dekun
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# 比特骆驼自动化对冲系统 — 代码结构
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> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统 · **工程目录**：`eth_hedge_sim`
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> 本文描述目标仓库目录与模块职责。当前阶段以文档为准；业务代码按阶段逐步添加。
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> 可从 `crypto_monitor` **复制** 有用片段到本仓库后改造；**禁止修改** 现网仓库内文件。
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## 1. 根目录总览
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eth_hedge_sim/ # 产品：比特骆驼自动化对冲系统
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├── README.md
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├── .gitignore
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├── .env.example # 无密钥的示例；真 .env 不上库
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├── package.json # 若前端/Node；或改用 Python 则 requirements.txt
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├── requirements.txt # 后端若用 Python
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├── docs/
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│ ├── 开发方案.md # 业务与部署方案（本文档姐妹篇）
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│ └── 代码结构.md # 本文件
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├── deploy/
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│ ├── ecosystem.config.cjs # PM2：仅本项目进程
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│ └── pull_and_restart.sh # git pull + 构建 + pm2 reload（不碰现网）
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├── backend/ # API + 行情 + 策略 + 本地撮合
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│ ├── app/
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│ │ ├── main.py # 或 index.ts：进程入口
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│ │ ├── config.py
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│ │ ├── api/ # HTTP 路由
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│ │ ├── ws/ # 向前端推送
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│ │ ├── market/ # OKX 只读行情
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│ │ ├── strategy/ # 自动对冲状态机
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│ │ ├── sim/ # 本地撮合与账本
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│ │ ├── live/ # 实盘适配器（后期，默认关闭）
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│ │ ├── models/ # DB 模型 / schema
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│ │ └── services/ # 组、统计、设置等应用服务
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│ ├── data/ # 本地 SQLite 等（gitignore 数据文件）
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│ └── tests/
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├── frontend/ # Web 控制台（比特骆驼）
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│ ├── index.html
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│ ├── package.json
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│ ├── src/
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│ │ ├── main.tsx
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│ │ ├── App.tsx
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│ │ ├── layouts/ # 导航壳
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│ │ ├── pages/
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│ │ │ ├── Plan.tsx # 自动对冲计划
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│ │ │ ├── Trades.tsx # 交易记录
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│ │ │ ├── Stats.tsx # 统计
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│ │ │ └── Settings.tsx # 系统设置
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│ │ ├── components/ # 盘口、组标识、持仓条等
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│ │ ├── api/ # 调后端
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│ │ └── styles/ # 深色交易台风
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│ └── dist/ # 构建产物（可部署由 API 托管或 nginx）
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└── scripts/ # 运维/一次性工具（可选）
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└── smoke_market.py # 只读行情连通性检查
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技术栈可在开工时二选一（建议尽快定一种，避免双栈）：
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- **推荐 A**：后端 Python（FastAPI）+ 前端 React/Vite（与现网 Python 生态接近，便于复制行情代码）。
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- **推荐 B**：全 Node（Nest/Express + React）。
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下文按 **推荐 A** 描述模块；若选 B，目录名对应平移即可。
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## 2. 后端模块职责
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### 2.1 `backend/app/market/` — 行情（OKX 实盘只读）
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market/
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├── okx_rest.py # 合约列表、到期、启动对齐
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├── okx_ws.py # 永续 + 期权盘口订阅
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├── instruments.py # 解析「次日 16:00」到期、ATM 行权价
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├── book_cache.py # 买一/卖一/深度内存缓存
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└── types.py # Quote / Depth 结构
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```
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职责：
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- 只拉行情，**不调用交易接口**。
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- 对外提供：永续买卖一、Call/Put 买卖一与深度、标记价。
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- 可选：行情快照落盘，供 P4 回放。
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可参考现网 OKX WS/REST 实现，复制后改成本模块 API。
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### 2.2 `backend/app/sim/` — 本地模拟
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```text
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sim/
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├── matcher.py # 撮合：永续市价；期权吃买卖一；滑点=1×f；双边手续费
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├── ledger.py # 虚拟资金、占用、流水
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├── liquidity.py # 买一深度是否覆盖 2 ETH
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└── pricing.py # 成交价公式（含 f）
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```
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成交价口径（与开发方案一致）：
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| 腿 | 动作 | 基准 | 成交价 |
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|----|------|------|--------|
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| 永续 | 开多 / 平空 | 卖一 | 基准 × (1+f) |
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| 永续 | 开空 / 平多 | 买一 | 基准 × (1-f) |
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| 期权 | 买入 | 卖一 | 基准 × (1+f) |
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| 期权 | 卖出 | 买一 | 基准 × (1-f) |
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另扣：`手续费 = 名义 × f`。
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### 2.3 `backend/app/strategy/` — 自动对冲
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```text
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strategy/
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├── clock.py # 业务窗：D 16:00～D+1 08:00；次数≤3
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├── signal.py # Call 卖一 vs Put 卖一 → 方向
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├── exits.py # 权利金覆盖 / 30 点
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├── sizing.py # 永续 1 ETH、期权 2 ETH（写死）
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├── group.py # 组 ID：G-YYYYMMDD-NN
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└── engine.py # 状态机：空仓→开仓→盯盘→全平→下一组
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```
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状态机要点：
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- 同时最多 1 组。
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- 平完才允许下一组；达 3 次或过 08:00 则停开。
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- 每组锁定 `initial_premium`。
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### 2.4 `backend/app/live/` — 实盘（P5）
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```text
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live/
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├── okx_trade.py # 永续市价单；期权吃一对应下单
