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Rewrite module docs for order monitor, CTP sync, and stats; remove obsolete simulated-position and UI descriptions.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/FEATURES.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # 功能说明文档
 
-国内期货交易监控复盘系统（Flask + SQLite + PM2）各模块使用说明与技术要点。
+国内期货交易监控复盘系统（Flask + SQLite + vnpy_ctp + PM2）。
 
 ---
 
@@ -9,23 +9,72 @@
 | 项目 | 说明 |
 |------|------|
 | 访问端口 | 默认 `6600` |
-| 数据存储 | SQLite `futures.db`（品种、计划、监控、持仓、交易记录、复盘、费率等） |
-| 行情来源 | 默认新浪财经（免费）；可选同花顺 iFinD（机构 token） |
-| 合约代码 | 同花顺格式（如 `ag2606`、`SR609`、`IF2606`） |
-| 主题 | 支持深色 / 浅色切换（页头左侧） |
+| 默认首页 | 登录后 `/` → **下单监控** `/positions` |
+| 数据存储 | SQLite `futures.db` |
+| 行情 | 默认新浪；可选同花顺 iFinD |
+| 合约代码 | 同花顺格式（`ag2606`、`SR609`、`IF2606`） |
+| 主题 | 页头深色 / 浅色切换 |
 
 ### 导航结构
 
-| 菜单 | 路径 | 作用 |
-|------|------|------|
-| 开单计划 | `/plans` | 当日计划录入与历史 |
-| 关键位监控 | `/keys` | 关键位突破监控与历史 |
-| 持仓监控 | `/positions` | 模拟持仓录入与实时卡片 |
-| 交易记录与复盘 | `/records` | 平仓记录 + 复盘上传与历史 |
-| 统计分析 | `/stats` | 胜率、手续费、盈亏汇总 |
-| 手续费配置 | `/fees` | 本地费率表与倍率 |
-| 品种简介 | `/contract` | 合约规格查询 |
-| 系统设置 | `/settings` | 资金、微信、改密码 |
+| 菜单 | 路径 | 可关闭 |
+|------|------|--------|
+| **下单监控** | `/positions` | 否（默认首页） |
+| 策略交易 | `/strategy` | 是 |
+| 开单计划 | `/plans` | 是 |
+| 关键位监控 | `/keys` | 否 |
+| 行情 K 线 | `/market` | 是 |
+| 交易记录与复盘 | `/records` | 否 |
+| 统计分析 | `/stats` | 否 |
+| 手续费配置 | `/fees` | 是 |
+| 品种简介 | `/contract` | 是 |
+| 系统设置 | `/settings` | 否 |
+
+关闭项在 **系统设置 → 导航显示** 配置；直接访问 URL 会提示并跳回下单监控。
+
+---
+
+## 下单监控
+
+**路径**：`/positions`
+
+### 顶栏
+
+- 模拟盘 / 实盘模式、CTP 连接状态、风险状态
+- 权益、可用资金（连接 CTP 后来自柜台）
+- **连接 CTP** / 重连；断线自动重连；开盘前 30 分钟自动连接
+
+### 期货下单
+
+- 品种联想（仅推荐可开品种或全部主力，取决于计仓模式）
+- 方向、手数（固定手数 / 固定金额计仓）
+- 限价 / 市价（FAK）、止盈、止损
+- 非交易时段禁止报单
+
+### 当前持仓
+
+- 开仓委托先显示 **挂单中**，成交后显示为 active 持仓
+- 挂单超时自动撤单；交易时段内可 **手动撤单**
+- 持仓卡片：浮盈亏、保证金、止盈止损、平仓等
+- 数据经 SSE 推送，无需整页刷新
+
+### 品种推荐
+
+- 按当前权益与保证金上限筛选可开品种
+- **行业分类**、走势（多头/空头/震荡/转多/转空）、跳空、昨日成交量（手）、成交额
+- 支持行业筛选与多字段排序
+- 每日后台刷新缓存
+
+详见 [TRADING.md](./TRADING.md)。
+
+---
+
+## 策略交易
+
+**路径**：`/strategy`、`/strategy/records`
+
+- 趋势回调自动补仓、顺势加仓等（需 CTP 已连接且有 active 持仓监控）
+- 策略记录单独归档
 
