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Mutual hedge_mode, amplitude OTM selection, 1:1 risk sizing, win-leg/full close, dual audits and docs. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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比特骆驼自动化对冲系统 · 实盘说明索引
产品：比特骆驼自动化对冲系统
通用规则见 策略说明。开平仓、资金币种、API 按交易所分开写，请直接打开对应文档。
更新：2026-08-07（期期对冲）
按交易所
| 交易所 | 文档 | 资金要点 | LIVE |
|---|---|---|---|
| OKX | OKX实盘策略说明 | 永续 USDT + 期权常 USDC，需 USDT↔USDC；期期仅期权资金 | 已接（含期期） |
| 币安 | 币安实盘策略说明 | 永续与欧洲期权多为 USDT；期期仅期权 | 已接（含期期） |
共用口径（两所相同）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 永期标准仓 | 永续 1 ETH + 期权 2 ETH 名义；倍数 k 同比例缩放；净利目标 ≈ 15×k |
| 期期 | 虚值 Call+Put，预算 1:1；目标 = 预算 × 盈亏比；达标只平盈利腿（见 期期对冲说明） |
| 试跑 | 建议 k=0.1（0.1 + 0.2）；期期用小预算 % |
| 平仓类 | 目标平仓 A 双腿 / B 只平永续（远虚残留）；期期 B 语义为「平盈利期权腿」；到期平仓 |
| 模式 | 设置页 SIM/LIVE；切 LIVE 输入 LIVE；密钥写入 .env |
| 同时仓 | 最多 1 组活跃；残留期权不挡新开 |
| LIVE 盈亏 | 手续费/永续 UPL/已实现/资金费以交易所为准；期权持仓浮盈用本地买一算法（期权净盈亏）；USDC 1:1 折 USDT；达标看组净盈亏（含资金费，含估平仓手续费，与 SIM 盯盘一致） |
两所差异速览
| 项 | OKX | 币安 |
|---|---|---|
| 换汇 | 常需 USDT→USDC 才能付期权 | 通常只需 USDT |
| API | Key + Secret + Passphrase | Key + Secret |
| 期权 | ETH-USD_UM（V5） |
欧洲期权 eapi |
| 永续数量 | 张（÷ ctVal） | ETH 名义（fapi） |
| 开平顺序 | 先期权后永续；回滚卖期权 | 同序，分 eapi / fapi |
详细开平仓步骤、账户模式、检查清单见各所专篇。