。
### 3.3 期权（只吃买卖一）
- 买入：吃 **卖一**，成交价 = 卖一 × `(1 + f)`，再扣费。
- 卖出：吃 **买一**，成交价 = 买一 × `(1 - f)`，再扣费。
- 开仓成交后锁定该组 **初始权利金总额**（按成交价 × 2 ETH 名义）。
### 3.4 本地账本
虚拟权益、可用、占用、持仓、成交、滑点、手续费、按组盈亏；持久化 SQLite（或等价本地 DB）。
**不是** OKX 模拟盘余额。
---
## 4. 系统架构
```
OKX 实盘只读行情 (WS/REST)
↓
market 行情网关（本地缓存/可选落盘）
↓
strategy 策略状态机（时间窗 / 选向 / 开平 / 3 次 / 组 ID）
↓
executor
├─ SIM（默认）→ LocalMatcher + Ledger
└─ LIVE（后期）→ OkxTradeAdapter
↓
API + WebSocket 推送
↓
Frontend（OKX 风格四页）
```
### 4.1 与现网隔离
| | crypto_monitor（现网） | eth_hedge_sim（本项目） |
|--|----------------------|------------------------|
| 代码仓 | 独立 | 独立（负责人自建 remote） |
| 服务器目录 | 如 `/opt/crypto_monitor` | 如 `/opt/eth_hedge_sim`（另定） |
| PM2 进程名 | 现有一套 | **新名字**，如 `eth-hedge-api` / `eth-hedge-web` |
| 域名/端口 | 现网 | 独立端口或独立域名 |
| 密钥 | 现网 `.env` | 本项目独立 `.env`（先只读行情 Key） |
允许：从现网 **复制** 盘口解析、OKX WS 订阅、流动性检查等代码到本仓库后改。
禁止：在现网仓库里改文件、共用 PM2 restart 脚本、共用生产 Key（除非只读 Key 故意共用且你知情）。
---
## 5. 前端
视觉：复刻 OKX 交易台观感（深色、盘口、持仓、紧凑数字）。
### 导航（4 项）
1. **自动对冲计划**
模式 SIM/LIVE、时间窗状态、当前组 ID、方向、1+2 仓位、初始权利金、永续浮盈、距触发差值、30 点进度、永续/期权盘口、启动暂停、紧急全平（模拟）。
2. **交易记录**
按组列表与组内成交明细；筛选日期、平仓原因、盈亏。
3. **统计**
组数、胜率、总盈亏、总手续费、总滑点、平仓原因分布、按组权益曲线。
4. **系统设置**
虚拟资金、费率 `f`（滑点自动 1×f）、轮次与时间、30 点定义、选约规则、OKX Key、SIM/LIVE 开关（LIVE 二次确认）。
每组必须有明确标识（组 ID + 状态标签：持仓中 / 已平 / 流动性等待等）。
---
## 6. 部署（Ubuntu 22.04 + PM2）
### 6.1 建议目录
```text
/opt/eth_hedge_sim # git clone 目标
.env # 仅本机/本项目，不进 git
deploy/
ecosystem.config.cjs # PM2 配置
pull_and_restart.sh # 仅重启本项目进程
```
### 6.2 PM2 进程（示例名，可改）
| 进程名 | 作用 |
|--------|------|
| `eth-hedge-api` | 行情网关 + 策略 + 本地撮合 + HTTP/WS API |
| `eth-hedge-web` | 前端静态或 Node 服务（若前后端合一可合并为一个进程） |
原则：**不要** `pm2 restart all` 误伤现网；脚本里写死本项目进程名。
### 6.3 发布流程（负责人自建仓库后）
```bash
cd /opt/eth_hedge_sim
git pull
# 安装依赖 / 构建前端（按实际栈）
pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env
pm2 save
```
### 6.4 环境变量（示例）
```bash
MODE=SIM
OKX_API_KEY=... # 模拟阶段只需能拉行情的权限
OKX_API_SECRET=...
OKX_API_PASSPHRASE=...
