Fix empty recommend list and CTP premarket auto-connect.

Correct main_code order in product refresh, refresh on CTP connect, and limit reconnect to trading or premarket windows.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

README.md

@@ -10,6 +10,7 @@
 | **[部署文档](docs/DEPLOY.md)** | 一键部署、更新、PM2、故障排查 |
 | **[备份与恢复](docs/BACKUP.md)** | 自动备份、下载、跨服务器恢复 |
 | **[SimNow 接入](docs/SIMNOW.md)** | 仿真账号注册与 CTP 前置 |
+| **[期货公司实盘 CTP](docs/CTP_LIVE.md)** | 实盘接入、与 SimNow 开平仓对比 |
 | **[交易与策略](docs/TRADING.md)** | 下单、持仓、可开仓品种、策略 API |
 | **[手续费与导航](docs/FEES.md)** | CTP 费率同步、导航开关 |
 | **[软件购买与使用协议](docs/软件购买与使用协议.md)** | 个人版授权模板（含签署栏） |

ctp_premarket_connect.py

@@ -13,7 +13,7 @@ import time
 from typing import Callable
 
 from ctp_settings import is_ctp_auto_connect_enabled
-from market_sessions import in_premarket_connect_window
+from market_sessions import in_premarket_connect_window, is_trading_session
 from vnpy_bridge import ctp_start_connect, ctp_status
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
@@ -22,6 +22,13 @@ CHECK_INTERVAL_SEC = 60
 DEFAULT_MINUTES_BEFORE = 30
 
 
+def premarket_minutes_before() -> int:
+    try:
+        return max(5, int(os.getenv("CTP_PREMARKET_MINUTES", str(DEFAULT_MINUTES_BEFORE))))
+    except (TypeError, ValueError):
+        return DEFAULT_MINUTES_BEFORE
+
+
 def _premarket_enabled() -> bool:
     return (os.getenv("CTP_PREMARKET_CONNECT", "true") or "true").strip().lower() in (
         "1",
@@ -30,11 +37,14 @@ def _premarket_enabled() -> bool:
     )
 
 
-def _minutes_before_open() -> int:
+def should_auto_connect_now(*, minutes_before: int | None = None) -> bool:
-    try:
+    """交易时段内，或距下一段开盘 <= minutes_before 且尚未开盘。"""
-        return max(5, int(os.getenv("CTP_PREMARKET_MINUTES", str(DEFAULT_MINUTES_BEFORE))))
+    mins = premarket_minutes_before() if minutes_before is None else minutes_before
-    except (TypeError, ValueError):
+    if is_trading_session():
-        return DEFAULT_MINUTES_BEFORE
+        return True
+    if not _premarket_enabled():
+        return False
+    return in_premarket_connect_window(minutes_before=mins)
 
 
 def start_ctp_premarket_connect_worker(
@@ -48,17 +58,12 @@ def start_ctp_premarket_connect_worker(
     def _loop() -> None:
         time.sleep(10)
         while True:
+            sleep_sec = max(30, interval)
             try:
                 gs = get_setting_fn
                 if gs is None:
                     from fee_specs import get_setting as gs
-                if (
+                if is_ctp_auto_connect_enabled(gs) and should_auto_connect_now():
-                    is_ctp_auto_connect_enabled(gs)
-                    and _premarket_enabled()
-                    and in_premarket_connect_window(
-                        minutes_before=_minutes_before_open(),
-                    )
-                ):
                     mode = get_mode_fn()
                     st = ctp_status(mode)
                     if (
@@ -68,13 +73,20 @@ def start_ctp_premarket_connect_worker(
                     ):
                         info = ctp_start_connect(mode, force=False)
                         if info.get("started"):
-                            logger.info(
+                            if is_trading_session():
-                                "盘前自动连接 CTP [%s]（开盘前 %d 分钟）",
+                                logger.info("交易时段内自动连接 CTP [%s]", mode)
-                                mode,
+                            else:
-                                _minutes_before_open(),
+                                logger.info(
-                            )
+                                    "盘前自动连接 CTP [%s]（开盘前 %d 分钟）",
+                                    mode,
+                                    premarket_minutes_before(),
+                                )
+                    if not is_trading_session() and in_premarket_connect_window(
+                        minutes_before=premarket_minutes_before(),
+                    ):
+                        sleep_sec = 30
             except Exception as exc:
                 logger.warning("CTP premarket connect worker: %s", exc)
-            time.sleep(max(30, interval))
+            time.sleep(sleep_sec)
 
