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528d9811e3
系统设置可开关五类导航；手续费默认从 CTP 查询同步，本地/AKShare 作离线兜底；补充 FEES.md。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
362 lines
12 KiB
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# 功能说明文档
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国内期货交易监控复盘系统（Flask + SQLite + PM2）各模块使用说明与技术要点。
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## 系统概览
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| 项目 | 说明 |
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| 访问端口 | 默认 `6600` |
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| 数据存储 | SQLite `futures.db`（品种、计划、监控、持仓、交易记录、复盘、费率等） |
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| 行情来源 | 默认新浪财经（免费）；可选同花顺 iFinD（机构 token） |
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| 合约代码 | 同花顺格式（如 `ag2606`、`SR609`、`IF2606`） |
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| 主题 | 支持深色 / 浅色切换（页头左侧） |
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### 导航结构
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| 菜单 | 路径 | 作用 |
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| 开单计划 | `/plans` | 当日计划录入与历史 |
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| 关键位监控 | `/keys` | 关键位突破监控与历史 |
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| 持仓监控 | `/positions` | 模拟持仓录入与实时卡片 |
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| 交易记录与复盘 | `/records` | 平仓记录 + 复盘上传与历史 |
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| 统计分析 | `/stats` | 胜率、手续费、盈亏汇总 |
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| 手续费配置 | `/fees` | 本地费率表与倍率 |
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| 品种简介 | `/contract` | 合约规格查询 |
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| 系统设置 | `/settings` | 资金、微信、改密码 |
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## 开单计划
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**路径**：`/plans`
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### 功能
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- 制定**当日**开单计划：主力合约、方向、决策区间（上/下沿）、止损、止盈、决策理由。
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- 计划状态：`planned`（待触发）→ `active`（已激活）→ `closed` / `expired`。
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- 列表**实时现价**与距区间上下沿距离（约 1 秒轮询 `/api/plan_prices`）。
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### 触发逻辑（后台线程，约 3 秒）
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1. **待触发**：现价进入决策区间 `[下限, 上限]` → 企业微信通知，状态变为「已激活」。
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2. **已激活**：持续监控止盈 / 止损；触发后写入 `trade_records`（系统自动止盈止损记录），计划关闭。
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### 操作
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- 左侧表单添加计划；右侧为进行中计划列表。
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- 下方可按日期筛选历史计划。
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## 关键位监控
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**路径**：`/keys`
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### 功能
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- 监控类型：箱体突破、收敛突破、关键阻力位、关键支撑位。
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- 录入：品种、类型、方向、上沿/下沿（阻力/支撑）。
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- 列表显示现价、距上沿、距下沿（约 1 秒轮询 `/api/key_prices`）。
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- **监控历史**：删除的监控归档，可查看上沿、下沿、归档时间。
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### 推送逻辑
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| 类型 | 规则 |
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| 箱体 / 收敛 | 突破上沿、跌破下沿各推送一次（去重） |
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| 阻力 / 支撑 | 单向突破推送一次 |
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## 持仓监控
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**路径**：`/positions`
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### 功能
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模拟盘持仓管理，与关键位页面分离。
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### 持仓录入
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| 字段 | 说明 |
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| 主力合约 | 品种联想，同花顺代码 |
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| 开仓时间 | 与合约、张数同一行，避免标签错位 |
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| 张数 | 手数 |
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| 成交价格 / 止损 / 止盈 | 用于方向推断与盈亏计算 |
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- **方向**：未选手动方向时，根据止损与成交价自动判断（止损低于成交 → 做多，反之做空）。
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- **风险比例**：依赖系统设置中的「实盘资金」。
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### 实时持仓卡片
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约 1 秒轮询 `/api/position_live`，展示：
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- 成交价、止损、止盈、盈亏比、标记价、浮盈亏
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- **预估手续费**、**扣费后浮盈亏**（按本地费率表估算）
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- 保证金、仓位占比、开仓时间、持仓时长、张数
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- **平仓**：按现价平仓，写入「交易记录」，并从持仓列表移除
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### 平仓 → 交易记录
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平仓时自动：
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1. 拉取现价作为平仓价；
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2. 计算毛盈亏、手续费、净盈亏；
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3. 写入 `trade_logs`；
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4. 删除 `position_monitors` 对应行。
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## 交易记录与复盘
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**路径**：`/records`（`/trades` 自动跳转到此页）
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页面上方为**交易记录**，下方为**复盘上传**与**复盘历史**。
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### 交易记录
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来源主要为「持仓监控」平仓；字段包括：
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| 列 | 说明 |
