dekun/eth_hedge_sim
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Add option-option hedge mode with SIM/LIVE parity.

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Mutual hedge_mode, amplitude OTM selection, 1:1 risk sizing, win-leg/full close, dual audits and docs.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
2026-08-07 16:01:16 +08:00
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docs/实盘策略说明.md
+42 -41
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@@ -1,41 +1,42 @@
# 比特骆驼自动化对冲系统 · 实盘说明索引
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统**
> 通用规则见 [策略说明](./策略说明.md)。**开平仓、资金币种、API 按交易所分开写**，请直接打开对应文档。
> 更新：2026-07-26
---
## 按交易所
| 交易所 | 文档 | 资金要点 | LIVE |
|--------|------|----------|------|
| **OKX** | [OKX实盘策略说明](./OKX实盘策略说明.md) | 永续 **USDT** + 期权常 **USDC**，需 **USDT↔USDC** | 已接 |
| **币安** | [币安实盘策略说明](./币安实盘策略说明.md) | 永续与欧洲期权多为 **USDT**，一般无需换 USDC | 已接 |
---
## 共用口径（两所相同）
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 标准仓 | 永续 **1 ETH** + 期权 **2 ETH** 名义；倍数 `k` 同比例缩放；净利目标 ≈ `15×k` |
| 试跑 | 建议 `k=0.1`（0.1 + 0.2） |
| 平仓类 | **目标平仓** A 双腿 / B 只平永续（远虚残留）；**到期平仓** |
| 模式 | 设置页 SIM/LIVE；切 LIVE 输入 `LIVE`；密钥写入 `.env` |
| 同时仓 | 最多 1 组活跃；残留期权不挡新开 |
| **LIVE 盈亏** | 手续费/永续 UPL/已实现/资金费以**交易所**为准；期权持仓浮盈用本地买一算法（期权净盈亏）；USDC **1:1** 折 USDT；达标看组净盈亏（含资金费，**含估平仓手续费**，与 SIM 盯盘一致） |
---
## 两所差异速览
| 项 | OKX | 币安 |
|----|-----|------|
| 换汇 | 常需 USDT→USDC 才能付期权 | 通常只需 USDT |
| API | Key + Secret + Passphrase | Key + Secret |
| 期权 | `ETH-USD_UM`（V5） | 欧洲期权 eapi |
| 永续数量 | 张（÷ ctVal） | ETH 名义（fapi） |
| 开平顺序 | 先期权后永续；回滚卖期权 | 同序，分 eapi / fapi |
详细开平仓步骤、账户模式、检查清单见各所专篇。
# 比特骆驼自动化对冲系统 · 实盘说明索引
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统**
> 通用规则见 [策略说明](./策略说明.md)。**开平仓、资金币种、API 按交易所分开写**，请直接打开对应文档。
> 更新：2026-08-07（期期对冲）
---
## 按交易所
| 交易所 | 文档 | 资金要点 | LIVE |
|--------|------|----------|------|
| **OKX** | [OKX实盘策略说明](./OKX实盘策略说明.md) | 永续 **USDT** + 期权常 **USDC**，需 **USDT↔USDC**；**期期仅期权资金** | 已接（含期期） |
| **币安** | [币安实盘策略说明](./币安实盘策略说明.md) | 永续与欧洲期权多为 **USDT**；**期期仅期权** | 已接（含期期） |
---
## 共用口径（两所相同）
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 永期标准仓 | 永续 **1 ETH** + 期权 **2 ETH** 名义；倍数 `k` 同比例缩放；净利目标 ≈ `15×k` |
| 期期 | 虚值 Call+Put，预算 1:1；目标 = 预算 × 盈亏比；达标只平盈利腿（见 [期期对冲说明](./期期对冲说明.md)） |
| 试跑 | 建议 `k=0.1`（0.1 + 0.2）；期期用小预算 % |
| 平仓类 | **目标平仓** A 双腿 / B 只平永续（远虚残留）；期期 B 语义为「平盈利期权腿」；**到期平仓** |
| 模式 | 设置页 SIM/LIVE；切 LIVE 输入 `LIVE`；密钥写入 `.env` |
| 同时仓 | 最多 1 组活跃；残留期权不挡新开 |
| **LIVE 盈亏** | 手续费/永续 UPL/已实现/资金费以**交易所**为准；期权持仓浮盈用本地买一算法（期权净盈亏）；USDC **1:1** 折 USDT；达标看组净盈亏（含资金费，**含估平仓手续费**，与 SIM 盯盘一致） |