     threading.Thread(target=_loop, daemon=True, name="ctp-premarket-connect").start()

ctp_reconnect.py

@@ -12,6 +12,7 @@ import threading
 import time
 from typing import Callable
 
+from ctp_premarket_connect import should_auto_connect_now
 from ctp_settings import is_ctp_auto_connect_enabled
 from vnpy_bridge import ctp_try_auto_reconnect
 
@@ -34,7 +35,7 @@ def start_ctp_reconnect_worker(
     get_setting_fn: Callable[[str, str], str] | None = None,
     interval: int = RECONNECT_INTERVAL_SEC,
 ) -> None:
-    """定时检测 CTP 连接，断线后自动重连。"""
+    """定时检测 CTP 连接；仅在交易时段或盘前窗口内尝试重连，避免非交易时段反复登录。"""
 
     def _loop() -> None:
         while True:
@@ -42,9 +43,11 @@ def start_ctp_reconnect_worker(
                 gs = get_setting_fn
                 if gs is None:
                     from fee_specs import get_setting as gs
-                if not is_ctp_auto_connect_enabled(gs):
+                if (
-                    pass
+                    is_ctp_auto_connect_enabled(gs)
-                elif _auto_reconnect_enabled():
+                    and _auto_reconnect_enabled()
+                    and should_auto_connect_now()
+                ):
                     mode = get_mode_fn()
                     if ctp_try_auto_reconnect(mode):
                         logger.debug("CTP 连接正常 [%s]", mode)