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| 品种 / 类型 / 方向 | 类型多为「持仓监控」 |
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| 成交 / 止损 / 止盈 | 开仓时价格 |
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| 基数 | 张数 + 保证金 |
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| 持仓分钟 | 开平时间差 |
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| 盈亏(元) | 毛盈亏（未扣费） |
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| 手续费 | 开+平合计（本地费率估算） |
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| 净盈亏 | 毛盈亏 − 手续费 |
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| 结果 | 止盈 / 止损 / 手动平仓等 |
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**修改/核对开关**（小字单行）：开启后可编辑关键字段并「核对修改」保存（标记 `verified`）。
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**填入复盘**：跳转本页复盘表单，自动预填品种、方向、价格、时间、盈亏等，并滚动到「复盘上传」区域。
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### 复盘上传
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手动复盘表单，支持：
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- 品种、方向、张数、周期、成交价、止损、止盈、平仓价
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- 开仓/平仓时间 → 自动计算持仓时长、初始/实际盈亏比
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- 开仓类型、离场触发、行为标签（勾选为情绪单）
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- 截图上传；**自动 K 线**（matplotlib 生成复盘图）
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- 保存时自动计算**手续费**与**净盈亏**写入 `review_records`
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### 复盘历史
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- 筛选：本日 / 本周 / 本月 / 自定义日期
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- 列表含盈亏、手续费、净盈亏；支持全屏详情弹窗
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- 另含「系统自动记录（止盈/止损）」：来自开单计划/关键位触发的 `trade_records`
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## 统计分析
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**路径**：`/stats`
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### 监控触发统计（trade_records）
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- 总交易、止盈、止损、胜率
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- 按品种 / 类型 / 方向分组胜率
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### 手续费与盈亏汇总（trade_logs + review_records）
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| 指标 | 说明 |
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| 累计手续费 | 交易记录 + 复盘记录手续费之和 |
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| 毛盈亏合计 | 未扣费盈亏 |
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| 净盈亏合计 | 扣费后盈亏 |
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| 计费笔数 | 有手续费字段的记录数 |
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| 按品种手续费 | 交易记录中各品种累计手续费 |
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### 最近交易
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展示最近 10 笔 `trade_logs`：毛盈亏、手续费、净盈亏、结果。
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## 手续费配置
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**路径**：`/fees`
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模拟盘参考费率，**非期货公司实盘账单**。
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### 数据来源
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1. **本地 JSON**：`data/fee_rates.json`（首次空库自动加载，已为常见品种写入约 **交易所标准 × 2**）
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2. **第三方同步**：`pip install akshare` 后，点击「从第三方同步（AKShare）」
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3. **手工编辑**：表格内修改单品种费率并保存
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### 倍率
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- 设置项「第三方标准费率 × N」，默认 **2**
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- 从 AKShare 同步时：拉取参考标准后乘以该倍率写入 `fee_rates` 表
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- 已写入表的数值即为当前生效费率，改倍率后需重新同步或手工调整
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### 费率字段
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| 字段 | 含义 |
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| 开仓(元/手) | 固定每手费用 |
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| 开仓(比例) | 成交价 × 合约乘数 × 手数 × 比例 |
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| 平昨(元/手) / 平昨(比例) | 非当日平仓 |
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| 平今(元/手) / 平今(比例) | 当日平仓（部分品种平今更高） |
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### 计费规则
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- 一笔往返 = **开仓费 + 平仓费**
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- 开仓日与平仓日相同 → 用**平今**；否则用**平昨**
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- 合约乘数见 `contract_specs.py`，与保证金估算共用
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相关代码：`fee_specs.py`（计算）、`fee_sync.py`（AKShare 同步）、`contract_specs.py`（乘数/保证金）。
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## 品种简介
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**路径**：`/contract`
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### 功能
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查询指定合约的**交易所规格说明**，展示风格与看盘软件「合约简介」类似：
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- 交易品种、交易代码、交易单位、报价单位
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- 最小变动价位（附一手最小波动估算）
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- 最低交易保证金、涨跌停幅度
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- 合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期
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- 交割方式、交割地点、交割品级、上市日期、交易所
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### 使用
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1. 导航进入「品种简介」
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2. 输入中文品种名或同花顺合约代码（如 `螺纹钢`、`rb2510`）
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3. 从联想列表选择或点击「查询」
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### 数据来源
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- 主数据：**东方财富** 合约详情接口
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- 补充：**新浪财经** 合约页（交割地点、上市日期等）
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- 若已安装 AKShare，优先走 AKShare 封装；否则直接请求上述数据源