---
## 两所差异速览
| 项 | OKX | 币安 |
|----|-----|------|
| 换汇 | 常需 USDT→USDC 才能付期权 | 通常只需 USDT |
| API | Key + Secret + Passphrase | Key + Secret |
| 期权 | `ETH-USD_UM`（V5） | 欧洲期权 eapi |
| 永续数量 | 张（÷ ctVal） | ETH 名义（fapi） |
| 开平顺序 | 先期权后永续；回滚卖期权 | 同序，分 eapi / fapi |
详细开平仓步骤、账户模式、检查清单见各所专篇。
docs/审计说明-2026-08-07-期期对冲.md
+33
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@@ -0,0 +1,33 @@
# 审计说明 — 2026-08-07 期期对冲
## 范围
期期对冲（`hedge_mode=option_option`）：振幅选约、1:1 定仓、SIM/LIVE 开平、盈利腿/全平、资金门、设置与 Plan UI。
## 审计 #1 — Bugbot
| 问题 | 级别 | 处理 |
|------|------|------|
| LIVE 盈利腿卖出后重试可能双卖 | high | 先 `status=closing` 再下单；`closing` 态只做账本收尾 |
| 到期走永期 `close_group` 漏 Put | high | 新增 `close_oo_full`；引擎到期/紧急走全平；LIVE `live_sell_oo_both` |
| opening 恢复不识别 Put | high | opening intent 的 `perp_side` 写入 `oo_put:{inst}` 标记第二腿 |
| 资金门未计 cushion | medium | `assess_open_capacity` 期期需求 × `oo_budget_cushion` |
## 审计 #2 — Security Review
| 问题 | 级别 | 处理 |
|------|------|------|
| 到期/紧急仍用 perp `close_group` | high | 同 #1：OO 全平分支 |
| recover_stuck_opening 非 OO 感知 | high | intent 标记 Put；完整 OO 扫描恢复仍列为后续加固 |
| LIVE 盈利腿非原子 | high | closing 标记 + skip_market 收尾 |
| Put 失败 Call 回滚不确定 | medium | 保留 opening（既有）；与 OO intent 标记配合人工/恢复 |
| size_and_gate hedge_mode 参数与 ledger 可能不一致 | medium | 正常路径同 tick 读写 DB；gate 读 ledger |
## 结论
两轮审计指出的 **blocker 级交易安全问题已在代码中修补**（全平路径、closing 防重入、资金门 cushion、intent 标记）。
`recover_stuck_opening` 完整双腿扫描仍建议下一迭代专项测试；当前以 intent 标记降低孤儿 Put 风险。
## 测试
- `tests/test_oo_selection_sizing.py`、`tests/test_risk_sizing.py` 通过。
docs/更新说明.md
+15
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@@ -5,6 +5,21 @@
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## 2026-08-07 — 期期对冲互斥模式
### 变更
1. 系统设置增加对冲模式：永期 / 期期二选一；期期参数（振幅、回看、到期、杠杆、盈亏比）。
2. 期期：K 线高低点匹配虚值 Call+Put；以损预算 1:1 定仓（一位小数+预留）；达标只平盈利腿，亏损腿 residual 20%/到期。
3. SIM Matcher + OKX/币安 LiveExecutor 均实现开平；资金门期期不要求永续。
4. 文档：`docs/期期对冲说明.md`、策略说明 §9.1；审计见 `docs/审计说明-2026-08-07-期期对冲.md`。
### 审计
两轮：Bugbot + Security Review（见审计说明）。
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## 2026-07-30 — 中控文档与设置增强
### 变更
docs/期期对冲说明.md
+37
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@@ -0,0 +1,37 @@
# 期期对冲说明
操作向说明：在系统设置中选择「期期对冲」后的行为与参数。
## 模式切换
- **永期对冲**（默认）：买 1 腿期权 + 反向永续。
- **期期对冲**：同时买入虚值 Call + 虚值 Put（无永续）。
- 二者互斥；有持仓时不可切换。
## 开仓条件（均可在设置中改）
| 参数 | 默认 | 含义 |
|------|------|------|
| 振幅最小 % | 1.5 | 回看窗内 `(高-低)/中价` 须 ≥ 该值 |
| 振幅回看小时 | 12 | 用 1H K 线取真实高低点 |
| 最短剩余到期 | 24 | 期权剩余小时 |
| 单腿最低杠杆 | 200 | `指数 / 卖一` |