docs/CTP_LIVE.md

@@ -0,0 +1,223 @@
+# 期货公司实盘 CTP
+
+本文说明如何接入 **期货公司实盘 CTP**，并对比 **SimNow 模拟盘** 与 **实盘** 的开平仓逻辑是否一致。
+
+相关代码：`vnpy_bridge.py`、`ctp_settings.py`、`trading_context.py`、`install_trading.py`。
+
+---
+
+## 一、SimNow 与实盘的关系
+
+| 项目 | 模拟盘（SimNow） | 实盘（期货公司 CTP） |
+|------|------------------|----------------------|
+| 系统设置 | **模拟盘 · SimNow** | **期货公司实盘** |
+| 配置项 | `SIMNOW_*` / `simnow_*` | `CTP_LIVE_*` / `ctp_live_*` |
+| 连接对象 | SimNow 仿真前置 | 开户期货公司提供的 TD/MD 前置 |
+| 资金与持仓 | SimNow 柜台 | 真实资金与持仓 |
+| **报单代码路径** | `execute_order()` → `vnpy_bridge.send_order()` | **完全相同** |
+
+> 本系统 **没有** 本地假撮合。模拟盘与实盘均通过 **vnpy_ctp** 向 CTP 柜台发真实委托；区别仅在于 **连哪组前置、用哪套账号**，以及柜台返回的保证金/费率/拒单规则。
+
+SimNow 接入步骤见 [SIMNOW.md](./SIMNOW.md)。
+
+---
+
+## 二、实盘接入前准备
+
+### 1. 向期货公司申请
+
+通常需要：
+
+1. 期货账户已开户并完成适当性评估  
+2. 申请 **CTP 程序化交易** 或 **API 接入**（各公司流程不同）  
+3. 获取 **看穿式监管** 所需的：
+   - 经纪商代码（BrokerID）
+   - 投资者代码 / 资金账号
+   - 交易密码
+   - **交易前置（TD）**、**行情前置（MD）** 地址（`tcp://IP:端口`）
+   - **AppID（产品名称）**、**AuthCode（授权编码）** — 实盘必须由期货公司分配，**不能** 使用 SimNow 的 `simnow_client_test`
+
+4. 在期货公司 **仿真/实盘环境** 中确认 AppID 已报备、账号已绑定  
+
+具体以开户营业部或官方 API 文档为准。
+
+### 2. 配置 `.env`
+
+```env
+TRADING_MODE=live
+
+CTP_LIVE_USER=你的投资者代码
+CTP_LIVE_PASSWORD=你的交易密码
+CTP_LIVE_BROKER_ID=期货公司BrokerID
+CTP_LIVE_TD_ADDRESS=tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:端口
+CTP_LIVE_MD_ADDRESS=tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:端口
+CTP_LIVE_APP_ID=期货公司分配的AppID
+CTP_LIVE_AUTH_CODE=期货公司分配的AuthCode
+CTP_LIVE_ENV=实盘
+```
+
+也可在 **系统设置 → CTP 连接 → 期货公司实盘** 中填写；**页面保存优先于 `.env`**。
+
+| 变量 | 说明 |
+|------|------|
+| `CTP_LIVE_USER` | 投资者代码（InvestorID），非手机号 |
+| `CTP_LIVE_PASSWORD` | 交易密码 |
+| `CTP_LIVE_BROKER_ID` | 期货公司 BrokerID（每家不同，**不是** SimNow 的 9999） |
+| `CTP_LIVE_TD_ADDRESS` | 交易服务器 |
+| `CTP_LIVE_MD_ADDRESS` | 行情服务器 |
+| `CTP_LIVE_APP_ID` | 看穿式 AppID |
+| `CTP_LIVE_AUTH_CODE` | 看穿式授权码 |
+| `CTP_LIVE_ENV` | 一般为 **实盘**；测评环境按期货公司要求 |
+
+### 3. 切换与连接
+
+1. **系统设置 → 交易模式** 选 **期货公司实盘**  
+2. 保存 CTP 实盘账号与前置  
+3. **下单监控** → **连接 CTP**  
+4. 顶栏显示 **CTP 已连接**、**期货公司实盘**，权益为柜台资金  
+
+修改模式或前置后建议 **重连 CTP** 或 `pm2 restart qihuo`。
+
+---
+
+## 三、开平仓逻辑（代码层）
+
+模拟盘与实盘共用 **`vnpy_bridge.send_order()`**，映射如下。
+
+### 开仓
+
+| 本系统参数 | CTP / vnpy |
+|------------|------------|
+| `offset=open` + `direction=long` | Direction.**LONG** + Offset.**OPEN**（买开） |
+| `offset=open` + `direction=short` | Direction.**SHORT** + Offset.**OPEN**（卖开） |
+
+### 平仓
+
+| 本系统参数 | CTP 方向 | 开平标志 |
+|------------|----------|----------|
+| `offset=close_long` + 持多 | Direction.**SHORT**（卖平） | 见下表 |
+| `offset=close_short` + 持空 | Direction.**LONG**（买平） | 见下表 |
+
+**开平标志** 由 `_resolve_close_offset()` 按 **交易所规则** 自动选择（与 SimNow/实盘 CTP 规范一致）：
+
+| 交易所 | 规则 |
+|--------|------|
+| **大商所（DCE）** 等 | 使用通用 **CLOSE** |
+| **上期所（SHFE）、能源（INE）、郑商所（CZCE）、中金所（CFFEX）** | 区分 **平今 CLOSETODAY** / **平昨 CLOSEYESTERDAY** |
+| 选择依据 | 查询持仓的今仓 `td_volume`、昨仓 `yd_volume`，优先平今再平昨 |
+
+这与国内期货公司 CTP 客户端、快期等 **标准投机平仓逻辑** 一致。
+
+### 委托类型
+
+| 页面选项 | vnpy 类型 | 说明 |
+|----------|-----------|------|
+| 限价 | `OrderType.LIMIT` | 价格按最小变动价位取整 |