 ---
 
@@ -33,21 +82,11 @@
 
 **路径**：`/plans`
 
-### 功能
-
-- 制定**当日**开单计划：主力合约、方向、决策区间（上/下沿）、止损、止盈、决策理由。
-- 计划状态：`planned`（待触发）→ `active`（已激活）→ `closed` / `expired`。
-- 列表**实时现价**与距区间上下沿距离（约 1 秒轮询 `/api/plan_prices`）。
-
-### 触发逻辑（后台线程，约 3 秒）
-
-1. **待触发**：现价进入决策区间 `[下限, 上限]` → 企业微信通知，状态变为「已激活」。
-2. **已激活**：持续监控止盈 / 止损；触发后写入 `trade_records`（系统自动止盈止损记录），计划关闭。
-
-### 操作
-
-- 左侧表单添加计划；右侧为进行中计划列表。
-- 下方可按日期筛选历史计划。
+- 录入当日计划：主力合约、方向、决策区间、止损、止盈
+- 状态：`planned` → `active` → `closed` / `expired`
+- 现价进入区间 → 企业微信推送并激活
+- 激活后监控止盈/止损，触发写入 `trade_records` 并关闭计划
+- 列表约 1 秒轮询 `/api/plan_prices`
 
 ---
 
@@ -55,102 +94,45 @@
 
 **路径**：`/keys`
 
-### 功能
-
-- 监控类型：箱体突破、收敛突破、关键阻力位、关键支撑位。
-- 录入：品种、类型、方向、上沿/下沿（阻力/支撑）。
-- 列表显示现价、距上沿、距下沿（约 1 秒轮询 `/api/key_prices`）。
-- **监控历史**：删除的监控归档，可查看上沿、下沿、归档时间。
-
-### 推送逻辑
-
-| 类型 | 规则 |
-|------|------|
-| 箱体 / 收敛 | 突破上沿、跌破下沿各推送一次（去重） |
-| 阻力 / 支撑 | 单向突破推送一次 |
+- 类型：箱体突破、收敛突破、关键阻力、关键支撑
+- 突破规则推送（去重）；删除后归档至监控历史
+- 列表约 1 秒轮询 `/api/key_prices`
 
 ---
 
-## 持仓监控
+## 行情 K 线
 
-**路径**：`/positions`
+**路径**：`/market`
 
-### 功能
-
-模拟盘持仓管理，与关键位页面分离。
-
-### 持仓录入
-
-| 字段 | 说明 |
-|------|------|
-| 主力合约 | 品种联想，同花顺代码 |
-| 开仓时间 | 与合约、张数同一行，避免标签错位 |
-| 张数 | 手数 |
-| 成交价格 / 止损 / 止盈 | 用于方向推断与盈亏计算 |
-
-- **方向**：未选手动方向时，根据止损与成交价自动判断（止损低于成交 → 做多，反之做空）。
-- **风险比例**：依赖系统设置中的「实盘资金」。
-
-### 实时持仓卡片
-
-约 1 秒轮询 `/api/position_live`，展示：
-
-- 成交价、止损、止盈、盈亏比、标记价、浮盈亏
-- **预估手续费**、**扣费后浮盈亏**（按本地费率表估算）
-- 保证金、仓位占比、开仓时间、持仓时长、张数
-- **平仓**：按现价平仓，写入「交易记录」，并从持仓列表移除
-
-### 平仓 → 交易记录
-
-平仓时自动：
-
-1. 拉取现价作为平仓价；
-2. 计算毛盈亏、手续费、净盈亏；
-3. 写入 `trade_logs`；
-4. 删除 `position_monitors` 对应行。
+- 多周期 K 线（TradingView Lightweight Charts）
+- 支持 CTP 连接后部分数据增强
+- 需在导航中开启
 
 ---
 
 ## 交易记录与复盘
 
-**路径**：`/records`（`/trades` 自动跳转到此页）
+**路径**：`/records`（`/trades` 重定向至此）
 
-页面上方为**交易记录**，下方为**复盘上传**与**复盘历史**。
+### 资金曲线
+
+- 页顶 Lightweight Charts 资金曲线
+- 随深色/浅色主题自动切换颜色
 
 ### 交易记录
 
-来源主要为「持仓监控」平仓；字段包括：
+- **CTP 已连接** 时打开页面自动同步柜台成交（来源「柜台」）
+- 程序写入的记录来源为「本地」，可核对、删除
+- 表头固定，表体约 10 行高度内滚动
+- **修改/核对开关**：开启后可编辑并「核对修改」
+- **填入复盘**：预填复盘表单
 
