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dekun 4059d826e1 Document detailed open/close logic and LIVE failure handling.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-08-02 14:44:20 +08:00

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OKX 实盘策略说明

产品：比特骆驼自动化对冲系统 · 专用于 OKX LIVE。通用对冲逻辑见策略说明；币安见币安实盘策略说明。
标准仓：永续 1 ETH + 期权 2 ETH 名义（倍数 k 可缩放）。
更新：2026-07-26

1. 一句话

ATM 期权买方 + 反向永续；净利达标兑现，未达标拖到期。OKX 上期权多走 USDC 保证金族（ETH-USD_UM），账户侧常需 USDT ↔ USDC 换汇，与币安「统一 USDT」体验不同。

2. 合约与资金

腿	合约（默认）	计价 / 保证金	说明
永续	`ETH-USDT-SWAP`	USDT	张数：名义 ETH ÷ `ctVal`（常见 0.01 ETH/张）
期权	`ETH-USD_UM-YYMMDD-K-C/P`	USDC（偏 USDC 保证金）	张数：名义 ETH ÷ `ctMult`（默认 0.01）

2.1 USDT ↔ USDC（必做准备）

权利金、期权保证金以 USDC 为主；永续盈亏与保证金以 USDT 为主。
开仓前请保证：
- USDT：够永续保证金 + 缓冲；
- USDC：够期权权利金（约 15–60U 量级 ×k，视行情）+ 缓冲。
可用 OKX 闪兑 / 兑换把 USDT 换成 USDC（或反向）。SIM 不模拟换汇；实盘缺 USDC 会直接下单失败。
建议日常维持两侧都有余量，避免「有 USDT 却开不了期权」。

2.2 账户模式建议

项	建议
永续	设置页可选全仓 `cross`（默认）/ 逐仓 `isolated`；双向持仓（hedge）与软件 `posSide` 对齐
期权	固定 cash（买方付权利金），不受永续保证金模式选项影响
API	Key + Secret + Passphrase；IP 白名单；交易权限最小化

实盘顶部资金条（总资金 / 资金账户 / 交易账户）直接读 OKX；SIM 才显示本地模拟资金。

3. 标准仓与缩放

与通用说明相同：永续 = 1×k ETH，期权 = 2×k ETH，净利目标 ≈ 15×k USDT。
试跑建议 k=0.1（0.1 + 0.2）。

4. 开仓机制（OKX）

选 ATM → 先市价买期权（tdMode=cash）→ 再市价开永续（tdMode=cross + posSide）
永续失败 → 立刻市价卖掉期权回滚

步骤	OKX 行为
1 期权	`POST /api/v5/trade/order`，`ordType=market`，`side=buy`，`sz`=张
2 永续	同上；多=`buy`+`posSide=long`，空=`sell`+`posSide=short`
失败回滚	期权 `side=sell` + `reduceOnly`

与币安差异：

需 Passphrase；期权与永续 币种可能不同（USDC vs USDT）。
永续按张下单（÷ ctVal），不是直接填 ETH 数量字符串（软件内部换算）。
期权 tdMode=cash；若账户改成其他模式，需改配置或改代码适配。

选向规则（ATM 相对现价）与通用策略说明一致。

5. 平仓机制（OKX）

两大类与 SIM 相同：目标平仓（A 双腿 / B 只平永续）、到期平仓。

路径	OKX 动作
A 双腿全平	先市价卖期权（cash）→ 再市价平永续（reduceOnly + 反向 posSide）
B 远虚	只平永续；期权归档残留；不挡新开
残留回收	权利金回升 ≥ 设置%（默认 20%）→ 买一 IOC 限价卖；部分成交入账；优先对账防重复卖
到期	优先交易所卖残留/平活跃腿；不能交易时内在价值记账
紧急	尽量双腿市价；可放宽流动性；残留优先交易所卖

流动性闸门（A + 残留回收）：买一深度、买一/标记偏差 ≤30%。开平异常状态见策略说明 §5。

6. 监控与模式

状态	下方盘口
有活跃仓	钉持仓行权价
空仓 / 仅残留	跟新 ATM（≥5 点切换）

设置页：交易所选 OKX，运行模式 LIVE，填 Key/Secret/Passphrase → 写入 .env。切 LIVE 须输入 LIVE 确认。

7. 风险（OKX 特有加重）

风险	说明
换汇遗漏	USDT 充足但 USDC 不足 → 期权拒单
模式不匹配	账户非 cash / 非双向持仓 → 下单参数报错
期权深度	USDC 期权盘口偶发更薄，远虚更易走 B
限流	独立 IP；退避重试

8. 上线检查（OKX）

SIM 在 OKX 行情下跑通开平。
账户 USDT + USDC 均到位；完成一次小额兑换演练。
API 三件套 + LIVE 确认。
k=0.1 试：开仓、目标平或到期、残留各至少一次。

9. 修订记录

日期	说明
2026-07-26	初稿：从通用实盘说明拆出 OKX；强调 USDT/USDC 与 cash/cross 开平仓

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