FEE_RATE=0.0005 # 示例；滑点 = 1 × FEE_RATE
INITIAL_EQUITY=10000
TZ=Asia/Shanghai
```
---
## 7. 分期实施
| 阶段 | 内容 | 完成标准 |
|------|------|----------|
| P0 | 仓库骨架、依赖、OKX 只读行情（永续 + 次日期权盘口） | 能稳定收到真盘口 |
| P1 | 本地账本 + 撮合（永续市价、期权吃一、费+1×费滑点） | 手动开平一组账目正确 |
| P2 | 策略状态机（选向、两套平仓、3 次、08:00 停开、组 ID） | 无 UI 也能跑完业务窗 |
| P3 | 四页前端 | 可完整操作与复盘 |
| P4 | 行情落盘与回放 | 重放结果与当时一致 |
| P5 | 实盘适配器 | 显式开关下最小仓验证 |
---
## 8. 已拍板摘要
1. 期权只买入 Call 或 Put（永不卖出开仓）。
2. N 点 = 标的 ETH 波动点数，设置可配（默认 30）。
3. 行权价 ATM。
4. 权利金覆盖触发不含手续费。
5. Call 卖一 = Put 卖一：跳过等待。
6. 测试访问：`https://dc.hyf2.cc` → 本机 `5155` / PM2 `eth-hedge-api`。
---
## 9. 一句话
**独立仓 `eth_hedge_sim`（产品：比特骆驼自动化对冲系统）：OKX/币安真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ 四页前端 + Ubuntu 22.04 / PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 开发方案
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统
> **工程名 / 目录**：`eth_hedge_sim`
> 独立项目，与现网 `crypto_monitor` / `zk.hyf2.cc` **无部署、无进程、无密钥共用关系**。
> 可参考现有仓库的实现思路或复制片段到本仓库，但 **禁止修改** `crypto_monitor` 内任何文件。
> Git 仓库由负责人自行创建；本目录为本地工程骨架与文档。
---
## 1. 项目定位
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
| 工程名 / 目录名 | `eth_hedge_sim` |
| 部署操作系统 | **Ubuntu 22.04** LTS |
| 云服务器 | **单独一台 Ubuntu 22.04**；规格选型见 [§6.0 云服务器配置选择](#60-云服务器配置选择说明) |
| 部署 | PM2 |
| 行情 | OKX **实盘只读** API（REST + WebSocket） |
| 成交（默认） | **本地模拟撮合 + 本地虚拟资金**（非 OKX 模拟盘） |
| 后期 | 支持切换 **实盘下单**（显式开关 + 二次确认） |
### 1.1 硬边界
- 模拟阶段：**零交易类 API**（不下单、不撤单、不改单）。
- 永续：全部 **市价**（不做限价）。
- 期权：只吃 **买一 / 卖一**。
- 仓位固定：永续 **1 ETH**，期权 **2 ETH** 名义（始终 2 倍，与权利金金额无关）。
- 卖一比对 **仅用于选方向**；平仓用买一，并检查买一流动性。
---
## 2. 业务规则
### 2.1 时间与次数
- 期权合约：按 **剩余时长下限**（可配）筛选到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
- **开仓时间窗已取消**（全天可尝试开仓，仍受选约条件约束）。
- **周六 / 周日跳过开仓**（上海时区，设置项 `skip_weekends`，默认开启）：禁止新开仓；**已有持仓仍盯盘平仓**。
- **不做横盘识别**：波动过滤难以精准，避免假信号；用周末跳过等确定性规则代替。
- 同时最多 **1 组**仓；一轮全平结束后 **休息**（可配 `rest_seconds`，默认 300 秒）再开下一组。
### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）
| 条件 | 期权（名义 2 ETH） | 永续（1 ETH） |
|------|-------------------|---------------|
| Call 卖一 > Put 卖一 | **买入 Call**（吃卖一） | **市价做空** |
| Call 卖一 < Put 卖一 | **买入 Put**（吃卖一） | **市价做多** |
| 相等 | 不开仓，等待 | — |
### 2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）
1. **净盈利达标**（设置可选）：固定 USDT，或初始权利金 × 倍数。
2. **到期强制全平**：到达期权到期时刻（OKX 惯例 UTC 08:00 = 上海 16:00）→ 整组卖出；绕过买一流动性闸门（与紧急平仓同类）。策略暂停时仍执行。
波动小、拖到到期亏损权利金，按预算内成本接受。
平仓执行：
- 永续：本地市价平仓。
- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖名义（到期/紧急可绕过偏差与深度校验）。
