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全局账户风控

本文汇总 所有板块共用 的风控规则。各板块下单前均会调用 assert_can_open() 或等价校验。

相关代码：risk/account_risk_lib.py、position_sizing.py、product_recommend.py。

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仓位上限

项	默认值	说明
MAX_ACTIVE_POSITIONS	1	同时 active 持仓监控数量上限
环境变量	.env	MAX_ACTIVE_POSITIONS=1

• 达到上限后：禁止新开仓，但允许 滚仓/顺势加仓（can_roll=True）。
• 状态标签：仓位上限冻结。

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冷静期与日冻结

项	默认值	说明
RISK_CONTROL_ENABLED	true	关闭后跳过冷静期逻辑
RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT	2	当日 手动平仓 次数上限
RISK_COOLING_HOURS_MANUAL	4	超限后冷静期（小时）
RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL	1	填写复盘情绪日记后缩短为 1 小时
TRADING_DAY_RESET_HOUR	8	交易日重置时刻（8 点前算上一交易日）

触发流程

1. 用户在下单监控 手动平仓，且当日手动平仓次数 ≥ 上限。
2. 进入 4h 冻结（或填写复盘表单中的情绪问题选项后 → 1h 冻结）。
3. 冻结期间 can_trade=False，禁止一切新开仓。

日冻结

• 复盘表单勾选情绪问题（怕踏空、报复开仓、盈利飘了、拿不住单、扛单、重仓违规等）并提交后，可触发 当日日冻结。
• 日冻结期间禁止新开仓，次日（按 TRADING_DAY_RESET_HOUR）重置。

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保证金占用上限

项	配置位置	默认值	用途
单仓保证金上限	系统设置 max_margin_pct	30%	新开仓：拟开 + 已有占用，占权益不得超过此值
综合保证金上限	系统设置 roll_max_margin_pct	50%	单仓模式：滚仓/加仓合计上限；多仓模式：所有持仓合计上限

• 看板 综合保证金占比 的分母为 50%（综合上限），不是 30%。详见 风控说明.md。
• 新开仓前仍按 30% 收紧手数；滚仓/多仓合计按 50% 校验（见 STRATEGY.md）。

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计仓与单笔手数

模式	说明
固定手数	使用系统设置 fixed_lots
固定金额（以损定仓）	须填止损价；手数 = 固定风险金额 ÷ 每手风险；同时受保证金上限约束
单笔上限	DEFAULT_MAX_ORDER_LOTS = 50

固定金额模式公式（简化）：

每手风险 = |入场价 − 止损价| × 合约乘数
手数 = floor(固定风险金额 / 每手风险)
再按 max_margin_pct 收紧

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可交易品种范围

条件	规则
权益 ≤ 20 万 或 CTP 未连接	仅可交易：玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢
CTP 未连接时估算	可开仓表按 10 万权益 估算最大手数
夜盘时段	可开仓表仅显示有夜盘品种

详见 TRADING.md、ORDER_MONITOR.md。

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交易时段

• 非交易时段：禁止报单（开仓/平仓 API 返回 403）。
• CTP 未连接：禁止下单；连接中提示稍候。

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各板块风控对照

板块	开仓前校验	特殊规则
下单监控	全部全局规则 + 保证金 + 品种	移动保本须填止损
关键位自动单	同上 + 交易时段 + CTP	手数按 risk_percent 计算
策略首仓	同上	趋势回调计划单独表
滚仓/加仓	仓位上限冻结时仍可滚仓	滚仓保证金单独上限
开单计划	不自动下单，仅提醒	无 assert_can_open
关键支阻区	不自动下单	仅微信提醒

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风险状态展示

下单监控顶栏、数据看板 → 风控说明 均展示当前状态。看板各指标释义与颜色见 风控说明.md。

状态	含义
正常	可新开仓
1h / 4h 冻结	冷静期中
日冻结	当日禁止新开仓
仓位上限冻结	已达 active 上限，可滚仓不可开新仓