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Document per-module order logic, risk rules, and WeChat message templates with a central INDEX for navigation. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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9.3 KiB
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# 功能说明文档
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国内期货 · 交易复盘系统（Flask + SQLite + vnpy_ctp + PM2）。
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> **分板块详细说明（含下单逻辑、风控、微信模板）** → [INDEX.md](./INDEX.md)
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> 重点：[WECHAT.md](./WECHAT.md) · [AI.md](./AI.md) · [RISK.md](./RISK.md)
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## 系统概览
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| 项目 | 说明 |
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| 访问端口 | 默认 `6600` |
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| 默认首页 | 登录后 `/` → **下单监控** `/positions` |
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| 数据存储 | SQLite `futures.db` |
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| 行情 | 默认新浪；可选同花顺 iFinD |
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| 合约代码 | 同花顺格式（`ag2606`、`SR609`、`IF2606`） |
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| 主题 | 页头深色 / 浅色切换 |
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### 导航结构
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| 菜单 | 路径 | 可关闭 |
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| **下单监控** | `/positions` | 否（默认首页） |
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| 策略交易 | `/strategy` | 是 |
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| 开单计划 | `/plans` | 是 |
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| 关键位监控 | `/keys` | 否 |
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| 行情 K 线 | `/market` | 是 |
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| 交易记录与复盘 | `/records` | 否 |
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| 统计分析 | `/stats` | 否 |
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| AI 分析 | `/ai` | 是 |
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| 手续费配置 | `/fees` | 是 |
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| 系统设置 | `/settings` | 否 |
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关闭项在 **系统设置 → 导航显示** 配置；直接访问 URL 会提示并跳回下单监控。
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## 下单监控
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**路径**：`/positions` · 详见 [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)
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### 顶栏
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- 模拟盘 / 实盘模式、CTP 连接状态、风险状态
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- 权益、可用资金（连接 CTP 后来自柜台）
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- **连接 CTP** / 重连；断线自动重连；开盘前 30 分钟自动连接
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### 期货下单
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- 品种联想（可开仓品种表与下拉一致；小账户或 CTP 未连接时仅四品种，见 [TRADING.md](./TRADING.md)）
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- 方向、手数（固定手数 / 固定金额计仓）
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- 限价 / 市价（FAK）、止盈、止损
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- **移动保本**（默认关闭）：开启后隐藏止盈与盈亏比，仅填止损；由移动止损监控平仓，不设固定止盈
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- 非交易时段禁止报单
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### 当前持仓
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- 开仓委托先显示 **挂单中**，成交后显示为 active 持仓
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- 挂单超时自动撤单；交易时段内可 **手动撤单**
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- 持仓卡片：浮盈亏、保证金、止盈止损、平仓等
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- 数据经 SSE 推送，无需整页刷新
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### 可开仓品种
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- 按当前权益与保证金上限筛选可开品种，养成开仓纪律、限制仓位
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- **权益 ≤20 万** 或 **CTP 未连接** 时，仅展示并可交易：玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢（SimNow/实盘一致）；未连接时最大手数按 **10 万权益** 估算
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- **夜盘时段** 仅显示有夜盘品种，并标注「夜盘」
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- **行业分类**、走势（多头/空头/震荡/转多/转空）、跳空、昨日成交量（手）、成交额
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- 支持行业筛选与多字段排序
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- 每日后台刷新缓存
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详见 [TRADING.md](./TRADING.md)。
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## 策略交易
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**路径**：`/strategy`、`/strategy/records` · 详见 [STRATEGY.md](./STRATEGY.md)
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- 趋势回调自动补仓、顺势加仓等（需 CTP 已连接且有 active 持仓监控）
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- 策略记录单独归档
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## 开单计划
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**路径**：`/plans` · 详见 [PLANS.md](./PLANS.md)
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- 录入当日计划：主力合约、方向、决策区间、止损、止盈
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- 状态：`planned` → `active` → `closed` / `expired`
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- 现价进入区间 → 企业微信推送并激活
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- 激活后监控止盈/止损，触发写入 `trade_records` 并关闭计划
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- 列表约 1 秒轮询 `/api/plan_prices`
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## 关键位监控
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**路径**：`/keys` · 详细规则见 [KEY_MONITORS.md](./KEY_MONITORS.md)
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- **箱体突破 / 收敛突破**：5m 收盘突破 → 顺势/反转自动市价单；止损=突破 K±2 跳；盈亏比默认 2（可改）；可选移动保本（默认 3R 止盈）
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- **关键支阻区**：上沿阻力 + 下沿支撑；5m 收盘突破 → 微信提醒最多 3 次（间隔约 5 分钟），不自动开仓
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- 删除后归档至监控历史；列表约 1 秒轮询 `/api/key_prices`
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## 行情 K 线
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**路径**：`/market` · 详见 [MARKET.md](./MARKET.md)
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- 多周期 K 线（TradingView Lightweight Charts）
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- 支持 CTP 连接后部分数据增强
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- 需在导航中开启
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## 交易记录与复盘
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**路径**：`/records`（`/trades` 重定向至此） · 详见 [RECORDS.md](./RECORDS.md)
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### 资金曲线
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- 页顶 Lightweight Charts 资金曲线
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- 随深色/浅色主题自动切换颜色
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### 交易记录
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- **CTP 已连接** 时打开页面自动同步柜台成交（来源「柜台」）
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- 程序写入的记录来源为「本地」，可核对、删除
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- 表头固定，表体约 10 行高度内滚动
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- **修改/核对开关**：开启后可编辑并「核对修改」
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- **填入复盘**：预填复盘表单