-| 列 | 说明 |
-|----|------|
-| 品种 / 类型 / 方向 | 类型多为「持仓监控」 |
-| 成交 / 止损 / 止盈 | 开仓时价格 |
-| 基数 | 张数 + 保证金 |
-| 持仓分钟 | 开平时间差 |
-| 盈亏(元) | 毛盈亏（未扣费） |
-| 手续费 | 开+平合计（本地费率估算） |
-| 净盈亏 | 毛盈亏 − 手续费 |
-| 结果 | 止盈 / 止损 / 手动平仓等 |
+主要字段：品种、类型、方向、成交价、止损/止盈、手数、保证金、盈亏、手续费、净盈亏、最新资金、结果。
 
-**修改/核对开关**（小字单行）：开启后可编辑关键字段并「核对修改」保存（标记 `verified`）。
+### 复盘上传 / 复盘历史
 
-**填入复盘**：跳转本页复盘表单，自动预填品种、方向、价格、时间、盈亏等，并滚动到「复盘上传」区域。
-
-### 复盘上传
-
-手动复盘表单，支持：
-
-- 品种、方向、张数、周期、成交价、止损、止盈、平仓价
-- 开仓/平仓时间 → 自动计算持仓时长、初始/实际盈亏比
-- 开仓类型、离场触发、行为标签（勾选为情绪单）
-- 截图上传；**自动 K 线**（matplotlib 生成复盘图）
-- 保存时自动计算**手续费**与**净盈亏**写入 `review_records`
-
-### 复盘历史
-
-- 筛选：本日 / 本周 / 本月 / 自定义日期
-- 列表含盈亏、手续费、净盈亏；支持全屏详情弹窗
-- 另含「系统自动记录（止盈/止损）」：来自开单计划/关键位触发的 `trade_records`
+- 手动复盘表单、截图、自动 K 线图（matplotlib）
+- 按本日/本周/本月/自定义日期筛选历史
 
 ---
 
@@ -158,24 +140,17 @@
 
 **路径**：`/stats`
 
-### 监控触发统计（trade_records）
+### 汇总指标（单行卡片）
 
-- 总交易、止盈、止损、胜率
-- 按品种 / 类型 / 方向分组胜率
+总交易次数、胜率、平均盈利/亏损、盈亏比、连续亏损、最大回撤、最大盈亏金额及占比、累计手续费、情绪单数量/占比。
 
-### 手续费与盈亏汇总（trade_logs + review_records）
+进入页面自动加载（`/api/stats`），无手动「重新计算」按钮。
 
-| 指标 | 说明 |
-|------|------|
-| 累计手续费 | 交易记录 + 复盘记录手续费之和 |
-| 毛盈亏合计 | 未扣费盈亏 |
-| 净盈亏合计 | 扣费后盈亏 |
-| 计费笔数 | 有手续费字段的记录数 |
-| 按品种手续费 | 交易记录中各品种累计手续费 |
+### 分项统计
 
-### 最近交易
+下拉选择维度：按时间、周、月、品种、手续费、方向、交易类型、情绪单等，表格展示分组指标。
 
-展示最近 10 笔 `trade_logs`：毛盈亏、手续费、净盈亏、结果。
+数据来源：`trade_logs`（主）+ `review_records`（情绪单等）。
 
 ---
 
@@ -183,36 +158,9 @@
 
 **路径**：`/fees`
 
-模拟盘参考费率，**非期货公司实盘账单**。
-
-### 数据来源
-
-1. **本地 JSON**：`data/fee_rates.json`（首次空库自动加载，已为常见品种写入约 **交易所标准 × 2**）
-2. **第三方同步**：`pip install akshare` 后，点击「从第三方同步（AKShare）」
-3. **手工编辑**：表格内修改单品种费率并保存
-
-### 倍率
-
-- 设置项「第三方标准费率 × N」，默认 **2**
-- 从 AKShare 同步时：拉取参考标准后乘以该倍率写入 `fee_rates` 表
-- 已写入表的数值即为当前生效费率，改倍率后需重新同步或手工调整
-
-### 费率字段
-
-| 字段 | 含义 |
-|------|------|
-| 开仓(元/手) | 固定每手费用 |
-| 开仓(比例) | 成交价 × 合约乘数 × 手数 × 比例 |
-| 平昨(元/手) / 平昨(比例) | 非当日平仓 |
-| 平今(元/手) / 平今(比例) | 当日平仓（部分品种平今更高） |
-
-### 计费规则
-
-- 一笔往返 = **开仓费 + 平仓费**
-- 开仓日与平仓日相同 → 用**平今**；否则用**平昨**
-- 合约乘数见 `contract_specs.py`，与保证金估算共用
-
-相关代码：`fee_specs.py`（计算）、`fee_sync.py`（AKShare 同步）、`contract_specs.py`（乘数/保证金）。
+- **默认**：连接 CTP 后同步柜台费率（`source=ctp`）
+- 备选：本地 `data/fee_rates.json`、AKShare 参考表 × 倍率
+- 详见 [FEES.md](./FEES.md)
 
