dekun
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Document per-module order logic, risk rules, and WeChat message templates with a central INDEX for navigation. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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4.6 KiB
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# 下单监控
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**页面路径**：`/positions`（默认首页）
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**相关文件**：`install_trading.py`、`sl_tp_guard.py`、`pending_order_worker.py`、`product_recommend.py`
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## 功能结构
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| 区域 | 说明 |
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| 顶栏 | 模拟/实盘、CTP 状态、风险状态、权益、连接按钮 |
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| 期货下单 | 手动开仓/平仓表单 |
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| 当前持仓 | pending 挂单 + active 持仓卡片 |
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| 可开仓品种 | 按权益与保证金筛选的推荐表 |
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## 下单逻辑
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### 手动开仓
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1. 选择品种、方向、限价/市价（FAK）、手数或计仓模式。
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2. **前置校验**（全部通过才报单）：
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- CTP 已连接且不在连接中
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- 处于 **交易时段**
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- `assert_can_open()` — 见 [RISK.md](./RISK.md)
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- `assert_product_allowed_for_capital()` — 小账户四品种限制
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- 固定金额模式须填 **止损价**
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- 开启 **移动保本** 须填止损（不可只填止盈）
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- 保证金占用 ≤ `max_margin_pct`
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- 单笔手数 ≤ 50
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3. **计仓**：
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- 固定手数 → 使用 `fixed_lots`
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- 固定金额 → `calc_lots_by_amount()` 按止损距离算手数
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4. **报单**：`execute_order()` → CTP。
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5. **成交后**：
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- 写入 `trade_order_monitors`（status=active 或 pending）
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- 注册本地 SL/TP 守护（`sl_tp_guard`）
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- 微信：结构化开仓推送（有止损）或简版
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- AI：后台开仓分析（有止损时）
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### 挂单（限价未立即成交）
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- status=`pending`，显示「挂单中」。
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- **超时撤单**：`pending_order_worker` 每 10 秒 reconcile（有 pending 时）；默认超时见系统设置 `pending_order_timeout_sec`。
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- 微信：`委托已提交 · … 挂单中（N 分钟未成交自动撤单）`
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### 手动平仓
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- 市价平仓当前品种方向持仓。
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- 关闭对应 monitor，写入 `trade_logs`。
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- 若当日手动平仓次数超限 → 触发冷静期（[RISK.md](./RISK.md)）。
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- 微信：结构化平仓推送（成交同步后）。
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### 止盈止损守护
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后台 `sl_tp_guard` 线程 + tick 事件：
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| 条件 | 动作 |
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| 价格触及 **止盈价** | 市价平仓，结果=止盈 |
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| 价格触及 **止损价** | 市价平仓，结果=止损 |
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| 开启 **移动保本** | 见下节 |
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触发时先推简版「平仓委托已提交」，成交写入 trade_logs 后推 **结构化平仓**。
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## 移动保本
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**开启条件**：下单表单勾选「移动保本」，**必须填写止损**，不设固定止盈。
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**逻辑**（`sl_tp_guard._update_trailing_stop_loss`）：
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| 浮盈 R 倍数 | 止损移动至 |
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| ≥ 1R | 开仓价 ± `trailing_be_tick_buffer` 跳（保本） |
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| ≥ 2R | 开仓价 ± 1R |
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| ≥ nR | 开仓价 ± (n−1)R |
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**平仓结果标签**：
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- 1R 锁定后止损出场 → **保本止盈**
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- 2R 及以上锁定后止损出场 → **移动止盈**
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关键位自动单若开启移动保本且设目标盈亏比（默认 3R），达 TP 仍按 **止盈** 平仓；移动止损与显式 TP **可同时生效**。
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## 风控规则
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本板块执行 [RISK.md](./RISK.md) 全部规则，另加：
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| 规则 | 说明 |
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| 非交易时段 | 禁止开仓 |
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| 移动保本 | 必须填止损 |
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| 固定金额 | 必须填止损才能算手数 |
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| 保证金 | 新开仓前校验总占用 |
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| 单笔 50 手 | 超限拒绝 |
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顶栏 **风险状态** 实时反映：正常 / 冷静期 / 日冻结 / 仓位上限。
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## 可开仓品种表
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- 按当前权益、`max_margin_pct`、合约保证金计算可开手数。
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- 权益 ≤20 万或 CTP 未连接：仅四品种；未连接按 10 万权益估算。
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- 夜盘时段过滤无夜盘品种。
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- 每日后台刷新 `product_recommend_cache`。
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详见 [TRADING.md](./TRADING.md)。
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## 微信推送
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| 事件 | 模板 |
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| 开仓成交（有止损） | [WECHAT §1](./WECHAT.md#1-手动开仓成功) |
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| 开仓成交（无止损） | [WECHAT §2](./WECHAT.md#2-简版开仓) |
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| 挂单提交 | [WECHAT §3](./WECHAT.md#3-挂单提交) |
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| 平仓完成 | [WECHAT §4](./WECHAT.md#4-平仓完成) |
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| SL/TP 触发 | [WECHAT §5](./WECHAT.md#5-本地止盈止损触发) |
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| AI 分析 | [AI.md](./AI.md)（仅页面，默认不推微信） |
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## 数据流
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用户下单 → API /api/trade/order
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→ CTP 报单
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→ trade_order_monitors
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→ sl_tp_guard 监控
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→ 平仓 → trade_logs → 微信 + AI
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SSE：`/api/trading/stream` 推送持仓快照，无需整页刷新。
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## 相关文档
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- [RISK.md](./RISK.md)
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- [WECHAT.md](./WECHAT.md)
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- [TRADING.md](./TRADING.md)
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||
- [SETTINGS.md](./SETTINGS.md)
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