dekun
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# 比特骆驼自动化对冲系统 — 开发方案
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> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统
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> **工程名 / 目录**：`eth_hedge_sim`
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> 独立项目，与现网 `crypto_monitor` / `zk.hyf2.cc` **无部署、无进程、无密钥共用关系**。
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> 可参考现有仓库的实现思路或复制片段到本仓库，但 **禁止修改** `crypto_monitor` 内任何文件。
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> Git 仓库由负责人自行创建；本目录为本地工程骨架与文档。
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## 1. 项目定位
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| 项 | 约定 |
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| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
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| 工程名 / 目录名 | `eth_hedge_sim` |
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| 部署操作系统 | **Ubuntu 22.04** LTS |
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| 云服务器 | **单独一台 Ubuntu 22.04**（或同机不同目录/不同 PM2 进程名，且与现网隔离） |
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| 部署 | PM2 |
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| 行情 | OKX **实盘只读** API（REST + WebSocket） |
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| 成交（默认） | **本地模拟撮合 + 本地虚拟资金**（非 OKX 模拟盘） |
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| 后期 | 支持切换 **实盘下单**（显式开关 + 二次确认） |
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### 1.1 硬边界
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- 模拟阶段：**零交易类 API**（不下单、不撤单、不改单）。
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- 永续：全部 **市价**（不做限价）。
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- 期权：只吃 **买一 / 卖一**。
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- 仓位固定：永续 **1 ETH**，期权 **2 ETH** 名义（始终 2 倍，与权利金金额无关）。
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- 卖一比对 **仅用于选方向**；平仓用买一，并检查买一流动性。
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## 2. 业务规则
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### 2.1 时间与次数
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- 期权合约：按 **剩余时长下限**（可配）筛选到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
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- **开仓时间窗已取消**（全天可尝试开仓，仍受选约条件约束）。
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- **周六 / 周日跳过开仓**（上海时区，设置项 `skip_weekends`，默认开启）：禁止新开仓；**已有持仓仍盯盘平仓**。
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- **不做横盘识别**：波动过滤难以精准，避免假信号；用周末跳过等确定性规则代替。
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- 同时最多 **1 组**仓；一轮全平结束后 **休息**（可配 `rest_seconds`，默认 300 秒）再开下一组。
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### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）
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| 条件 | 期权（名义 2 ETH） | 永续（1 ETH） |
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| Call 卖一 > Put 卖一 | **买入 Call**（吃卖一） | **市价做空** |
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| Call 卖一 < Put 卖一 | **买入 Put**（吃卖一） | **市价做多** |
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| 相等 | 不开仓，等待 | — |
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### 2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）
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1. **净盈利达标**（设置可选）：固定 USDT，或初始权利金 × 倍数。
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2. **到期强制全平**：到达期权到期时刻（OKX 惯例 UTC 08:00 = 上海 16:00）→ 整组卖出；绕过买一流动性闸门（与紧急平仓同类）。策略暂停时仍执行。
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波动小、拖到到期亏损权利金，按预算内成本接受。
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平仓执行：
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- 永续：本地市价平仓。
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- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖名义（到期/紧急可绕过偏差与深度校验）。
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### 2.4 组（Group）标识
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每一轮开→平为一组，稳定 ID 例如：`G-YYYYMMDD-序号`（`G-20260724-01`）。
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前端、交易记录、统计全部按组聚合。
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## 3. 本地撮合与费用
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### 3.1 手续费与滑点
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- 永续、期权 **均收取手续费**，费率可配置，默认按 OKX taker 档位。
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- **滑点 = 1 倍手续费**（费率 `f` 时，滑点幅度按 `f` 计入成交价；手续费另扣）。
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### 3.2 永续（仅市价）
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本地市价定义（无真实交易所市价单时）：
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- 开多 / 平空：基准 **卖一**，成交价 = 基准 × `(1 + f)`，再扣手续费。
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- 开空 / 平多：基准 **买一**，成交价 = 基准 × `(1 - f)`，再扣手续费。
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- UI 与引擎均不提供限价单。
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### 3.3 期权（只吃买卖一）
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- 买入：吃 **卖一**，成交价 = 卖一 × `(1 + f)`，再扣费。
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- 卖出：吃 **买一**，成交价 = 买一 × `(1 - f)`，再扣费。
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- 开仓成交后锁定该组 **初始权利金总额**（按成交价 × 2 ETH 名义）。
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### 3.4 本地账本
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虚拟权益、可用、占用、持仓、成交、滑点、手续费、按组盈亏；持久化 SQLite（或等价本地 DB）。
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**不是** OKX 模拟盘余额。
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## 4. 系统架构
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OKX 实盘只读行情 (WS/REST)
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↓
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market 行情网关（本地缓存/可选落盘）
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↓
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strategy 策略状态机（时间窗 / 选向 / 开平 / 3 次 / 组 ID）
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↓
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executor
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├─ SIM（默认）→ LocalMatcher + Ledger
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└─ LIVE（后期）→ OkxTradeAdapter
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↓
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API + WebSocket 推送
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↓
