dekun
24a860ad3f
Each half of the risk budget buys its own qty from ask; equal qty no longer forced. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
38 lines
1.4 KiB
Markdown
38 lines
1.4 KiB
Markdown
# 期期对冲说明
|
|
|
|
操作向说明：在系统设置中选择「期期对冲」后的行为与参数。
|
|
|
|
## 模式切换
|
|
|
|
- **永期对冲**（默认）：买 1 腿期权 + 反向永续。
|
|
- **期期对冲**：同时买入虚值 Call + 虚值 Put（无永续）。
|
|
- 二者互斥；有持仓时不可切换。
|
|
|
|
## 开仓条件（均可在设置中改）
|
|
|
|
| 参数 | 默认 | 含义 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| 振幅最大 % | 1.5 | 回看窗内 `(高-低)/中价` 须 ≤ 该值，超过不开 |
|
|
| 振幅回看小时 | 12 | 用 1H K 线取真实高低点 |
|
|
| 最短剩余到期 | 24 | 期权剩余小时 |
|
|
| 单腿最低杠杆 | 200 | `指数 / 卖一` |
|
|
| 盈亏比 | 2 | 出场目标 = 以损预算 × 比 |
|
|
|
|
选约：高点附近虚值 Call、低点附近虚值 Put，同一到期。
|
|
|
|
## 定仓
|
|
|
|
- 仅支持以损定仓 + 亏损幅度 %（含倍投）。
|
|
- 预算 B 平分给 Call/Put（各约 B/2，再乘 cushion）；两腿按各自卖一 **独立** 定仓（数量可不同）。
|
|
- 出场目标按全额 B × 盈亏比（例 B=100、比=2 → 目标 200U）。
|
|
|
|
## 平仓
|
|
|
|
1. 净浮盈 ≥ 目标 → **只平盈利腿**。
|
|
2. 亏损腿进入残留：权利金回升 ≥ 初始的 20%（可设）可尝试自动平；否则到期结算。
|
|
3. 到期强制结算仍按「到期算亏」计入倍投连亏日。
|
|
|
|
## SIM / LIVE
|
|
|
|
规则同一套；差异仅成交通道与资金接口。OKX / 币安实盘均支持期期开平。
|