 ---
 
@@ -220,29 +168,8 @@
 
 **路径**：`/contract`
 
-### 功能
-
-查询指定合约的**交易所规格说明**，展示风格与看盘软件「合约简介」类似：
-
-- 交易品种、交易代码、交易单位、报价单位
-- 最小变动价位（附一手最小波动估算）
-- 最低交易保证金、涨跌停幅度
-- 合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期
-- 交割方式、交割地点、交割品级、上市日期、交易所
-
-### 使用
-
-1. 导航进入「品种简介」
-2. 输入中文品种名或同花顺合约代码（如 `螺纹钢`、`rb2510`）
-3. 从联想列表选择或点击「查询」
-
-### 数据来源
-
-- 主数据：**东方财富** 合约详情接口
-- 补充：**新浪财经** 合约页（交割地点、上市日期等）
-- 若已安装 AKShare，优先走 AKShare 封装；否则直接请求上述数据源
-
-API：`GET /api/contract_profile?symbol=rb2510` 返回 JSON。
+- 查询合约规格（东方财富 + 新浪补充）
+- API：`GET /api/contract_profile?symbol=...`
 
 ---
 
@@ -252,44 +179,37 @@ API：`GET /api/contract_profile?symbol=rb2510` 返回 JSON。
 
 | 功能 | 说明 |
 |------|------|
-| 实盘资金 | 用于持仓监控的风险金额、仓位占比计算 |
-| 行情说明 | 当前行情源展示 |
-| 企业微信 Webhook | 计划/关键位触发推送 |
-| 修改密码 | 修改管理员密码 |
+| 导航显示 | 开关可选菜单项 |
+| 交易模式 | SimNow / 实盘 CTP |
+| 计仓模式 | 固定手数、固定金额 |
+| 保证金上限、移动保本、挂单超时 | 见表单说明 |
+| CTP 连接 | SimNow / 实盘前置与账号（可覆盖 `.env`） |
+| 参考资金 | CTP 未连接时用于推荐与估算 |
+| 企业微信 Webhook | 计划/关键位推送 |
+| 修改密码 | 管理员密码 |
+| 深色/浅色主题 | 页头切换 |
 
-### 账号与密码
-
-- 账号存在 `futures.db` 的 `settings` 表
-- 改 `.env` 不会自动改密码，需 `ADMIN_SYNC_FROM_ENV=true` 并重启，或网页改密
-- 忘记密码：`python reset_admin.py`
+忘记密码：`python reset_admin.py`
 
 ---
 
 ## 品种与行情
 
-### 品种联想
-
-- 输入中文或代码，调用 `/api/symbols/search`
-- 自动匹配主力合约，写入 `symbol`、`symbol_name`、`market_code`、`sina_code`
-- 实现：`symbols.py` + `static/js/symbol.js`
-
 ### 合约代码格式
 
-| 交易所 | 示例 | 格式 |
-|--------|------|------|
-| 上期所 / 大商所 / 能源中心 | `ag2606`、`rb2605` | 小写品种 + 4 位年月 |
-| 郑商所 | `SR609`、`MA606` | 大写品种 + 3 位年月 |
-| 中金所 | `IF2606` | 大写品种 + 4 位年月 |
+| 交易所 | 示例 |
+|--------|------|
+| 上期所 / 大商所 / 能源 | `ag2606`、`rb2605`（小写+4位年月） |
+| 郑商所 | `SR609`、`MA606`（大写+3位年月） |
+| 中金所 | `IF2606` |
 
-### 行情
+### 行情源
 
 | 配置 | 说明 |
 |------|------|
-| `QUOTE_SOURCE=sina` | 默认，新浪 `hq.sinajs.cn` |
-| `QUOTE_SOURCE=ths` | 仅 iFinD 机构 token |
-| `QUOTE_SOURCE=auto` | 有 token 时优先同花顺，失败回退新浪 |
-
-个人用户：**看同花顺代码，价格走新浪**，满足监控需求。
+| `QUOTE_SOURCE=sina` | 默认新浪 |
+| `QUOTE_SOURCE=ths` | iFinD token |
+| `QUOTE_SOURCE=auto` | 有 token 优先同花顺 |
 