+| 市价 | `OrderType.FAK` + 对手价偏移 | 非「无价格市价单」，而是 **带滑点的限价 FAK**，以提高 SimNow/各前置成交率 |
+
+止盈止损触发、手动平仓、策略平仓均走 **`order_type=market`** 的上述 FAK 逻辑。
+
+---
+
+## 四、SimNow 开平仓是否符合期货公司实盘逻辑？
+
+### 结论（简要）
+
+| 层级 | 是否一致 | 说明 |
+|------|----------|------|
+| **CTP 报单语义**（开/平、买卖方向、平今平昨） | **是** | 同一套 `send_order`，符合国内 CTP 规范 |
+| **交易所平今平昨规则** | **是** | 按 SHFE/INE/CZCE/CFFEX 与 DCE 分别处理 |
+| **连接与鉴权** | **否（环境不同）** | BrokerID、前置、AppID/AuthCode 必须换期货公司参数 |
+| **柜台业务规则** | **部分一致** | SimNow 仿真在保证金、合约、拒单细节上可能与实盘有差异 |
+| **本程序附加层** | **两模式相同** | 本地 SL/TP、移动保本、风控、微信推送等与柜台无关，SimNow/实盘行为一致 |
+
+### 一致的部分（可放心联调）
+
+1. **开仓**：买开 / 卖开 → `Offset.OPEN`  
+2. **平仓**：平多 = 卖 + 平今/平昨/平；平空 = 买 + 平今/平昨/平  
+3. **持仓同步**：来自 CTP 柜台回报，写入监控与 `trade_logs` 同步逻辑相同  
+4. **撤单、挂单超时**：对 CTP 委托号操作，两模式相同  
+5. **策略 / 关键位自动单**：最终都调用 `execute_order()`，无「模拟专用分支」  
+
+在 SimNow 上验证通过的开平仓流程，**报单层面** 可直接用于实盘；实盘主要风险在 **账号权限、资金、AppID 报备、网络到期货公司前置**，而非本系统换一套开平逻辑。
+
+### 可能差异（接入实盘时需自行核对）
+
+| 项目 | SimNow | 实盘 |
+|------|--------|------|
+| BrokerID | 固定 9999 | 各期货公司不同 |
+| AppID / AuthCode | 默认测试值 | 必须向期货公司申请 |
+| 保证金 / 手续费 | 仿真柜台 | 真实费率，以 CTP 查询为准 |
+| 合约限制 | 部分合约或规则简化 | 以期货公司 + 交易所为准 |
+| 拒单原因 | 仿真环境 | 资金不足、非交易时间、未报备 AppID、风控拒单等 |
+| 看穿式 | `SIMNOW_ENV=实盘` | `CTP_LIVE_ENV=实盘`，且 AppID 必须在期货公司报备 |
+
+### 本系统「非 CTP 标准」但两模式相同的部分
+
+以下 **不是** 期货公司客户端自带功能，而是 **本程序本地逻辑**；SimNow 与实盘 **行为一致**，但都与「只用手动在快期下单」不同：
+
+| 功能 | 说明 |
+|------|------|
+| 本地止盈 / 止损 | 程序监控价格，触发后 **再向 CTP 发平仓单** |
+| 移动保本 | 动态抬止损，触发后市价 FAK 平仓 |
+| 挂单超时撤单 | 本系统定时检查 pending 监控并撤单 |
+| 账户冷静期 / 仓位上限 | 本系统风控，在发单前拦截 |
+| 开单计划 / 关键支阻区 | 仅提醒，不自动报单（关键位自动单除外） |
+
+实盘使用时需知：CTP 柜台 **不会** 自动执行上述本地 SL/TP；只有程序运行且 CTP 已连接时才会生效。
+
+---
+
+## 五、实盘常见问题
+
+| 现象 | 处理 |
+|------|------|
+| 连接失败 / 4097 | 核对 AppID、AuthCode、BrokerID；升级 `vnpy_ctp`；`CTP_LIVE_ENV=实盘` |
+| 不合法的登录 | 投资者代码或密码错误；是否在期货公司柜台改过密码 |
+| 登录成功但拒单 | 资金、交易时段、合约代码、价格 tick、AppID 未报备 |
+| 平今平昨报错 | 检查是否持有对应今/昨仓；上期所等必须正确平今/平昨 |
+| 服务器连不上前置 | 期货公司是否要求 **白名单 IP**；云服务器出网是否放行 |
+| 与 SimNow 行为不一致 | 优先查 **保证金、费率、合约**；报单方向/开平标志可在日志中看 `CTP 报单 … offset=` |
+
+诊断 SimNow 可用 `python scripts/test_simnow.py`；实盘可将 `.env` 临时改为 live 配置后在同脚本逻辑下连 TD（需自行改脚本或看 PM2/应用日志）。
+
+---
+
+## 六、日志中如何确认报单
+
+连接成功后，下单会在日志中输出类似：
+
+```text
+CTP 报单 rb2510 SHFE Direction.SHORT 2手 @3205 offset=Offset.CLOSETODAY type=OrderType.FAK
+```
+
+- **offset=Offset.OPEN** → 开仓  
+- **offset=Offset.CLOSETODAY / CLOSEYESTERDAY / CLOSE** → 平仓类型  
+- **Direction** 与持仓方向相反 → 平仓方向正确  
+
+SimNow 与实盘日志格式相同，仅 `mode` 与前置地址不同。
+
+---
+
+## 七、相关文档
+
+| 文档 | 内容 |
+|------|------|
+| [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) | SimNow 注册与仿真接入 |
+| [TRADING.md](./TRADING.md) | 下单监控、两种通道概览 |
+| [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md) | 手动开平仓、SL/TP、移动保本 |
+| [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) | 部署与环境变量总表 |
+| [RISK.md](./RISK.md) | 账户风控（实盘同样生效） |
+
+---
+
+## 八、实盘接入检查清单
+
+- [ ] 已向期货公司申请 CTP / 程序化权限  
+- [ ] 已获取 BrokerID、TD/MD 地址、AppID、AuthCode  
+- [ ] `.env` 或系统设置中 `CTP_LIVE_*` 已填写  
+- [ ] 系统设置交易模式为 **期货公司实盘**  
+- [ ] 下单监控 **连接 CTP** 成功，权益为真实资金  
+- [ ] 用小仓位测试：开仓 → 平仓（含上期所品种测平今）  
+- [ ] 确认本地 SL/TP 触发后能在 CTP 看到平仓委托  
+- [ ] 生产环境限制访问（HTTPS、防火墙、强密码）