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API：`GET /api/contract_profile?symbol=rb2510` 返回 JSON。
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## 系统设置
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**路径**：`/settings`
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| 功能 | 说明 |
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| 实盘资金 | 用于持仓监控的风险金额、仓位占比计算 |
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| 行情说明 | 当前行情源展示 |
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| 企业微信 Webhook | 计划/关键位触发推送 |
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| 修改密码 | 修改管理员密码 |
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### 账号与密码
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- 账号存在 `futures.db` 的 `settings` 表
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- 改 `.env` 不会自动改密码，需 `ADMIN_SYNC_FROM_ENV=true` 并重启，或网页改密
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- 忘记密码：`python reset_admin.py`
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## 品种与行情
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### 品种联想
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- 输入中文或代码，调用 `/api/symbols/search`
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- 自动匹配主力合约，写入 `symbol`、`symbol_name`、`market_code`、`sina_code`
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- 实现：`symbols.py` + `static/js/symbol.js`
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### 合约代码格式
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| 交易所 | 示例 | 格式 |
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| 上期所 / 大商所 / 能源中心 | `ag2606`、`rb2605` | 小写品种 + 4 位年月 |
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| 郑商所 | `SR609`、`MA606` | 大写品种 + 3 位年月 |
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| 中金所 | `IF2606` | 大写品种 + 4 位年月 |
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### 行情
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| 配置 | 说明 |
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| `QUOTE_SOURCE=sina` | 默认，新浪 `hq.sinajs.cn` |
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| `QUOTE_SOURCE=ths` | 仅 iFinD 机构 token |
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| `QUOTE_SOURCE=auto` | 有 token 时优先同花顺，失败回退新浪 |
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个人用户：**看同花顺代码，价格走新浪**，满足监控需求。
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## 数据库表（简要）
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| 表名 | 用途 |
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| `settings` | 密码哈希、微信、实盘资金、手续费倍率等 |
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| `order_plans` | 开单计划 |
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| `key_monitors` | 关键位监控（active / archived） |
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| `position_monitors` | 当前持仓 |
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| `trade_logs` | 平仓交易记录（含 fee、pnl_net） |
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| `trade_records` | 计划/关键位自动止盈止损记录 |
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| `review_records` | 复盘记录（含 fee、pnl_net） |
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| `fee_rates` | 品种手续费（`source`：ctp / akshare / json / manual） |
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手续费默认 **CTP 柜台** 费率，见 [FEES.md](./FEES.md)。
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数据库文件：`futures.db`（项目根目录，运行后生成）。
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## 后台任务
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| 任务 | 频率 | 说明 |
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| 计划/关键位行情轮询 | 约 3 秒 | 触发判断、微信推送 |
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| 关键位列表现价 | 约 1 秒 | 前端 `/api/key_prices` |
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| 计划列表现价 | 约 1 秒 | 前端 `/api/plan_prices` |
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| 持仓实时卡片 | 约 1 秒 | 前端 `/api/position_live` |
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| 过期计划清理 | 启动时 | 非当日计划标记 expired |
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## 目录与核心文件
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qihuo/
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├── app.py # 路由、业务、DB
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├── market.py # 新浪 / 同花顺行情
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├── symbols.py # 品种搜索与主力映射
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├── contract_specs.py # 合约乘数、保证金比例
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├── fee_specs.py # 手续费计算
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├── fee_sync.py # AKShare 费率同步
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├── contract_profile.py # 品种/合约简介查询
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├── kline_chart.py # 复盘 K 线图
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├── data/fee_rates.json # 默认费率表
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├── reset_admin.py # 重置管理员密码
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├── templates/ # 页面模板
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├── static/js/ # 前端脚本
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├── docs/ # 文档
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├── futures.db # SQLite（运行后生成）
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└── uploads/ # 复盘截图与 K 线图
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```
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## 安全提示
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- 部署后立即修改默认密码
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- 勿将 `.env` 提交到仓库
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- 生产环境建议 Nginx 反代 + HTTPS
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- 限制 6600 端口访问范围（内网 / VPN）
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## 仓库
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