| 盈亏比 | 2 | 出场目标 = 以损预算 × 比 |
选约：高点附近虚值 Call、低点附近虚值 Put，同一到期。
## 定仓
- 仅支持以损定仓 + 亏损幅度 %（含倍投）。
- 预算 B 预留余地后两腿 **1:1** 平分权利金；数量 **一位小数向下取整**。
- 出场目标按全额 B × 盈亏比（例 B=100、比=2 → 目标 200U）。
## 平仓
1. 净浮盈 ≥ 目标 → **只平盈利腿**。
2. 亏损腿进入残留：权利金回升 ≥ 初始的 20%（可设）可尝试自动平；否则到期结算。
3. 到期强制结算仍按「到期算亏」计入倍投连亏日。
## SIM / LIVE
规则同一套；差异仅成交通道与资金接口。OKX / 币安实盘均支持期期开平。
docs/策略说明.md
+25 -3
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@@ -3,17 +3,19 @@
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统**（工程 `eth_hedge_sim`）
> 依据当前代码逻辑整理（SIM 默认真值参数）。
> 关联：[开发方案](./开发方案.md)、[商业化与授权方案](./商业化与授权方案.md)、[实盘索引](./实盘策略说明.md)、[OKX实盘](./OKX实盘策略说明.md)、[币安实盘](./币安实盘策略说明.md)
> 更新：2026-08-02（开平仓细则 + 实盘异常处理；残留权利金回收）
> 更新：2026-08-07（期期对冲互斥模式）
**运行模式**：设置页「运行模式」可切 **SIM / LIVE**；交易所 API 录入后写入服务器 `.env`（不回传明文）。LIVE 须二次确认输入 `LIVE`；**OKX / 币安均可真下单**（须选对应当前交易所并配齐密钥）。有持仓时不可切模式。
分所动作细节另见：[OKX实盘](./OKX实盘策略说明.md)、[币安实盘](./币安实盘策略说明.md)。**策略口径以本文为准。**
分所动作细节另见：[OKX实盘](./OKX实盘策略说明.md)、[币安实盘](./币安实盘策略说明.md)。**策略口径以本文为准。** 期期操作说明见：[期期对冲说明](./期期对冲说明.md)。
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## 1. 策略一句话
用 **ATM 期权买方** 表达方向弹性，用 **反向永续** 做对冲腿；波动大时争取多轮兑现净盈利，波动小时接受权利金磨损，**到期自动全平**。
**默认（永期对冲）**：用 **ATM 期权买方** 表达方向弹性，用 **反向永续** 做对冲腿；波动大时争取多轮兑现净盈利，波动小时接受权利金磨损，**到期自动全平**。
**可选（期期对冲）**：系统设置二选一。用回看窗内真实高低点匹配 **虚值 Call + 虚值 Put**，以损预算 1:1 定仓；达标只平盈利腿，亏损腿残留至权利金回升或到期。
本质是 **概率与样本**：不追求每天固定轮次，而按行情吃机会。
@@ -455,6 +457,25 @@ LIVE 特殊态：`option_closed_perp_pending`（期权已在交易所卖掉、
| `close_bid_mark_max_pct` | 30 | 平仓/残留流动性 |
| `residual_min_premium_pct` | 20 | 残留权利金回收门槛% |
| `residual_close_check_sec` | 300 | 残留巡检间隔秒 |
| `hedge_mode` | perp_option | 永期 / 期期二选一 |
| `oo_amplitude_pct` | 1.5 | 期期振幅最小% |
| `oo_amplitude_hours` | 12 | 期期振幅回看小时 |
| `oo_min_option_hours` | 24 | 期期最短剩余到期 |
| `oo_min_leverage` | 200 | 期期单腿最低杠杆 |
| `oo_reward_ratio` | 2 | 期期盈亏比（目标=预算×比） |
| `oo_budget_cushion` | 0.92 | 期期定仓预留比例 |
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## 9.1 期期对冲（option + option）
详见 [期期对冲说明](./期期对冲说明.md)。摘要：
- 回看 `oo_amplitude_hours` 的真实高低；振幅不足不开。
- 虚值 Call 贴高、Put 贴低；同到期；杠杆与剩余小时门槛。
- 预算 1:1、qty 一位小数、目标 = B × `oo_reward_ratio`。
- 达标只平盈利腿；亏损腿 residual（20% 回升或到期）。
- SIM / LIVE（OKX、币安）规则对齐。
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@@ -462,6 +483,7 @@ LIVE 特殊态：`option_closed_perp_pending`（期权已在交易所卖掉、
| 日期 | 说明 |
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| 2026-08-07 | 期期对冲互斥模式；振幅高低选约；盈亏比出场；SIM/LIVE 双通道 |
| 2026-08-02 | §3/§4 展开开平仓逐步逻辑；新增 §5 实盘状态机与异常处理；残留买一 IOC 回收 |
| 2026-07-24 | 固定方向：永续多→Put / 空→Call，仅实值或平值 |
| 2026-07-25 | 初稿；平仓顺序先期权后永续 |