docs/INDEX.md

@@ -36,9 +36,10 @@
 | 文档 | 说明 |
 |------|------|
 | [TRADING.md](./TRADING.md) | 可开仓品种、计仓、SimNow/实盘 |
+| [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) | SimNow 仿真注册与接入 |
+| [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) | **期货公司实盘 CTP** 与开平仓对比 |
 | [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) | 部署说明 |
 | [BACKUP.md](./BACKUP.md) | 数据备份与恢复 |
-| [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) | SimNow 模拟盘 |
 
 ---
 
@@ -53,3 +54,4 @@
 | AI 何时分析、推什么 | [AI.md](./AI.md) |
 | 手动平仓后为何冻结 | [RISK.md#冷静期与日冻结](./RISK.md) |
 | 移动保本怎么抬止损 | [ORDER_MONITOR.md#移动保本](./ORDER_MONITOR.md) |
+| 实盘 CTP 怎么接、和 SimNow 开平是否一样 | [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) |

docs/SIMNOW.md

@@ -16,7 +16,7 @@ SimNow 是上海期货交易所全资子公司 **上海期货信息技术有限
 | 维护方 | 上期技术（官方） | 各期货公司 |
 | 适用场景 | 程序下单、策略联调、熟悉规则 | 人工在该公司客户端练习 |
 
-本项目的 **模拟盘 · SimNow** 模式，即把 `.env` 中的账号连到 SimNow 的 CTP 前置，与后期接入期货公司实盘 CTP 使用同一套代码路径。
+本项目的 **模拟盘 · SimNow** 模式，即把 `.env` 中的账号连到 SimNow 的 CTP 前置，与 **期货公司实盘 CTP** 使用同一套报单代码路径（见 [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md)）。
 
 ---
 
@@ -216,6 +216,7 @@ pm2 restart qihuo
 | 文档 | 内容 |
 |------|------|
 | [TRADING.md](./TRADING.md) | 模拟盘 / 实盘通道、API、页面说明 |
+| [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) | 期货公司实盘 CTP 与 SimNow 开平仓对比 |
 | [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) | 服务器部署、vnpy 编译、PM2、环境变量总表 |
 
