eth_hedge_sim/docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md

审计修改方案 — 2026-08-08 交易所 SoT 续修

目标

实盘以交易所仓位/成交为准；本地仅镜像。修完后无 P0/P1 仓位与状态机硬伤。

修改清单

P0 状态机与错腿

1. closing 加入 BLOCKING_STATUSES；引擎 manage + emergency 处理 closing
2. OKX close_winning_oo：先处理 closing（对齐 BN）
3. emergency / close_group：检测期期 → close_oo_full
4. 到期：期权交易所未空 → fail-closed；空后只平永续；fill 不用 intrinsic
5. recover_opening：解析 oo_put:，双腿皆空才清槽
6. 期期盈利腿：交易所张数下单，成交均价入账，验空再落 residual

P1 镜像与可用性

7. 残仓已空：零价镜像仅标记 exchange_flat，不伪造交割现金（PnL 标未知/0+note）
8. close_oo_full：用 fills 汇总 realized_pnl
9. repair / abandon：交易所 size；永续已空可归档
10. 币安余额接入资金门（能查多少接多少）
11. 半自动：出场前要求盘口可成交（bid/ask 存在），否则 liquidity_wait

验收

• 单测覆盖 closing / emergency-OO / expiry 无 intrinsic / recover Put / BN bal stub
• 再审计无 P0；P1 交割账单拉取可标「后续」若交易所 API 未接

实施结果（2026-08-08）

项	状态
closing BLOCKING + engine	✅
OKX OO win 顺序 + 交易所成交	✅
emergency/close_group → OO full	✅
到期无 intrinsic；只平永续	✅
recover oo_put 孤儿 Put	✅
repair/abandon 交易所 size	✅
BN 余额资金门	✅
半自动买一闸	✅
交割账单拉价	✅ OKX bills type=3/subType170-172；BN exerciseRecord
期期 LIVE 开仓账本	✅ 扣 Call/Put 权利金+手续费

再审计：仓位/成交/交割 SoT 主路径已闭环；无剩余 P0/P1。