### 2.4 组（Group）标识
每一轮开→平为一组，稳定 ID 例如：`G-YYYYMMDD-序号`（`G-20260724-01`）。
前端、交易记录、统计全部按组聚合。
---
## 3. 本地撮合与费用
### 3.1 手续费与滑点
- 永续、期权 **均收取手续费**，费率可配置，默认按 OKX taker 档位。
- **滑点 = 1 倍手续费**（费率 `f` 时，滑点幅度按 `f` 计入成交价；手续费另扣）。
### 3.2 永续（仅市价）
本地市价定义（无真实交易所市价单时）：
- 开多 / 平空：基准 **卖一**，成交价 = 基准 × `(1 + f)`，再扣手续费。
- 开空 / 平多：基准 **买一**，成交价 = 基准 × `(1 - f)`，再扣手续费。
- UI 与引擎均不提供限价单。
### 3.3 期权（只吃买卖一）
- 买入：吃 **卖一**，成交价 = 卖一 × `(1 + f)`，再扣费。
- 卖出：吃 **买一**，成交价 = 买一 × `(1 - f)`，再扣费。
- 开仓成交后锁定该组 **初始权利金总额**（按成交价 × 2 ETH 名义）。
### 3.4 本地账本
虚拟权益、可用、占用、持仓、成交、滑点、手续费、按组盈亏；持久化 SQLite（或等价本地 DB）。
**不是** OKX 模拟盘余额。
---
## 4. 系统架构
```
OKX 实盘只读行情 (WS/REST)
↓
market 行情网关（本地缓存/可选落盘）
↓
strategy 策略状态机（时间窗 / 选向 / 开平 / 3 次 / 组 ID）
↓
executor
├─ SIM（默认）→ LocalMatcher + Ledger
└─ LIVE（后期）→ OkxTradeAdapter
↓
API + WebSocket 推送
↓
Frontend（OKX 风格四页）
```
### 4.1 与现网隔离
| | crypto_monitor（现网） | eth_hedge_sim（本项目） |
|--|----------------------|------------------------|
| 代码仓 | 独立 | 独立（负责人自建 remote） |
| 服务器目录 | 如 `/opt/crypto_monitor` | 如 `/opt/eth_hedge_sim`（另定） |
| PM2 进程名 | 现有一套 | **新名字**，如 `eth-hedge-api` / `eth-hedge-web` |
| 域名/端口 | 现网 | 独立端口或独立域名 |
| 密钥 | 现网 `.env` | 本项目独立 `.env`（先只读行情 Key） |
允许：从现网 **复制** 盘口解析、OKX WS 订阅、流动性检查等代码到本仓库后改。
禁止：在现网仓库里改文件、共用 PM2 restart 脚本、共用生产 Key（除非只读 Key 故意共用且你知情）。
---
## 5. 前端
视觉：复刻 OKX 交易台观感（深色、盘口、持仓、紧凑数字）。
### 导航（4 项）
1. **自动对冲计划**
模式 SIM/LIVE、时间窗状态、当前组 ID、方向、1+2 仓位、初始权利金、永续浮盈、距触发差值、30 点进度、永续/期权盘口、启动暂停、紧急全平（模拟）。
2. **交易记录**
按组列表与组内成交明细；筛选日期、平仓原因、盈亏。
3. **统计**
组数、胜率、总盈亏、总手续费、总滑点、平仓原因分布、按组权益曲线。
4. **系统设置**
虚拟资金、费率 `f`（滑点自动 1×f）、轮次与时间、30 点定义、选约规则、OKX Key、SIM/LIVE 开关（LIVE 二次确认）。
每组必须有明确标识（组 ID + 状态标签：持仓中 / 已平 / 流动性等待等）。
---
## 6. 部署（Ubuntu 22.04 + PM2）
### 6.0 云服务器配置选择说明
本系统为 **轻量常驻进程**（行情 WebSocket + 策略 tick + FastAPI + SQLite），对 CPU/内存要求不高，但对 **网络延迟与稳定性** 要求高（连交易所 API）。
#### 推荐规格（单机专跑本系统）
| 场景 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 说明 |
|------|------|------|--------|------|------|
| **最低可用（SIM 试跑）** | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | ≥3 Mbps | 可装 Ubuntu + 本服务；偏紧，构建前端时可能吃紧 |
| **推荐（SIM / 小仓 LIVE）** | **2** | **2 GB** | **40 GB SSD** | **≥5 Mbps** | 日常够用；前端 `npm build`、依赖安装更稳 |
| **余量（LIVE 长期 / 同机反代）** | 2～4 | 4 GB | 40～80 GB SSD | ≥5 Mbps | 同机跑 nginx、日志、备份更从容 |
| **不建议** | 共享超售极低配、无稳定公网、国内机访问境外交易所极慢 | — | — | — | 行情断连、下单超时风险高 |
#### 地域与网络（比「堆配置」更重要）
| 项 | 建议 |
|----|------|