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└── adapter.py # 与 sim.matcher 相同接口，便于切换
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```
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默认关闭；仅 `MODE=LIVE` 且设置页确认后启用。
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### 2.5 `backend/app/api/` + `ws/`
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```text
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api/
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├── plan.py # 当前组、策略启停、紧急全平
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├── trades.py # 组列表、组成交明细
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├── stats.py # 汇总统计
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└── settings.py # 读写配置（脱敏）
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ws/
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└── push.py # market.snapshot / group.updated / fill.created / strategy.state
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```
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### 2.6 `backend/app/models/` — 数据
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建议表：
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| 表 | 用途 |
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|----|------|
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| `groups` | 组头：方向、开平时间、初始权利金、平仓原因、盈亏 |
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| `fills` | 成交：腿、价、量、滑点、手续费 |
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| `positions` | 当前仓（最多一组两腿） |
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| `ledger_entries` | 资金流水 |
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| `settings` | 配置 KV |
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| `market_ticks` | 可选行情快照 |
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## 3. 前端结构
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frontend/src/pages/
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├── Plan.tsx # 自动对冲计划（主盘）
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├── Trades.tsx # 交易记录（按组）
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├── Stats.tsx # 统计
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└── Settings.tsx # 系统设置
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frontend/src/components/
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├── Nav.tsx # 四项导航
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├── GroupBadge.tsx # 组 ID + 状态色
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├── PerpOrderBook.tsx # 永续盘口
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├── OptionOrderBook.tsx # Call/Put；卖一选向高亮、买一平仓
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├── PositionBar.tsx # 1 ETH + 2 ETH、浮盈、触发进度
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└── EquityChart.tsx # 统计页曲线
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```
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导航文案固定：
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1. 自动对冲计划
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2. 交易记录
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3. 统计
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4. 系统设置
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## 4. 部署相关文件
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### 4.1 `deploy/ecosystem.config.cjs`（示意）
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```js
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module.exports = {
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apps: [
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{
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name: 'eth-hedge-api',
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cwd: '/opt/eth_hedge_sim/backend',
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script: 'uvicorn',
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args: 'app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8100',
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interpreter: 'python3',
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env: { MODE: 'SIM' },
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},
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// 若前端独立静态服务可再加 eth-hedge-web；也可由 nginx 指到 frontend/dist
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],
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};
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```
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### 4.2 `deploy/pull_and_restart.sh`（原则）
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- 仅 `cd /opt/eth_hedge_sim && git pull`
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- 安装依赖 / `frontend` build
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- `pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env`
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- **禁止** `pm2 restart all`，**禁止** 调用现网 `crypto_monitor` 的部署脚本
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## 5. 进程与端口（建议，可改）
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| 服务 | 端口 | PM2 名 |
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|------|------|--------|
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| API + WS | `8100` | `eth-hedge-api` |
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| 前端（若独立） | `8101` 或 nginx 反代 | `eth-hedge-web` |
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与现网端口、进程名全部错开。
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## 6. 配置与密钥
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```text
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.env.example # 提交到 git
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.env # 仅服务器 / 本机，gitignore
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```
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关键项：
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- `MODE=SIM|LIVE`
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- `OKX_API_KEY / SECRET / PASSPHRASE`（SIM 阶段只读权限即可）
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- `FEE_RATE`（滑点自动 = 1 × FEE_RATE）
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- `INITIAL_EQUITY`
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- `MAX_ROUNDS=3`
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- `OPEN_HHMM=16:00` / `STOP_OPEN_HHMM=08:00`
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- `TZ=Asia/Shanghai`
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## 7. 从现网复制代码时的规则
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| 允许 | 禁止 |
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| 复制 OKX 行情订阅、签名、深度解析到本仓库 | 修改 `C:\Users\dekun\Desktop\crypto_monitor` 下任何文件 |
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| 复制「买一流动性检查」思路后重写 | 把本项目塞进现网 monorepo 一起 PM2 |
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| 新建本仓库的 `.env` | 默认使用现网交易 Key 做模拟（模拟不需要交易权限） |
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复制后在本仓库内自由修改；现网保持原样。
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## 8. 建议落地顺序（与开发方案分期对应）
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1. 建 git 远程 → clone 到本机该目录与服务器 `/opt/eth_hedge_sim`
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2. P0：`market/` 通行情
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3. P1：`sim/` 手动开平
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4. P2：`strategy/` 自动化
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5. P3：`frontend/` 四页
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6. `deploy/` PM2 上独立机
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7. P5：`live/` 实盘开关
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## 9. 当前仓库已有文件
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```text
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eth_hedge_sim/
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└── docs/
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├── 开发方案.md
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└── 代码结构.md
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负责人创建远程仓库后，将本目录作为首批提交即可；业务代码按上表目录逐步添加。
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