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Document per-module order logic, risk rules, and WeChat message templates with a central INDEX for navigation. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2.8 KiB
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# 策略交易
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**页面路径**：`/strategy`、`/strategy/records`
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**相关文件**：`install_trading.py`（趋势回调、顺势加仓/滚仓）
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## 功能概述
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| 策略 | 说明 |
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| 趋势回调 | 首仓 + 网格补仓 + 统一止盈 |
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| 顺势加仓（滚仓） | 对已有 active 持仓加仓，单独保证金上限 |
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均需 **CTP 已连接** 且有对应持仓监控。
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## 趋势回调 — 下单逻辑
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### 1. 创建计划（预览 → 确认首仓）
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用户填写：品种、方向、止损、补仓上沿、止盈、风险比例等 → 系统预览手数/网格 → 确认后 **市价开首仓**。
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**校验**（与下单监控相同）：
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- 交易时段、CTP 连接
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- `assert_can_open()`、[RISK.md](./RISK.md)
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- 品种范围、保证金上限
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**成交后**：
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- 写入 `trend_pullback_plans`（status=active）
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- 创建/关联 `trade_order_monitors`（monitor_type=trend）
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- 微信：`趋势回调首仓 {sym} {first_lots}手`
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### 2. 运行中监控
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后台扫描 active 计划：
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| 条件 | 动作 |
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| 价格触及 **take_profit** | 全部平仓，计划结案 |
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| 价格回落至 **网格档位** | 按档位补仓（不超过 remainder_lots） |
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**补仓**：市价加仓，更新均价与监控。
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**止盈**：市价全平。
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微信：
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- 止盈 → `趋势回调止盈 {sym}`
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- 补仓 → `趋势回调补仓 {sym} +{add_lots}手 @档位{N}`
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### 3. 策略记录
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`/strategy/records` 单独归档已结束计划。
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## 顺势加仓（滚仓）— 下单逻辑
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针对 **已有 active 持仓** 的加仓预览与执行。
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**特殊风控**：
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| 项 | 说明 |
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| 仓位上限冻结 | **仍允许滚仓**（`can_roll=True`） |
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| `roll_max_margin_pct` | 滚仓后总保证金占用单独上限 |
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| 手数收紧 | `cap_lots_for_margin_budget()` 按滚仓上限裁剪 |
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流程：预览加仓价/手数/新止损 → 确认 → CTP 市价加仓 → 更新 monitor。
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## 风控规则
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| 规则 | 趋势首仓 | 滚仓 |
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| assert_can_open | ✓ | 仓位冻结时仍可 |
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| max_margin_pct | ✓ 首仓 | — |
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| roll_max_margin_pct | — | ✓ |
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| 交易时段 | ✓ | ✓ |
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| 品种范围 | ✓ | ✓ |
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| 单笔 50 手 | ✓ | ✓ |
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全局规则见 [RISK.md](./RISK.md)。
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## 止盈止损
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趋势持仓纳入 `sl_tp_guard` 本地监控（与下单监控相同机制）。
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- monitor_type = `trend` / `roll`
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- 平仓写入 `trade_logs`，来源标签「趋势回调」「顺势加仓」
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## 微信推送
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| 事件 | 模板 |
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| 首仓 | [WECHAT §11](./WECHAT.md#11-策略趋势回调) |
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| 止盈 | 同上 |
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| 补仓 | 同上 |
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| 结构化平仓 | [WECHAT §4](./WECHAT.md#4-平仓完成) |
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## 相关文档
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- [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)
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- [RISK.md](./RISK.md)
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- [WECHAT.md](./WECHAT.md)
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