风控说明
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本文说明账户 保证金占比、各风控指标含义、颜色规则及配置来源。全局风控逻辑详见 RISK.md。
保证金占比（核心规则）
系统设置中有两个保证金上限，默认 单仓 30%、综合 50%（max_margin_pct / roll_max_margin_pct）。
| 模式 |
判定 |
30%（单仓上限） |
50%（综合上限） |
| 单仓模式 |
MAX_ACTIVE_POSITIONS = 1 |
单仓保证金上限：新开仓时，拟开仓位 + 已有持仓占用保证金，占权益不得超过 30% |
滚仓保证金上限：滚仓/顺势加仓时，总占用保证金占权益不得超过 50% |
| 多仓模式 |
MAX_ACTIVE_POSITIONS > 1 |
单仓保证金上限：每一新开仓仍按 30% 约束该笔/该品种保证金 |
多仓保证金上限：所有持仓合计占用保证金占权益不得超过 50% |
看板如何展示
| 看板指标 |
含义 |
对比上限 |
| 综合保证金占比 |
当前 全部持仓 占用保证金 ÷ 账户权益 |
斜杠后为 50%（单仓模式=滚仓上限，多仓模式=多仓上限） |
| 单仓保证金上限 |
新开仓单笔/单品种保证金天花板 |
固定显示 30%（系统设置） |
| 滚仓保证金上限 / 多仓保证金上限 |
单仓模式下为滚仓专用；多仓模式下为合计上限 |
固定显示 50%（系统设置） |
示例：权益 10 万、占用保证金 2.55 万 → 综合保证金占比 25.55% / 50%（不是 30%）。新开仓仍受 30% 单仓上限约束；滚仓或多仓合计最高可到 50%。
状态行（看板卡片顶部）
顶栏一行文字为 当前风控结论，例如：
| 显示 |
含义 |
| 正常 · 可新开仓 |
未触发冻结，可新开仓 |
| 仓位上限冻结 · 已达仓位上限 1/1 |
同时 active 持仓数已达上限，禁止新开仓，滚仓/加仓仍允许 |
| 1h / 4h 冻结 |
手动平仓触发冷静期 |
| 日冻结 |
复盘勾选情绪问题或当日规则触发，禁止新开仓 |
- 绿色：当前可交易（
can_trade=true）
- 红色：当前禁止新开仓（
can_trade=false）
指标一览
| 指标 |
说明 |
配置来源 |
| 风控开关 |
是否启用账户冷静期等风控 |
.env → RISK_CONTROL_ENABLED |
| 持仓限制 |
当前 active 持仓数 / 同时持仓上限 |
.env → MAX_ACTIVE_POSITIONS |
| 日持仓限制 |
当日已开仓次数（含已平）/ 日开仓上限 |
.env → RISK_DAILY_POSITION_LIMIT（默认 5） |
| 日交易风险 |
当日累计止损风险占权益 / 上限 |
.env → RISK_DAILY_TRADING_RISK_PCT（默认 2%） |
| 手动平仓（冷静期触发） |
当日手动平仓次数 / 上限 |
.env → RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT |
| 冷静期(默认) |
超限后默认冻结时长 |
.env → RISK_COOLING_HOURS_MANUAL（默认 4h） |
| 复盘后冷静 |
填写复盘情绪日记后缩短的冷静期 |
.env → RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL（默认 1h） |
| 冷静剩余 |
当前冷静期剩余时间 |
运行时计算 |
| 综合保证金占比 |
占用保证金占权益 / 综合上限（50%） |
实时计算 + 系统设置 roll_max_margin_pct |
| 单仓保证金上限 |
新开仓保证金占权益上限 |
系统设置 max_margin_pct（默认 30%） |
| 滚仓/多仓保证金上限 |
单仓=滚仓上限；多仓=合计上限 |
系统设置 roll_max_margin_pct（默认 50%） |
| 计仓模式 |
固定金额（以损定仓）或固定手数 |
系统设置 |
| 交易日切 |
统计日重置时刻 |
.env → TRADING_DAY_RESET_HOUR（默认 8:00） |
颜色规则（看板 UI）
风控开关
综合保证金占比
显示格式：已用% / 综合上限%（综合上限默认 50%）
| 已用占综合上限比例 |
已用部分颜色 |
| < 85% |
绿色（安全） |
| 85% ~ 100% |
琥珀色（接近上限） |
| ≥ 100% |
红色（已达或超过综合上限） |
斜杠后的 50% 为 琥珀色，与「滚仓/多仓保证金上限」一致。
单仓 / 综合保证金上限
| 指标 |
数值颜色 |
| 单仓保证金上限（30%） |
蓝色 |
| 滚仓/多仓保证金上限（50%） |
琥珀色 |
持仓方向（持仓信息、平仓记录）
导航与设置
- 顶栏 风控说明 即本页（
/risk-guide），内容由 docs/风控说明.md 同步渲染。
- 可在 系统设置 → 导航显示 中关闭「风控说明」入口；关闭后顶栏隐藏，直接访问 URL 将跳回下单监控。
与全局风控的关系
- 看板 实时展示 账户风控状态；下单前各板块仍调用
assert_can_open() 做相同校验。
- 日持仓限制、日交易风险 与「同时持仓上限」「冷静期」并列生效，任一超限即禁止新开仓。
- 综合保证金占比 使用 CTP 柜台权益与占用保证金实时计算；断线时可能短暂显示
—。
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