 ---

docs/TRADING.md

@@ -20,7 +20,8 @@
 | **模拟盘** | SimNow（vnpy → CTP 仿真前置） | SimNow 账户权益 |
 | **实盘** | 期货公司 CTP（`.env` 中 `CTP_LIVE_*`） | 柜台权益 |
 
-模拟盘与实盘均走 **vnpy_ctp**，无本地假撮合。
+模拟盘与实盘均走 **vnpy_ctp**，无本地假撮合。  
+**实盘接入与开平仓对比** → [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) · SimNow → [SIMNOW.md](./SIMNOW.md)
 
 ## 下单与持仓
 

install_trading.py

@@ -122,6 +122,7 @@ from vnpy_bridge import (
     get_bridge,
     set_position_refresh_callback,
     set_tick_sl_tp_callback,
+    set_ctp_connected_callback,
 )
 
 
@@ -1587,6 +1588,7 @@ def install_trading(app, *, login_required, require_nav, get_db, get_setting, se
             lambda: _push_position_snapshot_async(fast=True)
         )
         set_tick_sl_tp_callback(_on_tick_sl_tp)
+        set_ctp_connected_callback(_on_ctp_connected)
 
         def _warm() -> None:
             try:
@@ -1608,6 +1610,11 @@ def install_trading(app, *, login_required, require_nav, get_db, get_setting, se
         except Exception as exc:
             logger.debug("bootstrap ctp connect: %s", exc)
 
+    def _on_ctp_connected(mode: str) -> None:
+        if mode != get_trading_mode(get_setting):
+            return
+        _schedule_recommend_refresh()
+
     @app.route("/trade")
     @login_required
     def trade_page():

product_recommend.py

@@ -295,6 +295,7 @@ def list_product_recommendations(
         try:
             quote = quote_fn(ths) or {}
             price = quote.get("price")
+            main_code = (quote.get("ths_code") or "").strip()
             row = assess_product_for_capital(
                 product, capital, price,
                 max_margin_pct=max_margin_pct,
@@ -302,7 +303,6 @@ def list_product_recommendations(
                 ctp_connected=ctp_connected,
                 main_code=main_code,
             )
-            main_code = (quote.get("ths_code") or "").strip()
             row["main_code"] = main_code
             if main_code:
                 row.update(analyze_product_daily(main_code))

vnpy_bridge.py

@@ -74,6 +74,7 @@ def _load_persisted_last_error() -> str:
 
 _position_refresh_callback: Optional[Callable[[], None]] = None
 _tick_sl_tp_callback: Optional[Callable[[str, str, float], None]] = None
+_ctp_connected_callback: Optional[Callable[[str], None]] = None
 _position_refresh_debounce_lock = threading.Lock()
 _position_refresh_debounce_ts: float = 0.0
 
@@ -89,6 +90,24 @@ def set_tick_sl_tp_callback(fn: Optional[Callable[[str, str, float], None]]) ->
     _tick_sl_tp_callback = fn
 
 
+def set_ctp_connected_callback(fn: Optional[Callable[[str], None]]) -> None:
+    """CTP 交易通道登录成功后回调（mode=simulation|live）。"""
+    global _ctp_connected_callback
+    _ctp_connected_callback = fn
+
+
+def _fire_ctp_connected_callback(mode: str) -> None:
+    fn = _ctp_connected_callback
+    if not fn:
+        return
+    try:
+        threading.Thread(
+            target=fn, args=(mode,), daemon=True, name="ctp-connected-cb",
+        ).start()
+    except Exception as exc:
+        logger.debug("ctp connected callback: %s", exc)
+
+
 def _fire_position_refresh_callback() -> None:
     fn = _position_refresh_callback
     if not fn:
@@ -634,6 +653,7 @@ class CtpBridge:
                             except Exception as exc:
                                 logger.debug("post-connect calibrate: %s", exc)
                             _fire_position_refresh_burst()
+                            _fire_ctp_connected_callback(mode)
                             return
                     finally:
                         self._ee.unregister(EVENT_LOG, _on_log)