 ---
 
@@ -297,52 +217,47 @@ API：`GET /api/contract_profile?symbol=rb2510` 返回 JSON。
 
 | 表名 | 用途 |
 |------|------|
-| `settings` | 密码哈希、微信、实盘资金、手续费倍率等 |
+| `settings` | 密码、微信、资金、导航、交易参数 |
 | `order_plans` | 开单计划 |
-| `key_monitors` | 关键位监控（active / archived） |
-| `position_monitors` | 当前持仓 |
-| `trade_logs` | 平仓交易记录（含 fee、pnl_net） |
-| `trade_records` | 计划/关键位自动止盈止损记录 |
-| `review_records` | 复盘记录（含 fee、pnl_net） |
-| `fee_rates` | 品种手续费（`source`：ctp / akshare / json / manual） |
+| `key_monitors` | 关键位监控 |
+| `trade_logs` | 平仓交易记录（含 `source`、`ctp_trade_key`） |
+| `review_records` | 复盘 |
+| `trade_records` | 计划自动止盈止损记录 |
+| `fee_rates` | 手续费缓存 |
+| `product_recommend_cache` | 品种推荐缓存 |
+| `stats_cache` | 统计缓存 |
 
-手续费默认 **CTP 柜台** 费率，见 [FEES.md](./FEES.md)。
-
-数据库文件：`futures.db`（项目根目录，运行后生成）。
+数据库文件：项目根目录 `futures.db`。
 
 ---
 
 ## 后台任务
 
-| 任务 | 频率 | 说明 |
-|------|------|------|
-| 计划/关键位行情轮询 | 约 3 秒 | 触发判断、微信推送 |
-| 关键位列表现价 | 约 1 秒 | 前端 `/api/key_prices` |
-| 计划列表现价 | 约 1 秒 | 前端 `/api/plan_prices` |
-| 持仓实时卡片 | 约 1 秒 | 前端 `/api/position_live` |
-| 过期计划清理 | 启动时 | 非当日计划标记 expired |
+| 任务 | 说明 |
+|------|------|
+| 计划/关键位轮询 | 约 3 秒，触发判断与微信推送 |
+| 品种推荐刷新 | 每日 + 按需 |
+| 持仓 SSE | 前端订阅 `/api/trading/stream` |
+| CTP 开盘前连接 | 默认开盘前 30 分钟 |
+| 挂单超时撤单 | 可配置分钟数 |
+| 止盈止损守护 | CTP 持仓监控线程 |
 
 ---
 
-## 目录与核心文件
+## 核心文件
 
 ```
 qihuo/
-├── app.py                 # 路由、业务、DB
-├── market.py              # 新浪 / 同花顺行情
-├── symbols.py             # 品种搜索与主力映射
-├── contract_specs.py      # 合约乘数、保证金比例
-├── fee_specs.py           # 手续费计算
-├── fee_sync.py            # AKShare 费率同步
-├── contract_profile.py    # 品种/合约简介查询
-├── kline_chart.py         # 复盘 K 线图
-├── data/fee_rates.json    # 默认费率表
-├── reset_admin.py         # 重置管理员密码
-├── templates/             # 页面模板
-├── static/js/             # 前端脚本
-├── docs/                  # 文档
-├── futures.db             # SQLite（运行后生成）
-└── uploads/               # 复盘截图与 K 线图
+├── app.py                 # 主路由、计划/关键位/记录/统计
+├── install_trading.py     # 下单、推荐、策略路由
+├── vnpy_bridge.py         # CTP 连接、报单、持仓
+├── ctp_trade_sync.py      # 柜台成交同步到 trade_logs
+├── product_recommend.py   # 品种推荐计算
+├── stats_engine.py        # 统计分析
+├── fee_specs.py / ctp_fee_sync.py
+├── market.py / kline_chart.py
+├── templates/  static/
+└── docs/
 ```
 
 ---
@@ -350,9 +265,8 @@ qihuo/
 ## 安全提示
 
 - 部署后立即修改默认密码
-- 勿将 `.env` 提交到仓库
-- 生产环境建议 Nginx 反代 + HTTPS
-- 限制 6600 端口访问范围（内网 / VPN）
+- 勿将 `.env` 提交仓库
+- 生产建议 Nginx + HTTPS，限制 6600 访问范围
 
 ---