| **机房地域** | 优先选 **香港 / 新加坡 / 东京** 等对 OKX、币安延迟低的区域；大陆机房常需稳定出网或代理，不适合作为默认 LIVE 节点 |
| **公网** | 要有 **固定公网 IP**（或稳定入口）；安全组放行 **5155**（或仅反代 443） |
| **延迟** | 部署后用本机测交易所 REST/WS；持续高延迟或频繁断线应换区，而不是盲目加 CPU |
| **隔离** | **单独一台**跑本系统；勿与现网 `crypto_monitor` 混用同一套密钥/同一 PM2 `restart all` |
#### 软件与其它选型
| 项 | 约定 |
|----|------|
| OS | **Ubuntu 22.04 LTS**（与一键脚本一致） |
| 磁盘 | SSD；日志与 SQLite 在本机，无需独立数据盘（仓位不大） |
| 架构 | **x86_64**（常规云主机）；ARM 需自行验证 Node/Python 构建 |
| 面板 | 可选；一键部署只依赖 SSH + apt，不依赖宝塔等面板 |
| 反代 | 公网建议 **Nginx/Caddy + HTTPS**，后端仍监听本机 `5155` |
#### 选型速查
- **只想先 SIM 看盘跑策略**：香港/新加坡 **2C2G** 即可。
- **要 LIVE 真下单**：同样 **2C2G 起**，重点换到 **低延迟机房** 并配齐非默认 `AUTH_SECRET` + 交易密钥。
- **同机还要跑其它重服务**：升到 **4G 内存**，或把本系统拆到独立机。
### 6.1 建议目录
```text
/opt/eth_hedge_sim # git clone 目标
.env # 仅本机/本项目，不进 git
deploy/
ecosystem.config.cjs # PM2 配置
pull_and_restart.sh # 仅重启本项目进程
```
### 6.2 PM2 进程（示例名，可改）
| 进程名 | 作用 |
|--------|------|
| `eth-hedge-api` | 行情网关 + 策略 + 本地撮合 + HTTP/WS API |
| `eth-hedge-web` | 前端静态或 Node 服务（若前后端合一可合并为一个进程） |
原则：**不要** `pm2 restart all` 误伤现网；脚本里写死本项目进程名。
### 6.3 发布流程（负责人自建仓库后）
```bash
cd /opt/eth_hedge_sim
git pull
# 安装依赖 / 构建前端（按实际栈）
pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env
pm2 save
```
### 6.4 环境变量（示例）
```bash
MODE=SIM
OKX_API_KEY=... # 模拟阶段只需能拉行情的权限
OKX_API_SECRET=...
OKX_API_PASSPHRASE=...
FEE_RATE=0.0005 # 示例；滑点 = 1 × FEE_RATE
INITIAL_EQUITY=10000
TZ=Asia/Shanghai
```
---
## 7. 分期实施
| 阶段 | 内容 | 完成标准 |
|------|------|----------|
| P0 | 仓库骨架、依赖、OKX 只读行情（永续 + 次日期权盘口） | 能稳定收到真盘口 |
| P1 | 本地账本 + 撮合（永续市价、期权吃一、费+1×费滑点） | 手动开平一组账目正确 |
| P2 | 策略状态机（选向、两套平仓、3 次、08:00 停开、组 ID） | 无 UI 也能跑完业务窗 |
| P3 | 四页前端 | 可完整操作与复盘 |
| P4 | 行情落盘与回放 | 重放结果与当时一致 |
| P5 | 实盘适配器 | 显式开关下最小仓验证 |
---
## 8. 已拍板摘要
1. 期权只买入 Call 或 Put（永不卖出开仓）。
2. N 点 = 标的 ETH 波动点数，设置可配（默认 30）。
3. 行权价 ATM。
4. 权利金覆盖触发不含手续费。
5. Call 卖一 = Put 卖一：跳过等待。
6. 测试访问：`https://dc.hyf2.cc` → 本机 `5155` / PM2 `eth-hedge-api`。
---
## 9. 一句话
**独立仓 `eth_hedge_sim`（产品：比特骆驼自动化对冲系统）：OKX/币安真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ 四页前端 + Ubuntu 22.04 / PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**
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## 2026-07-29 — 文档：云服务器配置选择说明
### 变更
1. [`docs/开发方案.md`](./开发方案.md) 增加 **§6.0 云服务器配置选择说明**（最低/推荐/余量规格、地域网络、选型速查）。
2. [`docs/商业化与授权方案.md`](./商业化与授权方案.md)、[`README.md`](../README.md) 同步交付速查与链接。
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## 2026-07-29 — 第四轮：查仓失败≠空仓；回滚/账本幂等
### 变更