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主要字段：品种、类型、方向、成交价、止损/止盈、手数、保证金、盈亏、手续费、净盈亏、最新资金、结果。
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### 复盘上传 / 复盘历史
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- 手动复盘表单、截图、自动 K 线图（matplotlib）
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- 按本日/本周/本月/自定义日期筛选历史
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## 统计分析
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**路径**：`/stats` · 详见 [STATS.md](./STATS.md)
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### 汇总指标（单行卡片）
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总交易次数、胜率、平均盈利/亏损、盈亏比、连续亏损、最大回撤、最大盈亏金额及占比、累计手续费、情绪单数量/占比。
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进入页面自动加载（`/api/stats`），无手动「重新计算」按钮。
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### 分项统计
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下拉选择维度：按时间、周、月、品种、手续费、方向、交易类型、情绪单等，表格展示分组指标。
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数据来源：`trade_logs`（主）+ `review_records`（情绪单等）。
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## AI 分析
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**路径**：`/ai` · 详见 [AI.md](./AI.md)
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- 开仓/平仓/关键位成交后后台 AI 复盘（Ollama 或 OpenAI 兼容 API）
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- 日终持仓与交易报告（可推微信）
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- 消息存档于 `/ai` 页面；配置见系统设置 → AI 分析
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## 手续费配置
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**路径**：`/fees`
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- **默认**：连接 CTP 后同步柜台费率（`source=ctp`）
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- 备选：本地 `data/fee_rates.json`、AKShare 参考表 × 倍率
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- 详见 [FEES.md](./FEES.md)
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## 系统设置
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**路径**：`/settings` · 详见 [SETTINGS.md](./SETTINGS.md)
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| 功能 | 说明 |
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| 导航显示 | 开关可选菜单项 |
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| 交易模式 | SimNow / 实盘 CTP |
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| 计仓模式 | 固定手数、固定金额 |
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| 保证金上限、移动保本缓冲、挂单超时 | 保证金上限默认 30%；移动保本缓冲为达 1R 后止损相对开仓价的跳数（默认 2 跳） |
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| CTP 连接 | SimNow / 实盘前置与账号（可覆盖 `.env`） |
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| 参考资金 | CTP 未连接时用于可开仓筛选与估算 |
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| 企业微信 Webhook | 计划/关键位/交易/AI 推送 · 见 [WECHAT.md](./WECHAT.md) |
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| 登录账号 | 用户名/密码，同步写入 `.env` |
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| 数据备份与恢复 | 自动/手动备份、下载压缩包、恢复说明 |
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| 深色/浅色主题 | 页头切换 |
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备份详情见 [BACKUP.md](./BACKUP.md)。
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忘记密码：`python reset_admin.py`
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## 品种与行情
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### 合约代码格式
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| 交易所 | 示例 |
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| 上期所 / 大商所 / 能源 | `ag2606`、`rb2605`（小写+4位年月） |
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| 郑商所 | `SR609`、`MA606`（大写+3位年月） |
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| 中金所 | `IF2606` |
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### 行情源
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| 配置 | 说明 |
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| `QUOTE_SOURCE=sina` | 默认新浪 |
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| `QUOTE_SOURCE=ths` | iFinD token |
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| `QUOTE_SOURCE=auto` | 有 token 优先同花顺 |
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## 数据库表（简要）
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| 表名 | 用途 |
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| `settings` | 密码、微信、资金、导航、交易参数 |
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| `order_plans` | 开单计划 |
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| `key_monitors` | 关键位监控 |
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| `trade_logs` | 平仓交易记录（含 `source`、`ctp_trade_key`） |
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| `review_records` | 复盘 |
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| `trade_records` | 计划自动止盈止损记录 |
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| `fee_rates` | 手续费缓存 |
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| `product_recommend_cache` | 可开仓品种缓存 |
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| `stats_cache` | 统计缓存 |
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数据库文件：项目根目录 `futures.db`。
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## 后台任务
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| 任务 | 说明 |
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| 计划/关键位轮询 | 约 3 秒，触发判断与微信推送 |
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| 可开仓品种刷新 | 每日 + 按需 |
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| 持仓 SSE | 前端订阅 `/api/trading/stream` |
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| CTP 开盘前连接 | 默认开盘前 30 分钟 |
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| 挂单超时撤单 | 可配置分钟数 |
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| 止盈止损守护 | CTP 持仓监控线程 |
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| 数据库自动备份 | 每日定时（默认 03:00）写入 `/root/qihuo_backup` |
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## 核心文件
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qihuo/
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├── app.py # 主路由、计划/关键位/记录/统计
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├── install_trading.py # 下单、可开仓品种、策略路由
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├── vnpy_bridge.py # CTP 连接、报单、持仓
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├── ctp_trade_sync.py # 柜台成交同步到 trade_logs
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├── product_recommend.py # 可开仓品种计算
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├── stats_engine.py # 统计分析
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├── db_backup.py # 数据库备份与恢复包
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├── fee_specs.py / ctp_fee_sync.py
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├── market.py / kline_chart.py
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├── templates/ static/
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└── docs/
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## 安全提示
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- 部署后立即修改默认密码
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- 勿将 `.env` 提交仓库
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- 生产建议 Nginx + HTTPS，限制 6600 访问范围
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## 仓库
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