dekun
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# 全局账户风控
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本文汇总 **所有板块共用** 的风控规则。各板块下单前均会调用 `assert_can_open()` 或等价校验。
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相关代码：`risk/account_risk_lib.py`、`position_sizing.py`、`product_recommend.py`。
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## 仓位上限
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| 项 | 默认值 | 说明 |
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| `MAX_ACTIVE_POSITIONS` | 1 | 同时 **active** 持仓监控数量上限 |
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| 环境变量 | `.env` | `MAX_ACTIVE_POSITIONS=1` |
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- 达到上限后：**禁止新开仓**，但允许 **滚仓/顺势加仓**（`can_roll=True`）。
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- 状态标签：**仓位上限冻结**。
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## 冷静期与日冻结
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| 项 | 默认值 | 说明 |
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|----|--------|------|
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| `RISK_CONTROL_ENABLED` | true | 关闭后跳过冷静期逻辑 |
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| `RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT` | 2 | 当日 **手动平仓** 次数上限 |
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| `RISK_COOLING_HOURS_MANUAL` | 4 | 超限后冷静期（小时） |
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| `RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL` | 1 | 填写复盘情绪日记后缩短为 1 小时 |
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| `TRADING_DAY_RESET_HOUR` | 8 | 交易日重置时刻（8 点前算上一交易日） |
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### 触发流程
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1. 用户在下单监控 **手动平仓**，且当日手动平仓次数 ≥ 上限。
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2. 进入 **4h 冻结**（或填写复盘表单中的情绪问题选项后 → **1h 冻结**）。
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3. 冻结期间 `can_trade=False`，禁止一切新开仓。
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### 日冻结
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- 复盘表单勾选情绪问题（怕踏空、报复开仓、盈利飘了、拿不住单、扛单、重仓违规等）并提交后，可触发 **当日日冻结**。
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- 日冻结期间禁止新开仓，次日（按 `TRADING_DAY_RESET_HOUR`）重置。
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## 保证金占用上限
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| 项 | 配置位置 | 默认值 | 用途 |
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| 单仓保证金上限 | 系统设置 `max_margin_pct` | 30% | **新开仓**：拟开 + 已有占用，占权益不得超过此值 |
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| 综合保证金上限 | 系统设置 `roll_max_margin_pct` | 50% | **单仓模式**：滚仓/加仓合计上限；**多仓模式**：所有持仓合计上限 |
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- 看板 **综合保证金占比** 的分母为 **50%（综合上限）**，不是 30%。详见 [风控说明.md](./风控说明.md#保证金占比核心规则)。
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- 新开仓前仍按 30% 收紧手数；滚仓/多仓合计按 50% 校验（见 [STRATEGY.md](./STRATEGY.md)）。
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## 计仓与单笔手数
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| 模式 | 说明 |
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| 固定手数 | 使用系统设置 `fixed_lots` |
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| 固定金额（以损定仓） | 须填止损价；手数 = 固定风险金额 ÷ 每手风险；同时受保证金上限约束 |
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| 单笔上限 | `DEFAULT_MAX_ORDER_LOTS = 50` |
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固定金额模式公式（简化）：
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```
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每手风险 = |入场价 − 止损价| × 合约乘数
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手数 = floor(固定风险金额 / 每手风险)
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再按 max_margin_pct 收紧
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```
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## 可交易品种范围
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| 条件 | 规则 |
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| 权益 ≤ 20 万 **或** CTP 未连接 | 仅可交易：**玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢** |
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| CTP 未连接时估算 | 可开仓表按 **10 万权益** 估算最大手数 |
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| 夜盘时段 | 可开仓表仅显示有夜盘品种 |
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详见 [TRADING.md](./TRADING.md)、[ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)。
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## 交易时段
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- 非交易时段：**禁止报单**（开仓/平仓 API 返回 403）。
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- CTP 未连接：禁止下单；连接中提示稍候。
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## 各板块风控对照
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| 板块 | 开仓前校验 | 特殊规则 |
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|------|------------|----------|
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| 下单监控 | 全部全局规则 + 保证金 + 品种 | 移动保本须填止损 |
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| 关键位自动单 | 同上 + 交易时段 + CTP | 手数按 risk_percent 计算 |
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| 策略首仓 | 同上 | 趋势回调计划单独表 |
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| 滚仓/加仓 | 仓位上限冻结时仍可滚仓 | 滚仓保证金单独上限 |
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| 开单计划 | **不自动下单**，仅提醒 | 无 assert_can_open |
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| 关键支阻区 | 不自动下单 | 仅微信提醒 |
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## 风险状态展示
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下单监控顶栏、**数据看板 → 风控说明** 均展示当前状态。看板各指标释义与颜色见 [风控说明.md](./风控说明.md)。
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| 状态 | 含义 |
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| 正常 | 可新开仓 |
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| 1h / 4h 冻结 | 冷静期中 |
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| 日冻结 | 当日禁止新开仓 |
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| 仓位上限冻结 | 已达 active 上限，可滚仓不可开新仓 |
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