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Frontend（OKX 风格四页）
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```
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### 4.1 与现网隔离
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| | crypto_monitor（现网） | eth_hedge_sim（本项目） |
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|--|----------------------|------------------------|
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| 代码仓 | 独立 | 独立（负责人自建 remote） |
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| 服务器目录 | 如 `/opt/crypto_monitor` | 如 `/opt/eth_hedge_sim`（另定） |
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| PM2 进程名 | 现有一套 | **新名字**，如 `eth-hedge-api` / `eth-hedge-web` |
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| 域名/端口 | 现网 | 独立端口或独立域名 |
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| 密钥 | 现网 `.env` | 本项目独立 `.env`（先只读行情 Key） |
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允许：从现网 **复制** 盘口解析、OKX WS 订阅、流动性检查等代码到本仓库后改。
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禁止：在现网仓库里改文件、共用 PM2 restart 脚本、共用生产 Key（除非只读 Key 故意共用且你知情）。
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## 5. 前端
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视觉：复刻 OKX 交易台观感（深色、盘口、持仓、紧凑数字）。
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### 导航（4 项）
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1. **自动对冲计划**
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模式 SIM/LIVE、时间窗状态、当前组 ID、方向、1+2 仓位、初始权利金、永续浮盈、距触发差值、30 点进度、永续/期权盘口、启动暂停、紧急全平（模拟）。
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2. **交易记录**
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按组列表与组内成交明细；筛选日期、平仓原因、盈亏。
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3. **统计**
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组数、胜率、总盈亏、总手续费、总滑点、平仓原因分布、按组权益曲线。
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4. **系统设置**
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虚拟资金、费率 `f`（滑点自动 1×f）、轮次与时间、30 点定义、选约规则、OKX Key、SIM/LIVE 开关（LIVE 二次确认）。
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每组必须有明确标识（组 ID + 状态标签：持仓中 / 已平 / 流动性等待等）。
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## 6. 部署（Ubuntu 22.04 + PM2）
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### 6.1 建议目录
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```text
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/opt/eth_hedge_sim # git clone 目标
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.env # 仅本机/本项目，不进 git
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deploy/
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ecosystem.config.cjs # PM2 配置
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pull_and_restart.sh # 仅重启本项目进程
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```
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### 6.2 PM2 进程（示例名，可改）
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| 进程名 | 作用 |
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|--------|------|
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| `eth-hedge-api` | 行情网关 + 策略 + 本地撮合 + HTTP/WS API |
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| `eth-hedge-web` | 前端静态或 Node 服务（若前后端合一可合并为一个进程） |
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原则：**不要** `pm2 restart all` 误伤现网；脚本里写死本项目进程名。
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### 6.3 发布流程（负责人自建仓库后）
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```bash
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cd /opt/eth_hedge_sim
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git pull
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# 安装依赖 / 构建前端（按实际栈）
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pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env
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pm2 save
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```
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### 6.4 环境变量（示例）
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```bash
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MODE=SIM
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OKX_API_KEY=... # 模拟阶段只需能拉行情的权限
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OKX_API_SECRET=...
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OKX_API_PASSPHRASE=...
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FEE_RATE=0.0005 # 示例；滑点 = 1 × FEE_RATE
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INITIAL_EQUITY=10000
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TZ=Asia/Shanghai
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```
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## 7. 分期实施
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| 阶段 | 内容 | 完成标准 |
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|------|------|----------|
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| P0 | 仓库骨架、依赖、OKX 只读行情（永续 + 次日期权盘口） | 能稳定收到真盘口 |
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| P1 | 本地账本 + 撮合（永续市价、期权吃一、费+1×费滑点） | 手动开平一组账目正确 |
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| P2 | 策略状态机（选向、两套平仓、3 次、08:00 停开、组 ID） | 无 UI 也能跑完业务窗 |
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| P3 | 四页前端 | 可完整操作与复盘 |
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| P4 | 行情落盘与回放 | 重放结果与当时一致 |
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| P5 | 实盘适配器 | 显式开关下最小仓验证 |
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## 8. 已拍板摘要
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1. 期权只买入 Call 或 Put（永不卖出开仓）。
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2. N 点 = 标的 ETH 波动点数，设置可配（默认 30）。
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3. 行权价 ATM。
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4. 权利金覆盖触发不含手续费。
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5. Call 卖一 = Put 卖一：跳过等待。
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6. 测试访问：`https://dc.hyf2.cc` → 本机 `5155` / PM2 `eth-hedge-api`。
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## 9. 一句话
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**独立仓 `eth_hedge_sim`（产品：比特骆驼自动化对冲系统）：OKX/币安真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ 四页前端 + Ubuntu 22.04 / PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**
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