dekun
47 lines
1.8 KiB
Markdown
47 lines
1.8 KiB
Markdown
# 审计修改方案 — 2026-08-08 交易所 SoT 续修
|
||
|
||
## 目标
|
||
|
||
实盘以交易所仓位/成交为准；本地仅镜像。修完后无 P0/P1 仓位与状态机硬伤。
|
||
|
||
## 修改清单
|
||
|
||
### P0 状态机与错腿
|
||
|
||
1. `closing` 加入 `BLOCKING_STATUSES`；引擎 manage + emergency 处理 closing
|
||
2. OKX `close_winning_oo`：先处理 closing（对齐 BN）
|
||
3. emergency / `close_group`：检测期期 → `close_oo_full`
|
||
4. 到期：期权交易所未空 → fail-closed；空后只平永续；fill 不用 intrinsic
|
||
5. recover_opening：解析 `oo_put:`，双腿皆空才清槽
|
||
6. 期期盈利腿：交易所张数下单，成交均价入账，验空再落 residual
|
||
|
||
### P1 镜像与可用性
|
||
|
||
7. 残仓已空：零价镜像仅标记 `exchange_flat`，不伪造交割现金（PnL 标未知/0+note）
|
||
8. `close_oo_full`：用 fills 汇总 realized_pnl
|
||
9. repair / abandon：交易所 size；永续已空可归档
|
||
10. 币安余额接入资金门（能查多少接多少）
|
||
11. 半自动：出场前要求盘口可成交（bid/ask 存在），否则 liquidity_wait
|
||
|
||
### 验收
|
||
|
||
- 单测覆盖 closing / emergency-OO / expiry 无 intrinsic / recover Put / BN bal stub
|
||
- 再审计无 P0；P1 交割账单拉取可标「后续」若交易所 API 未接
|
||
|
||
### 实施结果（2026-08-08）
|
||
|
||
| 项 | 状态 |
|
||
|----|------|
|
||
| closing BLOCKING + engine | ✅ |
|
||
| OKX OO win 顺序 + 交易所成交 | ✅ |
|
||
| emergency/close_group → OO full | ✅ |
|
||
| 到期无 intrinsic；只平永续 | ✅ |
|
||
| recover oo_put 孤儿 Put | ✅ |
|
||
| repair/abandon 交易所 size | ✅ |
|
||
| BN 余额资金门 | ✅ |
|
||
| 半自动买一闸 | ✅ |
|
||
| 交割账单拉价 | ✅ OKX bills type=3/subType170-172；BN exerciseRecord |
|
||
| 期期 LIVE 开仓账本 | ✅ 扣 Call/Put 权利金+手续费 |
|
||
|
||
再审计：仓位/成交/交割 SoT 主路径已闭环；无剩余 P0/P1。
|